Examen de aplazados de Econometría II 2017-I

I. Teoría Modelo Logit y Probit: (5 puntos)

a. Plantee la Forma Funcional de un modelo Logit y estime matemáticamente los efectos marginales.
b. Explique cómo se calcula el Pseudo-R2 y cuál es su interpretación. (Con un ejemplo)
c. Explique la forma funcional de un modelo OPROBIT.
II. Análisis de Resultados:
De los Resultados presentados (5 puntos)
Donde
DAP = Disponibilidad que el hogar h seleccione el servicio propuesto (Sistema de saneamiento seco).
Valores
DAP = 1; Si existe la posibilidad de seleccionar el servicio propuesto
DAP = 0; Si no se tiene la posibilidad de seleccionar el servicio propuesto
CSEh = Características socio-económicas del hogar h. Construido como un índice.
CAh = Características del ambiente que rodea al hogar h. Construido como un índice
CPIh = Características político-institucionales percibidas por el hogar h.
CCSAh = Características de las condiciones sanitarias actuales del hogar h.
CEDSBAh =Características de los efectos del deficiente saneamiento básico ambiental
Dependent Variable: DAP_H4
Method: ML – Binary Logit (BHHH)
Date: 01/10/02 Time: 10:28
Sample(adjusted): 1 60
Included observations: 60 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 21 iterations
QML (Huber/White) standard errors & covariance
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C -12.17900 3.946377 -3.086122 0.0020
CSE 3.228274 3.750442 0.860772 0.3894
CA 6.535359 2.837322 2.303355 0.0213
CPI 4.147705 3.367369 1.231735 0.2180
CCSA 5.404615 3.024619 1.786875 0.0740
CEDSBA 5.314455 6.263350 0.848500 0.3962 Estimated Equation
Dep=1 Dep=0 Total
Mean dependent var 0.283333 S.D. dependent var 0.454420
P(Dep=1)<=C 15
S.E. of regression 0.436323 Akaike info criterion 1.202023
Sum squared resid 10.28038 Schwarz criterion 1.411458
P(Dep=1)>C 3 2 5
Log likelihood -30.06070 Hannan-Quinn criter. 1.283945 Total 43 60
Restr. Log likelihood -35.76444 Avg. log likelihood -0.501012 Correct
LR statistic (5 df) 11.40749 McFadden R-squared 0.159481 % Correct 93.02
Probability(LR stat) 0.043873 % Incorrect 6.98 88.24
Obs with Dep=1 43 Total obs 60 Total Gain* -6.98 11.76 -1.67
Obs with Dep=0 17 Percent Gain** NA 11.76 -5.88

a) Plantear el modelo Logit e interprete los resultados

b) Plantear el modelo de efectos marginales
c) Calcule el efecto marginal de CPI sobre la DAP considerando que todos las demás variables son 0 .
d) Complete el Cuadro de Estimated Equation

III. Demostraciones
a. Demuestre las condiciones matemáticas para considerar que una variable tiene un proceso generador
de datos que se comporte como un ARIMA(1,1,1)
b. Demuestre que un ARIMA(1,1,0) es igual a un ARIMA(0,1,∞)
c. Explique matemáticamente cómo se desarrolla el test de Dickey Fuller Avanzado.
IV. Dado los siguientes dos procesos autoregresivos estocásticos Univariados.
yt = 10 + yt−1 + ε + 0.4εt−1
yt = ε + 0.4εt−1
a. Reformule los procesos en la notación de retardos y clasifíquelos dentro de la familia ARIMA(p,d,q). o
en ARMA(p,q) si cree conveniente
b. Determine la estacionariedad e invertibilidad de los dos procesos.
c. Reformule el proceso (b) en forma de un proceso AR de orden infinito. (1pt)
d. Estime el valor de 𝑦𝑡+1 en cada uno de los dos procesos si se sabe que el valor de 𝑦𝑡 = 1.

V. De los siguientes resultados de un modelo consumo=f(Precios), donde consumo es GCP y precios

IPD se pide:
a) Plantear el modelo de cointegración si es que existe
b) Según la metodologia de Johansen cual es el mejor modelo
c) Existe alguna contradicción entre los resultados propuestos
d) Explique el modelo de largo plazo si es consistente
 e) ¿Puede Construir una MODELO de largo plazo y de corto plazo?

Ilustración 1 Ilustración 2

Ilustración 4

Ilustración 3

Ilustración 5
VI. Dado el siguiente Modelo VAR.

𝒚𝒕 𝟎. 𝟖 𝟎. 𝟐 𝒚𝒕−𝟏 𝒆𝟏
(𝒛 ) = ( )( ) + (𝒆 )
𝒕 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟒 𝒛𝒕−𝟏 𝟐
a) Determine si el modelo es estable y estacionario.
b) Calcule la respuesta 𝒚𝒕 ante un shock unitario de 𝜺𝒛 para los periodos 1,2,3, asumiendo que los errores
𝒆𝟏 𝜺𝒚
(𝒆 ) =( 𝜺 ) son ruidos blancos.
𝟐 𝒛
c) Calcule la respuesta 𝒛𝒕 ante un shock unitario de 𝜺𝒛 para los periodos 1,2,3, asumiendo que los errores
𝒆𝟏 𝟏 𝟎. 𝟓 𝜺𝒚
(𝒆 ) = ( ) ( 𝜺 ).
𝟐 𝟎 𝟏 𝒛
d) Calcule la respuesta 𝒛𝒕 ante un shock unitario de 𝜺𝒚 para los periodos 1,2,3, asumiendo que los errores
𝒆𝟏 𝟏 𝟎. 𝟓 𝜺𝒚
(𝒆 ) = ( ) (𝜺 )
𝟐 𝟎. 𝟓 𝟏 𝒛
e) Complete la matriz de Varianzas y covarianzas, Calcule los parámetros del modelo VAR-Structural y
𝜺𝒚
las varianza ( 𝜺 ). Sabiendo que:
𝒛
𝒆𝟏 𝟏 𝟎 𝜺𝒚
(𝒆 ) = ( )( )
𝟐 𝟎. 𝟓 𝟏 𝜺𝒛
𝟏 𝟎. 𝟖
𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑽𝒂𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 = ( )
𝟎. 𝟖 𝟏
¿ ? 𝟎. 𝟒
𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂𝒔 𝒚 𝑪𝒐𝒗. 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑽𝒂𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 = ( )
𝟎. 𝟒 𝟎. 𝟓