CLASE 11

1. Distribuciones de probabilidad marginal y condicional

Definición:
a Sean Y1 y Y2 variables aleatorias conjuntas discretas con función de proba-
bilidad conjunta p(y1 , y2 ). Entonces las funciones de probabilidad marginal
de Y1 y Y2 , respectivamente, están determinadas por:
X
p1 (y1 ) = p(y1 , y2 )
y2

y
X
p2 (y2 ) = p(y1 , y2 )
y1
b Sean Y1 y Y2 variables aleatorias continuas conjuntas con función de densidad
conjunta f (y1 , y2 ). Entonces, las funciones de densidad marginal de Y1 y Y2 ,
respectivamente, están determinadas por:
Z ∞
f1 (y1 ) = f (y1 , y2 )dy2
−∞

y
Z ∞
f2 (y2 ) = f (y1 , y2 )dy1
−∞

Definición:
a Si Y1 y Y2 son variables aleatorias discretas conjuntas con función de pro-
babilidad conjunta p(y1 , y2 ) y funciones de probabilidad marginal p1 (y1 ) y
p2 (y2 ), respectivamente, entonces la función de probabilidad discreta condi-
cional de Y1 , dado Y2 , es

P (Y1 = y1 , Y2 = y2 ) p(y1 , y2 )
p(y1 |y2 ) = P (Y1 = y1 |Y2 = y2 ) = =
P (Y2 = y2 ) p2 (y2 )

siempre y cuando p2 (y2 ) > 0.

b Si Y1 y Y2 son variables aleatorias continuas conjuntas con función de den-
sidad conjunta f (y1 , y2 ), entonces la función de distribución condicional de
Y1 , dado Y2 = y2 es

F (y1 |y2 ) = P (Y1 ≤ y1 |Y2 = y2 )

1
 c Sean Y1 y Y2 variables aleatorias continuas conjuntas con densidad conjun-
ta f (y1 , y2 ) y densidades marginales f1 (y1 ) y f2 (y2 ), respectivamente. Para
cualquier y2 tal que f2 (y2 ) > 0, la densidad condicional de Y1 , dado Y2 = y2 ,
está determinada por

f (y1 , y2 )
f (y1 |y2 ) =
f2 (y2 )

Ejemplo. Usando los datos del ejercicio de los accidentes de niños de la clase
pasada
a Proporcione las funciones de probabilidad marginal de Y1 y Y2 .
b Proporcione la función de probabilidad condicional de Y2 dado que Y1 = 0.
c ¿Cuál es la probabilidad de que un niño sobreviva si viajaba en un asiento
para bebé?.

Solución.
a) Es claro a partir del cuadro dado que

0,76 , y1 = 0
P (Y1 = y1 ) =
0,24 , y1 = 1

Igualmente

 0,55 , y2 = 0
P (Y2 = y2 ) = 0,16 , y2 = 1
0,29 , y2 = 2


b) Ahora, para hallar la función de probabilidad condicional debemos calcular

las probabilidades de cada valor de Y2 dado el valor de Y1 = 0.

P (Y1 = 0, Y2 = 0) p(0, 0) 0,38 19

P (Y2 = 0|Y1 = 0) = = = = .
P (Y1 = 0) p1 (0) 0,76 38

P (Y1 = 0, Y2 = 1) p(0, 1) 0,14 7

P (Y2 = 1|Y1 = 0) = = = = .
P (Y1 = 0) p1 (0) 0,76 38

P (Y1 = 0, Y2 = 2) p(0, 2) 0,24 12

P (Y2 = 2|Y1 = 0) = = = = .
P (Y1 = 0) p1 (0) 0,76 38
Entonces la función de probabilidad condicional es

19

 38 , y2 = 0
7
P (Y2 |Y1 = 0) = 38 , y2 = 1
12
, y2 = 2

38

c) La probabilidad que nos piden es:

p(0, 2) 0,24
P (Y1 = 0|Y2 = 2) = = = 0,83.
p2 (2) 0,29
 Ejercicio. Para el ejemplo de la gasolina de la clase pasada
a Encuentre la función de densidad marginal de Y2 .
b ¿Cuál es la probabilidad de que se venda más de medio tanque, si éste con-
tiene gasolina tres cuartas partes de su capacidad?

Solución.
a) Para hallar la función de densidad marginal hacemos lo siguiente
Z ∞ Z 1  1 3
3y1 dy1 = 3y12 y2 = 1 − y22 .


f2 (y2 ) = f (y1 , y2 )dy1 =
−∞ y2 2
Claramente esto se cumple para 0 ≤ y2 ≤ 1.

b) Lo que nos piden es P (Y2 > 21 |Y1 = 34 ). Para calcular esta probabilidad
necesitamos f (y2 |y1 ), y a su vez para está necesitamos f1 (y1 ).
Z y1
f1 (y1 ) = 3y1 dy2 = 3y12 .
0
con 0 ≤ y1 ≤ 1. Luego

f (y1 , y2 ) 3y1 1
f (y2 |y1 ) = = 2 = .
f1 (y1 ) 3y1 3y1
Por lo tanto:

  Z 3  
1 3 4 3
P Y2 > |Y1 = = f y2 |y1 = dy2
2 4 1
2
4
Z 3
4 4
= dy2
1
2
3
 
4 3 1
− =
3 4 2
1
= .
3

R 43
Fı́jese que P Y2 > 2 |Y1 = 4 = 1 f y2 |y1 = 34 dy2 ya que Y1 es un valor fijo
1 3


2
(Y1 = 34 , es decir, constante), por lo que se va a integrar respecto a la variable Y2 .
En este caso se sabe que 0 ≤ y2 ≤ y1 ≤ 1 y también se sabe que Y2 > 12 , entonces
los lı́mites de integración van de 12 (pues Y2 > 21 ) a 34 (pues 0 ≤ y2 ≤ y1 = 43 ≤ 1).

2. Variables aleatorias independientes

Definición: Sean F1 (y1 ) y F2 (y2 ) funciones de distribución de Y1 y Y2 , respec-

tivamente, y F (y1 , y2 ) la función de distribución conjunta de Y1 y Y2 . Entonces, se
dice que Y1 y Y2 son independientes si y sólo si

F (y1 , y2 ) = F1 (y1 )F2 (y2 )

 para todo par de números reales (y1 , y2 ). Si Y1 y Y2 no son independientes, se
dice que son dependientes.

Teorema: Si Y1 y Y2 son variables aleatorias discretas con función de proba-

bilidad conjunta p(y1 , y2 ) y funciones de probabilidad marginal p1 (y1 ) y p2 (y2 ),
respectivamente, entonces Y1 y Y2 son independientes si y sólo si

p(y1 , y2 ) = p1 (y1 )p2 (y2 )

para todo par de números reales (y1 , y2 ).

Si Y1 y Y2 son variables aleatorias continuas con función de densidad conjunta

f (y1 , y2 ) y funciones de densidad marginal f1 (y1 ) y f2 (y2 ), respectivamente, enton-
ces Y1 y Y2 son independientes si y sólo si

f (y1 , y2 ) = f1 (y1 )f2 (y2 )

para todo par de números reales (y1 , y2 ).

Teorema: Supongamos que Y1 y Y2 tienen densidad conjunta f (y1 , y2 ), la cual

es positiva si y sólo si a ≤ y1 ≤ b y c ≤ y2 ≤ d, para las constantes a, b, c y d; en
otro caso, f (y1 , y2 ) = 0. Entonces Y1 y Y2 son independientes si y sólo si

f (y1 , y2 ) = g(y1 )h(y2 )

donde g(y1 ) es una función no negativa de Y1 y h(y2 ) es una función no negativa

de Y2 .

Ejemplo. Para el ejercicio de los accidentes con niños, ¿serán independientes Y1

y Y2 ?

Solución.
Para que las variables sean independientes se debe cumplir que p(y1 , y2 ) = p1 (y1 )p2 (y2 )
para cualquier (y1 , y2 ) que se tome, por lo tanto p(0, 0) = p1 (0)p2 (0). p(0, 0) = 0,38,
mientras que p1 (0)p2 (0) = 0,76 × 0,55 = 0,42. Luego como p(0, 0) 6= p1 (0)p2 (0), en-
tonces concluimos que Y1 y Y2 son dependientes.

Ejemplo. Para el ejercicio de los niveles de gasolina, ¿serán independientes Y1

y Y2 ?

Solución.
Para variables aleatorias continuas decimos que Y1 y Y2 son independientes si y solo
si f (y1 , y2 ) = f1 (y1 )f2 (y2 ). Por lo calculado anteriormente f1 (y1 )f2 (y2 ) 6= f (y1 , y2 ),
por lo tanto diremos que Y1 y Y2 son dependientes.
Ejemplo 5.21 Wackerly, Mendenhall y Scheaffer (2009)
En el ejemplo 5.3 determinamos que la distribución de probabilidad conjunta de , el
número de ejecutivos casados, y , el número de ejecutivos que nunca se ha casado,
está dada por

donde , y .
a) Encuentre la distribución de probabilidad marginal de .
b) Encuentre
c) Si denota el número de ejecutivos divorciados de entre los tres seleccionados
para el cargo, entonces . Encuentre
Solución:
a) Como ya hemos calculado la función de probabilidad conjunta de y ,
sabemos que

0 1 2 3
0 0    

       

Luego,

Puede demostrarse que la distribución marginal de es una hipergeométrica con

.
b) Similar al caso a, podemos calcular que
 Luego,

c) Dado que y se sabe que y , entonces

Ejemplo 5.23 Wackerly, Mendenhall y Scheaffer (2009)

En el ejemplo 5.5 consideramos la densidad conjunta de , la proporcion de la
capacidad del tanque que se abastece al principio de la semana, y , la proporción de la
capacidad vendida durante la semana, dada por

a) Encuentre la función de densidad marginal para .

b) ¿Para qué valor de esta definida la densidad condicional ?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que más de la mitad del tanque se venda dado que se
abastece tres cuartas partes del tanque?
Solución:
a) , .

b) Definida sobre .
c) Sabemos que , . Luego, nos damos

cuenta que , con . Entonces, condicionado

en notamos que tiene una distribución en el intervalo

.