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ASIGNACIÓN 1
o.
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Profesor:
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Anselmo Hilton
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USD/PLN 1USD= 0.2666 PLN
USD/JPY 1USD=0.0088 JPY
2. Mercado cambiario
Acaba de regresar de Canadá, donde el dólar canadiense (CAD) vale 0,7705 dólares
estadounidenses. Todavía le quedan de su viaje 200 dólares canadienses y podría cambiarlos por
dólares estadounidenses en el aeropuerto, pero en la ventanilla de cambios se los compran nada
más a 0.657 dólares estadounidenses. La semana próxima viaja a México y necesitará pesos. La
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ventanilla de cambios la vende pesos (MXN) a 0,0529 dólares estadounidenses. Usted se encuentra
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con un turista mexicano que va de paso por Canadá y está dispuesto a comprar sus 200 dólares
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canadienses por 3,100 pesos. ¿Debe aceptar la oferta y cambiar los dólares canadienses en el
aeropuerto? Explique.
o.
● Cambio en Canadá: 1 CAD=0.7705 USD
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● Le queda del viaje: 200 CAD
ou urc
● Cambio en el aeropuerto: 1 CAD=0.657 USD
● Para el viaje a México, necesita cambiar y en el aeropuerto el cambio: 1MXN= 0.0529 USD
● Un turista mexicano ofrece: 200 CAD por 3,100 MXN
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Un turista mexicano ofrece cambiar los 200 CAD por 3,100 MXN
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3,100 MXN ----- X (USD)
3,100 MXN = 163.99 USD
3. Especulación
Blue Demon Bank espera que, en 10 días, el Dólar de Hong Kong (HKD) se deprecie frente al dólar
de su tipo de cambio spot de 14 a 13 centavos de dólar. Se tienen las siguientes tasas
interbancarias:
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Suponga que Blue Demon Bank tiene una capacidad de otorgar préstamos de 10 millones de
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dólares o 70 millones de HKD en el mercado intercambiarlo, dependiendo de la divisa en la que se
o.
quiere pedir prestado.
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a. ¿cómo podría capitalizar Blue Demon Bank sobre sus expectativas sin usar fondos depositados?
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Calcule las utilidades que se generarían con esta estrategia.
b. Suponga la información anterior, salvo que Blue Demon Bank espera que el HKD se aprecie de su
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tipo de cambio actual de 14 a 16 centavos de dólar en 30 días. ¿Cómo podría capitalizar sobre sus
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expectativas sin usar fondos depositados? Calcula las utilidades que se generarían con esta
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estrategia.
b)Préstamo: 10 millones
$10,000,000/$.14 = HKD 71,428,571
HKD 71,428,571 × [1 + (8.5% × 30/360)] = 71,428,571× [1.007083] = HKD 71,934,500
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$10,000,000 × [1 + (8.3% × 30/360)] = $10,000,000 × [1.006917] = $10,069,170
HKD 71,934,500× $.16 = $11,509,520
$11,509,520 – $10,069,170 = $1,440,350 utilidades que se generarían con esta estrategia
4. Tipo de cambio
Si el 8 de octubre de 2018, el dólar americano cotizaba en Frankfurt a 0,8715 €, en Zúrich a 0,9937
CHF y en Tokio a 113.187¥. Calcular:
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R: TEUR/CHF = 1 ÷ TCHF/EUR = 1 ÷ 1,1402 = 0,8770 EUR/CHF
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TJPY/CHF = TJPY/USD ÷ TCHF/USD = 113,187 ÷ 0,9937 = 113,905 JPY/CHF
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c. La cotización en yenes del franco suizo y del euro
R: TCHF/JPY = 1 ÷ TJPY/CHF = 1 ÷ 113,905= 0, 0087 CHF/JPY
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TEUR/JPY = 1
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÷ TJPY/EUR = 1 ÷ 129,87 = 0,0077 EUR/JPY
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