Comenzado el Thursday, 6 de October de 2022, 22:39

Estado Finalizado
Finalizado en Thursday, 6 de October de 2022, 22:45
Tiempo empleado 6 minutos 27 segundos
Puntos 9,00/10,00
Calificación 4,50 de 5,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la siguiente
información:Temporalidad 5 añosPrecio Amortizado 180Precio 102,58
Seleccione una:

a.
11.5%

b.
11.7%

c.
11.9%
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 11.9%

Pregunta 2

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Un FRA elimina la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés
Seleccione una:

a.
Verdadero
CorrectaSe trata de un instrumento destinado a protegerse contra los movimientos
desfavorables de los tipos de interés.Permite fijar el tipo de interés para un préstamo o
depósito con anterioridad a la fecha de contratación.

b.
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo
dentro de tres meses. Si la comisión por el seguro de cambio que cobra el banco es del 0,4%,
y los tipos de interés del euro y de la corona noruega son respectivamente del 1,25% y del
2,5% anual a ese plazo, ¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres
meses, si en estos momentos la corona Noruega cotiza en una horquilla de (8,96. 9,15)
coronas euro?
Seleccione una:

a.
5.585,04€
Correcto

b.
50.000€
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 5.585,04€

Pregunta 4

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes característicasTemporalidad 4
añosPrecio Amortizado 1.000.000.000Tasa 3.5%
Seleccione una:

a.
865.442.537,70

b.
834.246.517,70

c.
871.442.227,70
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 871.442.227,70

Pregunta 5

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Tras leer la siguiente noticia:

En caso de incumplimiento del contrato:

Seleccione una:

a.
Este se liquidará en los propios términos según instrucciones de clientes.

b.
Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y
los del mercado al vencimiento.
En caso de incumplimiento del contrato también existe la opción de hacer un seguro contrario
y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las
diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.

Pregunta 6

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Compraremos un FRA cuando nos queramos proteger la posible bajada de los tipos de interés
Seleccione una:

a.
Verdadero
IncorrectaCompraremos un FRA cuando queramos protegernos de posibles subidas en los
tipos de interés.

b.
Falso
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 7

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Tras ver el siguiente vídeo:

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º periodo?

Seleccione una:

a.
El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€
b.
El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€
Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el valor del cupón a pagar ese
mes y se actualiza con el valor de la inflación.

1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación. La inflación es un proceso

acumulativo y se debe reflejar ambas fechas, la de emisión y la de cancelación. →

(25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el valor del valor nominal inicial
actualizado según la inflación: (1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el valor final a
pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€
Retroalimentación
La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de
1.162,16€

Pregunta 8

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la siguiente
información:Temporalidad 1 añoPrecio Amortizado 106Precio 99,582
Seleccione una:

a.
6,2%

b.
6,4%

c.
6,6%
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 6,4%

Pregunta 9

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes característicasTemporalidad 3
añosPrecio Amortizado 150Con cupones anuales de 17Spot a un año del 3.5%, un spot para
dos años de 4% y un interés al contado del 4.5% para 3 años
Seleccione una:

a.
163,99

b.
163,79

c.
163,59
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 163,59

Pregunta 10

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares dentro de 6 meses y
consideramos atractivo el cambio actual.Las condiciones actuales de mercado son:El tipo
actual seria “spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del
dólar= 1,15El tipo de cambio forward sería:
Seleccione una:

a.
1,15

b.
1,44
CorrectaLos pasos a seguir serán los siguientes:1. La Entidad Financiera compra en el
mercado esos dólares y los coloca en un depósito hasta su vencimiento a 6 meses:· 100.000.-
x 1,15% x 180 días = 100.575.- 2. Calculamos ahora los euros que precisará para efectuar la
compra del importe asegurado· 100.000USD/CBO SPOT 1,445 = 69.204,15 3. Para efectuar
la compra anterior ha tenido que tomar prestados esta cantidad de Euros o bien dejar de
prestar en el mercado de tipos de interés por lo que nos liquidaran al precio del tipo de interés
del euro. · 69.204,75 x2,07% x 180 días = 69.920,26 4. Por último y al tener las dos
cantidades definitivas tanto en dólares como en euros pasaremos a calcular el cambio forward
o seguro de cambio: · USD 100.575,- / EUROS 69.920,26 = 1,4384
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 1,44