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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

“GABRIEL RENE MORENO”


FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS

DEMANDA DE GASOLINA EN BOLIVIA

MATERIA : ECONOMETRIA 1

NOMBRE : CAROLINA PEÑARRIETA CONDORI


ESTEFANIA CALLE QUISPE
BRAYAN MONTAÑO MAMANI
DANNY JANETH ORE ARRIETA

GRUPO :Z

DOCENTE : LIC. MARTIN MONTERO


CONTENIDO
DEMANDA DE GASOLINA EN BOLIVIA.............................................................................1

Resumen..................................................................................................................................1

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................................1

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA...................................................................................2

3. MODELO ECONOMÉTRICO Y DATOS........................................................................5

Datos...................................................................................................................................5

Matriz de correlaciones....................................................................................................7

Modelo econométrico.........................................................................................................7

4. RESULTADOS...................................................................................................................8

PRUEBAS DE HIPOTESIS...............................................................................................9

MULTICOLINEALIDAD................................................................................................10

HETEROSCEDASTICIDAD...........................................................................................11

AUTO CORRELACIÓN..................................................................................................12

5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES...........................................................13

BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................13

ANEXO.................................................................................................................................14
1

DEMANDA DE GASOLINA EN BOLIVIA

Resumen

En Bolivia, la demanda de gasolina ha ascendido notablemente en los últimos años (1998-

2022). Según el planteamiento del problema: ¿Como se analiza la demanda de Gasolina

mediante un pronóstico econométricamente en Bolivia, para el año 2023?

El comportamiento de la demanda de gasolina en Bolivia tiene una relación directa positiva en

relación al parque automotor y la población. En relación a la significatividad, el Parque

Automotor explica a la demanda y la Población explica a la demanda de gasolina, es decir al 5%

es significativa el Parque Automotor y la Población. Por otro lado, de forma global el modelo es

significativo.

1. INTRODUCCIÓN

Bolivia es un país rico en diversos recursos naturales que no son aprovechados al 100 % por

diferentes limitaciones que tiene la nación, se conoce que los volúmenes de producción de

hidrocarburos líquidos y gas natural en el país ascendieron considerablemente en los últimos

años. Sin embargo, Bolivia produce mayormente Gas Natural, de manera que se está

desarrollando en gran escala la producción, procesamiento y comercialización de este recurso.

Ahora bien, existe una creciente demanda de gasolina que se debe al gran crecimiento del

parque automotor, donde de 96.634 autos en 1998 a pasar a 2.493.753 autos en el año 2022,

representa un crecimiento del 2480,62% del Parque Automotor. Seguido el crecimiento de la

Población de 1998 al 2022 fue de 49,03%, según datos del Registro Único para la

Administración Tributaria Municipal (RUAT) y del Instituto Nacional de Estadística (INE); de

esta cantidad de vehículos, el 80,03% está constituido por vehículos a gasolina

aproximadamente, según datos del (INE). La tradicional forma de obtener la gasolina en el país
2

es por el proceso de destilación del petróleo, pero debido a la calidad del crudo en Bolivia, la

gasolina producida tiene bajos rangos de octanaje, además no abastece al mercado interno.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la demanda de Gasolina mediante un pronóstico

econométrico en Bolivia, para el año 2023.

Las variables que influyen a la demanda de gasolina en Bolivia son el Parque Automotor, la

Población y otras que no se tomaron en cuenta en el modelo como por ejemplo el precio por litro

de gasolina, la inflación que no explican significativamente a la demanda de gasolina en Bolivia,

etc.

La principal interrogante del modelo es: ¿Como se analiza la demanda de Gasolina mediante

un pronóstico econométricamente en Bolivia, para el año 2023? El objetivo principal es analizar

la demanda de Gasolina mediante un pronóstico econométrico en Bolivia, para el año 2023.

El tipo de datos que se plantea son de tipo series de tiempo con frecuencia anual 1998 al 2022.

Las fuentes son: El Instituto de Estadística de Bolivia (I.N.E.) y el Registro Único para la

Administración Tributaria Municipal (R.U.A.T.) de Bolivia.

Las fuentes son: El Instituto de Estadística de Bolivia (I.N.E.) y el Registro Único para la

Administración Tributaria Municipal (R.U.A.T.) de Bolivia.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El análisis de la demanda de gasolina es relevante dado que, después del gas natural, es el

combustible que mayor crecimiento ha observado en las últimas décadas en Bolivia.

Adicionalmente, un mayor consumo de gasolina genera impactos significativos ambientales, en

particular emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre los factores más importantes

que tradicionalmente explican el incremento en la demanda de gasolina, en la última década, sin


3

duda se encuentran los precios y el ingreso de las familias. Sin embargo, el acelerado

crecimiento de la flota vehicular en nuestro país también ha jugado un papel determinante.

Revisando la literatura de trabajos anteriores en sus conclusiones sobre la demanda de

gasolina:

Según Sánchez A et al. (2015) , los resultados muestran que el gasto en gasolina es

heterogéneo y que el ingreso es una variable significativa para los deciles de más bajos ingresos.

El precio de la gasolina resultó ser una variable significativa para todos los deciles; sin embargo,

los sectores que más consumen son inelásticos al precio del combustible. Estos resultados

sugieren que una política de aumento sostenido en el precio de la gasolina impactará más a los

hogares de bajos ingresos que cuentan con vehículo y no representará una reducción importante

en el consumo de gasolina. Seguido, según Carbonell F. et al, “Revista de Economía del

Rosario”, Se modela el consumo de gasolina como una función del ingreso y el precio relativo.

Utilizando el enfoque de cointegración se encuentra una relación estable y de largo plazo entre

las variables, que indica que la respuesta de la demanda es mayor ante cambios en el ingreso que

frente a cambios en el precio, por lo que las políticas públicas basadas solo en precios no son

suficientes para disminuir el consumo de gasolina en esta zona metropolitana, sino que estas

deben complementarse con medidas de regulación.

Según, Ibarra L. et al, “La demanda de gasolina en México”, en la hipótesis que

fundamentalmente se prueba en el artículo es que la demanda de gasolina en la región fronteriza

del norte de México es más sensible a cambios en el precio en comparación con la demanda en la

región no fronteriza. Este resultado puede justificar la política diferencial de precios que ha

aplicado el gobierno federal en la frontera norte desde 2002.


4

Según, Moran F. et al, en la “Estimación de las elasticidades de la demanda de gasolina en el

Ecuador: Un análisis empírico”. Se concluye que todas las hipótesis propuestas para la gasolina

fueron corroboradas por los resultados. La elasticidad precio de la demanda revela, en todos los

casos, que el bien s insensible a los cambios en los precios. Adicionalmente, la elasticidad

ingreso es también en todos los casos negativa, lo cual indica que el bien es un bien inferior, es

decir, a medida que se incrementan, los ingresos reales, la cantidad consumida de gasolina extra

disminuye.

Según, Reyes O. et al, en la “La demanda de gasolinas en México: Efectos y alternativas ante

el cambio climático”. concluye, el autotransporte es de los sectores más contaminantes en

México, generando alrededor de 17% del total de emisiones de CO2. El consumo de gasolina y

Diesel son la principal fuente de estas emisiones. Este artículo analiza empíricamente la demanda

de gasolinas del sector automotor en México durante el periodo 1960-2008. Las estimaciones de

las elasticidades de largo y corto plazos del precio e ingreso fueron: -0.285, -0.041, 1.004 y

0.721, lo que implica que la demanda de gasolinas es sensible a la trayectoria del ingreso e

inelástica a los precios. Por tanto, un crecimiento económico continuo, sin una adecuada política

de precios, generará un aumento en el consumo de gasolinas. Esta situación puede ser más grave

al considerar los efectos del cambio climático suponiendo una demanda relativamente constante.

Bajo estas circunstancias es necesario implantar diversas políticas públicas simultáneamente para

frenar las consecuencias del consumo de gasolinas sobre el cambio climático.


5

3. MODELO ECONOMÉTRICO Y DATOS

Datos

Tabla:

Tabla No 1
BOLIVIA: Demanda de gasolina, 1998-2022
(Expresada en porcentajes)
AÑOS lnY lnX2 lnX3
1998 15,23 11,48 15,90
1999 15,21 12,53 15,92
2000 15,11 12,87 15,95
2001 15,06 12,92 15,97
2002 15,03 12,95 15,98
2003 15,03 13,00 16,00
2004 15,07 13,11 16,02
2005 15,05 13,19 16,04
2006 15,14 13,31 16,06
2007 14,96 13,46 16,07
2008 13,99 13,64 16,09
2009 15,57 13,72 16,11
2010 15,67 13,78 16,12
2011 15,76 13,90 16,14
2012 15,83 14,00 16,15
2013 15,91 14,10 16,17
2014 15,99 14,19 16,18
2015 16,07 14,27 16,20
2016 16,16 14,35 16,21
2017 16,22 14,40 16,23
2018 16,27 14,46 16,24
2019 16,30 14,52 16,26
2020 16,11 14,56 16,27
2021 16,37 14,62 16,28
2022 16,44 14,73 16,30
Fuente: I.N.E, R.U.A.T. y Datos macro (Elaboración propia)
6

A continuación, se muestra las gráficas de las series:


Grafica 1
BOLIVIA: Graficas 1998-2022

Fuente: I.N.E, R.U.A.T. y Datos macro (Elaboración propia)

En la Grafica 1 se observa que existe un comportamiento creciente en las series lnY, lnX2 y
lnX3.

TABLA 2
INDICADORES: Estadísticos de las variables de estudio 1998-2022
(Expresado en porcentajes)
Indicadores lnY lnX2 lnX3
Media 15,58 13,68 16,11
Mediana 15,67 13,78 16,12
Desviación estándar 0,61 0,79 0,12
Curtosis -0,01 0,75 -1,10
Coeficiente de
-0,52 -0,86 -0,18
asimetría
Mínimo 13,99 11,48 15,90
Máximo 16,44 14,73 16,30
Años 25 25 25
Fuente: I.N.E, R.U.A.T. y Datos macro (Elaboración propia)

En la TABLA 2 se muestra los indicadores de cada variable desde la media, mediana, moda,
desviación típica, varianza, donde se muestra los momentos estadísticos, donde se puede ver que
7

el lnY tiene una media de -15,58% con una desviación típica de 0,61 %. La distribución presenta
una deformación hacia la izquierda de 0,52 y de forma vertical la distribución presenta una
deformación platicurtica. Por su parte, el logaritmo del Parque automotor tiene una media de
13,68%, con una desviación típica de 0,79%. La distribución presenta una deformación hacia la
izquierda de 0,86 y de forma vertical la distribución presenta una deformación platicurtica.
Por su parte, el logaritmo de la poblacion tiene una media de 16,11%, con una desviación
típica de 0,12%. La distribución presenta una deformación hacia la izquierda de 0,18 y de forma
vertical la distribución presenta una deformación platicurtica.
En conclusión, todas las variables presentan una leve simetría ya que son próximos a cero y
de forma vertical se acercan a una distribución mesocúrtica, ya que son próximos a 3 puntos.
Matriz de correlaciones

TABLA 3
BOLIVIA: Matriz de correlaciones, 2023
(Expresada en proporciones)
LNX2 LNX3
LNX2 1.000000
LNX3 0.969495 1.000000
Fuente: I.N.E, R.U.A.T. y Datos macro (Elaboración propia)

Las asociaciones entre lnX2 y lnX3 muestran una correlación alta directa de 0,96, es decir hay

indicios de multicolinealidad entre las 2 variables independientes

Modelo econométrico

Y^ t =α 1+ β2 X 2 t ++ β 3 X 3 t + ε t (1)

ln Y^ t =ln α 1+ β2 lnX 2 t + β3 lnX 3 t + β 4 lnY t−1 + β 5 lnY t−2 +ε t (2)

Donde Modelo lineal:

Y = Demanda de Gasolina (Expresada en barriles)

X 2 = Parque Automotor (Expresada en número de vehículos)

X 3 = Población (Expresada en número de personas)


8

Donde Modelo log-log:

Variable dependiente:

lnY = Demanda de Gasolina (Expresada en porcentajes)

Variables independientes:

lnX 2= Parque automotor (Expresada en porcentajes)

lnX 3= Población (Expresada en porcentajes)

Y t −1= Demanda de Gasolina 1 año anterior (Expresada en porcentajes)

Y t −2= Demanda de Gasolina 2 años anteriores (Expresada en porcentajes)

Coeficientes y el componente estocástico:

^β = Intercepto del modelo


1

^β y ^β = Pendientes del modelo


2 3

^β y ^β = Pendientes del modelo rezados en un periodo y dos periodos


4 5

µt = Componente estocástico

4. RESULTADOS

TABLA 4
BOLIVIA: Estimaciones de la demanda de Gasolina, 1998-2022
(Expresado en porcentajes)
  Intercepto LNX2 LNX3 LNY(-1) LNY(-2)
Parámetros -16,21 0,34 -1,33 0,30 0,07
Desviaciones típicas 96,56 1,22 7,03 0,23 0,22
P value 0,86 0,78 0,85 0,21 0,75
Prob. LM Breusch-Godfrey (2) 0,48*
Prob.BPG 0,28*
Prob.Harvey 0,04***
FIV <= 3,41
Observations 23
R2 0,74
Adjusted R2 0,68
Residual Std. Error 0,35
F Statistic       12,97***  
9

***Significativa al 1%
**Significativa al 5%
*Significativa al 10%
Fuente: I.N.E, R.U.A.T. y Datos macro (Elaboración propia)

En la TABLA 4 se muestra los resultados del modelo final en, donde se puede ver que en el
cumplimiento de la no violación a los supuestos econométricos, el modelo no presenta el
problema de heteroscedasticidad en el modelo. El modelo no presenta el problema de
Heteroscedasticidad, es decir que no se rechaza la Hipótesis Nula, por ende, las varianzas en el
modelo son constantes en Breusch Pagan Goodfrey y Harvey.
En el supuesto de no Autocorrelación en el modelo, el modelo tampoco presenta el problema,
es decir no existe autocorrelación, porque en las probabilidades de Breusch-Godfrey (2) es 0,48,
donde implica no rechazar la Hipótesis Nula.
Seguido No existe Multicolinealidad alta en el modelo donde en FIV) Factor de Inflación de
la varianza todos los valores rezagados son menores a 10 puntos.
En el analisis de su magnitud del signo,el Parque automotor y la poblacion tienen signo
correcto, , porque si se incrementa un automovil al parque automotor de Bolivia la demanda de
gasaolina tiene que aumentar y tambien si se aumenta una persona a la Poblacion de Bolivia, la
demanda de gasolina tiene que aumentar igual.
PRUEBAS DE HIPOTESIS

Prueba de Parque automotor:

1. Planteamiento formal de la hipótesis

H0 : ^
β2≤ 0
H1 : ^
β 2> 0
2. Nivel de significancia ∝=5 % 0,05

3. Regla de decisión:

0,7853>0,05 No se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que estadísticamente no es

significativa.

Prueba para Población:

1. Planteamiento formal de la hipótesis


10

H0 : ^
β3≤ 0
H1 : ^
β 3 >0
2. Nivel de significancia ∝=5 % 0,05

3. Regla de decisión:

0,8525>0,05 No se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que estadísticamente no es

significativa.

Prueba F Global:

1. Planteamiento formal de la hipótesis

H 0 :^
β 2=¿ ^
β 3=0
H 1 :^ ^
β2≠ β3≠ 0
2. Nivel de significancia ∝=5 % 0,05

3. Regla de decisión:

0,0000<0,05 Se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que estadísticamente es significativa

de forma conjunta.

MULTICOLINEALIDAD

FIV >10 Puntos

TABLA 5
BOLIVIA: Varianzas centradas 1998-2022
(Expresado en puntos)
Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF

C  9323.899  1710839.  NA


LNX2  1.494204  52525.82  100.9267
LNX3  49.35071  2356496.  99.97741
LNY(-1)  0.052290  2325.893  3.409488
LNY(-2)  0.047855  2114.886  2.890930

Fuente: I.N.E, R.U.A.T. y Datos macro (Elaboración propia)

El modelo en lnX2 y lnX3 tiene indicios de multicolinealidad alta, pero en un rezago y dos
rezados a la variable dependiente no hay indicios de multicolinealidad alta.
11

HETEROSCEDASTICIDAD

Métodos:

1. Método gráfico

Grafica 2
Grafica de los residuos

Fuente: I.N.E y R.U.A.T. (Elaboración propia).

La Grafica 2 muestra que los puntos observados giran en torno a la media de cero, por lo

tanto, no hay evidencia de heteroscedasticidad en el modelo.

2. Prueba de BPG

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey


Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.378068    Prob. F(4,18) 0.2809


Obs*R-squared 5.392174    Prob. Chi-Square(4) 0.2494
Scaled explained SS 20.46515    Prob. Chi-Square(4) 0.0004

1. Planteamiento formal de la hipótesis:


H 0 : σ uj2=σ µi 2
H 1 : σ µj2 ≠ σ µi 2

2. Nivel de significancia ∝ = 5% 0,05

3. Regla de decisión: 0,2809>0,05


12

Se acepta la hipótesis nula, concluyendo que existe igualdad entre las varianzas del error, el
modelo demanda de gasolina es Homoscedastico.
3. Prueba de Harvey

Heteroskedasticity Test: Harvey


Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 3.626383    Prob. F(4,18) 0.0246


Obs*R-squared 10.26371    Prob. Chi-Square(4) 0.0362
Scaled explained SS 8.452514    Prob. Chi-Square(4) 0.0763

1. Planteamiento formal de la hipótesis:


H 0 : σ uj2=σ µi 2
H 1 : σ µj2 ≠ σ µi 2

2. Nivel de significancia ∝ = 1% 0,01

3. Regla de decisión: 0,0362>0,01

Se acepta la hipótesis nula, concluyendo que existe igualdad entre las varianzas del error, el

modelo demanda de gasolina es Homoscedastico.

AUTO CORRELACIÓN

La autocorrelación es uno de
los problemas que habitualmente
encontramos en modelos
econométricos, junto a la
heteroscedasticidad, y, se puede
definir como la correlación entre
13

miembros de series de
observaciones ordenadas en el
tiempo (información de series de
tiempo)
o en el espacio (información de
corte de transversal). El modelo de
regresión lineal supone que
no debe existir Autocorrelación en
los errores, es decir, el término de
perturbación relacionado
con una observación cualquiera
no debería estar influenciado por
el término de perturbación
relacionado con cualquier otra
observación.
1. Test de Multiplicador de Lagrange LM (Test Breusch-Godfrey):

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:


Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.757021    Prob. F(2,16) 0.4851


14

Obs*R-squared 1.988288    Prob. Chi-Square(2) 0.3700

1. Planteamiento formal de la hipótesis:

H 0 : E( µi ; µ j )=0
H 1 : E( µi ; µ j )≠ 0
2. Nivel de significancia ∝ = 5% 0,05

3. Regla de decisión: 0,4851>0,05

Se acepta la hipótesis nula, Por lo tanto, no existe el problema de auto correlación en 2do

orden.

5. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

De acuerdo al análisis de demanda de gasolina para el periodo (1998-2022) en Bolivia, la


demanda de gasolina ha ascendido notablemente en los últimos años. La tradicional forma de
obtener la gasolina en el país es por destilación del petróleo, pero debido a la calidad del crudo
en Bolivia, la gasolina producida tiene bajos rangos de octanaje, además no abastece el mercado
interno y se ve la necesidad de importar, lo cual significa un impacto económico negativo. De
esta manera el presente proyecto tuvo como objetivo principal analizar la demanda de Gasolina
mediante un pronóstico econométricamente en Bolivia, para los años 1998-2022.
El comportamiento de la demanda de gasolina en Bolivia tiene una relación directa positiva en
relación al parque automotor y la población. En relación a la significatividad, el Parque
Automotor no trata de explicar a la demanda y la Población no lo explica, es decir al 5% no es
significativa el Parque Automotor y la Población. Por otro lado, de forma conjunta o global si lo
tratan de explicar a la demanda de Gasolina en Bolivia.
En los supuestos econométricos el modelo no tiene el problema de Heteroscedasticidad,
Autocorrelación y Multicolinealidad.
BIBLIOGRAFIA

Sánchez A et al. (2015) en la “Demanda de gasolina y la heterogeneidad en los ingresos de los


hogares en México”
15

Carbonell F. et al, “Revista de Economía del Rosario”


Ibarra L. et al, “La demanda de gasolina en México”
Moran F. et al, en la “Estimación de las elasticidades de la demanda de gasolina en el
Ecuador: Un análisis empírico”
Reyes O. et al, en la “La demanda de gasolinas en México: Efectos y alternativas ante el
cambio climático”
Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)
R.U.A.T. Bolivia
Materia, Econometría, semestre II/2022
Gujarati, Damodar N., y Dawn C. Porter. Econometría. 5a.ed, México: McGraw Hill, 2010.
Johnson, T.M., Alatorre, C., Romo, Z. y Liu, F., 2009. México: estudio sobre la disminución
de emisiones de carbono, Banco Mundial.
Pérez, R.N., Vargas, A.P., Ochoa, I.M. y Medina, C.E.S., 2007.
ANEXO

Modelo lineal

Dependent Variable: LNY


Method: Least Squares
Date: 08/03/23 Time: 17:25
Sample: 1998 2022
Included observations: 25

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -100.9639 36.11480 -2.795638 0.0105


LNX2 -0.566873 0.386904 -1.465149 0.1570
LNX3 7.714046 2.558328 3.015269 0.0064

R-squared 0.669078    Mean dependent var 15.58036


Adjusted R-squared 0.638994    S.D. dependent var 0.613941
S.E. of regression 0.368879    Akaike info criterion 0.955470
Sum squared resid 2.993577    Schwarz criterion 1.101735
Log likelihood -8.943377    Hannan-Quinn criter. 0.996038
F-statistic 22.24043    Durbin-Watson stat 1.228332
Prob(F-statistic) 0.000005

Modelo log-log con 2 rezagos:

Dependent Variable: LNY


Method: Least Squares
Date: 08/03/23 Time: 17:27
16

Sample (adjusted): 2000 2022


Included observations: 23 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -16.21393 96.56034 -0.167915 0.8685


LNX2 0.337972 1.222376 0.276488 0.7853
LNX3 1.326928 7.025006 0.188886 0.8523
LNY(-1) 0.297628 0.228669 1.301564 0.2095
LNY(-2) 0.071989 0.218757 0.329081 0.7459

R-squared 0.742508    Mean dependent var 15.61177


Adjusted R-squared 0.685287    S.D. dependent var 0.631104
S.E. of regression 0.354045    Akaike info criterion 0.950873
Sum squared resid 2.256259    Schwarz criterion 1.197720
Log likelihood -5.935044    Hannan-Quinn criter. 1.012955
F-statistic 12.97624    Durbin-Watson stat 2.108267
Prob(F-statistic) 0.000038

Supuestos

Heteroscedasticidad

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey


Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.378068    Prob. F(4,18) 0.2809


Obs*R-squared 5.392174    Prob. Chi-Square(4) 0.2494
Scaled explained SS 20.46515    Prob. Chi-Square(4) 0.0004

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/03/23 Time: 19:02
Sample: 2000 2022
Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 105.9209 93.15670 1.137019 0.2704


LNX2 1.572404 1.179289 1.333349 0.1990
LNX3 -7.510050 6.777383 -1.108105 0.2824
LNY(-1) -0.382974 0.220609 -1.735983 0.0997
LNY(-2) -0.029661 0.211046 -0.140545 0.8898

R-squared 0.234442    Mean dependent var 0.098098


Adjusted R-squared 0.064318    S.D. dependent var 0.353110
S.E. of regression 0.341565    Akaike info criterion 0.879103
Sum squared resid 2.100001    Schwarz criterion 1.125950
Log likelihood -5.109689    Hannan-Quinn criter. 0.941185
F-statistic 1.378068    Durbin-Watson stat 2.476152
Prob(F-statistic) 0.280905
17

Heteroskedasticity Test: Harvey


Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 3.626383    Prob. F(4,18) 0.0246


Obs*R-squared 10.26371    Prob. Chi-Square(4) 0.0362
Scaled explained SS 8.452514    Prob. Chi-Square(4) 0.0763

Test Equation:
Dependent Variable: LRESID2
Method: Least Squares
Date: 08/03/23 Time: 19:03
Sample: 2000 2022
Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1122.769 462.4891 2.427665 0.0259


LNX2 15.59507 5.854742 2.663665 0.0158
LNX3 -80.38011 33.64724 -2.388906 0.0281
LNY(-1) -2.247567 1.095244 -2.052116 0.0550
LNY(-2) -0.755875 1.047766 -0.721416 0.4799

R-squared 0.446248    Mean dependent var -4.917104


Adjusted R-squared 0.323192    S.D. dependent var 2.061239
S.E. of regression 1.695747    Akaike info criterion 4.083783
Sum squared resid 51.76002    Schwarz criterion 4.330630
Log likelihood -41.96351    Hannan-Quinn criter. 4.145865
F-statistic 3.626383    Durbin-Watson stat 1.796402
Prob(F-statistic) 0.024559

Autocorrelación

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:


Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.757021    Prob. F(2,16) 0.4851


Obs*R-squared 1.988288    Prob. Chi-Square(2) 0.3700

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 08/03/23 Time: 19:03
Sample: 2000 2022
Included observations: 23
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -14.07947 99.81183 -0.141060 0.8896


LNX2 -0.737663 1.490881 -0.494784 0.6275
LNX3 0.807179 7.233551 0.111588 0.9125
18

LNY(-1) 1.006156 1.687350 0.596293 0.5593


LNY(-2) -0.283490 1.108728 -0.255690 0.8014
RESID(-1) -1.088804 1.682506 -0.647132 0.5267
RESID(-2) -0.144142 0.710184 -0.202965 0.8417

R-squared 0.086447    Mean dependent var 2.99E-15


Adjusted R-squared -0.256135    S.D. dependent var 0.320246
S.E. of regression 0.358923    Akaike info criterion 1.034372
Sum squared resid 2.061211    Schwarz criterion 1.379957
Log likelihood -4.895281    Hannan-Quinn criter. 1.121286
F-statistic 0.252340    Durbin-Watson stat 2.030094
Prob(F-statistic) 0.951175

Multicolinealidad

Variance Inflation Factors


Date: 08/03/23 Time: 18:17
Sample: 1998 2022
Included observations: 23

Coefficient Uncentered Centered


Variable Variance VIF VIF

C  9323.899  1710839.  NA


LNX2  1.494204  52525.82  100.9267
LNX3  49.35071  2356496.  99.97741
LNY(-1)  0.052290  2325.893  3.409488
LNY(-2)  0.047855  2114.886  2.890930

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