Autoevaluación N°3 - Finanzas 2

27/6/23, 20:01 Autoevaluación N°3: revisión de intentos
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Comenzado el martes, 27 de junio de 2023, 19:33

Estado Finalizado
Finalizado en martes, 27 de junio de 2023, 20:01
Tiempo 28 minutos 16 segundos
empleado
Puntos 4,00/10,00
Calificación 8,00 de 20,00 (40%)
https://aulavirtual.continental.edu.pe/mod/quiz/review.php?attempt=5264851&cmid=5825487 1/14
Pregunta 1
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué es el Riesgo?
Seleccione una:
a. Es una medida que cuando aumenta disminuye la rentabilidad exigida.
b. Es fácilmente predecible con la teoría financiera y de cobertura.
c. La amenaza que un evento afectará adversamente la capacidad de una empresa de cumplir sus objetivos.
d. Una amenaza que debe de ser eliminada para hacer negocios.
La amenaza que un evento afectará adversamente la capacidad de una empresa de cumplir sus objetivos. Las empresas tratan de reducir o transferir
esos riesgos usando herramientas financieras.
Pregunta 2
Un inversor posee un capital de $100.000 y está evaluando cómo invertirlo. Suponga que está considerando
invertir en dos activos riesgosos, A y B, y un activo libre de riesgo, F. A continuación, se proporciona la información
sobre rentabilidades esperadas, riesgo y correlación:
Rendimiento Esperado Desviación Estándar
Acción A 20% 30%
Acción B 15% 20%
Bonos del Tesoro (F) 5%
El coeficiente de correlación entre la rentabilidad de la acción A y la de la acción B es 0.25.
Si la rentabilidad esperada y el riesgo de un portafolio compuesto por $25.000 en el activo A y $75.000 en bonos
del tesoro, hallar el riesgo y rentabilidad de la cartera.
Seleccione una:
a. 8.75%, 17.5%
b. 20%, 5%
c. 8.75%, 7.5%
d. 15%, 20%
Pregunta 3
¿Cuál es la tasa de retorno esperada por un inversor sobre una acción que tiene una beta de 0,9 cuando el
rendimiento del mercado es del 15%, y las Letras del Tesoro rinden un 7%?
Seleccione una:
a. 19%
b. 14.2%
c. 15%
d. 18%
14.2%
E(r) = 0.07 + 0.9*(0.15-0.07)=0.142
Pregunta 4
¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio de mercado en un momento en que el rendimiento de las letras del
Tesoro es de 5% y una acción con una beta de 1,25 tiene un rendimiento esperado de 14%?
Seleccione una:
a. 12.5%
b. 12.2%
c. 14%
d. 5%
Pregunta 5
Analice la veracidad de los siguientes enunciados:
Seleccione una:
a. El Beta mide la sensibilidad del mercado influenciado por los movimientos de la cartera.
b. Las acciones con betas mayores que 1.0 son iguales a los movimientos generales del mercado
c. Las acciones con betas de entre 0 y 1.0 se mueven en la misma dirección que el mercado, pero más pronunciadamente.
d. El portafolio de todas las acciones tiene una beta de 1.0
El portafolio de todas las acciones tiene una beta de 1.0. La sensibilidad del movimiento del mercado respecto a los movimientos del mercado es igual
a 1.
Pregunta 6
La rentabilidad de las letras del tesoro es del 4%, y la rentabilidad esperada de la cartera de mercado es de 12%.
Basándose en el CAPM el enunciado correcto es:
Seleccione una:
a. La prima de riesgo de mercado es: 0.08
b. la rentabilidad del activo libre de riesgo es de 0%
c. Si el mercado espera una rentabilidad de 11.2% de la acción X, el beta de esta acción es 1.
d. Si el beta es de 1.5 la rentabilidad de la cartera es 18%
La prima de riesgo de mercado es: 0.08. 12% - 4%.
Pregunta 7
Un inversor posee un capital de $100.000 y está evaluando cómo invertirlo. Suponga que está considerando
invertir en dos activos riesgosos, A y B, y un activo libre de riesgo, F. A continuación, se proporciona la información
sobre rentabilidades esperadas, riesgo y correlación:
Rendimiento Esperado Desviación Estándar
Acción A 20% 30%
Acción B 15% 20%
Bonos del Tesoro (F) 5%
El coeficiente de correlación entre la rentabilidad de la acción A y la de la acción B es 0.25.
La rentabilidad esperada y el riesgo del portafolio si el inversor decide invertir $50.000 en el activo A y $50.000 en
el activo B es:
Seleccione una:
a. 5%, 30%
b. 17.5%, 25%
c. 20%, 15%
d. 17.5%, 20%
Pregunta 8
Suponga que usted hubiera invertido 30.000 dólares en las cuatro siguientes acciones.
Título Cantidad Invertida Beta
Acciones A $5.000 0.75
Acciones B $10.000 1.1
Acciones C $8.000 1.36
Acciones D $7.000 1.88
La tasa libre de riesgo es de 4% y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es de 15%. Basándose en el

CAPM ¿cuál será el rendimiento esperado de la cartera?
Seleccione una:
a. 1.00
b. 0.75
c. 1.293
d. 0.9
El Beta de la cartera es un promedio ponderado del beta de los activos que la integran. El resultado es 1.293
Pregunta 9
Si analizo la rentabilidad de un negocio.
Seleccione una:
a. Debo analizar y medir su riesgo. Si el riesgo sube debo pedir mayor rentabilidad para cubrir ese riesgo.
b. Estoy analizando también su precio. Si el precio se incrementa entonces el riesgo es mayor.
c. Si la rentabilidad de un negocio disminuye su precio disminuye.
d. Los depósitos a plazo en el BCP tienen mayor riesgo que los depósitos a plazo en Caja Huancayo.
Debo analizar y medir su riesgo. Si el riesgo sube debo pedir mayor rentabilidad para cubrir ese riesgo. Refleja la relación directa que existe entre el
riesgo
Pregunta 10
La Teoría de Portafolio de Markowitz
Seleccione una:
a. Si dos activos tienen diferente rentabilidad y diferente riesgo escojo el de mayor riesgo
b. Si dos activos tienen igual rentabilidad es indistinto que activo escoja.
c. Si dos activos tienen similar riesgo, pero diferente rentabilidad escojo el de mayor rentabilidad.
d. Si dos activos tienen similar rentabilidad escojo el de mayor riesgo.
Si dos activos tienen similar riesgo, pero diferente rentabilidad escojo el de mayor rentabilidad. Maximizo la ganancia si escojo el activo más rentable
si tienen similar riesgo.
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Acción A 20% 30%

Acción B 15% 20%

Bonos del Tesoro (F) 5%

El coeficiente de correlación entre la rentabilidad de la acción A y la de la acción B es 0.25.

E(r) = 0.07 + 0.9*(0.15-0.07)=0.142

Analice la veracidad de los siguientes enunciados:

La prima de riesgo de mercado es: 0.08. 12% - 4%.

Acción A 20% 30%

Acción B 15% 20%

Bonos del Tesoro (F) 5%

El coeficiente de correlación entre la rentabilidad de la acción A y la de la acción B es 0.25.

Título Cantidad Invertida Beta

Acciones A $5.000 0.75

Acciones B $10.000 1.1

Acciones C $8.000 1.36

Acciones D $7.000 1.88

La tasa libre de riesgo es de 4% y el rendimiento esperado de la cartera de mercado es de 15%. Basándose en el

Si analizo la rentabilidad de un negocio.

La Teoría de Portafolio de Markowitz

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