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Creencias, estrategias mixtas y

Pagos esperados 4
Es importante que los jugadores piensen en las elecciones estratégicas de los demás. Usamos
el término creencia para la evaluación de un jugador sobre las estrategias de los demás en
el juego. Por ejemplo, considere el juego del dilema de los prisioneros, en el que cada jugador
elige entre las estrategias C y D. El jugador 1 puede decirse a sí mismo: "Creo que es probable
que el otro tipo juegue la estrategia D" o "Creo que el otro tipo seguramente jugará". jugar la
estrategia C.” Estas son dos creencias alternativas que el jugador 1 podría tener.
Desafortunadamente, una declaración como "Creo que es probable que el otro tipo juegue la
estrategia D" es algo ambigua. Debido a que nuestro objetivo es modelar matemáticamente la
toma de decisiones, necesitamos una forma precisa de representar las creencias de un
jugador. La clave es usar probabilidades.
Aquí hay una ilustración. Continuando con el ejemplo del dilema de los prisioneros,
supongamos que p representa la probabilidad de que el jugador 1 piense que el otro jugador
seleccionará la estrategia C en el juego. Formalmente, p es una probabilidad, un número entre
cero y uno, donde p = 1 significa que el jugador 1 está seguro de que el jugador 2 seleccionará
la estrategia C, y p = 0 significa que el jugador 1 está seguro de que el jugador 2 no elegirá la
estrategia C. probabilidad de que el jugador 1 crea que el otro jugador seleccionará D es 1 ÿ
p. Por lo tanto, si p = 1>2, entonces el jugador 1 cree que es igualmente probable que el otro
jugador seleccione C y D. Los números p y 1 ÿ p constituyen una distribución de probabilidad
sobre el conjunto {C, D}. Para una revisión más detallada de las definiciones básicas de
probabilidad, lea el Apéndice A.
Note que si p ÿ (0, 1), entonces el jugador 1 piensa que es posible que el jugador 2 juegue
la estrategia C y también piensa que es posible que el jugador 2 juegue la estrategia D.
Comprenda que el jugador 1 podría no creer que el jugador 2 realmente aleatoriza (por
ejemplo, lanzando una moneda). Lo que ocurre es que el jugador 1 puede no estar seguro de
qué estrategia elegirá el jugador 2, por lo que asocia probabilidades con las estrategias del
jugador 2. Además, la creencia del jugador 1 puede no ser precisa; podría estar seguro de que
el jugador 2 seleccionará C cuando en realidad el jugador 2 selecciona D.
A continuación, defino formalmente las creencias para los juegos generales de forma
normal. Matemáticamente, una creencia del jugador i es una distribución de probabilidad sobre
las estrategias de los otros jugadores. Denotemos tal distribución de probabilidad uÿi y
escribamos uÿi ÿ ÿSÿi, donde ÿSÿi es el conjunto de distribuciones de probabilidad sobre las
estrategias de todos los jugadores excepto el jugador i. (A menudo usamos letras griegas,
como theta, aquí, para representar distribuciones de probabilidad).

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38 4: Creencias, estrategias mixtas y beneficios esperados

Por ejemplo, tome un juego de dos jugadores (de modo que ÿi = j) y suponga que cada jugador
tiene un número finito de estrategias. La creencia del jugador i sobre el comportamiento del jugador
j es una función uj ÿ ÿSj tal que, para cada estrategia sj ÿ Sj del jugador j, uj(sj) se interpreta como la
probabilidad de que el jugador i piense que el jugador j jugará sj.
Como distribución de probabilidad, uj tiene la propiedad de que uj(sj) Ú 0 para cada sj ÿ Sj ,
y gsjÿSj uj(sj ) = 1.
Relacionado con una creencia está la noción de una estrategia mixta. Una estrategia mixta para
un jugador es el acto de seleccionar una estrategia de acuerdo con una distribución de probabilidad.
Por ejemplo, si un jugador puede elegir entre las estrategias U y D, podemos imaginarlo seleccionando
U con cierta probabilidad y D con cierta probabilidad. Podría lanzar una moneda y seleccionar U si la
moneda cae con la cara hacia arriba y D si la moneda cae con la cruz hacia arriba. Formalmente,
una estrategia mixta es como la creencia de que ambas son distribuciones de probabilidad.
Denotaremos una estrategia mixta genérica del jugador i por si ÿ ÿSi .
Para evitar confusiones, a veces llamamos a una estrategia regular estrategia
pura para distinguirla de una estrategia mixta. Observe que el conjunto de estrategias mixtas incluye
el conjunto de estrategias puras (cada una de las cuales es una estrategia mixta que asigna todas
las probabilidades a una estrategia pura).
Si un jugador usa una estrategia mixta y/o asigna probabilidad positiva a múltiples estrategias
del otro jugador, entonces este jugador no puede esperar obtener un pago particular seguro.
Podemos extender la definición de una función de pago a estrategias y creencias mixtas utilizando
el concepto de valor esperado. Cuando el jugador i,
por ejemplo, tiene una creencia uÿi sobre las estrategias de los demás y planea seleccionar la
estrategia si , entonceslasu
estrategia
pago esperado
si y los es
demás
el pago
jugaran
“promedio
de acuerdo
ponderado”
con uÿque
i. obtendría si jugara

Matemáticamente,

ui(si , uÿi ) = asÿiÿSÿi uÿi(sÿi )ui(si , sÿi ).

Tome el juego de la figura 4.1 y suponga que el jugador 1 cree con probabilidad 1>2 que el jugador
2 jugará la estrategia L, con probabilidad 1>4 que jugará M y con probabilidad 1>4 que jugará R.
Eso es , su creencia u2 es tal que

Figura 4.1 2
1 LMR
Pagos esperados.

EN 8, 1 0, 2 4, 0

C 3, 3 1, 2 0, 0

D 5, 0 2, 3 8, 1
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Ejercicio Guiado 39

u2(L) = 1>2, u2(M) = 1>4 y u2(R) = 1>4. Una forma abreviada de uso frecuente de escribir esta
creencia es (1>2, 1>4, 1>4). Si el jugador 1 selecciona U, entonces espera obtener 8 con
probabilidad 1>2, 0 con probabilidad 1>4 y 4 con probabilidad 1>4.
Por lo tanto, su pago esperado es

u1(U, u2) = (1>2)8 + (1>4)0 + (1>4)4 = 5.

Cuando comencé a formular juegos en el Capítulo 2, los números de pago pretendían

describir las preferencias de los jugadores sobre los resultados. Observé que se puede usar
cualquier número siempre que conserve el orden que describe las preferencias de los jugadores
sobre los resultados. En este punto, debemos observar que se requiere más.
Los números de pago también representan las preferencias de los jugadores sobre las
distribuciones de probabilidad sobre los resultados. Como ejemplo, tome el juego de la Figura
4.1. De acuerdo con los números de pago en la matriz, el jugador 1 es indiferente entre el
resultado en el que juega U y su oponente juega la estrategia mixta (1>2, 1>4, 1>4) y el resultado
del perfil de estrategia (D , L). Ambos producen un pago esperado de 5. Si aumentamos o
disminuimos el pago del jugador 1 de (D, L) a, digamos, 5,5 o 4,5, las preferencias del jugador 1
sobre las celdas individuales de la matriz no cambian. Pero sus preferencias sobre los resultados
inciertos sí cambian. Por lo tanto, hay más en los números de pago que un simple pedido.1

Para juegos con resultados monetarios, generalmente supondremos que los jugadores
buscan maximizar su ganancia monetaria esperada. Por lo tanto, podemos usar las cantidades
monetarias como los propios números de utilidad. Tenga en cuenta que también podemos
multiplicar todos los pagos de un jugador por un número positivo o agregar un número a todos
ellos sin afectar las preferencias del jugador sobre resultados ciertos o inciertos.
Daremos un vistazo más de cerca a varias funciones de pago cuando lleguemos al tema del
riesgo en el Capítulo 25.

Ejercicio Guiado

Problema: considere el juego de la figura 4.1. Suponga que el jugador 2 cree que el jugador 1
seleccionará U con probabilidad 1>2, C con probabilidad 1>4 y D con probabilidad 1>4. Suponga
también que el jugador 2 planea aleatorizar eligiendo M y R cada uno con probabilidad 1>2.
¿Cuál es el pago esperado del jugador 2?

Solución: para calcular el pago esperado del jugador 2, tenga en cuenta que, de acuerdo con la
creencia del jugador 2, ocurren seis perfiles de estrategia con probabilidad positiva: (U, M), (U, R),

1
Dos libros que establecieron esta área de estudio son J. von Neumann y O. Morgenstern, Theory of Games and Economic
Behavior (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1944), y L. Savage, The Foundations of Statistics (Nueva York:
Wiley , 1954; edición revisada y ampliada, Nueva York: Dover Publications, 1972).
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40 4: Creencias, estrategias mixtas y beneficios esperados

(C, M), (C, R), (D, M) y (D, R). Perfil (U, M) ocurre con probabilidad 1>4
(es decir, 1>2 de probabilidad de que el jugador 1 seleccione U, multiplicado por 1>2 de probabilidad
de que el jugador 2 seleccione M). El perfil (U, R) también ocurre con probabilidad 1>4. Cada uno de
los otros cuatro perfiles ocurre con probabilidad 1>8. Tenga en cuenta que los seis números de
probabilidad suman uno. Multiplicando las probabilidades individuales por el pago del jugador 2 en
cada caso, obtenemos una suma de

1 1 1 1 1 1 10
#2+ #0+ #2+ #0+ #3+ # 1 = = 1,25.
4 4 8 8 8 8 8

Por lo tanto, el pago esperado del jugador 2 es 1,25.

Ejercicios

1. Evalúe los siguientes pagos para el juego dados por la forma normal que se muestra
aquí. [Recuerde, una estrategia mixta para el jugador 1 es s1 ÿ ÿ{U, M, D}, donde s1(U)
es la probabilidad de que el jugador 1 juegue la estrategia U, y así sucesivamente. Para
simplificar, escribimos s1 como (s1(U), s1(M), s1(D)), y de manera similar para el jugador 2.]
2
1 L C R

EN 10, 0 0, 10 3, 3

METRO
2, 10 10, 2 6, 4

D 3, 3 4, 6 6, 6

(a) u1(U, C)
(b) u2(M,R)
c) u2(D, C)
(d) u1(s1, C) para s1 = (1>3, 2>3, 0)
(e) u1(s1, R) para s1 = (1>4, 1>2, 1>4)
(f) u1(s1, L) para s1 = (0, 1, 0)
g) u2(s1, R) para s1 = (1>3, 2>3, 0)
(h) u2(s1, s2) para s1 = (1>2, 1>2, 0) y s2 = (1>4, 1>4, 1>2).

2. Supongamos que tenemos un juego donde S1 = {H, L} y S2 = {X, Y}. Si el jugador 1 juega
H, entonces su pago es z independientemente de la elección de estrategia del jugador
2; los otros números de pago del jugador 1 son u1(L, X) = 0 y u1(L, Y) = 10. Puede elegir
cualquier número de pago que desee para el jugador 2 porque solo nos ocuparemos del
pago del jugador 1.