SEGMENTACIÓN DE

FACTORES DE RIESGO

Mayerly Cano Arroyave

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1. Definición Segmentación

Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la

separación de elementos en grupos homogéneos al
interior de ellos y heterogéneos entre ellos. Segmentación
de mercado
La separación se fundamenta en el reconocimiento de
diferencias significativas en sus características (variables
de segmentación).

Homogeneidad: Segmentos formados por elementos con características

comunes. Relación de semejanza o uniformidad.

Heterogeneidad: Segmentos formados por elementos de distinta clase o

naturaleza.
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2. Ejemplo Segmentación
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2. Ejemplo Segmentación

Conclusión:

Para un mismo conjunto de datos, puedo

seleccionar múltiples variables y diversas
maneras de segmentar los individuos.

Lo importante es: ¿Para qué quiero utilizar la

segmentación?
¿Definir riesgos?
¿Generar señales de alertas?
¿Establecer controles?
¿Ubicarme en mi compañía?

Color, tamaño, género, apariencia

 3. Aspectos Legales relacionados con la
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segmentación
Contextualización Se diferencian en los
Factores de Riesgo y en
las variables

LAFT: Segmentar las

PTEE: Segmentar
contrapartes activas en
factores de riesgo País,
grupos homogéneos al
Sector económico y
interior y heterogéneos
Terceros
entre ellos

Definir riesgos con base Establecer controles

en la segmentación propios en la institución

Identificar operaciones Establecer medidas de Promover canales

inusuales con base en la Debida Diligencia éticos, de denuncias o
segmentación reportes
 Aspectos Legales relacionados con la
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segmentación
5.2 Etapas del 5.2.1. Identificación del Riesgo LA/FT/FPADM:
SAGRILAFT
b. Establecer, una vez sean identificados, individualizados,
segmentados y clasificados los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM, las
metodologías para identificar el riesgo específico de LA/FT/FPADM
que puede llegar a enfrentar la Empresa Obligada, así como otros
posibles riesgos asociados. Con base en esa clasificación y
segmentación, se deben señalar, identificar e individualizar los
riesgos.
Superintendencia
c. Establecer, una vez clasificados y segmentados los Factores de
de Sociedades Riesgo LA/FT/FPADM, las condiciones de tiempo, modo y lugar, así
como la relevancia y la prioridad con que se deben ejecutar las
medidas de Debida Diligencia.

5.2.3. Control del riesgo:

c. Establecer controles y herramientas para la detección de
operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas, con base en los
Riesgos LA/FT/FPADM identificados en la clasificación, segmentación e
individualización de los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM y conforme a
la Matriz de Riesgo LA/FT/FPADM, teniendo en cuenta que a mayor
riesgo mayor control.
 Aspectos Legales relacionados con la
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segmentación

Circular 100-000012 de 9 de Agosto de 2021

2.1.1
Actividades de
verificación e. Que la Entidad Obligada cuente con
del cumplimie metodologías de segmentación y clasificación de
Superintendencia
nto normativo los Factores del Riesgo C/ST.
de Sociedades relativas al
PTEE
 4. Factores de riesgo a ser tenidos en cuenta en
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la segmentación

SAGRILAFT
Son los posibles elementos o causas generadoras del
Riesgo de LA/FT/FPADM para cualquier Empresa
Obligada. La Empresa Obligada deberá identificarlos
Definición Factores de Riesgo teniendo en cuenta a las Contrapartes, los Productos,
LA/FT/PDAM las actividades, los canales y las jurisdicciones, entre
otros.
PTEE
Son los posibles elementos o causas generadoras del
Riesgo C/ST para cualquier Entidad Supervisada.
 5. Lluvia de Ideas Variables [1/4]
Actividad Económica u Ocupación

Coincidencia en listas de control o medios de comunicación

Montos o frecuencias de operaciones

CONTRAPARTES Jurisdicción propia (residencia o de nacimiento)

Jurisdicción transaccional (origen de recursos o de operación)

Edad para PJ

Tipos de estructuras jurídicas

 Lluvia de Ideas Variables [2/4]

Cadena logística asociada

Componentes del producto

PRODUCTOS Clientes con interés en el producto

Montos o frecuencias

Especializados o diseñados a la medida

 Lluvia de Ideas Variables [3/4]
Si es sólo de operación o permite vincular

Tipo del canal (digital o presencial)

Ubicación del canal

CANALES Medios de pago (efectivo, cheques)

Alcance (internacional, tipo de usuario)

Relación con grupos al margen de la ley

Montos o frecuencias
 Lluvia de Ideas Variables [3/4]

40 Recomendaciones del GAFI

Tipologías UIAF
ACTIVIDADES

SECTOR Manual del Secreto Bancario

ECONÓMICO
Montos o frecuencias

ROS generados o alertas analizadas

 Lluvia de Ideas Variables [4/4]

Presencia de la compañía

Coincidencias en listas (OFAC, GAFI, ONU, UE, Basilea, Corrupción)

Zona Fronteriza
JURISDICCIONES
Zona Franca

Indicadores de delitos fuentes

Montos o frecuencias
 6. Técnicas de Segmentación
Segmentación Experta
1. Se basa en un sistema de calificación y ponderación de los
atributos o variables seleccionadas, o en reglas de asignación.
2. Modelo subjetivo, ya que depende mucho de las
ponderaciones asignadas.
3. No es necesario utilizar aplicativos adicionales.
4.Usos principales: Definir riesgos y controles.
5. Alertas: No es fácil asegurar la homogeneidad y
heterogeneidad solicitados en la norma.
Segmentación Estadística
1. Consiste en disminuir la distancia entre los individuos de
acuerdo con las variables seleccionadas.
2. Modelo objetivo, basado en cálculos computacionales no
supervisados.
3. Se requiere un software estadístico.
4. Usos principales: Establecer señales de alertas.
5. Alertas: No es tan fácil describir e interpretar los segmentos.
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7. Segmentación Expertos Scoring

Sistema de Calificación

Definir niveles de Establecer escalas Seleccionar

riesgo de partición variables de interés
• Alto – Medio - • Puntajes mínimos • Llave, de riesgo y
Bajo y máximos derivadas

Realizar pruebas Ejecutar Asignar peso o

• Negocio y metodología ponderación
técnicas • Calificar cada • Categorías más
individuo relevantes
 8. Segmentación Expertos Delphi

DELPHI:
Proceso donde se convergen una serie de personas
considerados expertos con el fin de obtener un
consenso frente a un tema común.

Elaborar el
Definir Asignar Responder Ejecutar y
cuestionario:
necesidad: expertos: cuestionario: validar a nivel
Definir variables
Factores a Diferentes Establecer técnico y
y reglas de
segmentar enfoques metodología funcional
asignación
 10. Actividad Complementaria
La empresa COMERCIA S.A., es una sociedad que se dedica a comprar bienes, a nivel nacional
o internacional, para después venderlos sin transformarlos a sus clientes en el país o en el
extranjero. Se realizan ventas individuales o al por mayor.

Segmentación Metodología de Riesgos Operaciones inusuales

• 1. Desarrollar método Scoring • 5. Identificar mínimo dos • 7. Detectar Operaciones

para colaboradores y para
Cargos.
• 2. Escribir reglas de asignación
Delphi, con las variables de
Perfilamiento y calificación de
Cargo.
• 3. Desarrollar método Delphi.
• 4. Validar distribución de
niveles de riesgo
riesgos con base en los
segmentos
• 6. Identificar mínimo dos
riesgos con base en el contexto
nacional/internacional de la
empres COMERCIO S.A.
Inusuales o Señales de Alerta
con base en la segmentación
• Definir DDI para la gestión de
las alertas.