Ejercicio 1 (25)

Sea { ε t ; t=0,1,2 , … }un ruido blanco con varianza σ ε . Considera el proceso:

2

y t =ϕ 0 +ϕ 1 y + ϕ 2 y + ε t
t−1 t−2

Supongamos que:

1−ϕ 1 z−ϕ2 z 2=( 1−c1 z )( 1−c 2 z )

1. (5) Muestra que c 1 +c 2=ϕ1 y c 1 c 2=−ϕ 2.

2. (5) Prueba que un AR(2) tiene raíz unitaria si y solo si ϕ 1 +ϕ 2−1=0.
3. (5) Prueba que ϕ 1 +ϕ 2−1< 0 si el proceso AR(2) es estacionario.
4. (5) Prueba que un modelo AR(2) también puede escribirse como:

Δ y t =ϕ0 + γ y t −1 + a1 Δ y t−1 +ε t

donde γ=ϕ 1+ ϕ 2−1 y a 1=−ϕ 2. ¿Cuáles son las implicaciones de este resultado, así como de los
resultados en las partes 2 y 3 sobre las pruebas de raíz unitaria para un AR(2)?
5. (5) Muestra que un modelo AR(p) tiene raíz unitaria si γ=ϕ 1+ ϕ 2+ …+ϕ p−1=0.

Ejercicio 2 (50)

Para todas las preguntas, sean ε t un ruido blanco con varianza var (ε ¿ ¿t )=σ ε ¿ y L el operador de
2

rezago. Responde lo siguiente.

(10) ¿Cuál es la condición para que el proceso ( 1−ϕ 1 L−ϕ 2 L ) Zt =ϕ0 + ε t sea estacionario?
2
1.

2
2. (10) Calcula la media y la varianza del proceso ( 1−0.75 L ) Z t =0.25+ ε t , si σ ε =1.

3. (10) Supongamos que σ 2ε =3. Calcula la varianza y covarianzas del proceso

Zt =1+ ε t−0.4 ε t −1.

(10) Supongamos que ( 1−1.3 L+0.4 L2 ) Zt =ε t , donde σ ε =1. Calcula la función de

2
4.
autocorrelación hasta dos periodos hacia atrás.

2
5. (10) Supongamos que ( 1−L ) Z t =1+ε t, donde σ ε =2. Sea T=100 el periodo final de la serie y
definamos ZT ( h ) como el pronóstico para h periodos hacia adelante. Supongamos que
Z100 ( 1 )=20. Realiza un pronóstico para h=2,3.

Ejercicio 1 (35)

Sean Z1 y Z2 dos variables aleatorias dos variables aleatorias no correlacionadas con

E( Z ¿¿ 1)=E ( Z 2 )=0 ¿ y Var (Z¿ ¿1)=Var ( Z 2) =1 ¿. Consideremos el proceso:
 Y t =Z 1 cos ( ωt ) + Z2 sin ( ωt ) +ε t ;ε t iidN (0 , σ 2ε )

1. (10) Muestra que { Y t }es estacionario.

2
2. (10) Supongamos que Z1 y Z2 son normales e independientes, σ ε =1 y ω=0.5 . Simula 250
valores para { Y t }. Grafica tu resultado y describe tu gráfica.
3. (10) Usando los mismos supuestos de arriba, realiza una simulación del proceso:

~
Y t= β0 + β 1 t+ Z 1 cos ( ωt ) + Z 2 sin ( ωt ) + ε t
~
Con β 0=100 y β 1=0.05 . ¿Es Y t estacionario?
~ ~ ~ ~
4. (5) Calcula y grafica Δ Y t=Y t −Y t −1. ¿Es Δ Y t estacionario?

Ejercicio 2 (35)

Supongamos que {Y t } es un proceso estacionario con media μt =E ( Y t )=μ y función de

autocorrelación ρk . Definimos:

n
1
Y= ∑Y
n t=1 t

1. (10) Muestra que Y es un estimador insesgado de μ.

2. (10) Prueba que:

[ ( ) ]
n−1
γ0 k
Var ( Y )= 1+2 ∑ 1− ρk
n k=1 n

Donde, como siempre, γ 0=Var ( Y t ).

3. (5) ¿Qué pasa con Var ( Y ) si suponemos que { Y t } es un ruido blanco?

4. (10) Supongamos ahora que { Y t } es un proceso MA(1). Encuentra una expresión para Var ( Y ) .