1

Taller

1. Suponga que Y1 y Y2 tienen función de densidad conjunta dada por:


cy1 y2 si 0 ≤ y1 ≤ 1, 0 ≤ y2 ≤ 1
f (y) = (1)
0 en otro caso
(a) Halle c.
(b) Encuentre la función de distribución conjunta para Y1 y Y2 .
(c) Calcule la probabilidad P (Y1 ≤ 21 , Y2 ≤ 43 ).
(d) ¿Y1 yY2 sonindependientes?
(e)EncuentreE[Y1 ].
(f ) Encuentre V [Y1 ].
(g) Encuentre E[Y1 − Y2 ].
(h) Demuestre que Cov(Y1 , Y2 ) = 0. ¿Por qué?
(i) Encuentre V [Y1 − Y2 ]

2. Se sabe que, Y : el número de defectos por yarda de cierta tela, tiene una
distribución Poisson con parámetro λ. No obstante, λ es un va con función
de probabilidad dada por:

e−λ , si λ > 0

f (λ) = (2)
0, en cualquier otro punto
Encuentre la función de probabilidad marginal de Y .

3. Sean Y1 y Y2 variables aleatorias con función de densidad conjunta f (y1 , y2 )

y densidades marginales f1 (y1 ) y f2 (y2 ), respectivamente. Demuestre que
Y1 y Y2 son independientes si y sólo si f (y1 |y2 ) = f1 (y1 ) para todos los
valores de y1 y todos los valores de y2 tales que f2 (y2 ) > 0.

4. Sean Y1 y Y2 variables aleatorias con función de densidad conjunta dada

por: 
3y1 si 0 < y2 < y1 < 1
f (y1 , y2 ) = (3)
0 en cualquier otro punto
(a) Examine si Y1 y Y2 son independientes.
(b) Calcular E[Y1 − Y2 ].
(c) Calcular E[Y1 Y2 ].
(d) Calcular E[Y12 + Y22 ].
(e) Calcular V [Y1 Y2 ].

5. Sean Y1 y Y2 variables aleatorias con función de densidad conjunta dada

por: 
1 si 0 < y1 < 1, 0 < y2 < 1
f (y1 , y2 ) = (4)
0 en cualquier otro punto
(a) Examine si Y1 y Y2 son independientes.
(b) Calcular E[Y1 − Y2 ].
2

(c) Calcular E[Y1 Y2 ].

(d) Calcular E[Y12 + Y22 ].
(e) Calcular V [Y1 Y2 ].

6. Sean Y1 y Y2 variables aleatorias con función de densidad conjunta dada

por:
 −(y +y )
e 1 2 si y1 > 0, y2 > 0
f (y1 , y2 ) = (5)
0 en cualquier otro punto

(a) Examine si Y1 y Y2 son independientes.

(b) Calcular E[Y1 + Y2 ] y V [Y1 + Y2 ].
(c) Calcular P (Y1 − Y2 > 3).
(d) Calcular P (Y1 − Y2 < −3).
(e) Calcular E[Y1 − Y2 ] y V [Y1 − Y2 ].
(f ) ¿Qué se observa acerca de V [Y1 + Y2 ] y V [Y1 − Y2 ]?

7. Sean Y1 y Y2 variables aleatorias con función de densidad conjunta dada

por:

6(1 − y2 ) si 0 < y1 < y2 < 1
f (y1 , y2 ) = (6)
0 en cualquier otro punto

(a) Encontrar E[Y1 ] y E[Y2 ].

(b) Encontrar V [Y1 ] y V [Y2 ].
(c) Encontrar E[Y1 − 3Y2 ].
(d) Encontrar Cov(Y1 , Y2 ).
(e) Encontrar E[Y1 |Y2 = y2 ] .
(f ) ¿Y1 y Y2 son independientes?

8. Este es un ejemplo de variables aleatorias no correlacionadas que no son

independientes.
Considere que las variables aleatorias Y1 y Y2 tienen función de
probabilidad conjunta, p(y1 , y2 ) = 31 para (y1 , y2 ) = (−1, 0), (0, 1), (1, 0).
(a) Encuentre la Cov(Y1 , Y2 ).
(b) Muestre que Y1 y Y2 no son independientes.

9. Suponga que las variables aleatorias Y1 y Y2 tienen medias µ1 y µ2 y var-

ianzas σ12 y σ22 , respectivamente. Use la definición básica de la covarianza
de dos variables aleatorias para establecer que:
(a) Cov(Y2 , Y1 ) = Cov(Y1 , Y2 )
(b) Cov(Y1 , Y1 ) = V [Y1 ] = σ12 .

10. Sea Y ∼ U nif orme(0, 1). Demuestre que U = −2ln(Y ) tiene una dis-
tribución exponencial con media 2.

11. Una corriente eléctrica fluctuante I ∼ U nif orme(9, 11). Si esta corriente
pasa por un resistor de 2 ohms, encuentre la función de densidad de prob-
abilidad de la potencia P = 2I 2
 3

12. Sean Y1 y Y2 variables aleatorias independientes, ambas distribuidas uni-

formemente en (0,1). Encuentre la función de densidad de probabilidad de
U = Y1 Y2 .

13. Sean Y1 y Y2 variables aleatorias independientes con funciones generadoras

de momento mY1 (t), mY2 (t), respevtivamente. Si a1 y a2 son constantes y
U = a1 Y1 + a2 Y2 ; demuestre que la función generadora de momentos para
U es mU (t) = mY1 (a1 t)mY2 (a2 t).

14. Sean Y1 y Y2 independientes y distribuidas uniformemente en el intervalo

(0, 1). Encuentre

a. La función de densidad de probabilidad de U1 = mı́n(Y1 , Y2 ).

b. E(U1 ) y V (U1 ).

15. Sean Y1 , Y2 , ..., Yn variables aleatorias independientes distribuidas uniforme-

mente en el interavalo [0, θ]. Encuentre la:

a. Función de distribución de probabilidad de Y(n) = máx(Y1 , Y2 , ..., Yn )

b. Función de densidad de Y(n) .
c. Media y varianza de Y(n) .

16. Sean Y1 , Y2 , ..., Yn variables aleatorias distribuidas uniformemente e inde-

pendientes en el interbalo [0, θ]. Encuentre la función de densidad conjunta
de Yj y Yk donde j y k son enteros con 1 ≤ j < k ≤ n.

17. Sean Y1 , Y2 , ..., Yn variables aleatorias independientes exponenialmente dis-

tribuidas con media β. Obtenga:

a. La función de densidad para Y(k) , el estadı́stico de k-ésimo orden,

donde k es un entero entre 1 y n.
b. La función de densidad conjunta para Y(j) y Y(k) donde j y k son
enteros con 1 ≤ j < k ≤ n.

18. Los precios de apertura por acción Y1 y Y2 de dos acciones similares son
variables aleatorias independientes, cada una con una función de densidad
dada por

1 − 21 (y−4)

2e , si y ≥ 4
f (y) =
0, en otro caso

En una mañana determinada, un inversionista va a comprar acciones de la

emisión menos costosa. Encuentre:

a. La función de densidad de probabilidad para el precio por acción

que el inversionista pagará.
b. El costo esperado por acción que el inversionista pagará.
4

Densidades De Estadı́sticos De Orden

n! k−1
Desidad de Y(k) : g(k) (yk ) = (k−1)!(n−k)! f (yk )[F (yk )] [1 − F (yk )]n−k
si −∞ < y < ∞

Densidad conjunta de Y(j) y Y(k) si 1 ≤ j < k ≤ n:

g(j)(k) (yj , yk ) =
n!
= (j−1)!(k−1−j)!(n−k)! f (yj )f (yk )[F (yj )]j−1 [F (yk ) − F (yj )]k−1−j [1 − F (yk )]n−k
si ∞ < yj < yk < ∞