1.

¿Cuáles son las ponderaciones de un porta- folio que tiene 95 acciones de A que se
venden en 53 dólares cada una y 120 acciones de B que se venden en 29 dólares
cada una?
2. Suponga que usted posee un portafolio que tiene 1 900 dólares invertidos en la
acción A y 2 300 en la acción B. Si los rendimientos esperados de estas acciones son
de 10% y 15%, respectivamente, ¿cuál es el rendimiento esperado del portafolio?
3. Usted posee un portafolio que tiene 40% invertido en la acción X, 35% en la acción
Y y 25% en la acción Z. Los rendimientos esperados de estas tres acciones son de
11%, 17% y 14%, respectivamente. ¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio?
4. Usted tiene 10 000 dólares para invertir en un portafo- lio de acciones. Sus opciones
son las acciones de X con un rendimiento esperado de 16% y las acciones de Y con
un rendimiento esperado de 10%. Si su meta es crear un portafolio con un
rendimiento esperado de 12.9%, ¿qué cantidad de dinero invertirá usted en las
acciones de X? ¿Y en las acciones de Y?
5. Con base en la siguiente información calcule el rendimiento esperado:

6. Con base en la siguiente información calcule el rendimiento esperado y la desviación

estándar de dos acciones:

7. A partir de la siguiente información calcule el rendimiento esperado y la desviación

estándar:
8. Cálculo de los rendimientos esperados Un portafolio se compone de 15% de
acciones G, 65% de acciones J y 20% de acciones K. Los rendimientos esperados de
estas acciones son de 8%, 15% y 24%, respectivamente. ¿Cuál es el rendimiento
esperado del portafolio? ¿Cómo interpreta usted su respuesta?

9. Considere la siguiente información:

a) ¿Cuál es el rendimiento esperado de un portafolio formado por estas tres

acciones con ponde- raciones iguales?

b) ¿Cuál es la varianza de un portafolio distribuido de la siguiente manera: 20% en

A, 20% en B y 60% en C?

10. Considere la siguiente información:

a) Su portafolio está invertido como sigue: 30% en cada una de las acciones A y C y
40% en las acciones B. ¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio?
 b) ¿Cuál es la varianza de este portafolio? ¿Y la desviación estándar?

11. Usted tiene un portafolio de acciones distribuido así: 25% en las acciones Q, 20% en
las acciones R, 15% en las acciones S y 40% en las acciones T. Las betas de estas
cuatro acciones son de .75, 1.90, 1.38 y 1.16, en cada caso. ¿Cuál es la beta del
portafolio?
12. Usted tiene un portafolio igualmente distribuido en un activo libre de riesgo y dos
acciones. Si una de las acciones tiene una beta de 1.85 y la totalidad del portafolio
tiene el mismo riesgo que el mercado, ¿cuál debe ser la beta de las otras acciones
de su portafolio?
13. Una acción tiene una beta de 1.25, el rendimiento esperado del mercado es de 12%
y la tasa libre de riesgo es de 5%. ¿Cuál debe ser el rendimiento esperado de esta
acción?
14. Una acción tiene un rendimiento esperado de 14.2%, la tasa libre de riesgo es de 4%
y la prima de riesgo de mercado es de 7%. ¿Cuál debe ser la beta de esta acción?
15. Una acción tiene un rendimiento esperado de 10.5%, su beta es de .73 y la tasa
libre de riesgo es de 5.5%. ¿Cuál debe ser el rendimiento esperado del mercado?
16. Una acción tiene un rendimiento esperado de 16.2%, su beta es de 1.75 y el
rendimiento esperado del mercado es de 11%. ¿Cuál debe ser la tasa libre de riesgo?
17. Una acción tiene una beta de .92 y un rendimiento esperado de 10.3%. Un acti- vo
libre de riesgo gana actualmente 5%.

a) ¿Cuál es el rendimiento esperado de un portafolio que se encuentra igualmente

distribuido entre los dos activos?
b) Si un portafolio de los dos activos tiene una beta de .50, ¿cuáles son las
ponderaciones del portafolio?
c) Si un portafolio de los dos activos tiene un rendimiento esperado de 9%, ¿cuál
es su beta?
d) Si un portafolio de los dos activos tiene una beta de 1.84, ¿cuáles son las
ponderaciones del portafolio? ¿Cómo interpreta usted las ponderaciones de los
dos activos en este caso? Expli- que su respuesta.