DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA
Y MATERIALES
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

IQ4112 - Métodos Matemáticos para Ingeniería de Procesos

Capítulo 4: Ecuaciones diferenciales ordinarias
Cuarta parte: EDOs stiff y otros temas

J. Cristian Salgado - jsalgado@ing.uchile.cl

Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales

Universidad de Chile

Semestre Otoño 2023

 Ecuaciones diferenciales Stiff
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs

Indicadores de logro

Al término de esta unidad el o la estudiante

Identifica y analiza las características de los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, relacionándolas con la
ingeniería de procesos.
Selecciona y aplica algoritmos para resolver EDOs en base a las características del sistema de EDO.
Resuelve EDOs asociados a problemas del área de ingeniería de procesos.
Analiza los resultados de las simulaciones numéricas de modelos basados en ODEs desde un punto de vista
numérico, matemático y de ingeniería de procesos.
Utiliza conceptos extraídos de diversas lecturas en inglés y español, para la resolución de problemas en el contexto
de la ingeniería de procesos.
Reporta por escrito, de forma clara y coherente, los resultados de la selección y aplicación de algoritmos en el
contexto de las ecuaciones diferenciales ordinarias.

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Introducción

Considere un mecanismo de reacción para A −→ B que considera la producción de un compuesto intermediario A∗ .

A + M −→ A∗ + M rR1 = k1 CM CA (1)
∗
A −→ B rR2 = k2 CA∗ (2)

Este mecanismo se puede representar por el siguiente set de ODEs:

dCA
= −k1 CM CA (3)
dt
dCA∗
= k1 CM CA − k2 CA∗ (4)
dt
dCB
= k2 CA∗ (5)
dt
con condiciones iniciales CA0 = 1 y CA∗ = CB0 = 0
0

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Introducción
Caso A: Especie activada con una reactividad comparable a la especia inactiva i.e. k1 CM ≈ k2

Dinámica de la cinética para k1CM = k2 = 1

1
Ca
0.9 Ca* A + M −→ A∗ + M rR1 = k1 CM CA (6)
Cb
0.8 A∗ −→ B rR2 = k2 CA∗ (7)
0.7
dCA
0.6 = −k1 CM CA (8)
dt
C

0.5
dCA∗
0.4 = k1 CM CA − k2 CA∗ (9)
dt
0.3 dCB
= k2 CA∗ (10)
0.2 dt
0.1 con condiciones iniciales CA0 = 1 y CA∗ = CB0 = 0
0
0
0 2 4 6 8 10
t

Observe la evolución del compuesto intermediario A∗ : Este sistema no es stiff

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Introducción
Caso B: Especie activada con una reactividad mucho mayor a la especia inactiva i.e. k1 CM << k2

Dinámica de la cinética para k1CM = 1 y k2 = 1000

1
Ca
0.9 Ca* A + M −→ A∗ + M rR1 = k1 CM CA (11)
Cb
0.8 A∗ −→ B rR2 = k2 CA∗ (12)
0.7
dCA
0.6 = −k1 CM CA (13)
dt
C

0.5
dCA∗
0.4 = k1 CM CA − k2 CA∗ (14)
dt
0.3 dCB
= k2 CA∗ (15)
0.2 dt
0.1 con condiciones iniciales CA0 = 1 y CA∗ = CB0 = 0
0
0
0 2 4 6 8 10
t

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Introducción
Características de la solución numérica al incrementar k2

A + M −→ A∗ + M rR1 = k1 CM CA (16)

k2 Tiempo CPU [s] A∗ −→ B rR2 = k2 CA∗ (17)

k1 CM = 1 ode45 ode23s
dCA
1 0.0200 0.0401 = −k1 CM CA (18)
dt
10 0.0200 0.0901 dCA∗
100 0.2103 0.0801 = k1 CM CA − k2 CA∗ (19)
dt
1000 1.8226 0.0701 dCB
10000 24.8648 0.0701 = k2 CA∗ (20)
dt
con condiciones iniciales CA0 = 1 y CA∗ = CB0 = 0
0

El sistema se vuelve más stiff a medida que se aumenta el valor de k2

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Ecuaciones diferenciales Stiff

Considere un sistema de EDO’s no lineales

ẋ = f(x;Θ) (21)
Con una matriz Jacobiana
 ∂ f1 ∂ f1 ∂ f1 
∂ x1 ∂ x2 ··· ∂ xN
 ∂ f2 ∂ f2 ∂ f2 
··· ∂ fm 

 ∂ x1 ∂ x2 ∂ xN 
J(x;Θ) =  . 
.. .. .. 
 Jmn (x;Θ) = (22)
 .. . . . 
∂ xn (x,Θ)
∂ fN ∂ fN ∂ fN
∂ x1 ∂ x2 ··· ∂ xN

Los valores propios de la matriz J, determinan la estabilidad de los estados estacionarios del sistema y la estabilidad
de la solución numérica.
La estabilidad numérica estará dada por el tipo de método y por el valor propio de mayor magnitud.

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Definición

Definición
Un sistema es stiff cuando está compuesto por componentes que cambian rápida y lentamente.

Todos los valores propios presentan la misma magnitud. El sistema no es stiff.

Cuando el mayor valor propio es varios ordenes de magnitud más grande que el menor se dice que el problema es
stiff.
Se define la razón de stiffness:
max{Re(λi )}
SR = (23)
min{Re(λi )}

El mayor paso de integración estará determinado por el valor propio de mayor magnitud, mientras que el tiempo total de
integración por el de menor magnitud.

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Ecuaciones diferenciales Stiff: ejemplo

Muchas veces los componentes rápidos son efímeros (desaparecen pronto) después de lo cual los componentes de
variación más lenta toman control de la solución.

−1000t −t
3 − 0.998e − 2.002e Close up para el intervalo [0,0.005]
3 1.4

1.2
Por ejemplo, la ecuación: 2.5

1
dy 2
= −1000y + 3000 − 2000e−t y(0) = 0
dt 0.8

(24) 1.5

y
0.6
tiene solución analítica:
1
0.4

y(t) = 3 − 0.998e−1000t − 2.002e−t (25) 0.5

0.2

0 0
0 1 2 3 4 0 2 4 6
t t −3
x 10

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Estabilidad numérica
¿Qué impacto tendrán estos términos en el desempeño de los métodos numéricos?

Si la ecuación anterior es integrada mediante el método de Euler el límite de estabilidad estará dado por el término
0.998e−1000t (el que está asociado al valor propio de mayor magnitud).

2 2
= = 0.002 h≤
|λ| | − 1000|
aún cuando el efecto de este término es despreciable para t > 0.005
−t
Simulación de dy/dx = −1000y + 3000 − 2000e Close up para el intervalo [0,0.005]
12 2.5
y real
y real h = 0.002001
10 h = 0.002000
h = 0.002001
2 h = 0.001800
8 h = 0.002000 h = 0.001000
h = 0.001800
6 h = 0.001000
1.5
4

y
y

2
1

−2 0.5

−4

0
−6 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
J. Cristian
t −3
x 10
t Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta
 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Métodos implícitos

Un método implícito evalúa el lado derecho de la ecuación de iteración utilizando yn+1 . Por ejemplo, el método de Euler
quedaría como:
y[i+1] = y[i] + hf (xi+1 ,y[i+1] ) + O(h2 ) (26)
Las propiedades de estabilidad de este tipo de métodos son distintas a las de los métodos explícitos. Para el problema

dy
= λy y(x0 ) = y0 (27)
dx
El método de Euler implícito quedaría como:

y[i+1] = y[i] + hλy[i+1] (28)

[i]
y
y[i+1] = (29)
1 − hλ
La solución intuitiva de la ecuación anterior es:
y0
y[i] = (30)
(1 − hλ)i

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Método implícito de Euler

La expresión del método implícito de Euler indica que si λ < 0 este método es incondicionalmente estable:
y0
lim y[i] = lim =0
i→∞ i→∞ (1 − hλ)i

inclusive para h → ∞
Simulación de dy/dx = −1000y + 3000 − 2000e−t Close up para el intervalo [0,0.005]
3 1

0.9

2.5 0.8

0.7

2 0.6

0.5

y
y

1.5 0.4
y real
y real
h = 0.002000
h = 0.002000 0.3
h = 0.020000
h = 0.020000
0.2 h = 0.100000
1 h = 0.100000
h = 0.500000
h = 0.500000
0.1 h = 1.000000
h = 1.000000

0.5 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
t t −3
x 10

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Notar bien que

Para este problema la estabilidad del método de Euler implícito no depende de la magnitud del paso de integración.
Aumentar h provocará un incremento del error de truncamiento.
Los métodos implícitos son más costosos que los explícitos debido a que se debe resolver una ecuación que muchas
veces es no lineal.

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Introducción
Definición
Ecuaciones diferenciales Stiff
Estabilidad numérica
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs
Método implícito de Euler
Métodos de alto orden para problemas stiff

Métodos de alto orden para problemas stiff

En general hay tres clases de métodos para poblemos stiff:

Generalizaciones de los métodos de Runge-Kutta.
Métodos implícitos donde el set de ecuaciones no lineales se resuelve utilizando Newton.
Métodos semi implícitos (Métodos de Rosenbrock o Métodos Kaps-Rentrop) que resultan de la linealización de las ecuaciones
no lineales.
Otros método e.g. Bulirsch-Stoer, predictor-corrector (Métodos de Gear).
Matlab dispone de varios integradores para este tipo de problemas dependiendo de la precisión numérica requerida
e.g. ode23s , ode15s

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Ecuaciones diferenciales Stiff Control de paso PI
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs Dense output

Control de paso PI

Las propiedades de estabilidad del método de integración pueden limitar seriamente el control de paso.
Largos ciclos de aceptación y rechazo de tamaño de paso suelen ser muy costosos.
Cambios bruscos en las características de las ecuaciones diferenciales.

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Ecuaciones diferenciales Stiff Control de paso PI
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs Dense output

Una alternativa para solucionar este problema es utilizar ideas provenientes del área de control

La rutina de integración y el sistema de ecuaciones diferenciales juegan el rol de “Sistema”.

El tamaño de paso h es la “Entrada” y el error es la “Salida”.
En ese esquema método para determinar el paso en cada iteración juega el rol de “controlador”.
Perturbaciones Perturbaciones

Medibles No medibles
Medibles No medibles

Entradas Salidas
Salidas manipulables Proceso medibles
Entradas
manipulables
Proceso medibles
Salidas no
medibles

Salidas no Controlador
medibles SetPoint

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Ecuaciones diferenciales Stiff Control de paso PI
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs Dense output

Control de paso PI

Bajo ese esquema la ecuación para actualizar el paso es la siguiente:

‹−α ‚ Œβ
∆ ∆old

hnew = 0.9 · h · (31)
∆d ∆old
d
Típicamente α y β deben ser escalados según 1/k donde k es el exponente del orden del método.
α = 1/k y β = 0 equivale al método tradicional
Se sugiere utilizar:

β ≈ 0.4/k
α ≈ 0.7/k = 1/k − 0.75/beta

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Ecuaciones diferenciales Stiff Control de paso PI
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs Dense output

Dense output

En muchas aplicaciones se desea conocer el valor de y evaluado en un determinado set de valores de xi . Por
ejemplo para comparar mediciones experimentales con las predicciones de un modelo.
En el caso de los métodos de paso fijo el espaciamiento sugerido por el arreglo xi no necesariamente es el más
adecuado (en términos de estabilidad y error) para resolver el problema.
En el caso de los métodos de paso variable, la elección de h no necesariamente coincidirá con los xi deseados.
La alternativa obvia pero muy ineficiente es resolver el sistema de EDOs para cada intervalo requerido.

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Ecuaciones diferenciales Stiff Control de paso PI
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs Dense output

Alternativas para enfrentar el problema

La base de estas alternativas es ocupar algún método de interpolación.

Es necesario que este método de interpolación:
Utilice información generada en el proceso de integración: dy/dt e y evaluados en el ambos extremos del intervalo de
integración
Sea de un orden comparable al método de integración de manera que la exactitud del método no disminuya
Ejemplo de interpolación cúbica (interpolación de Hermite):
y(xn + θ h) = (1 − θ )yn + θ yn+1 + θ (θ − 1)[(1 − 2θ )(yn+1 − yn ) + (θ − 1)hf (xn ,yn ) + θ hf (xn+1 ,yn+1 )]

Si se requiere mayor exactitud se puede ocupar el método de quinto orden de Dormand-Prince o inclusive de mayores
ordenes.

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta

 Ecuaciones diferenciales Stiff Control de paso PI
Control de paso PI, Dense output y Sistemas de EDOs Dense output

Preguntas

http://www.phdcomics.com

J. Cristian Salgado - http://salgadolab.diqbt.uchile.cl IQ4112 - Capítulo 4: Métodos Runge Kutta