MATERIAL EF72 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA

2023-2 Práctica Dirigida 5

EF62 / EF63 / EF64
SECCION(ES)
BX61 / BX62
PROFESORES(AS) Luis Villacorta D. / Guillermo Jopen S. / Tania Paredes Z.
JEFE(S) DE Junior Zagaceta A. / Roger Laboriano M. / Gabriel Santiago B. / Heidi
PRÁCTICA Alpiste R. / Paolo Jara C.

COMPETENCIA(s): Razonamiento Cuantitativo y Análisis Económico Aplicado

INSTRUCCIONES
• Horario: El presente material será aplicado de forma total o parcial durante la sesión de clase
(teórica o práctica) y de manera síncrona.
• Pautas Generales: Es posible que este material incluya aplicaciones que podrán ser analizadas
y/o resueltas de forma independiente por el(la) estudiante, de manera que pueda reforzar
su auto-aprendizaje.
• Modalidades:
o Secciones Presenciales: Contarán con una versión impresa de este material, que será
entregado durante la sesión de clase (teórica o práctica, según sea conveniente).

• Difusión: El contenido de este documento está diseñado para el uso de los y las estudiantes
del curso. Por lo que la UPC no se responsabiliza por su uso externo.
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Parte I: Práctica Dirigida

1. El Ministerio de Producción ha estimado una función de demanda para el consumo de carne

vacuna (𝑉) para el periodo 1991-2011 tomando como variables explicativas el precio de la carne
de vacuno (𝑃𝑉 ), del pollo (𝑃𝑃 ) y del cerdo (𝑃𝐶 ), el ingreso promedio de los consumidores y una
variable de tendencia (𝑡). Los resultados del modelo (incluido un intercepto) estimado, mediante
MCO, son:

𝑉̂ = 140.0125
⏟ − 0.1469
⏟ 𝑃𝑉 + 0.1771
⏟ 𝑃𝑃 + 0.0331
⏟ 𝑃𝐶 + 0.0002
⏟ 𝐼 − 1.539
⏟ 𝑡
(19.7431) (0.0217) (0.0876) (0.0371) (0.0011) (0.3579)

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𝑆 = 2.4341

𝑆𝐶𝑇 = 1841.8857

Se presentan entre paréntesis las desviaciones estándar estimadas.

a) ¿Los coeficientes estimados presentan los signos esperados según la teoría

microeconómica? ¿estos son significativos (individualmente) al 95% y 99% de confianza?
0.95 0.99
[Nota: 𝑡14 𝑔.𝑙. = 2.145, 𝑡14 𝑔.𝑙. = 2.98]
b) ¿Hay indicios de multicolinealidad en la regresión? Sustente su respuesta.

El analista estima las siguientes regresiones auxiliares:

𝑃𝑉 = 466.9143 + 0.615 𝑃𝐶 − 0.210𝑃𝑃 − 0.0047𝐼 − 5.4683𝑡 𝑅2 = 0.7591

𝑃𝐶 = 185.0480 − 0.071 𝑃𝑉 + 1.788𝑃𝑃 − 0.0070𝐼 + 0.1144𝑡 𝑅2 = 0.9165

𝑃𝑃 = −19.0175 + 0.037 𝑃𝑉 + 0.3205𝑃𝐶 + 0.0037𝐼 − 1.7809 𝑡 𝑅2 = 0.9363

𝐼 = 14,056.9 − 1.9112𝑃𝑉 + 24.074𝑃𝐶 − 8.252𝑃𝑃 + 220.9540𝑡 𝑅2 = 0.8686

𝑡 = −3.2073 − 0.02𝑃𝑉 − 0.1067𝑃𝐶 + 0.001𝑃𝑃 + 0.002𝐼 𝑅2 = 0.9399

c) Analice la presencia de multicolinealidad utilizando el criterio del 𝑉𝐼𝐹. ¿Hay indicios de

multicolinealidad?
d) En caso de que existan indicios de multicolinealidad, ¿cuáles serían algunas propuestas para
corregir dicho problema? Sustente su respuesta.

Parte II: Laboratorio Dirigido

2. Sobre la base de la información disponible de la ENAHO 2019, se le pide realice lo siguiente:

a. Unir los módulos “Ingresos” y “Educación” y analizar los resultados del merge.
b. Construir las variables “Años de educación” e “Ingreso promedio por trabajo” y analice
la estructura de la programación.
c. Estime mediante MCO a los ingresos explicado por los años de educación y analice los
resultados.
d. Comente que otras variables se podrían incluir al modelo.

3. Usted dispone de la base de datos “multicoll” y “especif” tanto para formato de STATA como en
Eviews, se le pide lo siguiente:
a. Sobre la base “multicoll” estime el modelo; 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 , mediante MCO y el
VIF y comente los resultados tanto en STATA como en Eviews.

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b. Haciendo uso de la data “especif” plantee el mismo modelo (𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 ) y
realice la prueba de Ramsey para identificar si el modelo está correctamente
especificado y comente sus resultados tanto en STATA como en Eviews.

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