Tarea 3.

1. Sea Y una v.a. con función de densidad dada por

 3 2
f (y) = 2 y , −1 ≤ y ≤ 1
0, e.c.o.p.

a) Encuentre la función de densidad de U1 = 3Y .

b) Encuentre la función de densidad de U2 = 3 − Y .
c) Encuentre la función de densidad de U3 = Y 2 .

Solución.
a) Tenemos que

F (U1 ≤ u) = F (3Y ≤ u)
= FY (Y ≤ u/3)
d d
Luego fU1 (u) = du F (u) = du FY (u/3) = fY (u/3)(1/3), entonces

3 y2 y2
fU (u) = (1/3) =
2 32 18
Para −3 ≤ u ≤ 3 y 0 de otra forma.

b) Se tiene que F (U2 ≤ u) = F (3−Y ≤ u) = F (−Y ≤ u−3) = FY (Y ≥ 3−u) = 1−FY (Y < 3−u).
d
Luego fU2 (u) = du (1 − FY (3 − u)) = −fY (3 − u)(−1), de modo que

3 3
fU2 (u) = −( (3 − u)2 )(−1) = (3 − u)2
2 2
Para 2 ≤ u ≤ 4 y 0 de otro forma.

c) Usaremos el método de transformaciones o cambio de varible. Sea g1 (y) = y 2 sobre (−1, 0),
√ √
y g2 (y) = y 2 sobre (0, 1). Sus funciones inversas son g1−1 (y) = − y y g2−1 (y) = y. Entonces
tenemos que para U3 = Y 2
√ 1 √ 1
fU3 (u) = fY (− u) √ + fY ( u) √
2 u 2 u
3 1 3 1
= u √ + u √
2 2 u 2 2 u
3√
= u
2
Para 0 < u ≤ 1 y cero de otro modo.
 6. Resuelva el ejercicio 2, utilizando el método de las transformaciones para deducir la función
de densidad para U.

Solución.
Tenemos que U = 3Y + 1 donde Y tiene una distribución exponencial con media igual a 4. Ası́
1  y
fY (y) = exp −
4 4
y−1
Sea g(y) = 3y + 1, entonces g −1 (y) = 3 y g(Y ) = U , también sabemos que d −1
dy g (y) = 31 . Luego
  
y − 1  1 
fU (y) = fY
3 3
 
1 −y + 1 1
= exp
4 12 3
 
1 −y + 1
= exp
12 12

Luego E[U ] = E[3Y + 1] = 3E[Y ] + 1 = 3 · 4 + 1 = 13.

 11. Suponga que Y1 y Y2 son v.a. normales estándar e independientes. Encuentre la función
de densidad de U = Y12 + Y22 .

Solución.
Por un resultado se tiene una normal estándar al cuadrado se distribuye ji cuadrada con un grado
de libertad. Ahora como Y12 y Y22 se distribuyen como una ji cuadrada con un grado de libertad,
además estas dos variables aleatorias son independientes. Entonces tenemos que

MU (t) = MY12 (t)MY22 (t)

 1/2  1/2
1 1
=
1 − 2t 1 − 2t
 2/2
1
=
1 − 2t

Está función generadora de momentos corresponde a una ji cuadrada con dos grados de libertad.
Por lo tanto U se distribuye como una ji cuadrada con dos grados de libertad, es decir su función
de densidad es
exp(−x/2)
fU (x) =
2Γ(1)
 16. Sean Y1 y Y2 con función de densidad conjunta

8y1 y2 , 0 ≤ y1 < y2 ≤ 1
fY1 ,Y2 (y1 , y2 ) =
0, e.c.o.p.

Y1
Con U1 = y U2 = Y2 .
Y2
a) Deduzca la función de densidad conjunta para (U1 , U2 )
b) Demuestre que U1 y U2 son independientes.

Solución.
a) Usaremos el cambio de variable sea φ(y1 , y2 ) = (y1 /y2 , y2 ), entonces se tiene que
(U1 , U2 ) = φ(Y1 , Y2 ), además se tiene que φ−1 (u1 , u2 ) = (u1 u2 , u2 ). De modo que

fU1 ,U2 (u1 , u2 ) = fY1 ,Y2 (φ−1 (u1 , u2 ))|J(u1 , u2 )|

= fY1 ,Y2 (u1 u2 , u2 )|u2 |
= 8(u1 u2 )u2 |u2 |
= 8u1 (u2 )3
Z 1
b) Notemos que fU1 (u1 ) = 8u1 (u2 )3 du2 = 2u1 y
Z 1 0

fU2 (u2 ) = 8u1 (u2 )3 du1 = 4u32 . De aquı́ notamos que fU1 (u1 )fU2 (u2 ) = fU1 ,U2 (u1 , u2 ) lo que
0
quiere decir que U1 y U2 son independietes.