1.

VALOR ACTIVO

Fi
Vm=∑
(1+tm)n
2. DURACION
Fi
D=∑
(1+tm)n∗ti
Vm
3. DURACION MODIFICADA
D
Dm=
(1+ tm)
4. VARIACION PRECIO

∆ P=( Dm∗∆ tm )
5. RIESGO POR DURACION

Rd=Vm∗∆ P
6. CONVEXIDAD
Fi∗ti∗ti+1
Conv=∑
(1+tm)ti+2
Vm
7. VARIACION PRECIO CON CONVEXIDAD
1
∆ Pc=( Dm∗∆ tm ) + Conve∗ ( ∆ tm )2
2
8. RIESGO TOTAL
RT =Vm∗∆ PC

IBR 4,253%
DTF 4,47%
IPC 3,33%
Cierre dólar 3.175,73
Libor 2,86%
Prime 5,25%

Uvr=260.2027
Prob # casos materializados
  # Casos Posibles
   
Sev Pérdidas Contables(residual)
  Pérdida Inherentes
   
Exp Pérdidas Inherentes
  Capital Expuesto

PE RO ($) = PE RO (%) * Patrimonio Técnico

PE RO ($)
PNE RO = PE RO ($) * 0,64
 
PE TOTAL = PE RO ($) + PNE RO ($)

FLUJO:VN*TC

VM=FLUJO/FDI

DURACION:VM*(N/ES)

CONVEXIDAD:(FLUJO*(N/ES)*((N/ES)+1))/((1+TM)^((N/ES)+2))