1.

Variables aleatorias bivariadas y multivariadas

Definición: Sean Y1 y Y2 dos variables aleatorias discretas, la distribución de

probabilidad conjunta de Y1 y Y2 está dada por:

p(y1 , y2 ) = P (Y1 = y1 , Y2 = y2 )

con −∞ < y1 < ∞ y −∞ < y2 < ∞.

A p(y1 , y2 ) le daremos el nombre de función de probabilidad conjunta.

Teorema: Si Y1 y Y2 son variables aleatorias discretas con función de probabi-

lidad conjunta p(y1 , y2 ), entonces

P 1 , y2 ) ≥ 0 para todo y1 y y2 .
1. p(y
2. y1 ,y2 p(y1 , y2 ) = 1.

Definición: La función de distribución conjunta F (y1 , y2 ) de dos variables alea-

torias cualesquiera Y1 y Y2 está dada por

F (y1 , y2 ) = P (Y1 ≤ y1 , Y2 ≤ y2 )

con −∞ < y1 < ∞ y −∞ < y2 < ∞.

Definición: Sean Y1 y Y2 variables aleatorias continuasa con función de distri-

bución conjunta F (y1 , y2 ). Si existe una función no negativa f (y1 , y2 ) tal que
Z y1 Z y2
F (y1 , y2 ) = f (t1 , t2 )dt1 dt2
−∞ −∞

entonces f (y1 , y2 ) recibirá el nombre de función de densidad conjunta para Y1 y

Y2 .

Teorema: Si Y1 y Y2 son variables aleatorias con función de distribución con-

junta F (y1 , y2 ), entonces
1. F (−∞, −∞) = F (−∞, y2 ) = F (y1 , −∞) = 0.
2. F (∞, ∞) = 1.
3. Si y1∗ ≥ y1 y y2∗ ≥ y2 , entonces
F (y1∗ , y2∗ ) − F (y1∗ , y2 ) − F (y1 , y2∗ ) + F (y1 , y2 ) ≥ 0.

Teorema: Si Y1 y Y2 son variable aleatorias continuas con función de densidad

conjunta f (y1 , y2 ), entonces
1. Rf (y1 ,Ry2 ) ≥ 0 para todo y1 y y2 .
∞ ∞
2. −∞ −∞ f (y1 , y2 )dy1 dy2 = 1.
1
2

Ejemplo. A continuación se muestra la función de probabilidad conjunta aso-

ciada a los datos obtenidos en un estudio sobre los accidentes de automóvil en los
que viajaba un niño menor a cinco años.


0 , si el niño sobrevive
Y1 =
1 , si el niño no sobrevive


 0 , si el niño no usaba cinturon de seguridad
Y2 = 1 , si el niño usaba cinturon de seguridad de adulto
2 , si el niño usaba cinturon de seguridad del asiento de bebé


La distribución de probabilidad es:

y1
y2 0 1
0 0.38 0.17 0.55
1 0.14 0.02 0.16
2 0.24 0.05 0.29
0.76 0.24 1.00

Calcule
a F (1, 2).
b P (Y1 = 0, Y2 ≥ 1).
c P (Y1 = 1, Y2 = 0).

Solución.
a)

F (1, 2) = P (Y1 ≤ 1, Y2 ≤ 2) = 1.¿Por qué?

b)

P (Y1 = 0, Y2 ≥ 1) = p(0, 1) + p(0, 2) = 0,14 + 0,24 = 0,38.

c)

P (Y1 = 1, Y2 = 0) = p(1, 0) = 0,17.

Ejemplo. La densidad conjunta de

Y1 el nivel de gasolina que alcanza el tanque cuando se abastece a principios de
semana
Y2 la proporción de combustible que se vende durante la semana
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viene dada por


3y1 , 0 ≤ y2 ≤ y1 ≤ 1
f (y1 , y2 ) =
0 , en cualquier otro punto
Y1
Calcule F (1/2, 1/3) y P (Y2 ≤ 2 ).

Solución.
Z 1/3 Z 1/2
F (1/2, 1/3) = P (Y1 ≤ 1/2, Y2 ≤ 1/3) = 3y1 dy1 dy2
0 y2
Z 1/3 "Z 1/2 # Z 1/3  
3 3 2
= 3y1 dy1 dy2 = − y2 dy2
0 y2 0 8 2
= 0,1065.

Por otro lado

y1
Z 1 Z Z 1
Y1 2 y1
P (Y2 ≤ )= 3y1 dy2 dy1 = 3y1 [y2 ]02
2 0 0 0
Z 1
3 2 1
= y dy1 = .
0 2 1 2