Tarea No.

A. Economía Prob A B Port

Recesion 55% -10% 10%

Auge 45% 75% 60%

Inversión ($) $ 3,500 $ 4,500 $ 8,000

Betas 1.4 1.6

1. Calcule el Rendimiento esperado de cada Acción x separado

E(Ra): 28.25%
E(Rb): 32.50%

2. Calcule el porcentaje de inversión en cada acción

$3,500/$8,000 = 44%
$4,500/$8,000 = 56%

3. Calcule el Rendimiento esperado del Portafolio

Estado Economia. Prob Accion A Accion B Portaf
Recesion 55% -10% 10% 1%
Auge 45% 75% 60% 67%

Inv Accion 44% 56%

Rendimiento del Portafolio: 30.63%

4. Calcule la Varianza y la desviación estandard de cada Acción

Rango de Variacion
E(Ra): 55% -10% 10%
E(Rb): 45% 75% 60%

Accion A -65% -45%

Varianza: 0.3125
Desv Std: 55.90%
 Accion B 30% 15%
Varianza: 0.0563
Desv Std: 23.72%

A B
Rend Esp 28.25% 32.50%
Varianza 0.3125 0.0563
Desv Std 55.90% 23.72%

5. En consideración a la Desviación Std cual es el producto de mayor riesgo?

La accion A

6. Calcule la Varianza y la desviación estandard del portafolio

1 2 3 4 5
Estado Economia. Prob Portaf Desv Cuad Prod 2 x 4
Recesion 55% 1% 0.0866 0.0476
Auge 45% 67% 0.1294 0.0582

Varianza: 0.1059
Desv Std: 32.54%

7. Calcule la Beta del Portafolio

Valor Cant Inv % Beta
Accion A $3,500.00 44% 1.4
Accion B $4,500.00 56% 1.6
$8,000.00

Beta Port 1.5125

8. Si la tasa libre de riesgo es 8% calcule el premio de riesgo de cada acción y del

Portafolio
Accion A: 14.46%
Accion B: 15.31%

Portafolio 14.96%
9. Calcule las relaciones de recompensa / riesgo de cada acción
Valor Beta Rs
A 1.4 28%
B 1.6 33%

Rf: 8%

Prima de Riesgo Accion A 14.46%

Prima de Riesgo Accion B 15.31%

10. Si la Acción C es la correcta cuales están sobrevaluadas y cuales son subvaluadas?