RESUMEN DE NEGOCIACIÓN 18.12.

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LETRAS DEL TESORO NACIONAL

LETRAS DEL TESORO A DESCUENTO AJUSTADAS POR CER

Fecha de Fecha CER Plazo al Monto (*) Cierre (PPT, T+2) Rendimiento DM
Especie TNA TIR (*)
Emisión de Pago Inicial Vto (Días) Capitalizado Fecha $ c/ VN 100 del Período (días)

X18E4 14-Ago-23 18-Ene-24 115.8564 29 146.07 18-Dec-23 146.551 -0.33% -4.15% -4.07% 30
X20F4 29-Sep-23 20-Feb-24 126.6771 62 133.59 18-Dec-23 144.900 -7.80% -45.95% -38.02% 100
CER Fecha de cálculo 169.2287
(*): No se realiza proyección del coeficiente CER. El capital ajustado surge de multiplicar el capital de 100 VN por el cociente entre el CER de 10 días hábiles antes de la fecha de liquidación y el CER
de emisión (10 días antes de dicha fecha).

Aclaración: Todos los indicadores están calculados a fecha de liquidación

0.0%
0 30 60 90 120 150
X18E4

-10.0%

-20.0%

• LECER
TIR

-30.0%

X20F4

-40.0%

-50.0%

-60.0%
Duration Modificada (días)

ÍNDICE LECER (30-11-21=100)

Variaciones
Fecha Cierre
Diaria m/m YTD
18-Dec-23 441.82 -0.30% 10.50% 135.46%

500 Indice LECER

(30-11-21=100)
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
29-May-22

11-Oct-23
28-Jul-22

5-Mar-23
18-Feb-22

4-May-23

21-Sep-23

31-Oct-23
29-Jan-22

4-Jan-23

14-Apr-23
17-Aug-22

6-Sep-22

13-Jun-23

12-Aug-23
5-Nov-22
30-Mar-22

3-Ju l-23
30-Nov-21

10-Mar-22

9-May-22

16-Oc t-22

13-F eb-23

25-Mar-23
9-Jan-22

26-Sep-22

25-Nov-22

24-Jan-23

24-May-23

1-Sep-23
20-D ec-21

20-Nov-23
19-Apr-22

10-D ec -23
18-Jun -22

23-Jul-23
8-Jul-22

15-Dec -22

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