Una cartera tiene tres activos (A, B y C).

El activo A pesa un 25%, el B un

25% y el C un 50%. Las rentabilidades esperadas son las siguientes. A = 2%.
B = 1%. C = 0%. ¿Cuá es la rentabilidad esperada de la cartera?
Seleccione una:

a.
1,5%

b.
Todas son incorrectas

c.
2%

d.
0,75%
25%*2%+25%*1%+50%*0%= 0,75%

¿Qué volatibilidad es
Enunciad
errónea?
o de la
Seleccione una:
pregunta
a.
Todas podrían ser
volatilidades de un
activo

b.
0%

c.
-3%
Una volatilidad negativa no puede existir

d.
150%

Una cartera tiene tres

Enunciad
activos (A, B y C). El
o de la
activo A pesa un
pregunta
25%, el B un 25% y
el C un 50%. Las
rentabilidades
históricas son las
 siguientes. A = 3%. B = 7%. C = 1%. ¿Cuál es la rentabilidad histórica de la
cartera?
Seleccione una:

a.
Todas son incorrectas
25%*3%+25%*7%+50%*1%= 3%

b.
5%

c.
4%

d.
3%

¿Qué afirmación es
Enunciad
errónea?
o de la
Seleccione una:
pregunta
a.
La estrategia de
gestión pasiva suele
ser más barata que la
activa
En muchas ocasiones
la gestión activa no
logra batir a los índices de referencia

b.
La estrategia de gestión pasiva suele ser mejor en mercados eficiente

c.
La gestión pasiva y activa se pueden combinar

d.
La gestión pasiva siempre es mejor a la activa
La respuesta correcta es: La gestión pasiva siempre es mejor a la
Retroalimentación
activa
Un activo con una
Enunciad
rentabilidad del 5%
o de la
durante 8 años, ¿Qué
pregunta
rentabilidad
compuesta tiene?
Seleccione una:

a.
 53,24%

b.
47,75%
(1,05)^8-1=47,75%

c.
40%

d.
Todas son incorrectas

El asset allocation
Enunciad
táctico (táctical asset
o de la
allocation):
pregunta
Seleccione una:

a.
Es previo al
estratégico
Como la propia
palabra táctico indica,
el asset allocation
táctico es más a corto plazo, mientras que el estratégico es a largo

b.
Está enfocado más en el largo plazo, mientras el estratégico es más corto
plazo

c.
Es igual a la selección de valores

d.
Está enfocado más en el corto plazo, mientras el estratégico es más largo
plazo
La respuesta correcta es: Está enfocado más en el corto plazo,
Retroalimentación
mientras el estratégico es más largo plazo
 ¿Qué estilo busca
“imitar” a un índice?
Seleccione una:

a.
crecimiento

b.
gestión pasiva

c.
valor
Por definición la gestión pasiva busca tener el mismo comportamiento que un
índice.

d.
activa

Imagine
Enunciad una cartera
con dos activos, A y
o de la
B. El activo A tiene
pregunta
un peso del 90% y el
B de un 10%. Si la
rentabilidad estimada
de A es de un 5% y la
de B un 10%, ¿Cuál
es la rentabilidad de
la cartera?
Seleccione una:

a.
5,5%
5%*90%+10%*10%=5,5%

b.
Todas son incorrectas

c.
7%

d.
7,5%
La
Retroalimentación
respuesta
correcta
es: 5,5%
En una distribución
Enunciad
normal, la
o de la
pregunta
 rentabilidad esperada +/- una desviación típica (µ ± σ), tendrá el siguiente
porcentaje de observaciones de la muestra:
Seleccione una:

a.
95%

b.
99%

c.
25%

d.
68%
Por definición de una normal, en 68% de las observaciones se sitúan en µ ± σ

Dentro de la política
Enunciad
de inversión, ¿qué
o de la
elementos existen?
pregunta
Seleccione una:

a.
selección de valores

b.
asignación estratégica
de activos
Por definición, la política de inversión incluye la asignación estratégica de
activos, la asignación táctica de activos y la selección de valores.

c.
asignación táctica de activos

d.
Todas son correctas
La respuesta correcta es: Todas son correctas
Retroalimentación
Finalizar revisión