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  • Ejercicio 3 DE LA CRUZ SOLIS LUIS FERNANDO

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    Fernando
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    de 8

    JORDY MAR

    CAP Floor
    EURIBOR JYM paga BA Ejercen Lo ejercen Resultaod Final
    6 -6.5 3 0 -3.5
    5.5 -6 2.5 0 -3.5
    4.5 -5 1.5 0 -3.5
    4 -4.5 1 0 -3.5
    3 -3.5 0 0 -3.5
    2 -2.5 0 0 -2.5
    1.5 -2 0 0 -2
    1 -1.5 0 0 -1.5

    WALLMART LIBOR FLAR

    WALLMART CAP Floor


    LIBOR COBRA BA Ejercen? Lo ejercen? Resultaod Final
    5 5 -2.5 0 2.5
    3.5 3.5 -1 0 2.5
    2.5 2.5 0 0 2.5
    2 2 0 0 2
    1.5 1.5 0 0 1.5
    0.25 0.25 0 1.25 1.5
    TECNOLOGIA DE PUNTA.COM

    Prestamo 1,000,000.00 Euros SWAP 5%


    T. Interes Euribor + 1%

    AÑO EURIBOR PAGA FIJO RECIBE VARIABLE NETCASH FLOW


    1 4.80% -50,000.00 48,000.00 -2,000.00
    2 5.40% -50,000.00 54,000.00 4,000.00
    3 7.00% -50,000.00 70,000.00 20,000.00

    AÑO EURIBOR PAGA FIJO RECIBE VARIABLE NETCASH FLOW


    1 4.80% -5% 4.80% -0.20%
    2 5.40% -5% 5.40% 0.40%
    3 7.00% -5% 7.00% 2.00%

    EURIBOR + NETCASH
    AÑO EURIBOR 1% PAGA FIJO RECIBE VARIABLE FLOW
    1 4.80% -5.80% -5% 4.80% -0.20%
    2 5.40% -6.40% -5% 5.40% 0.40%
    3 7.00% -8.00% -5% 7.00% 2.00%

    Si la tasa empieza a subir por temas de inflacion


    -6.00%
    -6.00%
    -6.00%
    TECNOLOGIA DE PUNTA.COM

    Prestamo 1,000,000.00 Euros SWAP CON


    BARRERA
    T. Interes Euribor + 1% TOPE

    AÑO EURIBOR EURIBOR PAGA FIJO RECIBE VARIABLNETCASH FLOW


    1 4.80% -5.80% -4.60% 4.80% 0.20%
    2 5.40% -6.40% -4.60% 5.40% 0.80%
    3 7.00% -8.00% 0.00% 0.00% 0.00%

    AÑO EURIBOR EURIBOR +1.5% PAGA FIJO RECIBE VARIABLNETCASH FLOW

    1 4.80% -5.80% -46,000.00 48,000.00 2000


    2 5.40% -6.40% -46,000.00 54,000.00 8000
    3 7.00% -8.00% - - 0

    AÑO EURIBOR EURIBOR PAGA FIJO RECIBE VARIABLNETCASH FLOW


    1 4.80% -5.80% -4.60% 4.80% 0.20%
    2 5.40% -6.40% -4.60% 5.40% 0.80%
    3 7.00% -8.00% 0.00% 0.00% 0.00%
    4.60%

    6%

    ETCASH FLOW

    ETCASH FLOW

    ETCASH FLOW
    -5.60%
    -5.60%
    -8.00%
    TECNOLOGIA DE PUNTA.COM

    Prestamo 1,000,000.00 Euros SWAP 5%


    T. Interes Euribor + 1%

    AÑO EURIBOR EURIBOR PAGA FIJO RECIBE VARIABLE NETCASH FLOW


    1 4.80% -5.80% -4.50% 4.80% 0.30%
    2 5.40% -6.40% -5.40% 5.40% 0.00%
    3 7.00% -8.00% -6.40% 7.00% 0.60%

    AÑO EURIBOR EURIBOR PAGA FIJO RECIBE VARIABLE NETCASH FLOW


    1 4.80% -5.80% -45,000.00 48,000.00 3,000.00
    2 5.40% -6.40% -54,000.00 54,000.00 -
    3 7.00% -8.00% -64,000.00 70,000.00 6,000.00
    -5.50%
    -6.40%
    -7.40%

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