Universidad Nacional Autnoma de Honduras

Carrera de Matemtica - Procesos Estocsticos

Presentado por: Leonel Alejandro Obando Reyes

20141002192

I - 2016

Problema 1 A continuacin se da la funcin de probabilidad conjunta asociada con datos ob-

tenidos en un estudio de accidentes automovilsticos en los que un nio (de menos de 5 aos
de edad) estaba en el auto y hubo al menos una persona muerta. Especficamente, el estudio se
concentr en si el nio sobrevivi y qu tipo de cinturn de seguridad (si lo haba) utilizaba.
Defina:

 0 , si no usaba cinturn
0 , si el nio sobrevivi
Y1 = y Y2 = 1 , si usaba cinturn para adulto
1 , si no
2 , si usaba cinturn del asiento del auto

Observe que Y1 es el nmero de fallecimientos por nio y, como los asientos para nios del
auto tienen por lo general dos cinturones, Y2 es el nmero de cinturones de seguridad que se
usaban en el momento del accidente.

y1
y2 0 1 Total

0 .38 .17 .55

1 .14 .02 .16

2 .24 .05 .29

Total .76 .24 1.00

Cuadro 1: Funcin de probabilidad para Y1 y Y2

a) Verifique que la funcin de probabilidad precedente satisface el Teorema 5.1

b) Encuentre F(1,2). Cul es la interpretacin de este valor?

Solucin 1 El Teorema 5.1 enuncia lo siguiente:

Teorema 1 Si Y1 y Y2 son variables aleatorias discretas con funcin de probabilidad conjunta p(y1 , y2 ),
entonces:

1
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a) p(y1 , y2 ) 0 para toda y1 , y2 .

b) y1 ,y2 p(y1 , y2 ) = 1, donde la suma es para todo los valores y1 , y2 a los que se asignan probabili-
dades diferentes de cero.

Veamos que satisface el inciso a

p(0, 0) = 0.38 0X p(1, 0) = 0.17 0X

p(0, 1) = 0.14 0X p(1, 1) = 0.02 0X

p(0, 2) = 0.24 0X p(1, 2) = 0.05 0X

Calculemos la suma de todas los valores de p

1 2
p ( y1 , y2 ) = p(i, j) = 0.38 + 0.14 + 0.24 + 0.17 + 0.02 + 0.05 = 1.00
Y1 ,Y2 i =0 j =0

Por lo tanto, p(y1 , y2 ) satisface el Teorema 1.

Problema 2 Consideremos la densidad conjunta de Y1 , la proporcin de la capacidad del tan-

que que se abastece al principio de la semana, y Y2 , la proporcin de la capacidad vendida
durante la semana, dada por:

3y1 , 0 y2 y1 1
f Y1 Y2 (y1 , y2 ) =
0 , en otro caso

a) Encuentre la funcin de densidad marginal para Y2 .

b) Para qu valores de y2 est definida la condicional f Y1 Y2 (y1 |y2 )?

c) Cul es la probabilidad de que ms de la mitad del tanque se venda dado que se abastecen
tres cuartas partes?

Solucin 2 Por definicin, la funcin de densidad marginal para Y2 es:

Z
f Y2 (y2 ) = f (y1 , y2 )dy1

Veamos la regin en la que est definida f Y1 Y2 .

As y1 est definida desde y2 hasta 1, Por lo que la integral nos queda:

#1 !
Z 1
y2 1 y22
f Y2 (y2 ) = 3y1 dy1 = 3 1 = 3 , 0 y2 1
y2 2 2 2
y2

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Figura 1: Regin de definicin de f Y1 Y2 (Regin Morada)

3
1 y22 , 0 y2 1



f Y2 (y2 ) = 2


0 , en otro caso

Ahora bien, sabemos que la probabilidad condicional est definida por:

P(Y1 = y1 , Y2 = y2 ) f Y Y ( y1 , y2 )
f Y1 |Y2 (y1 |y2 ) = P(Y1 = y1 |Y2 = y2 ) = = 1 2
P(Y2 = y2 ) f Y2 (y2 )
Para este problema, nos queda:
3y1 2y1
f Y1 |Y2 (y1 |y2 ) = =
3 1 y22
1 y22


2

2y1
, y2 y1 1


1 y22

f Y1 |Y2 (y1 |y2 ) =



0 , en otro caso
La cual est definida para todo 0 y2 < 1 , puesto que cuando y2 no se encuentra en ese
intervalo, entonces la marginal de y2 es 0 y en la condicional estaramos dividiendo por cero
en ese caso.

P(Y2 1/2, Y1 = 3/4)

Luego se nos pregunta: P(Y2 1/2|Y1 = 3/4) = . Para esto
P(Y1 = 3/4)
necesitamos la marginal de Y1 la cual es:
Z Z y1
y
f Y1 (y1 ) = f (y1 , y2 )dy2 = 3y1 dy2 = 3y1 y2 ]01 = 3y21
0
2
3y1 , 0 y1 1
f Y1 (y1 ) =
0 , en otro caso

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As la probabilidad pedida es:

R + R 3/4
P(Y2 1/2, Y1 = 3/4) f Y1 Y2 (3/4, y2 )dy2 3(3/4)dy2 4 4 1 1
= 1/2
= 1/2
= y2 ]3/4
1/2 = = 
P(Y1 = 3/4) f Y1 (3/4) 3(3/4)2 3 3 4 3

Problema 3 Dada la funcin de probabilidad conjunta

4y1 y2 , 0 y1 1, 0 y2 1
f Y1 Y2 (y1 , y2 ) =
0 , en otro caso

Encuentre:

a) las funciones de densidad marginal para Y1 y Y2 .

b) P(Y1 1/2, Y2 3/4).

c) la funcin de densidad condicional de Y1 dado que Y2 = y2 .

d) la funcin de densidad condicional de Y2 dado que Y1 = y1 .

e) P(Y1 3/4|Y2 = 1/2).

Solucin 3 En este caso, la regin en la que la funcin de densidad conjunta es distinta de cero
es el cuadrado unitario: [0, 1] [0, 1].

La marginal de Y1 :
Z Z 1 1
f Y1 (y1 ) = f (y1 , y2 )dy2 = 4y1 y2 dy2 = 2y1 y22 0
= 2y1
0

2y1 , 0 y1 1
f Y1 (y1 ) =
0 , en otro caso

La marginal de Y2 :
Z Z 1 1
f Y2 (y2 ) = f (y1 , y2 )dy1 = 4y1 y2 dy1 = 2y2 y21 0
= 2y2
0

2y2 , 0 y2 1
f Y2 (y2 ) =
0 , en otro caso

Ahora bien, calculemos la probabilidad:

Z 1/2 Z 1
P(Y1 1/2, Y2 3/4) = P(0 Y1 1/2, 3/4 Y2 1) = 4y1 y2 dy2 dy1
0 3/4

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!2 !2
1/2 1 1 3 1 7 7
= y21 0
y22 3/4
= 1 = =
2 4 4 16 64

Ya teniendo calculadas las marginales, es ms sencillo determinar las condicionales:

f Y1 Y2 (y1 , y2 ) 4y1 y2
f Y1 |Y2 (y1 |y2 ) = = = 2y1 = f Y1 (y1 )
f Y2 (y2 ) 2y2

f Y1 Y2 (y1 , y2 ) 4y1 y2
f Y2 |Y1 (y2 |y1 ) = = = 2y2 = f Y2 (y2 )
f Y1 (y1 ) 2y1
Por lo cual las Variables Aleatorias son estadsticamente independientes. Esto nos lleva a que:
Z 3/4 3/4 9
P(Y1 3/4|Y2 = 1/2) = P(Y1 3/4) = FY1 (3/4) = 2y1 dy1 = y21 0
= .
0 16

Problema 4 La distribucin conjunta de Y1 , el nmero de contratos concedidos a la empresa

A, y Y2 , el nmero de contratos concedidos a la empresa B, est dada por las entradas de la
siguiente tabla:

y1
y2 0 1 2

0 1/9 2/9 1/9

1 2/9 2/9 0

2 1/9 0 0

La funcin de probabilidad marginal de Y1 se determin como binomial con n = 2 y p = 1/3 .

Son Y1 y Y2 independientes? Por qu?

Solucin 4 Si Y1 y Y2 son independientes, deben de cumplir lo siguiente:

pY1 y2 (y1 , y2 ) = pY1 (y1 ) pY2 (y2 )

si no, no lo son.
Primero escribamos las marginales de Y1 y Y2 :

y1
0 1 2

4/9 4/9 1/9

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y2
0 1 2

4/9 4/9 1/9

Teniendo ambas marginales, revisamos el primer trmino:

4 4
pY1 Y2 (0, 0) = 1/9 6= 16/81 = = pY1 (0) pY2 (0)
9 9
Por lo que existe un punto en el cual la relacin pY1 y2 (y1 , y2 ) = pY1 (y1 ) pY2 (y2 ) no se cumple y
por tanto, las variables aleatorias no son independientes. 

Problema 5 En un estudio clnico de un medicamento nuevo formulado para reducir los efec-
tos de la artritis reumatoide los investigadores encontraron que la proporcin p de pacientes
que responden de manera favorable al medicamento es una variable aleatoria que vara con ca-
da lote del medicamento. Suponga que p tiene una funcin de densidad de probabilidad dada
por

12p2 (1 p) , 0 p 1

f P ( p) =
0 , en otro caso

Suponga que a n pacientes se les inyectan porciones del medicamento tomadas del mismo lote.
Denote con Y el nmero que muestre una respuesta favorable.

a) Encuentre la distribucin de probabilidad incondicional de Y para n general.

b) Calcule E[Y ] para n = 2.

Solucin 5 Notemos que, en la expresin condicional de Y se realizan n ensayos de Bernoulli.

Tenemos n pacientes de los cuales queremos ver la probabilidad de que y de ellos respon-
dan favorablemente. As, Y | P B(n, p) . Por otro la expresin incondicional de Y sera de la
siguiente forma:
Z 1 Z 1 Z 1  
n y +2
f Y (y) = f YP (y, p)dp = f Y | P (y| p)dp = 12 p (1 p)ny+1 dp
0 0 0 y
 Z 1
n
= 12 py+2 (1 p)ny+1 dp
y 0
la ltima integral puede resolverse aproximndola a una funcin de densidad Beta, con
parmetros: = y + 3, = n + y + 2 . Entonces, tendramos:

n ( n y + 2) ( y + 3)
 
f Y (y) = 12 , y = 0, 1, 2, , n
y ( n + 5)

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Consideremos n = 2 . Ahora bien, podemos notar tambin que p (3, 2) y recordando que
E[ E[ X |Y ]] = E[ X ] tenemos que:

E[Y ] = E[ E[Y | P]] = E[2p] = 2E[ p] = 2(3/5) = 6/5

Problema 6 Si una variable aleatoria U est distribuida normalmente con media y varianza
2 y Y = eU [o bien, lo que es equivalente, U = ln Y ], entonces se dice que Y tiene una
distribucin log-normal. La distribucin log-normal se usa con frecuencia en ciencias biolgicas
y fsicas para modelar magnitudes, ya sea de volumen o peso, de diversas cantidades, como
pueden ser partculas de carbn, colonias de bacterias y animales individuales. Sean U y Y las
variables establecidas. Demuestre que:

a) La funcin de densidad para Y es

!
1 2 2
e(ln y) /(2 ) , y > 0




f Y (y) = y 2



0 , en otro caso

2 2 2
b) E[Y ] = e+( /2) y V [Y ] = e2+ (e 1) . [Sugerencia: recuerde que E[Y ] = E[eU ] y E[Y 2 ] =
E[e2U ] , donde U est distribuida normalmente con media y varianza 2 . Recuerde que
la funcin generadora de momentos de U es MU (t) = etU .

Solucin 6 Recordando el mtodo de las transformaciones: f Y (y) = | du

dy | f U (ln y ) Esto es:

1 1 (ln y)2
f Y (y) = e 22 , y > 0
y 2
el cual es el resultado que buscbamos. Sabiendo que FY (y) = 0 en otro caso.

Para calcular la varianza, veamos que V [Y ] = E[Y 2 ] ( E[Y ])2 . Adems sabemos que la funcin
generadora de momentos para la distribucin normal es:
1 2 2 )
MU (t) = E[etU ] = e 2 (2t+t
1 2
Ahora como Y = eU , entonces E[Y ] = E[eU ] = MU (1) = e 2 (2+ ) y adems E[Y 2 ] = E[e2U ] =
2
MU (2) = e2(+ ) .
As, podemos concluir:

2
 1 2
2 2 2 2 2
V [Y ] = E[Y 2 ] ( E[Y ])2 = e2(+ ) e 2 (2+ ) = e2(+ ) e(2+ ) = e2+ (e 1)

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