Maestría en Finanzas

2020-1

Gestión de Riesgo Operativo y

Financiero
Tema: Memoria de Riesgo Bancario - Banco
Santander
Profesor: Integrantes:

• MBA Ramón Alfonso Mata • Álvarez Acevedo, Paola Estefania

• De La Cruz Solís, Luis Fernando
• Díaz Bautista, Diego Alonso
• Rojas Amez, Mauricio Adolfo
 1.- Resumen Ejecutivo

● ¿Qué informaciones obtenemos del resumen ejecutivo?¿Qué tipos de riesgos aparecen

destacados en el resumen ejecutivo?¿Qué destacaríamos de cada tipo de riesgo?

Los principales tipos de riesgos que aparecen destacados en el resumen ejecutivo son:

● De mercado: VaR reducido, liquidez, estructura de balance.

● De capital: Requerimiento inferior a media de bancos.
● De crédito: Diversificación geográfica.
● Operacional: Aún se gestiona con proveedores.
● De cumplimiento y conducta: Crimen financiero, protección al consumidor, trato con clientes
vulnerables.
● De modelo: MRM: Refuerzo, procesos, apetito de riesgo, otros.
● Estratégico: Transversal: Se evalúan amenazas potenciales.
 2.- Mapa de Riesgos

● ¿Cómo es el mapa de riesgos del Banco Santander?

1. Riesgo de Crédito: pérdida financiera (morosidad)

2. Riesgo de Mercado: factores de mercado que afecten el valor en las carteras
3. Riesgo de Liquidez: recursos financieros
4. Riesgo Estructural: derivado de distintas partidas de balance
5. Riesgo Operacional: fallos en los procesos
6. Riesgo de cumplimiento normativo: Incumplimiento de requerilientos legales y
regulatorios
7. Riesgo de modelo: uso inadecuado de un modelo
8. Riesgo Reputacional: percepción negativa del banco
9. Riesgo estratégico : Decisiones estratégicas
 3.- Riesgo de crédito

● ¿Cuáles son las características destacables del riesgo de crédito de Banco Santander?
Enuméralas. ¿Riesgo alto, bajo, diversificado, …?

El riesgo de crédito es diversificado entre las principales zonas geográficas: 71% en Europa,
14% en Sudamérica y 14% en Norteamérica.

Según su modelo de gestión, el 56% del riesgo se encuentra en individuos, el 28% en

empresas y el 16% en SCIB, es decir en los clientes corporativos.
 4.- Riesgo de mercado

● ¿Cuáles son las características del riesgo de mercado en Banco Santander?

● Existe un plan de límites (y sublímites) anual, impulsado desde la alta dirección, que
establece lo siguiente:
 Límites de VaR y Stresed Var
 Límites de posiciones equivalentes
 Límites de sensiblidades a tipos de interés.
 Stop loss/Loss Triger para acortar pérdidas o proteger resultados ya
generados.
 Límites de crédito.
● Este plan permite un “control exhaustivo de los cambios que se producen en las
carteras y en las mesas, con el fin de detectar posibles incidencias y proceder a
correcciones”.
 5.- Riesgo estructural de balance

● ¿Qué es característico en el riesgo estructural de balance de la entidad?

● La entidad tiene nueve metodologías para medir el riesgo estructural de balance.

● La gestión del riesgo del tipo de cambio es dinámica y busca limitar el impacto en
Core Capital.
● Mantiene posición de renta variable adicional a su cartera de negociación.
● El riesgo de tipo de interés lo mide con modelos estadísticos y aplica estrategias de
mitigación con instrumentos de tipo de interés.
 6.- Riesgo de liquidez

● ¿Cómo se organiza el riesgo de liquidez?

● Para medir la posibilidad de impago de obligaciones o pago a destiempo, se usa los

siguientes métodos:
 Buffer de liquidez (conjunto de recursos líquidos de la empresa)
 Liquidity Coverage Ratio. Garantiza que el banco tiene suficientes activos
líquidos para soportar un escenario de tensión de 30 días.
 7.- Riesgo operacional

● ¿Cómo se organiza el riesgo operacional en la entidad? ¿Cuáles son las áreas con
mayor y menor riesgo operacional?
Santander se preocupa por evitar el riesgo operacional, es por ello que cada empleado es responsable
de gestionar y controlar el riesgo operacional en cada actividad realizada.
Santander se organiza mediante políticas y procedimientos para regular la gestión y control de los
riesgos operacionales. teniendo como principales herramientas:

a) Base de datos de eventos internos.- Registro de eventos pasados que ocasionaron un riesgo
operacional que permite mejorar la gestión y control
b) Autoevaluación de los riesgos y controles operaciones.- identifica y evalúa riesgos operacionales
en base a criterios y experiencia de expertos en el sector.
c) Base de Datos de eventos Externa.- Registro de eventos relevantes de riesgo operacional.
 8.- Riesgo de capital

● ¿Cómo se define el banco en términos de riesgo de capital?

Santander tiene una posición de capital sólida, construido en base a su modelo de negocio,
así como el cumplimiento de sus procedimientos, metas y requerimientos que han podido
afianzar su estructura de balance y armar una estrategia, así como actualizarla, para evitar
la falta de capital en sus operaciones lo cual minimiza el riesgo de capital.