UMSA – Economía

Econometría I
Semestre 1-2023
Prof.: Julio Humerez, Ph. D.
La Paz, 19 de febrero de 2023

TRABAJO PRÁCTICO N°1

(Parte 1)
Nota importante. El trabajo práctico debe ser resuelto en grupos de 3 estudiantes, conformado por afinidad. Los
trabajos que no cumplan con este requisito no serán revisados, sin opción a reclamo.

1. Responda de manera detallada a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la diferencia entre la función de regresión poblacional y la función de regresión
muestral?
R.
La Función de Regresión Poblacional se diferencia de la Función de Regresión
Muestral, en que sus parámetros son estimados en base a todo el universo estudiado, es
decir una Función de Regresión Poblacional, abarca todos los datos de la población y
en estos términos, cualquier FRM pretende llegar a obtener esos valores, si es así, una
FRM es confiable y se acerca al fenómeno real.
la diferencia es que en la función de regresión poblacional Y, β1, β2 son parámetros y
en la muestral estos son estimadores, esto quiere decir que a partir de los resultados de
una muestra se puede inferir el mismo comportamiento para una población; por
consiguiente, si se trata de distintos nombres para la misma función
b) ¿Qué papel desempeña el término de error estocástico en el análisis de regresión? ¿Cuál es
la diferencia entre el término de error estocástico y él residual?
El término de perturbación ui es un sustituto de todas las variables que se omiten en el
modelo, pero que, en conjunto, afectan a Y, pero esta puede tomar valores positivos o
negativo. La diferencia es que el error estocástico de perturbación ui; es introducido en
FRP y el error residual de perturbación (ui) ; es introducido en FRM.
c) ¿Qué se quiere dar a entender con modelo de regresión lineal?
El modelo de regresión lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de
dependencia entre una variable dependiente Y, las variables independientes Xi y un término
aleatorio ε. Por ende, se da a entender que es una de regresión lineal en los parámetros, los β
en otros términos, los parámetros se deben elevar a la primera potencia; puede ser o no ser
lineal en las variables explicativas.

1
2. Uno de los criterios para ajustar una función es el de minimizar la suma de los errores al
cuadrado.
a) Indique cuales son las propiedades que lo hacen ser el más adecuado.

b) Nombre otros dos de estos criterios e indique sus ventajas y desventajas.

3. Sea niños la cantidad de hijos que ha tenido una mujer, y educ los años de educación que tiene
esta mujer. Un modelo sencillo para relacionar fertilidad con años de educación es:

𝑛𝑛𝑛𝑛ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑢𝑢,

donde 𝑢𝑢 es el error no observado

a) ¿Qué tipo de factores son los contenidos en 𝑢𝑢? ¿Es posible que estos factores estén
correlacionados con el nivel de educación?
b) ¿Es posible que con un análisis de regresión simple se halle el efecto ceteris paribus de
educación sobre fertilidad? Explique.

4. Un economista del Banco Central de Bolivia ha estimado el siguiente modelo con una muestra
de cinco observaciones:

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑈𝑈𝑖𝑖

Una vez realizada la estimación, el economista pierde toda la información excepto la que
aparece en el siguiente cuadro:

Obs. Xi ̂i
𝑈𝑈
1 1 2
2 3 -3
3 4 0
4 5 ¿?
5 6 ¿?

Con la información anterior estime la varianza del término de error.

2
5. Sea el siguiente modelo
𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑈𝑈𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛

Al estimar este modelo con una muestra de tamaño 11 se han obtenido los siguientes
resultados:

∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 0; ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖 = 0; ∑ 𝑋𝑋2𝑖𝑖=B

∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝐹𝐹; ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖2 = 𝐸𝐸

a) Obtenga la estimación de 𝛽𝛽2 y 𝛽𝛽1.

b) Obtenga la suma de cuadrados de los residuos.
c) Calcule el coeficiente de determinación.
d) Calcule los coeficientes de determinación (𝑅𝑅 2 y 𝑅𝑅̅2) e interprete los mismos.

6. Considere el siguiente modelo:

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 𝑌𝑌𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

Usando las observaciones sobre ingreso anual y consumo de 100 familias (ambos medidos en
bs) se obtiene la siguiente estimación:

𝐶𝐶𝑡𝑡̂ = −124.84 + 0.853𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑛𝑛 = 100, 𝑅𝑅2 = 0.692

a) Interprete el intercepto de esta ecuación y analice su signo y su magnitud

b) ¿Cuál es el consumo que se predice si el ingreso familiar es de 30000 Bs?
c) Con 𝑌𝑌𝑡𝑡 en el eje x, trace una gráfica la 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 y de la 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 estimadas.

7. Se desea explicar el comportamiento de las ventas de automóviles en función del precio y de los
gastos en publicidad de las empresas. Para ello se dispone de datos para seis empresas sobre las
variables: ventas (V, en millones de euros), precios de los automóviles (P, en miles de euros) y
gastos en publicidad (G, en decenas de miles de euros).

Se propone en primer lugar, el siguiente modelo de regresión lineal simple:

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,6

a) Obtenga el sistema de ecuaciones normales y sustituya los valores muestrales.

b) Escriba las matrices X, X’X y X’Y con los datos disponibles.
c) Estime los coeficientes del modelo por MCO e interprete los coeficientes estimados.
d) Estime las varianzas de las perturbaciones del modelo.
e) Calcule el coeficiente de determinación e interprételo.

8. Se propone ahora el siguiente modelo de Regresión Lineal General:

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛼𝛼2𝐺𝐺𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑖𝑖 = 1,2, … . ,6.

3
 a) Obtenga el sistema de ecuaciones normales y sustituya los valores muestrales.
b) Escriba las matrices X, X’X y X’Y con los datos disponibles.
c) Estime los coeficientes del modelo por MCO e interprete los coeficientes estimados.
d) Estime las varianzas de las perturbaciones del modelo.
e) Calcule el coeficiente de determinación e interprételo.
f) ¿Coinciden los resultados obtenidos en este modelo con el modelo de regresión lineal
simple? Explique.

9. Supongamos que estamos interesados en analizar la relación entre dos variables, 𝑋𝑋𝑡𝑡 e 𝑌𝑌𝑡𝑡 , para
lo que se proponen los dos siguientes modelos:

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝛿𝛿 + 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑡𝑡

Si se estiman los parámetros por MCO. ¿Cuándo se cumple que 𝛽𝛽̂= 1/𝛾𝛾̂?

10. Dadas las observaciones muestrales:

𝑌𝑌 𝑋𝑋2 𝑋𝑋3
1 1 2
1 0 -1
-1 1 0
0 0 -1
-1 1 2

a) Obtenga los estimadores MCO de los coeficientes del modelo:

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

b) Calcule el coeficiente de determinación

c) Compruebe que la suma de los residuos es cero y también que 𝑋𝑋 ′ 𝑢𝑢̂= 0

11. Dada la siguiente información

−3 1 5 2
−1 1 10 6 1,4961 0,0425 −0,3575
𝑌𝑌 = 0 𝑋𝑋 = 1 20 5 (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1 = [ 0,0076 −0,0324]
2 1 25 7 0,1676
[7] [1 40 10]

a) Estime el modelo: 𝑌𝑌 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3 + 𝑢𝑢

b) Estime 𝑅𝑅 2 𝑦𝑦 𝑅𝑅̅2 e interprete ambos estadísticos. ¿Qué diferencias existen entre ambos
estadísticos? Explique detalladamente.
c) Estime 𝜎𝜎̂2 ¿Por qué se dice que éste es un estimador insesgado de 𝜎𝜎 2 ?
𝑢𝑢 𝑢𝑢

12. Dado el modelo lineal general (MLG) en el que se cumplen las hipótesis básicas:

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖

Y obtenida la información muestral siguiente:

4
 𝑇𝑇 = 10 ∑𝑋𝑋2𝑖𝑖 = 8 ∑𝑋𝑋3𝑖𝑖 = 11 ∑𝑋𝑋 2 = 598 ∑ 𝑋𝑋 2 = 1128
2𝑖𝑖 3𝑖𝑖

∑𝑋𝑋2𝑖𝑖𝑋𝑋3𝑖𝑖 = 791 ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 6 ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖2 = 444 ∑𝑋𝑋2𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖 = 506 ∑𝑋𝑋3𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖 = 632

Se pide:

a) Estime por el método de los MCO los parámetros del modelo.

b) Estime 𝜎𝜎̂2 𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑠𝑠 𝜎𝜎̂2
𝑢𝑢 𝛽𝛽𝑖𝑖
c) Obtenga 𝑅𝑅 2 𝑦𝑦 𝑅𝑅̅2 e interprete ambos estadísticos.

13. Para estimar el modelo

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

Se dispuso de diez observaciones, a partir de las cuáles se calcularon las matrices de momentos
muéstrales respecto de la media:

(𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1 = ⌈ 1,0 −1,5⌉ 16

𝑋𝑋`𝑦𝑦 = [ ]
−1,5 2,5 9

Obteniendo una suma residual de 5,2. Las medias muestrales fueron 𝑦𝑦𝑦 = 4, 𝑥𝑥𝑥2 = 3 𝑥𝑥𝑥3 = 5.

Recupere las estimaciones MCO de los coeficientes del modelo, así como su matriz de
varianzas y covarianzas.

14. En un estudio de los determinantes de la inversión se utilizaron veinte observaciones anuales.

Las variables utilizadas fueron:

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖

donde:

𝑦𝑦𝑖𝑖: Inversión en billones de bolivianos en el año i-ésimo

𝑥𝑥𝑖𝑖: Tasa de interés en porcentajes en el año i-ésimo.
𝑧𝑧𝑖𝑖: Variación anual del PIB en billones de bolivianos en el año i-ésimo.

A partir de la muestra utilizada se obtuvieron los siguientes momentos muestrales:

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 100 ∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥̅ )2 = 9 ∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥̅ )(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦̅) = −14

∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 5 ∑(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦̅)2 = 60 ∑(𝑧𝑧𝑖𝑖 − 𝑧𝑧̅ )(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦̅) = 7

∑𝑧𝑧 𝑖𝑖 = 24 ∑(𝑧𝑧𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧)2 = 1 ∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥)(𝑧𝑧𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧) = 7

a) Estime el modelo.
b) ¿Qué porcentaje de la evolución temporal de la inversión puede explicarse por la influencia
lineal de los tipos de interés y las variaciones en el procuro?
c) ¿Puede decirse sin ninguna ambigüedad qué tipos de interés elevados conducen a un nivel
de inversión bajo?

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 d) A tipos del 10 por 100 y con una variación anual de 2 billones de Bs en el PIB, ¿Qué puede
esperarse del nivel anual de la inversión?

15. Se desea estudiar la función de gato en alimentación de las economías familiares y se dispone de
observaciones para 250 familias en el año 2004 sobre las variables: gasto en carne de la familia
𝑖𝑖, medida en cientos de bolivianos, 𝑌𝑌𝑖𝑖, renta disponible de la familia 𝑖𝑖, 𝑋𝑋2𝑖𝑖, medida en miles de
bolivianos, gasto en pescado de la familia 𝑖𝑖, 𝑋𝑋3𝑖𝑖, en cientos de bolivianos y número de
miembros de la familia, 𝑋𝑋4𝑖𝑖.

Para analizar 𝑌𝑌𝑖𝑖 se propone el siguiente modelo:

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖, 𝑢𝑢𝑖𝑖~𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎2), 𝑖𝑖 = 1,2, … . ,250

El resumen de la información disponible es el siguiente:

250 501,20 45
(𝑋𝑋′𝑋𝑋) = [501,20 1170,37 88,85] (𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1 =
45 88,85 9
0,0717 −0,0139 −0,2211
[−0,0139 0,0061 0,0092 ]
−0,2211 0,0092 1,1252

∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 7812,5 ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑋𝑋2𝑖𝑖 = 17730 ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖2 = 280657,225 ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑥𝑥3𝑖𝑖 = 1377,5

a) Interprete los parámetros del modelo propuesto ¿Qué signos esperarías que tuvieran?
b) Estime el modelo propuesto por el método MCO.
c) Calcule e interpretar el coeficiente de bondad de ajuste.
d) Estime la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de los coeficientes del. modelo.
e) Contraste la significancia individual y conjunta de las variables explicativas.
f) Contraste 𝐻𝐻𝑜𝑜: 𝛽𝛽2 = −𝛽𝛽3. A la vista de los resultados del contraste, ¿qué concluye sobre la
especificación del modelo?

16. Un investigador tomo los periodos 1961 – 1974 con los cuales ha estimado dos modelos:

𝑨𝑨) 𝐶𝐶𝑡𝑡 = 655,8 + 3,350 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 0,0556 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡

(11,39) (4,282) (3,312)
𝑅𝑅 2 = 0,969 ∑ 𝑢𝑢̂2 𝑡𝑡= 53938,8

𝑩𝑩) 𝐶𝐶𝑡𝑡 = 815 + 0,7945 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡

(15,52) (11,60)
𝑅𝑅2 = 0,9182 𝜎𝜎𝑢𝑢2 = 11,989

Lleve a cabo un contraste de la significancia de la variable exportaciones por tres métodos

diferentes y comprobar que son equivalentes.

Nota: los valores entre paréntesis corresponden a los estadísticos t.

6
17. Dado el MLG:

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

Para el que se conoce:

25 40 60 0,2 −0,04 −0,04

𝑋𝑋′𝑋𝑋 = [40 200 0 ] ; (𝑋𝑋′𝑋𝑋)−1 = [−0,04 0,013 0,008 ]
60 0 300 −0,04 0,008 0,0113
10
𝛽𝛽𝛽 = [ 3 ] ; 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 3154,2556
0,01

Se pide:

a) Obtenga la estimación insesgada del parámetro de dispersión.

b) Contraste al nivel de significancia del cinco por ciento las siguientes hipótesis nulas:
i. Una variación unitaria de 𝑋𝑋1 lleva a una variación de la variable endógena de cinco
unidades.
ii. 𝐻𝐻0: 𝛽𝛽0 = 10; 𝛽𝛽2 = 1
iii. Contraste la significancia conjunta del modelo.

18. Se ha estimado el modelo: 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑡𝑡𝑋𝑋3𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 y se ha obtenido el siguiente
resultado:

𝑌𝑌𝑖𝑖̂ = −0,0636 + 1,44𝑋𝑋2𝑖𝑖 − 0,4898𝑋𝑋3𝑖𝑖

Sabiendo que:

0,1011 −0,0007 −0,0005

(𝑋𝑋´𝑋𝑋)−1 = [−0,0007 0,0231 −0,0162]
−0,0005 −0,0162 0,0122

𝜎𝜎̂2𝑢𝑢= 3,1799

a) Realice el test de significancia individual al 99% de confianza

b) Contraste la siguiente hipótesis conjunta al 95% de nivel de confianza:

𝐻𝐻𝑜𝑜: 𝛽𝛽1 + 3𝛽𝛽2 = 2 𝑦𝑦 𝛽𝛽3 = 1

19. En el modelo

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑡𝑡

Contraste la hipótesis: 𝐻𝐻𝑜𝑜 : 3𝛽𝛽2 − 𝛽𝛽3 = 7, sabiendo que se ha obtenido 𝛽𝛽̂2 = 4,5 𝑦𝑦 𝛽𝛽̂3 = 5, a
partir de:

50 13 21 −120
4 2 −20
(𝑋𝑋´𝑋𝑋)−1 = [ ]
6 −10
10

SRC=40 y T=25

7
 ¿Cómo se contrastaría la hipótesis anterior junto con la hipótesis 𝛽𝛽4 = 0 si se ha estimado
𝛽𝛽̂4 = −1,5?

20. Se supone que la demanda de turismo internacional depende del nivel de renta del turista (Y),
del precio del producto turístico internacional (PI) y del precio del producto turístico en el país
de origen del turista por tanto se especificó el siguiente modelo:

𝐺𝐺𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 ∀𝑖𝑖 = {1,2, … … ,2000}

Se estima el mismo y se obtiene que la suma de los cuadrados de los errores sea igual a 4000,
mientras que si se estima el modelo

𝐺𝐺𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 ∀𝑖𝑖 = {1,2, … … ,2000}

Se obtiene una suma de los cuadrados de los errores de 5000.

Contraste conjuntamente, para un nivel de significancia del cinco por ciento la hipótesis de
que las dos variables de precios no tienen capacidad explicativa sobre el gasto en turismo
internacional (G). Escriba también las matrices R y r de la expresión general del estadístico de
dicho contraste.

Ejercicios computacionales

1. Considerando el modelo: 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 y los siguientes datos para su ajuste:

𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑋𝑋1 𝑋𝑋2

10 1 0
25 3 -1
32 4 0
43 5 1
58 7 -1
62 8 0
67 10 -1
71 10 2

a) Estime el modelo e interpretar el coeficiente de determinación, el coeficiente de

determinación corregido, los estadísticos t, el estadístico F los valores probabilidad.
b) Realice los siguientes contrastes de hipótesis:
 𝐻𝐻0: 𝛽𝛽0 = 𝛽𝛽1 = 𝛽𝛽2 = 0
 𝐻𝐻0: 𝛽𝛽1 = 10𝛽𝛽2
 𝐻𝐻0: 2𝛽𝛽0 + 2𝛽𝛽1 + 7𝛽𝛽2 = 50
 𝐻𝐻0: 𝐻𝐻0: 𝛽𝛽1 = 10𝛽𝛽2, 2𝛽𝛽0 + 2𝛽𝛽1 + 7𝛽𝛽2 = 50

2. La producción de la minería boliviana entre los años 1998 y 2013 expresada en miles de
unidades monetarias constantes de 1984 toma los valores 𝑋𝑋𝑡𝑡 de la tabla adjunta. El empleo del
factor trabajo en la producción se expresa mediante la variable 𝑊𝑊𝑡𝑡 que cuantifica los millones
de horas/hombre trabajadas. Para medir el stock de capital se utiliza la variable 𝐾𝐾𝑡𝑡 que
representa la potencia instalada en miles de caballos de vapor.

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 Años X W K
1998 179,2 193,5 1141
1999 181 182,8 1241
2000 183,1 171,7 1357
2001 184,9 163,4 1465
2002 185,8 143,3 1562
2003 220,8 140,4 1742
2004 238,8 141,6 1954
2005 241,7 138,6 2141
2006 242,5 145,4 2352
2007 240,7 128,1 2399
2008 248,5 126,4 2557
2009 312,1 149,2 2680
2010 347,3 145,9 2899
2011 366,2 144,5 3082
2012 424,7 139,7 3062
2013 404,9 131,8 3052

Se pide:
a) Estime las elasticidades del trabajo y el capital respecto a la producción de nuestra industria
minera en el periodo 1964 – 79 considerando como modelo la función de producción Cobb
– Douglas.
b) Interprete los coeficientes del modelo.
c) Contraste la significancia individual del trabajo y el capital.
d) Contraste la significancia conjunta del modelo.
e) Contraste la hipótesis de rendimiento constante a escala.

3. Con datos de la economía boliviana estime una función de consumo especificando un modelo
lineal a partir de la renta disponible.
a) ¿Cuál es la bondad de ajuste?
b) ¿El modelo es globalmente significativo a un 95% de confianza?
c) Si se produce un aumento de 100 u.m. en el ingreso en cuanto incrementaría el consumo