Ejercicio de CETES

La empresa el porvenir S.A interviene 1,500,00 en CETES a 91 dias, se adquiere el 01/03/22 pasando el tiempo,
se retira la inversion, se compra 9.82

¿Cuánto gana la empresa?

# de CETES estimado 152,749.49

# de CETES real 152,749.00 Solo se redondea el num anterior

Valor de la inversion inicial = v.inicial

V. inicial 1,499,995.18

Valor de la inversion final = V.final

v.final 1,527,490.00

V. final 1,527,490.00
v.inicial 1,499,995.18
Ganancia 27,494.82

Rendimiento
2%

EJERCICIO 2

Una empresa adquiere 1,250,000 en CETES, con un valor final de $10 cada dia 01/03/22 con una tasa de de
descuento del 68% anual, la inversion es a 91 dias pasando el tiempo se retira la inversion

Pr= V.N*(1-(tp*t)/360))

Donde:
Pr= Precio inicial 8.28111 Pr= Precio inicial
VN= Valor nominal ---> Valor final del cete 10 VN= Valor nominal ---> Val
td= Tasa de descuento 0.68 tr= Tasa de descuento
t=Tiempo 91 t=Tiempo

# titulos estimados 150,945.93 Conversion de t

# titulos resles 150,945.00
tr=

Valor de la inversion inicial = v.inicial

 V. inicial 1,249,992.32 Donde:
tr=
Valor de la inversion final = V.final
V.final 1,509,450.00

Ganancia 259,457.68

Rendimiento V. FINAL-V.INICIAL
X 100%
V.INICIAL
20.76%
Mensual 6.92%
Precio inicial 8.28111
Valor nominal ---> Valor final del cete 10
asa de descuento 0.68
mpo 91

Conversion de tasa de descuento a tasa de rendimiento Calcular el precio con la tr

td tr= 0.68
(1-(td*t)/360 (1-(.68*91)/360 VN
Pr=
0.8211 (1+(TR*T)/360)
 8.28111
tasa de rendimiento
CONCEPTO
Importacion de mercancias 567.3 Ingresos
Exportacion de mercancias 234.2 Egresos
Transferencias corrientes pagadas al extranjero 5.6
Transferencias corrientes cobradas al extranjero 4.5
Transferencia de capital pagada al extrajero 3.7
Transferencia de capital recibida del extranjero 25.6
Ingresos por rentas 34.3
Pagos por rentas 78.6
Exportaciones por servicios 154.1
Importaciones por servicioas 85.7
Inversiones del pais en el extranjero 235.7
Inversioes del extranjero en el pais 502.5
CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDOS

Mercancias 234.2 567.3 -333.1

Rentas 34.3 78.6 -44.3
Transferencias 4.5 5.6 -1.1
Servicios 154.1 85.7 68.4
Balanza cuenta corriente 427.1 737.2 -310.1

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDOS

Capital 25.6 3.7 21.9

Balanza de capital 25.6 3.7 21.9

CTA. CORRIENTE + DE CAPITAL + FINANCIERA=0

´+310.1+31.9+FINANCIERA=0
FINANCIERA ´+310.1-21.9
= 288.2

FINANCIERA= INVERSIONES + RESERVAS

= ´502.5-235.7+RESERVAS
288.2= 266.8 ´+RESERVA
288.2-266.8=RESERVA
21.4 ´= RESERVA
Caracteristicas

Compra venta moneda extranjera

Es de liquidez inmediata
Es a corto plazo
El tipo de cambio de fija de acuerdo a la ley de oferta y demanda
Los instrumentos financieros de este mercado son las duras
Dólar E.U Yen
Libra Yuang
Euro

EJERCICIO

La empresa el Bolivar S.A de C.V quiere invertir en dolares americanos un importe de 2,000,000, con un tipo de cambio de 19
por dólar al 01/01/22. Si el tipo de cambio el 30/019/22 fue de $20.85

¿De cuanto fue la ganancia ?

Primer momento

Inversion inicial
Dolares 2,000,000.00
T.C 30/09/22 20.85
41,700,000.00

Determinamos la ganacia
Inv. Final 41,700,000.00
Inv. Inicial 38,500,000.00
Pesos Dolares
Ganancia 3,200,000.00 Ganancia 153,477.22

EJERCICIO

La empresa el Soldador S.A DE C.V disponible 15,000,000 y tiene cmo alternativas el invertir en dolares o intervenir en di

Fecha DOLARES DINAR EURO

1/1/2022 19.96 67.7 23.32
9/30/2022 20.11 65.0013 19.74
Monto 15,000,000.00 DOLARES
Inversion Inicial 751,503.01 751,503.01 15,000,000.00
Inversion Final 751,503.01 15112725.4509018
Ganancia 112,725.45

Monto 15,000,000.00 DINAR

Inversion Inicial 221,565.73 221,565.00 14,999,950.50
Inversion Final 221,565.00 14,402,013.03
Ganancia 597,937.47

Monto 15,000,000.00 EURO

Inversion Inicial 643,224.70 643,224.00 14,999,983.68
Inversion Final 643,224.00 12,697,241.76
Ganancia - 2,302,741.92
0, con un tipo de cambio de 19.25 pesos
$20.85

ir en dolares o intervenir en dinares

 EJERCICIO
Se desea conocer el valor de un bono que tiene las siguientes condiciones

Valor nominal: 100

Tasa cupon: 3% anual
Plazo en años: 7
Plazo del pago cupon: 1 año
Rentabilidad esperada: 3%

3% 3% 3% 3% 3%
1 2 3 4 5

Flujo de efectivo
Periodo Cupon/interes Amortización Total V.
V. Futuro V. Prsente
1 3 0 3 2.91
2 3 0 3 2.83
3 3 0 3 2.75
4 3 0 3 2.67
5 3 0 3 2.59
6 3 0 3 2.51
7 3 100 103 83.75
Total 121 100.00
Determina la ganancia 21.00

EJERCICIO
Se desea conocer el valor de un bono que tiene las siguientes condiciones

Valor nominal: 1000

Tasa cupon: 6% anual
Plazo en años: 10
Plazo del pago cupon: 1 año
Rentabilidad esperada: 5%

Periodo Cupon/interes Amortización Total V.

V. Futuro V. Prsente
1 60 0 60 57.14
2 60 0 60 54.42
3 60 0 60 51.83
4 60 0 60 49.36
 5 60 0 60 47.01
6 60 0 60 44.77
7 60 0 60 42.64
8 60 0 60 40.61
9 60 0 60 38.68
10 60 1000 1060 650.75
Total 1600 1077.22
Determina la ganancia 522.78
3% 3%
6 7
 Ejercicio
Se desea conocer la ganancia de un bono que tiene las siguientes caracteristicas:

Datos Cupon: V.N *TC(PLAZO/360)

VN: 1,000.00 15
Tasa cupon: 3% mensual 36%
Tiempo: 6 años
Cobro de cupon: 180 dias 6 meses (se divide entre los 30 de los meses)
Rentabilidad del
mercado: 7%

Calcular la ganacia
Periodo Cupon/interes Amortización Total V.
V. Futuro V. Prsente
1 180.00 0 180 168.22
2 180 0 180 157.22
3 180 0 180 146.93
4 180 0 180 137.32
5 180 0 180 128.34
6 180 0 180 119.94
7 180 0 180 112.09
8 180 0 180 104.76
9 180 0 180 97.91
10 180 0 180 91.50
11 180 0 180 85.52
12 180 1000 1180 523.93
Total 3160 1873.70

Ganancia inv final - inv. Presente

1286.30

EJERCICIO

Una empresa decide ver el comportamiento de la colocacion de un bono entre 5 y 10 años a una tasa de interes del 9.5% anu
periodo de pago de 180 dias y una tasa de rendimiento de mercado del 11% anual, donde el valor nominal es de 100 pesos. D
los plazos
Datos
VN: 100.00
Tasa cupon: 9.50% anual
Tiempo: 5 años
Plazo cupon: 180 dias
Rentabilidad del
mercado: 11% anual
 Periodo Cupon/interes Amortización Total V.
V. Futuro V. Prsente
1 4.75 0 4.75 4.50
2 4.75 0 4.75 4.27
3 4.75 0 4.75 4.05
4 4.75 0 4.75 3.83
5 4.75 0 4.75 3.63
6 4.75 0 4.75 3.44
7 4.75 0 4.75 3.27
8 4.75 0 4.75 3.10
9 4.75 0 4.75 2.93
10 4.75 100 104.75 61.32
Total 147.5 94.35

Ganancia 53.15
.N *TC(PLAZO/360)

0 de los meses)

asa de interes del 9.5% anual para el cupon con un

nominal es de 100 pesos. Determinar cada uno de

PR=VN*(1+
Periodo Cupon/interesAmortización Total V.
V. Futuro V. Prsente
1 4.75 0 4.75 4.50
2 4.75 0 4.75 4.27
3 4.75 0 4.75 4.05
4 4.75 0 4.75 3.83
5 4.75 0 4.75 3.63
6 4.75 0 4.75 3.44
7 4.75 0 4.75 3.27
8 4.75 0 4.75 3.10
9 4.75 0 4.75 2.93
10 4.75 0 4.75 2.78
11 4.75 0 4.75 2.64
12 4.75 0 4.75 2.50
13 4.75 0 4.75 2.37
14 4.75 0 4.75 2.24
15 4.75 0 4.75 2.13
16 4.75 0 4.75 2.02
17 4.75 0 4.75 1.91
18 4.75 0 4.75 1.81
19 4.75 0 4.75 1.72
20 4.75 100 104.75 35.90
Total 195 91.04