A.

Los p-valué son inferiores al alfa lo que indica que el wti es dependiente.

No tiene raíz unitaria (DIBUJO GRAFICO)

AC REND_WTI

0.10
Autocorrelations of rend_wti
0.00 -0.050.05

0 20 40 60 80 100
Lag
Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

PAC REND_WTI
0.10
Partial autocorrelations of rend_wti
0.00 -0.05 0.05

0 20 40 60 80 100
Lag
95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]

Arma (20,2)
Eliminamos la constante

Se elimina el ma(2) debido a que no es significativo

PRUEBA DE RUIDO BLANCO

Dado que las distancias cuadradas del ruido blanco son dependientes al largo de los rezagos se
infiere la posible existencia de efecto ARCH

PRUEBA ARCH LM
Se rechaza la hipótesis lo que se evidencia que hay efecto ARCH

PREDICCION

var_wti

5.777683
BRENT

Los p-valué son inferiores al

alfa lo que indica que el Brent es dependiente.
No tiene raíz unitaria (DIBUJO GRAFICO)

Ac
0.05
Autocorrelations of rend_brent
-0.05 0.00
-0.10

0 20 40 60 80 100
Lag
Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands

PAC
0.05
Partial autocorrelations of rend_brent
-0.05 0.00
-0.10

0 20 40 60 80 100
Lag
95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)]
1,4,10,20