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Estadística II Facultad Politécnica UNA  
Segundo Examen 2010 
Prof. Master Emilio Ramón Ortiz Trepowski 

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Mayo de 2010 

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1 
 
 1.  (25 puntos) Defina que es una función característica y derive la misma para una 
distribución normal estándar es decir una distribución  X ∼ N ( 0,1) .  

2. (15 puntos) La gerencia de un establecimiento de comida rápida está interesada en el 
comportamiento conjunto de las variables aleatorias  Y1 , que se define como el tiempo 
total que transcurre en que el cliente llega al establecimiento y el momento en que 
abandona la ventanilla de servicio, y  Y2 , el tiempo que un cliente espera  formado 
antes de llegar a la ventanilla de servicio. Puesto que  Y1 incluye el tiempo que el cliente 
espera en la fila,  Y1 ≥ Y2 .  La distribución de frecuencias relativas de los valores 
observados de  Y1  y  Y2 puede representarse mediante la función de densidad de 
probabilidad: 

⎧e − y1 , 0 ≤ y2 ≤ y1 ≤ ∞
  f ( y1 , y2 ) = ⎨  
⎩0, en cualquier otro punto

con el tiempo medido en minutos. 

a) Encuentre  P (Y1 < 2, Y2 > 1) .  

b) Encuentre  P (Y1 ≥ 2Y2 ) .  

c) Encuentre  P (Y1 − Y2 ≥ 1) .  (Note que  Y1 − Y2 denota el tiempor invertido en la 

ventanilla de servicio). 

3. (15 puntos) Sean  (Y1 , Y2 ) las coordenadas de un punto elegido aleatoriamente dentro 

de un círculo unitario cuyo centro se ubica en el origen. Es decir,  Y1  y  Y2 tienen una 
función de densidad conjunta representada por: 

⎧1
⎪ , y12 + y22 ≤ 1
  f ( y1 , y2 ) = ⎨ π  
⎪⎩0, en cualquier otro punto

Encuentre  P (Y1 ≤ Y2 ) .  

4. (10 puntos) Demuestre el siguiente Teorema. Si  Y1  y  Y2 son variables aleatorias 

independientes, entonces 

  Cov(Y1 , Y2 ) = 0.  

5. (15 puntos) Un proveedor de querosen tiene una demanda semanal  Y con la siguiente 
función de densidad de probabilidad: 

  2
 
 ⎧ y, 0 ≤ y ≤1
⎪
  f ( y ) = ⎨1, 1 < y ≤ 1,5  
⎪0,
⎩ en cualquier otro punto

Los datos se expresen en cientos de litros.  U = 10Y − 4 expresa las ganancias del 

proveedor en función de la demanda semanal. 

a) Encuentre la función de densidad de probabilidad de  U .  

b) Encuentre el valor esperado o valor medio de las ganancias del proveedor. 

6. (20 puntos) Demuestre el siguiente Teorema conocido como Teorema del Límite 
Central. Sean  Yn y  Y variables aleatorias con funciones generadoras de momentos 
mn ( t )  y  m ( t ) ,  respectivamente. Si 

  lim mn ( t ) = m ( t )  
n →∞

para toda  t real, entonces la función de distribución de  Yn converge a la función de 

distribución  Y conforme  n → ∞.  

7. (10 puntos) Aplique la identidad 

  (θ − θ ) = ⎡⎣θ − E (θ )⎤⎦ + ⎡⎣ E (θ ) − θ ⎤⎦ = ⎡⎣θ − E (θ )⎤⎦ + B (θ )  

para demostrar que 

() (
MSE θ = E ⎡ θ − θ ⎤ = V θ + B θ ) ( ) ( ( )) .  
2 2
 
⎢⎣ ⎥⎦

8. (15 puntos) En una empresa hay nueve ejecutivos, de los cuales cuatro están casados, 
tres son solteros y dos son divorciados. Tres de ellos serán seleccionados al azar para 
un ascenso. Si  Y1 es el número de ejecutivos casados y  Y2 el de ejecutivos solteros 
entre los tres elegidos para el cargo, encuentre la distribución de probabilidad 
conjunta de  Y1  y  Y2 . 

9. (15 puntos) La densidad conjunta de  Y1 , el nivel de gasolina (proporción) que alcanza 
el tanque cuando se abastece a principios de semana, y  Y2 , la proporción del 
combustible que se vende durante la semana, está determinada por: 

⎧3 y , 0 ≤ y 2 ≤ y1 ≤ 1
  f ( y1 , y2 ) = ⎨ 1  
⎩0, en cualquier otro punto.

  3
 
 a) Encuentre  F (1 2,1 3) = P ( Y1 ≤ 1 2, Y2 ≤ 1 3) .  

b) Calcule  P (Y2 ≤ Y1 2 ) , la probabilidad de que la cantidad de combustible que se venda 

sea menor que la mitad del que se adquiera. 

10. (15 puntos) Sean  Y1 y  Y2 dos variables aleatorias tales que 

E (Y1 ) = 4, E (Y2 ) = −1, V (Y1 ) = 2 y V (Y2 ) = 8.  Obtenga  Cov (Y1 , Y2 ) .  

11. (15 puntos) La función de densidad conjunta de  Y1  y  Y2 se determina por la expresión: 

⎧30 y y 2 , y1 − 1 ≤ y2 ≤ 1 − y1 , 0 ≤ y1 ≤ 1
  f ( y1 , y2 ) = ⎨ 1 2  
⎩0, en cualquier otro punto.

a) Encuentre  F (1 2,1 2 ) .  

b) Encuentre  F (1 2, 2 ) .  

c) Encuentre  P (Y1 > Y2 ) .  

12. (10 puntos) Suponga que  Y1  y  Y2 poseen la siguiente función de densidad de 

probabilidad conjunta: 

⎧⎪k (1 − y2 ) , 0 ≤ y1 ≤ y2 ≤ 1
  f ( y1 , y2 ) = ⎨  
⎪⎩0, en cualquier otro punto.

a) Determine el valor de  k para que la expresión sea una función de densidad de 
probabilidad. 

b) Calcule  P (Y1 ≤ 3 4, Y2 ≥ 1 2 ) .  

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