Tarea 2. Probabilidad II.

Resolver los siguientes problemas:

1. Los contratos para dos trabajos de construcción se asignan aleatoriamente a una o más
de tres empresas A, B y C. Denote con Y1 el número de contratos asignados a la empresa
A y Y2 el número de contratos asignados a la empresa B. Recuerde que cada empresa
puede recibir 0, 1 y 2 contratos.

a) Encuentre la función de probabilidad conjunta para Y1 y Y2 .

b) Encuentre F (0, 1).

2. Tres monedas balanceadas se lanzan en forma independiente al aire. Una de las variables
de interés es Y1 el número de caras. Denote con Y2 la cantidad de dinero ganado en una
apuesta de la siguiente forma. Si la primera cara aparece en el primer tiro, usted gana
$1. Si la primera cara aparece en el segundo tiro o en el tercero usted gana $2 ó $3
respectivamente. Si no aparece una cara, usted pierde $1 (es decir, −$1).

a) Encuentre la función de probabilidad conjunta para Y1 y Y2 .

b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya menos de tres caras y usted gane $1 o menos?.
Esto es F (2, 1).

3. Supongamos que Y1 y Y2 tienen la misma función de densidad conjunta:

(
e−(y1 +y2 ) , y1 ≥ 0, y2 ≥ 0,
f (y1 , y2 ) =
0, e.c.o.p.

a) ¿Cuál es la P (Y1 < 1, Y2 > 5)?.

b) ¿Cuál es la P (Y1 + Y2 < 3)?.

4. En el ejercicio 1. determinamos que la distribución conjunta Y1 es el número de contratos

otorgados a la empresa A y Y2 el número de contratos otorgados a la empresa B.

a) Encuentre la distribución de probabilidad marginal de Y1 .

b) Si Y1 tiene distribución binomial con n = 2 y p = 31 . ¿Hay algún conflicto entre este
resultado y la respuesta del inciso a)?.
(
4y1 y2 , 0 ≤ y1 ≤ 1, 0 ≤ y2 ≤ 1,
5. Sea f (y1 , y2 ) = es una función de densidad de proba-
0, e.c.o.p.
bilidad conjunta. Encuentre:

a) Las funciones marginales para Y1 y Y2 .

b) P (Y1 ≤ 12 |Y2 ≥ 34 ).
c) La función de densidad condicional de Y1 dado que Y2 = y2 .
d) La función de densidad condicional de Y2 dado que Y1 = y1 .
e) P (Y1 ≤ 34 |Y2 = 12 ).

6. Sean Y1 y Y2 v.a. que tiene función de densidad conjunta f (y1 , y2 ) y densidades marginales
f1 (y1 ) y f2 (y2 ) respectivamente. Demuestre que Y1 y Y2 son independientes si y sólo si
f (y1 |y2 ) = f1 (y1 ) para todos los valores de Y1 y para todo Y2 tal que f2 (y2 ) > 0. Un
argumento completamente análogo establece que Y1 y Y2 son independientes si y sólo si
f (y2 |y1 ) = f2 (y2 ) para todos los valores de Y2 y para todo Y1 tal que f1 (y1 ) > 0.
 7. Consideramos a Y1 y Y2 con función de densidad conjunta:
(
e−(y1 +y2 ) , y1 ≥ 0, y2 ≥ 0,
f (y1 , y2 ) =
0, e.c.o.p.

a) ¿Y1 y Y2 son independientes?.

b) ¿Cómo son las probabilidades marginales con respecto a las probabilidades condi-
cionales?.

8. Sea Y la vida útil para cierto tipo de fusibles, esta está modelada por la distribución
exponencial:
1 − y3
(
3
e , y ≥ 0,
f (y) =
0, e.c.o.p.
(Las medidas son en cientos de horas.)

a) Si dos de esos fusibles tienen vidas útiles independientes Y1 y Y2 , encuentre la función

de densidad de probabilidad conjunta para Y1 y Y2 .
b) Un fusible en el inciso a), está en un sistema primario y el otro está en el sistema
de respaldo, que entra en uso sólo si falla el sistema primario. La vida útil efectiva
total de dos fusibles es entonces Y1 + Y2 . Encuentre P (Y1 + Y2 ≤ 1).

9. Del ejercicio 1. determinamos la distribución conjunta de Y1 , el número de contratos

concedidos a la empresa A y Y2 a la empresa B. La función de probabilidad marginal Y1
se comporta como una binomial con n = 2 y p = 13 encuentre:

a) E(Y1 ).
b) V (Y1 ).
c) E(Y1 − Y2 ).
(
6(1 − y2 ), 0 ≤ y1 ≤ y2 ≤ 1,
10. Sea f (y1 , y2 ) = es una función de densidad de probabilidad
0, e.c.o.p.
conjunta. Encuentre:

a) E(Y1 ) y E(Y2 ).
b) V (Y1 ) y V (Y2 ).
c) E(Y1 − 3Y2 ).

11. Suponga que Y1 y Y2 están uniformemente distribuidas sobre el triángulo sombreado.

Encuentre E(Y1 Y2 ).
12. Sean Y1 y Y2 las variables aleatorias que denotan la vida útil en cientos de horas para com-
ponentes de tipo I y II respectivamente en un sistema electrónico. La densidad conjunta
de Y1 y Y2 es:
y +y
−( 1 2 2 )
(
1
f (y1 , y2 ) = 8
y 1 e , y1 ≥ 0, y2 ≥ 0,
0, e.c.o.p.
Una forma de medir la eficiencia relativa de los componentes es calcular la relación Y1 /Y2 .
Encuentre la E(Y1 /Y2 ). [Sugerencia: use el hecho de que Y1 y Y2 son independientes].

13. Suponga que Y1 y Y2 son variables aleatorias χ2 independientes con ν1 y ν2 grados de

libertad respectivamente. Encuentre:

a) E(Y1 + Y2 ).
b) V (Y1 + Y2 ).

14. Sean Y1 y Y2 v.a. no correlacionadas y considere U1 = Y1 + Y2 y U2 = Y1 − Y2 .

a) Encuentre la Cov(U1 , U2 ) en términos de las varianzas de Y1 y Y2 .

b) Encuentre una expresión para el coeficiente de correlación entre U1 y U2 .
c) Es posible que la Cov(U1 , U2 ) = 0. ¿Cuándo ocurre esto?.

15. Suponga que las variables aleatorias Y1 y Y2 tienen medias µ1 , µ2 y varianzas σ1 , σ2

respectivamente. Use la definición básica de la covarianza de dos variables aleatorias para
establecer que:

a) Cov(Y1 , Y2 ) = Cov(Y2 , Y1 ).
b) Cov(Y1 , Y2 ) = V (Y1 ) = σ12 . Esto es la covarianza de una v.a. y ella misma són sólo
la varianza de la v.a.

16. Una empresa compra dos tipos de productos químicos industriales. El producto tipo I
cuesta $3 el galón mientras que el tipo II cuesta $5 por galón. La media y la varianza
para el número de galones comprados del producto tipo I, Y1 , son 40 y 4 respectivamente.
La cantidad comprada del tipo II, Y2 , tiene esperanza y varianza, 65 y 8 respectivamente.
Suponga que Y1 y Y2 son independientes, encuentre la media y la varianza de la cantidad
total de dinero gastado por semana en los productos químicos.

17. Suponga que Y1 , Y2 y Y3 son v.a. con:

E(Y1 ) = 2 E(Y2 ) = −1 E(Y3 ) = 4

V (Y1 ) = 4 V (Y2 ) = 6 V (Y3 ) = 8
Cov(Y1 , Y2 ) = 1 Cov(Y1 , Y3 ) = −1 Cov(Y2 , Y3 ) = 0

Encuentre E(3Y1 + 42 − 6Y3 ) y V (3Y1 + 4Y2 − 6Y3 ).

18. Un experimento de aprendizaje requiere que una rata corra por un laberinto hasta que
localice una de tres posibles salidas. La salida 1 presenta una recompensa de alimento, no
así las salidas 2 y 3. (Si la rata finalmente selecciona la salida 1 casi siempre, puede tener
lugar el aprendizaje). Denote con Yi el número de veces que la salida i es seleccionada en
corridas sucesivas. Para lo siguiente suponga que la rata escoge una salida aleatoriamente
en cada corrida.
 a) Encuentre la probabilidad de que n = 6 corridas resulte en Y1 = 3, Y2 = 1 y Y3 = 2.
b) Para n general, encuentre E(Y1 ) y V (Y1 ).
c) Encuentre Cov(Y2 , Y3 ) para n general.
d) Para comprobar la preferencia de la rata entre las salidas 2 y 3, podemos buscar en
Y2 − Y3 . Encuentre E(Y2 − Y3 ) y V (Y2 − Y3 ) para n general.

19. Una muestra de tamaño n se selecciona de un gran lote de artículos en los que una
proporción p1 contiene exactamente un defecto y una proporción p2 contiene más de un
defecto. (Con p1 + p2 < 1). El costo de reparar los artículos defectuosos de la muestra
es C = Y1 + 3Y2 donde Y1 denota el número de artículos con un defecto y Y2 denota el
número con dos o más defectos. Encuentre el valor esperado y la varianza de C.

20. Considere que Y1 , Y2 tienen una distribución normal bivariante:

a) Demuestre que la distribución marginal de Y1 en normal con media µ1 y varianza

σ12 .
b) ¿Cuál es la distribución marginal de Y2 ?.

21. Suponga que una compañía ha determinado que el número de trabajos por semana, N ,
varía de una semana a otra y tiene una distribución Poisson con media λ. El número de
horas para completar cada trabajo, Yi , es una distribución gamma con parámetros α y β.
El tiempo total para completar todos los trabajos en una semana es T = N
P
i=1 Yi . Observe
que T es la suma de un número aleatorio de v.a.

a) Encuentre la E(T |N = n).

b) Encuentre la E(T ), es el tiempo total esperado para completar todos los trabajos

22. Sea Y1 que tiene una distribución exponencial con media λ y la densidad condicional de
Y2 dado que Y1 = y1 , es:
( 1
, 0 ≤ y2 ≤ y1 ,
y1
f (y1 , y2 ) =
0, e.c.o.p.

Encuentre E(Y2 ) y V (Y2 ).