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Modelos de Medicion de Riesgo Bancario

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Modelos de medición de riesgos bancarios

Por ello. . la gestión bancaria requiere un proceso constante de evaluación y medición de los riesgos a los que se exponen los recursos de los depositantes en las operaciones de la entidad. estos recursos del exterior. lo que requiere de un nivel adecuado de capital para que. Definición de sistema de riesgo bancario: Un banco es un tipo especial de empresa. Por ello. Estos riesgos. que capta dinero del público. dado que la mayoría del dinero que un banco administra no le pertenece. Así. ésta se cubra con recursos propios y no con dinero del público. Esta relación entre lo propio y lo arriesgado se conoce como Nivel de Solvencia. conjuntamente con los recursos propios de la entidad son transferidos en forma de préstamos. cada entidad debe tener un capital proporcional a los recursos que arriesga y al nivel de riesgo al que los expone. usualmente los recursos con los que un banco genera sus ingresos son. a terceros. y determinar su proporción ideal es objeto de esfuerzos internacionales. maximizando los beneficios del proceso y garantizando la adecuada cobertura de los distintos tipos de riesgos. en conjunto.Introducción En este trabajo se analizan las condiciones que se requieren para mantener un sistema de riego tomando todas las mediciones correspondientes. en caso de una pérdida. se denominan riesgo bancario y su administración suele ser regulada por los organismos supervisores de la banca (Superintendencias) en cada país individual. Una preocupación básica de estos organismos es asegurar que cada entidad bancaria pueda devolver los depósitos del público. y mayoritariamente ajenos (depósitos del público). en parte propios (patrimonio o capital). que pagan intereses por el uso del dinero.

Riesgo de tasa de interés: Éste se refiere a la disminución del valor de los activos o del patrimonio de una entidad debido a las variaciones en las tasas de interés. lo cual puede conducir a que la institución tenga graves pérdidas. . Riesgo cambiario: Éste se refiere a la posibilidad de pérdidas por las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas con las cuales una institución financiera realiza operaciones o tiene recursos invertidos.Tipos de Riesgo     Riesgo crediticio: Éste se refiere a la posibilidad de tener grandes pérdidas por el motivo de que un cliente no cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió. Riesgo de liquidez: Éste se refiere a la posibilidad de que se produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones tomadas en pro de disponer de recursos rápidamente para poder cumplir con los compromisos presentes y futuros.

Competitividad /Globalización: Algunos bancos han tenido una concepción temprana de los mercados objetivos y de la eliminación de barreras en los movimientos de capitales. etc. Modernización Tecnologica: es la intervención que tiene como objetivo apoyar a la empresas en la impltacion de herramientas de tecnología de información en sus procesos productivos y d gestión para obtener un mayor competitividad. qué tan rápido se ajustan los precios de los activos financieros ante determinados hechos. Los mercados que se mueven despacio son mercados de baja volatilidad. El desarrollo financiero es el elemento determinante de las aceleraciones ene el crecimiento económico. desarrollando instrumentos innovadores en la actividad financiera. Volatilidad de los Mercados: La volatilidad es una medida de la velocidad del mercado.Modelos de medición de riesgo bancario 1. Estas innovaciones se han introducido rápidamente. los mercados que se mueven deprisa son mercados de alta volatilidad. Liberalización Financiera: es el crecimiento económico a través de su impacto sobre las decisiones de inversión ahorro y cambio técnico. 4. en especial en el país en desarrollo. Aparece la necesidad de diversificar los riesgos geográficamente debido a diversos factores entre los que destaca la liberalización y desregulación de la banca y la bolsa y la volatilidad de los mercados de cambio e intereses. 2. 3. . lo cual ha obligado a importar productos sin que tenga lugar una diferenciación positiva en el ámbito nacional.

Los principios que gobiernan la administración de los riesgos de mercado son: 1. 4. . como tasas de interés. monedas e índices de reajustabilidad. Que afectan los libros de Trading y Banca de Scotiabank Chile. La administración del riesgo de mercado debe conducirse bajo criterios prudenciales. apegados A las mejores prácticas de mercado. Las políticas resguardan a la entidad frente a eventuales pérdidas derivadas de movimientos adversos. o quebrantamientos de la normativa vigente. La estructura de límites debe abarcar todos los riesgos identificados y sus márgenes deben estar En línea con el apetito por riesgo del Directorio. 6. Procesamiento y control. Las políticas deben establecer una clara segregación de funciones entre las áreas de negocio. En los factores de mercado. en la normativa Chilena y las mejores prácticas de administración de riesgos financieros. La exposición al riesgo de tasas de interés debe estar acorde a las políticas del Banco. El Directorio y la alta administración deben conocer y entender las estrategias implementadas Por la Tesorería en la gestión de los riesgos de mercado. disposiciones Regulatorias y a las mejores prácticas de mercado. La institución debe asentar un marco consistente y estable de políticas que regule integralmente La gestión de activos y pasivos. de manera que eviten exponer al banco a grandes Pérdidas patrimoniales. problemas de imagen. 2. 5.Información obtenida de banco SCOTIABANK Las políticas establecidas Scotiabank Chile para un adecuado manejo de riesgos de mercado se basan en las disposiciones de la casa matriz (Bank of Nova Scotia). 3.

Las herramientas de medición deben capturar todas las fuentes materiales de riesgo. presidido por el Gerente General.7. supervisa continuamente los aspectos esenciales sobre la materia. . El Directorio como principal responsable de la gestión de riesgos se pronuncia a lo menos una vez al año sobre la Política de Riesgos de Mercado. El Comité de Activos y Pasivos.

en el libro de banca la medición del riesgo de tasa de interés se realiza mediante el modelo de Annual Income para el corto plazo y Economica Value para el largo plazo. se calcula el uso de los márgenes normativos exigidos por la autoridad regulatoria mediante el modelo estándar de medición de los riesgos. En el libro de negociación la medición de los riesgos se realiza mediante modelos estadísticos (VaR) y de sensibilidad (DV01). Por otra parte. . Junto con lo anterior. Los modelos anteriores.Modelos de Medición de Riesgo Scotiabank Chile presenta distintos indicadores de medición de riesgos de mercado separados por los libros de negociación y de banca. Junto con lo anterior. son adecuados a los productos y mercados en que el banco opera. proveyendo una gestión acorde a la totalidad de sus riesgos. se calcula el uso de los márgenes normativos exigidos por la autoridad regulatoria mediante el modelo estándar de medición de los riesgos. Adicionalmente el banco realiza pruebas de estrés representativo del nivel de riesgo de cada cartera. Adicionalmente el banco realiza pruebas de estrés acordes al nivel de riesgo de cada cartera.

. LN RO = Riesgo de Opcionalidad. APRC = Activos ponderados por riesgo de crédito. la siguiente ecuación básica: LN B LN RO RM RI APRC PE 8. RMB = Riesgo de monedas de todo el balance. RILN = Riesgo de tasa de interés del Libro de Negociación. en que: PE = Patrimonio efectivo.POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Límites Normativos Libro de Negociación Para el libro de negociación se debe cumplir en todo momento.

30% del patrimonio efectivo. unidad independiente de las áreas que originan y gestionan estos riesgos. considerando además las comisiones sensibles a la tasa de interés cobradas en el mismo período. es una tarea diaria que realiza la Gerencia Riesgos de Mercado. Tasa de interés en todo el libro de banca. Para los efectos de este límite. . por margen financiero se entiende la diferencia entre los ingresos y gastos por intereses y reajustes acumulados en los últimos 12 meses hasta la fecha de medición.Libro de Banca Los siguientes límites a la exposición a banca: Tipo de Exposición Límite Máximo Tipo de exposición Tasa de interés (en el corto plazo) y reajustibilidad en el libro de banca. Controles La medición y control de los límites y su difusión a la alta administración. los riesgos de mercado para el libro de Limite Máximo 25% del margen financiero de los últimos meses. Capital mínimo y regulatorio por riesgos de mercado gestión de capital y riesgos de mercado.

635.191 Riesgo Mercado % 100.932 454.720.648.240 - Patrimonio Efectivo Consolidado 677.Información referida al 30/03/2012 Informado a SBIF Riesgo Tasa de Riesgo Tasa de Interés Riesgo de Moneda Riesgo Opcional Tasa de Interés Riesgo Opcionalidad Monedas Informado a SBIF 12.33% Y RM) IB Modificado (incluye 14.592.661.421.601.202 Activos Ponderados por Riesgo 4.97% Margen 309.953.479.732.043 Riesgo Crediticio Capital Regulador 14.03% 3.368.877.913.485.961.033 Consolidado Monto Capital Regulador Total 368.852.72% ERM) .442.328.016 1.233 Capital Regulador 353.969 Consumo %(incluye RC 54.00% 96.

al sistema financiero y. Se reconocen dos conjuntos de principios. que reúne prácticas básicas en riesgo bancario. Sin embargo. . conocido como “Convergencia internacional de medidas y normas de capital” o “Basilea II”. los cuales difunde mundialmente. y otro más reciente. como normalmente son las Superintendencia Bancaria y el Banco Central de cada país (casi siempre el emisor de la moneda). buscando mantener en niveles aceptables los diferentes tipos de riesgo y evitar. En cada país existen dichos entidades reguladoras. Este Comité trabaja identificando prácticas bancarias sanas. donde se establecen formas más avanzadas de administrar dicho riesgo. Cualquier país. Suiza). la posibilidad de grandes pérdidas. de acuerdo con el grado de desarrollo de su sistema financiero. el mayor representante de estos esfuerzos es el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (llamado así porque se reúne en Basilea. a nivel mundial.Protección contra el riesgo Con el propósito de proteger a los ahorradores y clientes de las instituciones bancarias. llamado “Acuerdo de Capital de Basilea”. que agrupa a los representantes de bancos centrales y supervisores de entidades financieras de 10 países. por consiguiente. puede adoptar conjuntos de prácticas y principios según sus necesidades. uno emitido en 1988. ratificado este año. a la economía nacional. con las que reconoce principios básicos. existen entidades que controlan las actividades que llevan a cabo estas instituciones. por lo tanto.

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