VALOR NOMINAL 1,000,000,000

TASA CUPON 2.65% 26,500,000

TASA DE MERCADO 4.68%
FECHA DE VALORACION 8/31/2018
FECHA DE VENCIMIENTO 10/15/2022
PUNTOS BASICOS 123 0.0123
ESPECIE 360 bono

8/31/2018
10/15/2018 45
10/15/2019 405
10/15/2020 765
10/15/2021 1,125
10/15/2022 1,485

n Flujo FDi Vm Duración

45 26,500,000 1.01 26,348,926 3,293,616
405 26,500,000 1.05 25,170,926 28,317,292
765 26,500,000 1.10 24,045,592 51,096,884
1,125 26,500,000 1.15 22,970,570 71,783,031
1,485 1,026,500,000 1.21 850,004,321 3,506,267,825
948,540,335 3,660,758,647

DURACIÓN 3.8594
Duracion Modificada 3.6868
Dp 0.04535
Riesgo D 43,014,264
Convexidad 17.7884
Dpc 0.04669
Riesgo Total 44,290,623
 Convexidad
3,381,411
54,914,018
145,719,278
270,220,513
16,398,779,573
16,873,014,794
VALOR NOMINAL 1,300,000,000
TASA CUPON 5.11% 66,432,808
TASA DE MERCADO 3.14%
FECHA DE VALORACION 8/31/2018
FECHA DE VENCIMIENTO 7/1/2024
PUNTOS BASICOS 37.000000 0.00370
ESPECIE 365 tes

8/31/2018
7/1/2019 304
7/1/2020 669
7/1/2021 1,034
7/1/2022 1,399
7/1/2023 1,764
7/1/2024 2,129

n Flujo FDi Vm Duración

304 66,432,808 1.03 64,743,991 53,923,763
669 66,432,808 1.06 62,772,921 115,055,026
1,034 66,432,808 1.09 60,861,859 172,414,143
1,399 66,432,808 1.13 59,008,977 226,174,135
1,764 66,432,808 1.16 57,212,505 276,500,981
2,129 1,366,432,808 1.20 1,140,957,596 6,655,064,992
1,445,557,849 7,499,133,039

DURACIÓN 5.1877
Duracion Modificada 5.0298
Dp 0.01861
Riesgo D 26,902,067
Convexidad 32.0366
Dpc 0.01883
Riesgo Total 27,219,064
 Convexidad
92,909,300
306,393,124
621,217,218
1,027,529,737
1,516,090,824
42,746,605,342
46,310,745,544
VALOR NOMINAL 700,000,000
TASA CUPON 7.86% 55,054,300
TASA DE MERCADO 7.43%
FECHA DE VALORACION 8/31/2018
FECHA DE VENCIMIENTO 3/23/2024
PUNTOS BASICOS 184 0.01840
ESPECIE 360 bono

8/31/2018
3/23/2019 203
3/23/2020 563
3/23/2021 923
3/23/2022 1,283
3/23/2023 1,643
3/23/2024 2,003

n Flujo FDi Vm Duración

203 55,054,300 1.04 52,873,721 29,814,904
563 55,054,300 1.12 49,216,905 76,969,771
923 55,054,300 1.20 45,813,000 117,459,440
1,283 55,054,300 1.29 42,644,512 151,980,303
1,643 55,054,300 1.39 39,695,162 181,164,308
2,003 755,054,300 1.49 506,756,048 2,819,534,342
736,999,348 3,376,923,069

DURACIÓN 4.5820
Duracion Modificada 4.2651
Dp 0.07848
Riesgo D 57,838,020
Convexidad 24.5375
Dpc 0.08263
Riesgo Total 60,899,305
 Convexidad
40,400,632
170,989,029
362,711,171
600,995,497
873,373,350
16,035,682,845
18,084,152,524
VALOR NOMINAL 3,046,150,000
TASA CUPON 7.03% 214,037,730
TASA DE MERCADO 6.88%
FECHA DE VALORACION 8/31/2018
FECHA DE VENCIMIENTO 9/15/2026
PUNTOS BASICOS 61 0.00606638
ESPECIE 365 tes

8/31/2018
9/15/2018 15
9/15/2019 380
9/15/2020 745
9/15/2021 1,110
9/15/2022 1,475
9/15/2023 1,840
9/15/2024 2,205
9/15/2025 2,570
9/15/2026 2,935
n Flujo FDi Vm
15 214,037,730 1.00 213,453,269
380 214,037,730 1.07 199,713,014
745 214,037,730 1.15 186,857,236
1,110 214,037,730 1.22 174,829,001
1,475 214,037,730 1.31 163,575,038
1,840 214,037,730 1.40 153,045,507
2,205 214,037,730 1.49 143,193,775
2,570 214,037,730 1.60 133,976,212
2,935 3,260,187,730 1.71 1,909,341,105
3,277,984,158

DURACIÓN 6.0171
Duracion Modificada 5.6297
Dp 0.03415
Riesgo D 111,950,359
Convexidad 43.8560
Dpc 0.0350
Riesgo Total 114,595,600
 5.2157060% 4.609068%

61

Duración Convexidad
8,772,052 7,994,642
207,920,398 371,507,526
381,393,536 1,015,337,795
531,671,756 1,880,831,351
661,022,414 2,917,079,427
771,517,078 4,080,077,220
865,047,329 5,331,964,361
943,339,356 6,640,339,813
15,353,194,914 121,514,176,671
19,723,878,833 143,759,308,806