Acciones Disponibles:

Acción A Acción B Acción C

E[R] 10% 20% 35%
σR 15% 34% 58%

Matriz de Correlación:
Acción A Acción B Acción C
Acción A 1 0.2 0.35
Acción B 0.2 1 0.1
Acción C 0.35 0.1 1

Matriz de Varianza - Covarianza (Ponderada)

Acción A Acción B Acción C
Acción A 0.00161679 0.00118336 0.00244175
Acción B 0.00118336 0.02165319 0.0025531
Acción C 0.00244175 0.0025531 0.0301033

Portafolios:
Acción A Acción B Acción C Total Portafolio de Mínima Var
% Participación 26.81% 43.28% 29.91% 100%
E[Rp] 21.81% % Particip
σp 25.64%
Coeficiente de Av 3 Portafolio que maximiza
Utilidad 0.11947069979763
Rf 5% % Particip
Sharpe Ratio 0.6555
y* (% Opt. Act R) 85.23%
(1-y*) % en ALR 14.77% Portafolio Riesgoso Óptim

Composición Portafolio Óptimo Completo % Particip

% ALR 14.77%
% en A 22.85%
% en B 36.89%
% en C 25.50%
Total 100.00%
ortafolio de Mínima Varianza
Acción A Acción B Acción C E[Rp] σp
89.550% 10.450% 0.000% 11.05% 14.57%

ortafolio que maximiza la Utilidad para Inversionista con A=3

Acción A Acción B Acción C E[Rp] σp
36.47% 38.44% 25.09% 20.12% 23.13%

ortafolio Riesgoso Óptimo

Acción A Acción B Acción C E[Rp] σp
26.806% 43.279% 29.914% 21.81% 25.64%