Ejercicio 1.

Criterios de Laplace, Wald o pesimista, optimista, Hurwicz y

Savage (Matriz de Costos)

Solución óptima para invertir: Algunos inversionistas están analizando la posibilidad de invertir en p
petroleros y según la maquinaria se podrían perforar pozos de cuatro tamaños. La decisión se toma
función de la evolución futura de la demanda. El Departamento Comercial prevé que la demanda pu
alta, mediaalta, media, media-baja o baja. Los costos estimados de inversión para cada alternativa s
muestran en el anexo 1 en función de la demanda, en millones dedólares.
• Criterio de Laplace
• Criterio pesimista o de Wald
• Criterio optimista
• Criterio de Hurwicz
• Criterio de Savage
Analizar las alternativas de solución para dar una conclusión acorde al sistema productivo al que se

Table 1. Optimal Solution for strategies to compete

Increase In Demand
P(j) 1/5. 1/5. 1/5. 1/5. 1/5.
Alternati Medium- Medium-
High Medium Low
ves high low
oil well -
644 574 704 624 724
size 1
oil well -
809 704 674 569 654
size 2
oil well -
984 824 804 844 884
size 3
oil well -
1044 874 954 634 1084
size 4

• Criterio de Laplace

Table 1. Optimal Solution for strategies to compete

Increase In Demand
P(j) 1/5. 1/5. 1/5. 1/5. 1/5.
Alternati Medium- Medium-
High Medium Low
ves high low
oil well -
644 574 704 624 724
size 1
oil well -
809 704 674 569 654
size 2
oil well -
984 824 804 844 884
size 3
oil well -
1044 874 954 634 1084
size 4

Respuesta : La mejor alternativa según el criterio de laplace es invertir en la alternativa oil wel

• Criterio pesimista o de Wald

Table 1. Optimal Solution for strategies to compete

Increase In Demand
P(j) 1/5. 1/5. 1/5. 1/5. 1/5.
Alternati Medium- Medium-
High Medium Low
ves high low
oil well -
644 574 704 624 724
size 1
oil well -
809 704 674 569 654
size 2
oil well -
984 824 804 844 884
size 3
oil well -
1044 874 954 634 1084
size 4

Respuesta : La mejor alternativa según el criterio pesimista es invertir en la alternativa oil wel

• Criterio optimista

Table 1. Optimal Solution for strategies to compete

Increase In Demand
P(j) 1/5. 1/5. 1/5. 1/5. 1/5.
Alternati Medium- Medium-
High Medium Low
ves high low
oil well -
644 574 704 624 724
size 1
oil well -
809 704 674 569 654
size 2
oil well -
984 824 804 844 884
size 3
oil well -
1044 874 954 634 1084
size 4

Respuesta : La mejor alternativa según el criterio optimista es invertir en la alternativa oil well

• Criterio de Hurwicz
 Table 1. Optimal Solution for strategies to compete
Increase In Demand
P(j) 1/5. 1/5. 1/5. 1/5. 1/5.
Alternati Medium- Medium-
High Medium Low
ves high low
oil well -
644 574 704 624 724
size 1
oil well -
809 704 674 569 654
size 2
oil well -
984 824 804 844 884
size 3
oil well -
1044 874 954 634 1084
size 4

Respuesta : La mejor alternativa según el criterio Hurwicz es invertir en la alternativa oil well-

• Criterio de Savage

Table 1. Optimal Solution for strategies to compete

Increase In Demand
P(j) 1/5. 1/5. 1/5. 1/5. 1/5.
Alternati Medium- Medium-
High Medium Low
ves high low
oil well -
644 574 704 624 724
size 1
oil well -
809 704 674 569 654
size 2
oil well -
984 824 804 844 884
size 3
oil well -
1044 874 954 634 1084
size 4
min. 644 574 674 569 654
Valor

NUEVA MATRIZ
Table 1. Optimal Solution for strategies to compete
Increase In Demand
P(j) 1/5. 1/5. 1/5. 1/5. 1/5.
Alternati Medium- Medium-
High Medium Low
ves high low
oil well -
0 0 30 55 70
size 1
oil well -
165 130 0 0 0
size 2
oil well -
340 250 130 275 230
size 3
oil well -
400 300 280 65 430
size 4

Respuesta : La mejor alternativa según el criterio Savage es invertir en la alternativa oil well-
 posibilidad de invertir en pozos
maños. La decisión se tomará en
ial prevé que la demanda puede ser
rsión para cada alternativa se
es.

stema productivo al que se refiere.

Promedio

654.0 654.0
 682.0

868.0

918.0

rtir en la alternativa oil well-size 1

Maximo de
cada
alternativa

724
724
809

984

1084

rtir en la alternativa oil well-size 1

Minimo de
cada
alternativa

574
569
569

804

634

rtir en la alternativa oil well-size 2

 ALFA= PESIMISTA BETA= OPTIMISTA
MINIMO
VALOR
COEFICIENTE MÁXIMO COEFICIENTE VALOR
PESIMISTA ALFA VALOR OPTIMISTA BETA ESPERADO

574 724 619

569 809 641 619

0.7 0.3
804 984 858

634 1084 769

tir en la alternativa oil well-size 1

Valor
Esperado
Maximo
ANALISIS
Según los datos de los criterios podemos observar que la
70 allternativa mas viable para invertir es la oil well- size 1
 Según los datos de los criterios podemos observar que la
allternativa mas viable para invertir es la oil well- size 1

165 70

340

430

tir en la alternativa oil well-size 1

 Ejercicio 2. Método de la Teoría de Juegos (Juego mx2):

Valor del Juego (Juego mx2): La tabla 1. Valor del Juego, muestra los pagos que
Philip recibiría por jugar cada una de sus estrategias contra Keily.

Keily
I II
A 36 -39
Philip
B 10 60
C -45 30

• Comprobar si el juego tiene una solución de estrategia pura utilizando el criterio

maximin - minimax. •
Determinar la solución óptima del juego para los dos jugadores a través del
método gráfico, indicar el valor del juego y las probabilidades para cada
estrategia de cada jugador. Utilice la herramienta Geogebra para gráficos
(Anexo 2) •
Interpretar los resultados del valor del juego y las estrategias de cada jugador
para la toma de decisiones según las condiciones del problema.

Keily
I II
A 36 -39 x1
Philip
B 10 60 x2
C -45 30 x3
y1 y2
36 60
MINIMAX
36

ESTRATEGIA MIXTA O COMBINADA

FORMULA DEL VALOR ESPERADO: VE=(VE(A)*P+VE(B)*P+VE(C)*P)

Ecuaciones para el jugador Keily

Estrategia A Estrategia B
 V. Esperado = (36y1)+( - 39y2) V. Esperado =

V. Esperado = (36y1)+(-39)(1-y1) V. Esperado =

V. Esperado = (36y1)+(-39+39y1) V. Esperado =

V. Esperado = 75y1-39 V. Esperado =

75x-39

Estrategia A y Estrategia B
Condicion y1 + y2 = 1
V esperado: 75y1 - 39 entonces y2 = 1- y1
V esperado: - 50y1+60
y2 = 1- y1 =
75y1 - 39 = - 50y1+60 y2 = 1- y1 =
75y1 + 50y1 = 39+60
125 y1 = 99
y1 = 99/125
y1 = 0.792

Probabilidades para las estrategias de cada jugador

y1 0.792 79%
1
Keily y2 0.208 21%
x1 0.528 53%
x2 0.472 1 47%
Philip x3 0 0%
Valor del juego 20.4
ANALISIS
se puede deducir que Keily usa las dos estrategias, I con el 79% de probabilidad y II con el 2% de
probabilidad.

En cambio Philip unicamente la estrategia A con el 53% de probabilidad, la estrategia B con el 47% de
probabilidad
e

terio
•

MAXIMIN
-39
10 10
-45

Estrategia C
 (10y1)+(60y2) V. Esperado= (-45y1)(30y2)

(10y1)+60(1-y1) V. Esperado= (-45y1) + 30(1-y1)

(10y1)+60-60y1 V. Esperado= (-45y1)+30(-30y1)

- 50y1+60 V. Esperado= - 75y1+30

- 50x+60 - 75x+30

Confirmar el Valor del juego

V esperado: 75y1 - 39 20.4

0.208 V esperado: - 50y1+60 20.4
0.208
Hallar la probabilidad de Philip (Fila)

Condicion 1 Condicion 2
x1 + x2 + x3 = 1 x3 = 0

VE (A) * x1 + VE (B) * x2 = 20.4

75y1 - 39 * x1 + (- 50y1+60 )*x2 = 20.4
Reemplazar y1 = 0 = 20.4
75(0) - 39 * x1 + (- 50(0)+60 )*x2 = 20.4
-39x1 + 60x2 = 20.4

Condicion x1 + x2 = 1 Entonces x2 = 1 - x1

-39x1 + 60x2 = 20.4

 -39x1 + 60(1- x1) = 20.4
-39x1 + 60- 60x1 = 20.4
-75x1+60 = 20.4
-75x1 = 20,4 - 60
babilidad y II con el 2% de -75x1 = -39.6
x1 = 0.528

d, la estrategia B con el 47% de x1 + x2 = 1 Entonces x2 = 1 - x1

x2 = 0.472
 Exercise 3. Decision tree and expected Value – EVPI

Table 1. Optimal solution for hotel management

nature states
Alternatives > 40" 20"-40" < 20"
snow snow snow
Run it without
120094 40094 -39906
snowmaking equipment
Run it with snowmaking
98094 58094 18094
equipment
Contract with the hotel
45000
chain

probabilities a priori 0.2 0.4 0.4

VE por nodo 24094 50094 27000 50094

24018.8 23237.6 7237.6 54494
4400

Estados de
Pagos
la naturaleza

Utilidad de
Probabilidad
acuerdo a la
ocurrencia
demanda

Run it without > 40"

120094
snowmaking equipment snow 0.2
20"-40"
40094
NODO 2 snow 0.4
< 20"
-39906
24094 snow 0.4
Run it with snowmaking > 40"
98094
equipment snow 0.2
20"-40"
58094
NODO 1 NODO 3 snow 0.4
< 20"
18094
VESIP = 50094 50094 snow 0.4
Contract with the hotel > 40" 45000
chain snow 0.2
 20"-40" 0
NODO 4 snow 0.4
< 20" 0
9000 snow 0.4
Value – EVPI

Group
94

Get into the campus, on the left side of the course

you will be able to consult the number of your
group in the participants section, if you have any
doubts, check with your tutor.
In case of typing the group number in the wrong
way, it will generate the wrong random data.

VEsIP
VEcIP
VEIP

Valor
Valor Valor
esperado de
Pagos por esperado sin esperado con
la
probabilidad informacion informacion
informacion
perfecta perfecta
perfecta

Multiplicaciò
VE por nodo VEsIP VEclP VElP
n c/categoria

24018.8

16037.6 24094

-15962.4

19618.8

23237.6 50094 50094 54494 4400

7237.6

9000

9000
0 9000

0
VEslP VEclP VElP
50094 54494 4400

Según el
VEcIP
Según el debemos
VEsIP trabajar
debemos solamente
Esta es la
trabajar con la
cuota mas
solamente alternativa
Analisis de la alta que
con la nodo 2 y
informacion estaremos
alternativa nodo 3
dispuestos a
del nodo 3 Correspondie
pagar por la
Correspondie nte a Run it
informacion
nte a without
perfecta
Contract with snowmaking
the hotel equipment y
chain Run it with
snowmaking
equipment
 Exercise 4. Decision tree and

Table 1. Optimal solution for convention center size

nature states
Alternatives
worst case
Size 1 1119
Size 2 519
Size 3 299

probabilities a priori 0.3

P(F/L)
conditional probabilities (Favorable)
0.54
P(U/L)
conditional probabilities (Unfavorable)
0.46
1
VE por nodo 1360
335.7

Size 1
NODO 2
1360
Size 2
NODO 1 NODO 3
VESIP = 1360 1141.5
Size 3
NODO 4
1212
Paso 2: Teorema de Bayes

FAVOREBLE

Estado de la naturaleza Probabilidades previas Probabilidades condicionales

P(O) P(O) P(Afavorable/O)
worst case 0.3 0.54
base case 0.4 0.45
best case 0.3 0.72
P(Afavorable)

DESFAVOREBLE

Estado de la naturaleza Probabilidades previas Probabilidades condicionales

P(O) P(O) P(ADesfavorable/O)
worst case 0.3 0.46
base case 0.4 0.55
best case 0.3 0.28
P(ADesfavorable)

NODO 2 FAVORABLE
PROBABILIDAD=
0.558
1352.548
NODO 1
VE: 1360

NODO 3 DESFAVORABLE
PROBABILIDAD =
0.442
1369.407

Paso 3: Calcular el VEIM

VEIM= Valor esperado de la informacion muestral

C. VEIM={VEcIM - VEsIM}

VEcIM = Resultado del Nodo 1 = 1360

VEsIM = VEsIP = 1360

VEIM= 0 La influencia de la investigación del mercado no fue relevan

Paso 4: Calcular la eficiencia de la información

VEIM
Eficienca de la informacion muestral EIM = VEIP X 100=

EIM= 0
cise 4. Decision tree and expected Value – EVPI and EVMI

nvention center size

nature states
base case best case
1519 1389
1269 1594
Get into the campus, on the left side of the course you w
1569 1649 to consult the number of your group in the participants
you have any doubts, check with your tutor.
In case of typing the group number in the wrong w
0.4 0.3 generate the wrong random data.
P(F/A-L) P(F/A-H)

0.45 0.72
P(U/A-L) P(U/A-H)

0.55 0.28
1 1
1141.5 1212 1360 VEsIP
627.6 494.7 1458 VEcIP
98 VEIP

Estados de la
Pagos
naturaleza

Probabilidad Utilidad de acuerdo Multiplicaciòn

ocurrencia a la demanda c/categoria

worst case 0.3 1119 335.7

base case 0.4 1519 607.6
best case 0.3 1389 416.7
worst case 0.3 519 155.7
base case 0.4 1269 507.6
best case 0.3 1594 478.2
worst case 0.3 299 89.7
base case 0.4 1569 627.6
best case 0.3 1649 494.7
 Pñrobabilidades
Probabilidades conjuntas posteriores
P(Afavorable n O) P(O/Afavorable)
0.162 0.290322580645161
0.18 0.32258064516129
0.216 0.387096774193548
0.558

Pñrobabilidades
Probabilidades conjuntas posteriores Suma entre
P(ADesfavorable n O) P(O/ADesfavorable) probabilidades
0.138 0.312217194570136
0.22 0.497737556561086
0.084 0.190045248868778
0.442

Probabilidades
DEMANDA
posteriores

worst case 0.290322580645161

NODO 4
Size 1 base case 0.32258064516129
201,855
best case 0.387096774193548

worst case 0.290322580645161

NODO 5
Size 2 base case 0.32258064516129
207,234
best case 0.387096774193548
 worst case 0.290322580645161
NODO 6
Size 3 base case 0.32258064516129
221,670
best case 0.387096774193548

worst case 0.312217194570136

NODO 7
Size 1 base case 0.497737556561086
216,566
best case 0.190045248868778

worst case 0.312217194570136

NODO 8
Size 2 base case 0.497737556561086
221,277
best case 0.190045248868778

worst case 0.312217194570136

NODO 9
Size 3 base case 0.497737556561086
229,655
best case 0.190045248868778

gación del mercado no fue relevante ya que disminuye la utilidad

 Group
94
ampus, on the left side of the course you will be able
number of your group in the participants section, if
doubts, check with your tutor.
ping the group number in the wrong way, it will
wrong random data.

Valor esperado Valor esperado Valor esperado de

Pagos por
sin informacion con informacion la informacion
probabilidad
perfecta perfecta perfecta

VE por nodo VEsIP VEclP VElP

1360

1141.5 1360 1458 98

1212

VEslP VEclP VElP

1360 1458 98

Analisis de la
informacion
 Según el VEsIP Según el VEcIP Esta es la cuota
debemos trabajar debemos trabajar mas alta que
Analisis de la solamente con la solamente con la estaremos
informacion alternativa del alternativa nodo 2 dispuestos a
nodo 2 y nodo 4 pagar por la
Correspondiente Correspondiente a informacion
a Size 1 Size 1 y Size 3 perfecta

1.0

Estados de la
naturaleza
(Utilidad)
VE NODO 4 VE NODO 2 VE NODO 1
1119
1519 1352.548
1389
VE NODO 5
519
1269 1177.065 1352.548
1594
VE NODO 6
 1352.548

299
1569 1231.258
1649

1360
VE NODO 7 VE NODO 3
1119
1519 1369.407
1389
VE NODO 8
519
1269 1096.602 1369.407
1594
VE NODO 9
299
1569 1187.688
1649
 Ejercicio 5. Cadena de Márkov, diagrama de transición y multiplicación de
estados iniciales

In a specialized dialysis unit, they carry out an analysis of their patients' options of
having a transplant or undergoing regular dialysis. During any given year, 30%
undergo cadaveric transplants and 10% receive kidneys from living donors. In the
year after a transplant, 30% of cadaveric transplants and 15% of living donor
recipients return to dialysis. The percentages of deaths between the two groups
are
20% and 10%, respectively. Of those who are in the dialysis group, 10% die, and of
those who survive more than a year after a transplant, 5% die and 5% return to
dialysis.

Estado 0 Dialisis
Estado 1 Transplante de Cadaver
Estado 2 Transplante vivo
Estado 3 Muerte
Estado 4 Sobrevive

Estados Dialisis T. Cadaver T. vivo Muerte Sobrevive

Estado 0 Dialisis 0.5 0.3 0.1 0.1 0
Estado 1 T. Cadaver 0.3 0 0 0.2 0.5
Estado 2 T. vivo 0.15 0 0 0.1 0.75
Estado 3 Muerte 0 0 0 1 0
Estado 4 Sobrevive 0.05 0 0 0.05 0.9

T. CADAVER 0% 20%

30%

30%

10%

DIALISIS 50% 0,05%

 DIALISIS 50% 0,05%

10%

T. VIVO 0%

15%

DIALISIS T. CADAVER T.VIVO MUERTE SOBREVIVE

Q0 0.5 0.3 0.1 0.1 0
Q1 0.36 0.15 0.05 0.22 0.23
Q2 0.24 0.11 0.04 0.30 0.32
Q3 0.17 0.07 0.02 0.37 0.36
Q4 0.13 0.05 0.02 0.42 0.38
Q5 0.10 0.04 0.01 0.46 0.38
Q6 0.08 0.03 0.01 0.50 0.37
Q7 0.07 0.03 0.01 0.54 0.36
Q8 0.06 0.02 0.01 0.57 0.34
Q9 0.06 0.02 0.01 0.60 0.32
Q10 0.05 0.02 0.01 0.62 0.31
 Representar la situación como una cadena de Márkov en una matriz de transición y un diagrama.
• Según la multiplicación matriz - vector, para un paciente en diálisis, ¿cuál es la probabilidad de
recibir un trasplante en cuatro años?
• Según la multiplicación matriz - vector, para un paciente en diálisis, ¿cuál es la
probabilidad de recibir un trasplante en ocho años?
• Según la multiplicación matriz - vector, para un paciente en
diálisis, ¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en diez años?

SUMATORIA
1.00 0.5 0.3 0.1 0.1 0
1.00 0.3 0 0 0.2 0.5
1.00 P= 0.15 0 0 0.1 0.75
1.00 0 0 0 1 0
1.00 0.05 0 0 0.05 0.9

50%

MUERTE 100%

10%
0,05%

10%

SOBREVIVE 90%
 10%

SOBREVIVE 90%

75%

¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en cuatro años?

Si consideramos un escenario en el que no se especifica la fuente del

trasplante, hay dos posibilidades para un paciente que ha estado en diálisis
durante más de 4 años. Existe una probabilidad del 5% de recibir un
trasplante de un donante fallecido y una probabilidad del 2% de recibir un
trasplante de un donante vivo.

¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en ocho años?

En ausencia de detalles sobre la fuente del trasplante, después de 8 años, un

paciente en diálisis tiene una probabilidad del 2% de recibir un trasplante de
un donante fallecido y una probabilidad del 1% de recibir un trasplante de
un donante vivo.

¿cuál es la probabilidad de recibir un trasplante en diez años?

Teniendo en cuenta que la pregunta no especifica el origen del trasplante
podemos tener dos probabilidades, para un paciente que ha sobrevivido 10
años con dialisis la probabilidad de recibir un trasplante de un cadaver es del
2% y la probabilidad de recibir un trasplante de un vivo es del 1%.