Autoevaluación N°3 - Finanzas Cooporativas 2

27/4/22, 13:44 Autoevaluación N°3: revisión de intentos
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Comenzado el sábado, 23 de abril de 2022, 12:09

Estado Finalizado
Finalizado en sábado, 23 de abril de 2022, 12:27
Tiempo 17 minutos 28 segundos
empleado
Puntos 10,00/10,00
Calificación 20,00 de 20,00 (100%)
Pregunta 1
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué es el Riesgo?
Seleccione una:
a. Es fácilmente predecible con la teoría financiera y de cobertura.
b. Es una medida que cuando aumenta disminuye la rentabilidad exigida.
c. La amenaza que un evento afectará adversamente la capacidad de una empresa de cumplir sus objetivos.
d. Una amenaza que debe de ser eliminada para hacer negocios.
La amenaza que un evento afectará adversamente la capacidad de una empresa de cumplir sus objetivos. Las empresas tratan de reducir o
transferir esos riesgos usando herramientas financieras.
https://aulavirtual.continental.edu.pe/mod/quiz/review.php?attempt=3308896&cmid=3364821 1/6
Pregunta 2
Suponga que usted hubiera invertido 30.000 dólares en las cuatro siguientes acciones.
Título Cantidad Invertida Beta
Acciones A $5.000 0.75
Acciones B $10.000 1.1
Acciones C $8.000 1.36
Acciones D $7.000 1.88
La tasa libre de riesgo es de 4% y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es de 15%. Basándose en

el CAPM ¿cuál será el rendimiento esperado de la cartera?
Seleccione una:
a. 0.75
b. 1.293
c. 1.00
d. 0.9
El Beta de la cartera es un promedio ponderado del beta de los activos que la integran. El resultado es 1.293
Pregunta 3
La Teoría de Portafolio de Markowitz
Seleccione una:
a. Si dos activos tienen igual rentabilidad es indistinto que activo escoja.
b. Si dos activos tienen diferente rentabilidad y diferente riesgo escojo el de mayor riesgo
c. Si dos activos tienen similar rentabilidad escojo el de mayor riesgo.
d. Si dos activos tienen similar riesgo, pero diferente rentabilidad escojo el de mayor rentabilidad.
Si dos activos tienen similar riesgo, pero diferente rentabilidad escojo el de mayor rentabilidad. Maximizo la ganancia si escojo el activo más
rentable si tienen similar riesgo.
Pregunta 4
Si analizo la rentabilidad de un negocio.
Seleccione una:
a. Los depósitos a plazo en el BCP tienen mayor riesgo que los depósitos a plazo en Caja Huancayo.
b. Si la rentabilidad de un negocio disminuye su precio disminuye.
c. Estoy analizando también su precio. Si el precio se incrementa entonces el riesgo es mayor.
d. Debo analizar y medir su riesgo. Si el riesgo sube debo pedir mayor rentabilidad para cubrir ese riesgo.
Debo analizar y medir su riesgo. Si el riesgo sube debo pedir mayor rentabilidad para cubrir ese riesgo. Refleja la relación directa que existe
entre el riesgo
Pregunta 5
¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio de mercado en un momento en que el rendimiento de las
letras del Tesoro es de 5% y una acción con una beta de 1,25 tiene un rendimiento esperado de 14%?
Seleccione una:
a. 5%
b. 12.2%
c. 14%
d. 12.5%
Pregunta 6
Un inversor posee un capital de $100.000 y está evaluando cómo invertirlo. Suponga que está considerando
invertir en dos activos riesgosos, A y B, y un activo libre de riesgo, F. A continuación, se proporciona la
información sobre rentabilidades esperadas, riesgo y correlación:
Rendimiento Esperado Desviación Estándar
Acción A 20% 30%
Acción B 15% 20%
Bonos del Tesoro (F) 5%
El coeficiente de correlación entre la rentabilidad de la acción A y la de la acción B es 0.25.
Si la rentabilidad esperada y el riesgo de un portafolio compuesto por $25.000 en el activo A y $75.000 en

bonos del tesoro, hallar el riesgo y rentabilidad de la cartera.
Seleccione una:
a. 20%, 5%
b. 15%, 20%
c. 8.75%, 17.5%
d. 8.75%, 7.5%
Pregunta 7
La rentabilidad de las letras del tesoro es del 4%, y la rentabilidad esperada de la cartera de mercado es de
12%. Basándose en el CAPM el enunciado correcto es:
Seleccione una:
a. Si el mercado espera una rentabilidad de 11.2% de la acción X, el beta de esta acción es 1.
b. La prima de riesgo de mercado es: 0.08
c. Si el beta es de 1.5 la rentabilidad de la cartera es 18%
d. la rentabilidad del activo libre de riesgo es de 0%
La prima de riesgo de mercado es: 0.08. 12% - 4%.
Pregunta 8
Un inversor posee un capital de $100.000 y está evaluando cómo invertirlo. Suponga que está considerando
invertir en dos activos riesgosos, A y B, y un activo libre de riesgo, F. A continuación, se proporciona la
información sobre rentabilidades esperadas, riesgo y correlación:
Rendimiento Esperado Desviación Estándar
Acción A 20% 30%
Acción B 15% 20%
Bonos del Tesoro (F) 5%
El coeficiente de correlación entre la rentabilidad de la acción A y la de la acción B es 0.25.
La rentabilidad esperada y el riesgo del portafolio si el inversor decide invertir $50.000 en el activo A y
$50.000 en el activo B es:
Seleccione una:
a. 5%, 30%
b. 20%, 15%
c. 17.5%, 20%
d. 17.5%, 25%
Pregunta 9
Analice la veracidad de los siguientes enunciados:
Seleccione una:
a. El portafolio de todas las acciones tiene una beta de 1.0
b. Las acciones con betas mayores que 1.0 son iguales a los movimientos generales del mercado
c. El Beta mide la sensibilidad del mercado influenciado por los movimientos de la cartera.
d. Las acciones con betas de entre 0 y 1.0 se mueven en la misma dirección que el mercado, pero más pronunciadamente.
El portafolio de todas las acciones tiene una beta de 1.0. La sensibilidad del movimiento del mercado respecto a los movimientos del mercado
es igual a 1.
Pregunta 10
¿Cuál es la tasa de retorno esperada por un inversor sobre una acción que tiene una beta de 0,9 cuando el
rendimiento del mercado es del 15%, y las Letras del Tesoro rinden un 7%?
Seleccione una:
a. 19%
b. 14.2%
c. 15%
d. 18%
14.2%
E(r) = 0.07 + 0.9*(0.15-0.07)=0.142
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Título Cantidad Invertida Beta

Acciones A $5.000 0.75

Acciones B $10.000 1.1

Acciones C $8.000 1.36

Acciones D $7.000 1.88

La tasa libre de riesgo es de 4% y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es de 15%. Basándose en

La Teoría de Portafolio de Markowitz

Si analizo la rentabilidad de un negocio.

Acción A 20% 30%

Acción B 15% 20%

Bonos del Tesoro (F) 5%

El coeficiente de correlación entre la rentabilidad de la acción A y la de la acción B es 0.25.

Si la rentabilidad esperada y el riesgo de un portafolio compuesto por $25.000 en el activo A y $75.000 en

La prima de riesgo de mercado es: 0.08. 12% - 4%.

Acción A 20% 30%

Acción B 15% 20%

Bonos del Tesoro (F) 5%

El coeficiente de correlación entre la rentabilidad de la acción A y la de la acción B es 0.25.

Analice la veracidad de los siguientes enunciados:

E(r) = 0.07 + 0.9*(0.15-0.07)=0.142

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