ALICORP

BANCO DE CREDITO
DE PERÚ
AMAZON
 CEMENTOS
PACASMAYO

COMPAÑÍA DE
MINAS
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En el analisis del MAC
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sin embargo para Oct
comenzaron a subir, ll
PEN.
 Marcados la resistencia y el soporte, observamos que en Abril del año 2016 la empresa
ALICORP supera la resistencia, pues en ese momento es una gran oportunidad para
realizar compras de acciones y asi continuo hasta Abril del año 2018 teniendo asi una
tendencia alsista, pero al llegar a Julio del mismo año se dio una inestabilidad y de ahi
se dio una baja muy grande hasta finalizar el año. Para el año 2019 se vuelve a
estabilizar los precios y se tiene un alza, pero este no supera la segunda resistencia.
Durante los proximos meses del mismo año se da tendencia baja y cae mucho el precio,
ocasion de perdida, en el año 2020 por motivos de pandmia y aislamiento social la
empresa ALICORP se mantiene con sus precios teniendo altas y bajas y en el año 2021,
los precios superan nuestra primera resistencia teniendo un alza minima y terminando
el mes, pues una alta depreciacion llegando asi a obtener a la actualidad un precio de
6.387 PEN.
Se observa en el indicador MACD, que en el mes de Octubre del año 2018 se tiene un
cruze en las medias móviles, pues este cruze quiere decir que el precio va a subir o
bajar, se mantiene la línea ya que durante el año 2016 al 2018 se mantiene dentro del
soporte y la resistencia, teniendo un incremento al transcurrir el año, de ahí
observamos que al iniciar el año 2021 se encuentra otro cruce teniendo el mismo
comportamiento del año 2018 solo que este mantiene una tendencia bajista hasta la
fecha actual.

En el primer soporte se observa que se tiene un tendencia alsista, pero

tiene un pequeño declive en el mes de Octube, llegando a sobrepasar
nuestra primera resistencia para asi obtener una tendencia alsista, ocasion
perfecta para realizar compra y ventas de acciones. Sin embargo para Julio
del 2018 se da un pequeño desnivel que tiene una tendencia bajista hasta
el 2019, aqui es donde se da nuestro segundo soporte el cual se encuentra
nivelado ya que se da subida y bajada de precios. Llegado el año 2020 se
da un declive muy alto en los precios ya que empieza la pandemia a nivel
mundial como se analiza el Banco de Crédito de Perú, pues este se ve muy
afectado por la situacion economica que esta pasando por el país,
llegando a bajar hasta el nivel de llegar a nuestro primero soporte
teniendo un precio de -2.525 PEN.
del 2018 se da un pequeño desnivel que tiene una tendencia bajista hasta
el 2019, aqui es donde se da nuestro segundo soporte el cual se encuentra
nivelado ya que se da subida y bajada de precios. Llegado el año 2020 se
da un declive muy alto en los precios ya que empieza la pandemia a nivel
mundial como se analiza el Banco de Crédito de Perú, pues este se ve muy
afectado por la situacion economica que esta pasando por el país,
llegando a bajar hasta el nivel de llegar a nuestro primero soporte
teniendo un precio de -2.525 PEN.
En el indicador MACD, se puede notar que solo tiene un cruze que se da
en Julio del año 2018, no obstante, el precio se va en declive ya que
durante muchos años se tiene una mala situacion economica a nivel
nacional, y esto se complico al llegar la pandemia que dio un giro
inesperado a nuestra economia, afectando a tal manera que los precios de
acciones del Banco de Crédito del Perú este con un precio de -0.3258 PEN,
manteniendose asi hasta la actualidad.

Podemos observar que en nuestro soporte existe un balance adecuado de

subidas y bajadas, claro que en el año 2017 hubo una variacion
significativamente bueno, ya que tuvo una tendencia alsista, hasta el mes
de Octubre del 2018 donde el precio bajo exhuberadamente, de ahi
nuevamente se establecio el precio, llegando por fin al año 2020 y en el
mes de Abril tuvo un alza impresionante, y muy curiosamente, ya que a
nivel mundial empezo la pandemia, esto generaria que las personas se
encuentren en sus hogares y contraten los servicios de la empresa
AMAZON. En Julio los precios de nuevo se estabilizaron dando asi distintas
tendencias de alza y baja, llegando al precio actual de 3346.82 USD.
Como podemos observar en el cuadro MACD, se ve que en el 2017 hubo
una variacion minima en el precio que se estabilizo en una tendencia
alsista, manteniendose asi hasta el mes de Octubre del año 2018. Aqui
tambien hubo una variacion donde los precios tuvieron diversos cambios,
ya que se mantenian dentro de nuestra linea de soporte y resistencia. Para
Abril del año 2020, hubo una variacion en el precio muy importante y
beneficioso para AMAZON, ya que el precio se alzo mucho durante todo el
año. Asi a la actualidad llegamos con un precio de 402.0536 USD.
Realizando el analisis de la empresa CEMENTOS PACASMAYO, podemos
observar que nuestra linea de soporte y resistencia abarca basicamente
toda su trayectoria durante los ultimos 5 años. Pues se puede observar
que para Abril del 2017 la empresa empezo a tener una tendencia alsista
hasta el año 2018, ocasion perfecta para poder invertir, llegando incluso al
tope de su precop con un valor de 7.500 PEN. Inmediatamente despues los
precios empezaron a decaer, hasta caer debajo de nuestra linea de
resistencia y manteniendo el flujo de el resto de tiempo. En enero del 2020
los precios decayeron abismalmente hasta obtener un precio de 3.800
PEN, sin embargo obtuvo una tendencia alsista manteniendo un flujo
constante de subidas y bajadas, hasta la actualidad con un precio de 6.050
PEN.

En el analisis del MACD poder ver dos cruzes muy importantes, donde se
puede observar que los precios decayeron para Abril del 2018 y se
empezaron a establecer para Octubre del 2020, en esta situacion no se
sabia si el precio iba a bajar o subir, afortunadamente obtuvo una
tendencia alsista llegando al valor de 0.0459 PEN a la actualidad.
En la siguiente imagen podemos observar el analisis de los precios de la
empresa BUENAVENTURA, a primera instancia se puede observar muchas
subidas de precio, eso quiere dcir que tiene un gran parte una tendencia
alsista, sin embargo para el 2020, los precios decayeron de manera
abrupta, todo esto ocasionada por la pandemia que causo la COVID 19, en
esta situacion la economia peruana, disminuyo mucho, siendo asi la
mineria el mayor recurso para establecer nuestra economia a nivel
nacional. Por eso para Julio del 2020, donde las cosas empezaron a
mejorar, fue porque las empresas mineras formales, comenzaron a realizar
sus estudios y tomar las medidas de seguridad adecuada, para un correcto
laburo en sus campos, de esta manera los precios a invertir tambien
mejoraron, llegando asi al tope de nuestra linea de resistencia con un valor
de 4.3700 PEN hasta la actualidad.
En el analisis del MACD, podemos notar 3 cruzes referenciales, ya que
como podemos ver, los precios no se mantuvieron firmes y decayeron
mucho, sobrepasando las lineas de flujo, llegando al valor de -4.000 PEN,
sin embargo para Octubre se realizo el ultimo cruze y pues los precios
comenzaron a subir, llegando asi a la actualidad con un valor de -0.8129
PEN.
 Precios de los activos
Periodo(t) AMAZON ALICORP SAA BUENAVENTURA CEMENTOS PACASMAYO
1 3,445.49 6.050 43.800 6.050
2 3,223.07 6.600 43.700 5.700
3 3,467.42 6.900 37.000 5.450
4 3,094.08 7.370 37.020 5.850
5 3,092.93 7.804 36.620 6.050

6 3,206.20 7.900 36.620 5.750

7 3,256.93 6.888 43.800 5.300
8 3,168.04 6.840 40.720 5.698
9 3,036.15 6.744 44.800 5.197
10 3,148.73 7.389 43.450 5.178
11 3,450.96 7.669 29.000 5.293
12 3,164.68 7.271 29.000 5.534
13 2,758.82 7.486 29.000 5.611
14 2,442.37 7.271 26.000 4.571
15 2,474.00 6.395 25.000 3.898
16 1,949.72 6.852 25.000 4.620
17 1,883.75 7.924 40.000 5.630
18 2,008.72 8.483 42.000 5.909
19 1,847.84 8.577 47.770 5.919
20 1,800.80 8.204 51.000 5.768
21 1,776.66 8.549 51.009 6.140
22 1,735.91 8.670 51.908 5.386
23 1,776.29 8.856 50.610 5.223
24 1,866.78 9.882 50.909 5.450
25 1,893.63 9.630 53.605 5.177
26 1,775.07 9.919 48.913 5.286
27 1,926.52 9.975 52.906 5.813
28 1,780.75 9.894 55.856 5.949
29 1,639.83 10.259 53.717 5.931
30 1,718.73 9.630 52.324 6.131
31 1,501.97 9.073 53.319 5.858
32 1,690.17 9.393 46.754 5.904
33 1,598.01 8.891 45.457 5.894
34 2,003.00 9.621 42.585 6.238
35 2,012.71 9.940 40.605 6.023
36 1,777.44 10.706 42.982 6.539
37 1,699.80 10.076 44.566 6.728
38 1,629.62 10.578 49.518 6.754
39 1,566.13 10.897 51.994 7.012
40 1,447.34 10.049 46.470 6.926
41 1,512.45 9.826 49.425 6.797
42 1,450.89 9.969 50.908 7.184
43 1,169.47 9.469 44.483 7.012
44 1,176.75 9.156 44.384 7.176
45 1,105.28 9.067 43.410 7.003
46 961.35 8.281 40.925 6.921
47 980.60 7.816 42.907 6.591
48 987.78 7.423 38.321 6.303
49 968.00 7.271 40.540 6.179
50 994.62 7.075 39.455 6.097
51 924.99 6.878 37.975 5.767
52 886.54 6.755 39.272 6.014
53 845.04 6.746 39.498 4.943
54 823.48 6.589 39.272 5.191
55 749.87 6.404 33.745 5.191
56 750.57 6.439 36.229 5.191
57 789.82 6.843 43.190 5.355
58 837.31 6.431 44.071 5.298
59 769.16 6.580 44.071 5.230
60 758.81 6.580 40.154 4.851
61 715.62 5.659 33.837 4.631
 Matriz de Rentab
BANCO DE CREDITO Periodo(t) AMAZON ALICORP SAA
2.160 2 -6.5% 9.1%
2.650 3 7.6% 4.5%
2.610 4 -10.8% 6.8%
3.885 5 0.0% 5.9%
3.825 6 3.7% 1.2%

3.895 7 1.6% -12.8%

3.795 8 -2.7% -0.7%
3.665 9 -4.2% -1.4%
3.695 10 3.7% 9.6%
4.095 11 9.6% 3.8%
3.918 12 -8.3% -5.2%
3.965 13 -12.8% 2.9%
4.379 14 -11.5% -2.9%
4.066 15 1.3% -12.1%
4.324 16 -21.2% 7.1%
4.308 17 -3.4% 15.6%
4.667 18 6.6% 7.1%
4.748 19 -8.0% 1.1%
4.846 20 -2.5% -4.3%
4.712 21 -1.3% 4.2%
4.802 22 -2.3% 1.4%
4.568 23 2.3% 2.2%
4.444 24 5.1% 11.6%
4.621 25 1.4% -2.5%
4.710 26 -6.3% 3.0%
4.577 27 8.5% 0.6%
4.562 28 -7.6% -0.8%
4.525 29 -7.9% 3.7%
4.450 30 4.8% -6.1%
4.413 31 -12.6% -5.8%
4.339 32 12.5% 3.5%
4.228 33 -5.5% -5.3%
4.191 34 25.3% 8.2%
4.302 35 0.5% 3.3%
4.413 36 -11.7% 7.7%
4.547 37 -4.4% -5.9%
4.747 38 -4.1% 5.0%
4.562 39 -3.9% 3.0%
4.328 40 -7.6% -7.8%
4.171 41 4.5% -2.2%
4.139 42 -4.1% 1.5%
4.139 43 -19.4% -5.0%
3.910 44 0.6% -3.3%
3.976 45 -6.1% -1.0%
4.041 46 -13.0% -8.7%
3.884 47 2.0% -5.6%
3.650 48 0.7% -5.0%
3.532 49 -2.0% -2.0%
3.578 50 2.8% -2.7%
3.367 51 -7.0% -2.8%
3.344 52 -4.2% -1.8%
3.483 53 -4.7% -0.1%
3.370 54 -2.6% -2.3%
3.314 55 -8.9% -2.8%
3.129 56 0.1% 0.5%
2.736 57 5.2% 6.3%
2.590 58 6.0% -6.0%
2.640 59 -8.1% 2.3%
2.713 60 -1.3% 0.0%
2.809 61 -5.7% -14.0%
2.432
 Matriz de Rentabilidad
BUENAVENTURA CEMENTOS PACASMAYO BANCO DE CREDITO
-0.2% -5.8% 22.7%
-15.3% -4.4% -1.5%
0.1% 7.3% 48.8%
-1.1% 3.4% -1.5%
0.0% -5.0% 1.8%

19.6% -7.8% -2.6%

-7.0% 7.5% -3.4%
10.0% -8.8% 0.8%
-3.0% -0.4% 10.8%
-33.3% 2.2% -4.3%
0.0% 4.5% 1.2%
0.0% 1.4% 10.5%
-10.3% -18.5% -7.2%
-3.8% -14.7% 6.3%
0.0% 18.5% -0.4%
60.0% 21.9% 8.3%
5.0% 5.0% 1.7%
13.7% 0.2% 2.1%
6.8% -2.6% -2.8%
0.0% 6.5% 1.9%
1.8% -12.3% -4.9%
-2.5% -3.0% -2.7%
0.6% 4.3% 4.0%
5.3% -5.0% 1.9%
-8.8% 2.1% -2.8%
8.2% 10.0% -0.3%
5.6% 2.3% -0.8%
-3.8% -0.3% -1.6%
-2.6% 3.4% -0.8%
1.9% -4.4% -1.7%
-12.3% 0.8% -2.6%
-2.8% -0.2% -0.9%
-6.3% 5.8% 2.7%
-4.7% -3.4% 2.6%
 5.9% 8.6% 3.0%
3.7% 2.9% 4.4%
11.1% 0.4% -3.9%
5.0% 3.8% -5.1%
-10.6% -1.2% -3.6%
6.4% -1.9% -0.8%
3.0% 5.7% 0.0%
-12.6% -2.4% -5.5%
-0.2% 2.3% 1.7%
-2.2% -2.4% 1.6%
-5.7% -1.2% -3.9%
4.8% -4.8% -6.0%
-10.7% -4.4% -3.2%
5.8% -2.0% 1.3%
-2.7% -1.3% -5.9%
-3.8% -5.4% -0.7%
3.4% 4.3% 4.2%
0.6% -17.8% -3.2%
-0.6% 5.0% -1.7%
-14.1% 0.0% -5.6%
7.4% 0.0% -12.6%
19.2% 3.2% -5.3%
2.0% -1.1% 2.0%
0.0% -1.3% 2.8%
-8.9% -7.2% 3.5%
-15.7% -4.6% -13.4%
Indicadores XL1 XL2 XL3 XL4
Ponderación j 20% 20% 20% 20%
Retorno Esperado j -2.29% 0.06% 0.19% -0.20%
Volatilidad j 6.23% 6.36% 12.80% 5.71%

CEMENTOS
AMAZON ALICORP SAA BUENAVENTURA
PACASMAYO
AMAZON 0.005820316491 0.0007337899 -0.000342796964368 -2.351184969E-05
ALICORP SAA 0.0007337899 0.00344775495 0.001806241049685 0.0019992968664
BUENAVENTURA -0.000342796964 0.00180624105 0.013392204040505 0.0027329538173
CEMENTOS PACASMAYO -2.35118497E-05 0.00199929687 0.002732953817294 0.0048063733304
BANCO DE CREDITO -0.000590381352 0.00182911052 0.001522846676345 0.0011818464379

Indicadores de portafolio
Rent. Portafolio -0.35%
Varianza del Portafolio 2.23970E-03
Volatilidad del Portafolio 4.73%
 XL5 Total
20% 100%
0.49%
15.32%

BANCO DE
CREDITO
-0.00059038135
0.001829110516
0.001522846676
0.001181846438
0.006826975778
 Precios de los activos
Periodo(t) AMAZON ALICORP SAA BUENAVENTURA CEMENTOS PACASMAYO
1 3,445.49 6.050 43.800 6.050
2 3,223.07 6.600 43.700 5.700
3 3,467.42 6.900 37.000 5.450
4 3,094.08 7.370 37.020 5.850
5 3,092.93 7.804 36.620 6.050

6 3,206.20 7.900 36.620 5.750

7 3,256.93 6.888 43.800 5.300
8 3,168.04 6.840 40.720 5.698
9 3,036.15 6.744 44.800 5.197
10 3,148.73 7.389 43.450 5.178
11 3,450.96 7.669 29.000 5.293
12 3,164.68 7.271 29.000 5.534
13 2,758.82 7.486 29.000 5.611
14 2,442.37 7.271 26.000 4.571
15 2,474.00 6.395 25.000 3.898
16 1,949.72 6.852 25.000 4.620
17 1,883.75 7.924 40.000 5.630
18 2,008.72 8.483 42.000 5.909
19 1,847.84 8.577 47.770 5.919
20 1,800.80 8.204 51.000 5.768
21 1,776.66 8.549 51.009 6.140
22 1,735.91 8.670 51.908 5.386
23 1,776.29 8.856 50.610 5.223
24 1,866.78 9.882 50.909 5.450
25 1,893.63 9.630 53.605 5.177
26 1,775.07 9.919 48.913 5.286
27 1,926.52 9.975 52.906 5.813
28 1,780.75 9.894 55.856 5.949
29 1,639.83 10.259 53.717 5.931
30 1,718.73 9.630 52.324 6.131
31 1,501.97 9.073 53.319 5.858
32 1,690.17 9.393 46.754 5.904
33 1,598.01 8.891 45.457 5.894
34 2,003.00 9.621 42.585 6.238
35 2,012.71 9.940 40.605 6.023
36 1,777.44 10.706 42.982 6.539
37 1,699.80 10.076 44.566 6.728
38 1,629.62 10.578 49.518 6.754
39 1,566.13 10.897 51.994 7.012
40 1,447.34 10.049 46.470 6.926
41 1,512.45 9.826 49.425 6.797
42 1,450.89 9.969 50.908 7.184
43 1,169.47 9.469 44.483 7.012
44 1,176.75 9.156 44.384 7.176
45 1,105.28 9.067 43.410 7.003
46 961.35 8.281 40.925 6.921
47 980.60 7.816 42.907 6.591
48 987.78 7.423 38.321 6.303
49 968.00 7.271 40.540 6.179
50 994.62 7.075 39.455 6.097
51 924.99 6.878 37.975 5.767
52 886.54 6.755 39.272 6.014
53 845.04 6.746 39.498 4.943
54 823.48 6.589 39.272 5.191
55 749.87 6.404 33.745 5.191
56 750.57 6.439 36.229 5.191
57 789.82 6.843 43.190 5.355
58 837.31 6.431 44.071 5.298
59 769.16 6.580 44.071 5.230
60 758.81 6.580 40.154 4.851
61 715.62 5.659 33.837 4.631
 Matriz de Rentab
BANCO DE CREDITO Periodo(t) AMAZON ALICORP SAA
2.160 2 -6.5% 9.1%
2.650 3 7.6% 4.5%
2.610 4 -10.8% 6.8%
3.885 5 0.0% 5.9%
3.825 6 3.7% 1.2%

3.895 7 1.6% -12.8%

3.795 8 -2.7% -0.7%
3.665 9 -4.2% -1.4%
3.695 10 3.7% 9.6%
4.095 11 9.6% 3.8%
3.918 12 -8.3% -5.2%
3.965 13 -12.8% 2.9%
4.379 14 -11.5% -2.9%
4.066 15 1.3% -12.1%
4.324 16 -21.2% 7.1%
4.308 17 -3.4% 15.6%
4.667 18 6.6% 7.1%
4.748 19 -8.0% 1.1%
4.846 20 -2.5% -4.3%
4.712 21 -1.3% 4.2%
4.802 22 -2.3% 1.4%
4.568 23 2.3% 2.2%
4.444 24 5.1% 11.6%
4.621 25 1.4% -2.5%
4.710 26 -6.3% 3.0%
4.577 27 8.5% 0.6%
4.562 28 -7.6% -0.8%
4.525 29 -7.9% 3.7%
4.450 30 4.8% -6.1%
4.413 31 -12.6% -5.8%
4.339 32 12.5% 3.5%
4.228 33 -5.5% -5.3%
4.191 34 25.3% 8.2%
4.302 35 0.5% 3.3%
4.413 36 -11.7% 7.7%
4.547 37 -4.4% -5.9%
4.747 38 -4.1% 5.0%
4.562 39 -3.9% 3.0%
4.328 40 -7.6% -7.8%
4.171 41 4.5% -2.2%
4.139 42 -4.1% 1.5%
4.139 43 -19.4% -5.0%
3.910 44 0.6% -3.3%
3.976 45 -6.1% -1.0%
4.041 46 -13.0% -8.7%
3.884 47 2.0% -5.6%
3.650 48 0.7% -5.0%
3.532 49 -2.0% -2.0%
3.578 50 2.8% -2.7%
3.367 51 -7.0% -2.8%
3.344 52 -4.2% -1.8%
3.483 53 -4.7% -0.1%
3.370 54 -2.6% -2.3%
3.314 55 -8.9% -2.8%
3.129 56 0.1% 0.5%
2.736 57 5.2% 6.3%
2.590 58 6.0% -6.0%
2.640 59 -8.1% 2.3%
2.713 60 -1.3% 0.0%
2.809 61 -5.7% -14.0%
2.432
 Matriz de Rentabilidad
BUENAVENTURA CEMENTOS PACASMAYO BANCO DE CREDITO
-0.2% -5.8% 22.7%
-15.3% -4.4% -1.5%
0.1% 7.3% 48.8%
-1.1% 3.4% -1.5%
0.0% -5.0% 1.8%

19.6% -7.8% -2.6%

-7.0% 7.5% -3.4%
10.0% -8.8% 0.8%
-3.0% -0.4% 10.8%
-33.3% 2.2% -4.3%
0.0% 4.5% 1.2%
0.0% 1.4% 10.5%
-10.3% -18.5% -7.2%
-3.8% -14.7% 6.3%
0.0% 18.5% -0.4%
60.0% 21.9% 8.3%
5.0% 5.0% 1.7%
13.7% 0.2% 2.1%
6.8% -2.6% -2.8%
0.0% 6.5% 1.9%
1.8% -12.3% -4.9%
-2.5% -3.0% -2.7%
0.6% 4.3% 4.0%
5.3% -5.0% 1.9%
-8.8% 2.1% -2.8%
8.2% 10.0% -0.3%
5.6% 2.3% -0.8%
-3.8% -0.3% -1.6%
-2.6% 3.4% -0.8%
1.9% -4.4% -1.7%
-12.3% 0.8% -2.6%
-2.8% -0.2% -0.9%
-6.3% 5.8% 2.7%
-4.7% -3.4% 2.6%
 5.9% 8.6% 3.0%
3.7% 2.9% 4.4%
11.1% 0.4% -3.9%
5.0% 3.8% -5.1%
-10.6% -1.2% -3.6%
6.4% -1.9% -0.8%
3.0% 5.7% 0.0%
-12.6% -2.4% -5.5%
-0.2% 2.3% 1.7%
-2.2% -2.4% 1.6%
-5.7% -1.2% -3.9%
4.8% -4.8% -6.0%
-10.7% -4.4% -3.2%
5.8% -2.0% 1.3%
-2.7% -1.3% -5.9%
-3.8% -5.4% -0.7%
3.4% 4.3% 4.2%
0.6% -17.8% -3.2%
-0.6% 5.0% -1.7%
-14.1% 0.0% -5.6%
7.4% 0.0% -12.6%
19.2% 3.2% -5.3%
2.0% -1.1% 2.0%
0.0% -1.3% 2.8%
-8.9% -7.2% 3.5%
-15.7% -4.6% -13.4%
 Indicadores XL1 XL2 XL3 XL4
Ponderación j 0% 0% 0% 0%
Retorno Esperado j -2.29% 0.06% 0.19% -0.20%
Volatilidad j 6.23% 6.36% 12.80% 5.71%

CEMENTOS
AMAZON ALICORP SAA BUENAVENTURA
PACASMAYO
AMAZON 0.005820316491 0.0007337899 -0.000342796964368 -2.351184969E-05
ALICORP SAA 0.0007337899 0.00344775495 0.001806241049685 0.0019992968664
BUENAVENTURA -0.000342796964 0.00180624105 0.013392204040505 0.0027329538173
CEMENTOS PACASMAYO -2.35118497E-05 0.00199929687 0.002732953817294 0.0048063733304
BANCO DE CREDITO -0.000590381352 0.00182911052 0.001522846676345 0.0011818464379

Indicadores de portafolio
Rent. Portafolio 0.49%
Varianza del Portafolio 6.82698E-03
Volatilidad del Portafolio 8.26%
 XL5 Total
100% 100%
0.49%
15.32%

BANCO DE
CREDITO
-0.00059038135
0.001829110516
0.001522846676
0.001181846438
0.006826975778
 Precios de los activos
Periodo(t) AMAZON ALICORP SAA BUENAVENTURA CEMENTOS PACASMAYO
1 3,445.49 6.050 43.800 6.050
2 3,223.07 6.600 43.700 5.700
3 3,467.42 6.900 37.000 5.450
4 3,094.08 7.370 37.020 5.850
5 3,092.93 7.804 36.620 6.050

6 3,206.20 7.900 36.620 5.750

7 3,256.93 6.888 43.800 5.300
8 3,168.04 6.840 40.720 5.698
9 3,036.15 6.744 44.800 5.197
10 3,148.73 7.389 43.450 5.178
11 3,450.96 7.669 29.000 5.293
12 3,164.68 7.271 29.000 5.534
13 2,758.82 7.486 29.000 5.611
14 2,442.37 7.271 26.000 4.571
15 2,474.00 6.395 25.000 3.898
16 1,949.72 6.852 25.000 4.620
17 1,883.75 7.924 40.000 5.630
18 2,008.72 8.483 42.000 5.909
19 1,847.84 8.577 47.770 5.919
20 1,800.80 8.204 51.000 5.768
21 1,776.66 8.549 51.009 6.140
22 1,735.91 8.670 51.908 5.386
23 1,776.29 8.856 50.610 5.223
24 1,866.78 9.882 50.909 5.450
25 1,893.63 9.630 53.605 5.177
26 1,775.07 9.919 48.913 5.286
27 1,926.52 9.975 52.906 5.813
28 1,780.75 9.894 55.856 5.949
29 1,639.83 10.259 53.717 5.931
30 1,718.73 9.630 52.324 6.131
31 1,501.97 9.073 53.319 5.858
32 1,690.17 9.393 46.754 5.904
33 1,598.01 8.891 45.457 5.894
34 2,003.00 9.621 42.585 6.238
35 2,012.71 9.940 40.605 6.023
36 1,777.44 10.706 42.982 6.539
37 1,699.80 10.076 44.566 6.728
38 1,629.62 10.578 49.518 6.754
39 1,566.13 10.897 51.994 7.012
40 1,447.34 10.049 46.470 6.926
41 1,512.45 9.826 49.425 6.797
42 1,450.89 9.969 50.908 7.184
43 1,169.47 9.469 44.483 7.012
44 1,176.75 9.156 44.384 7.176
45 1,105.28 9.067 43.410 7.003
46 961.35 8.281 40.925 6.921
47 980.60 7.816 42.907 6.591
48 987.78 7.423 38.321 6.303
49 968.00 7.271 40.540 6.179
50 994.62 7.075 39.455 6.097
51 924.99 6.878 37.975 5.767
52 886.54 6.755 39.272 6.014
53 845.04 6.746 39.498 4.943
54 823.48 6.589 39.272 5.191
55 749.87 6.404 33.745 5.191
56 750.57 6.439 36.229 5.191
57 789.82 6.843 43.190 5.355
58 837.31 6.431 44.071 5.298
59 769.16 6.580 44.071 5.230
60 758.81 6.580 40.154 4.851
61 715.62 5.659 33.837 4.631
 Matriz de Rentab
BANCO DE CREDITO Periodo(t) AMAZON ALICORP SAA
2.160 2 -6.5% 9.1%
2.650 3 7.6% 4.5%
2.610 4 -10.8% 6.8%
3.885 5 0.0% 5.9%
3.825 6 3.7% 1.2%

3.895 7 1.6% -12.8%

3.795 8 -2.7% -0.7%
3.665 9 -4.2% -1.4%
3.695 10 3.7% 9.6%
4.095 11 9.6% 3.8%
3.918 12 -8.3% -5.2%
3.965 13 -12.8% 2.9%
4.379 14 -11.5% -2.9%
4.066 15 1.3% -12.1%
4.324 16 -21.2% 7.1%
4.308 17 -3.4% 15.6%
4.667 18 6.6% 7.1%
4.748 19 -8.0% 1.1%
4.846 20 -2.5% -4.3%
4.712 21 -1.3% 4.2%
4.802 22 -2.3% 1.4%
4.568 23 2.3% 2.2%
4.444 24 5.1% 11.6%
4.621 25 1.4% -2.5%
4.710 26 -6.3% 3.0%
4.577 27 8.5% 0.6%
4.562 28 -7.6% -0.8%
4.525 29 -7.9% 3.7%
4.450 30 4.8% -6.1%
4.413 31 -12.6% -5.8%
4.339 32 12.5% 3.5%
4.228 33 -5.5% -5.3%
4.191 34 25.3% 8.2%
4.302 35 0.5% 3.3%
4.413 36 -11.7% 7.7%
4.547 37 -4.4% -5.9%
4.747 38 -4.1% 5.0%
4.562 39 -3.9% 3.0%
4.328 40 -7.6% -7.8%
4.171 41 4.5% -2.2%
4.139 42 -4.1% 1.5%
4.139 43 -19.4% -5.0%
3.910 44 0.6% -3.3%
3.976 45 -6.1% -1.0%
4.041 46 -13.0% -8.7%
3.884 47 2.0% -5.6%
3.650 48 0.7% -5.0%
3.532 49 -2.0% -2.0%
3.578 50 2.8% -2.7%
3.367 51 -7.0% -2.8%
3.344 52 -4.2% -1.8%
3.483 53 -4.7% -0.1%
3.370 54 -2.6% -2.3%
3.314 55 -8.9% -2.8%
3.129 56 0.1% 0.5%
2.736 57 5.2% 6.3%
2.590 58 6.0% -6.0%
2.640 59 -8.1% 2.3%
2.713 60 -1.3% 0.0%
2.809 61 -5.7% -14.0%
2.432
 Matriz de Rentabilidad
BUENAVENTURA CEMENTOS PACASMAYO BANCO DE CREDITO
-0.2% -5.8% 22.7%
-15.3% -4.4% -1.5%
0.1% 7.3% 48.8%
-1.1% 3.4% -1.5%
0.0% -5.0% 1.8%

19.6% -7.8% -2.6%

-7.0% 7.5% -3.4%
10.0% -8.8% 0.8%
-3.0% -0.4% 10.8%
-33.3% 2.2% -4.3%
0.0% 4.5% 1.2%
0.0% 1.4% 10.5%
-10.3% -18.5% -7.2%
-3.8% -14.7% 6.3%
0.0% 18.5% -0.4%
60.0% 21.9% 8.3%
5.0% 5.0% 1.7%
13.7% 0.2% 2.1%
6.8% -2.6% -2.8%
0.0% 6.5% 1.9%
1.8% -12.3% -4.9%
-2.5% -3.0% -2.7%
0.6% 4.3% 4.0%
5.3% -5.0% 1.9%
-8.8% 2.1% -2.8%
8.2% 10.0% -0.3%
5.6% 2.3% -0.8%
-3.8% -0.3% -1.6%
-2.6% 3.4% -0.8%
1.9% -4.4% -1.7%
-12.3% 0.8% -2.6%
-2.8% -0.2% -0.9%
-6.3% 5.8% 2.7%
-4.7% -3.4% 2.6%
 5.9% 8.6% 3.0%
3.7% 2.9% 4.4%
11.1% 0.4% -3.9%
5.0% 3.8% -5.1%
-10.6% -1.2% -3.6%
6.4% -1.9% -0.8%
3.0% 5.7% 0.0%
-12.6% -2.4% -5.5%
-0.2% 2.3% 1.7%
-2.2% -2.4% 1.6%
-5.7% -1.2% -3.9%
4.8% -4.8% -6.0%
-10.7% -4.4% -3.2%
5.8% -2.0% 1.3%
-2.7% -1.3% -5.9%
-3.8% -5.4% -0.7%
3.4% 4.3% 4.2%
0.6% -17.8% -3.2%
-0.6% 5.0% -1.7%
-14.1% 0.0% -5.6%
7.4% 0.0% -12.6%
19.2% 3.2% -5.3%
2.0% -1.1% 2.0%
0.0% -1.3% 2.8%
-8.9% -7.2% 3.5%
-15.7% -4.6% -13.4%
 Indicadores XL1 XL2 XL3 XL4
Ponderación j 32% 21% 5% 22%
Retorno Esperado j -2.29% 0.06% 0.19% -0.20%
Volatilidad j 6.23% 6.36% 12.80% 5.71%

CEMENTOS
AMAZON ALICORP SAA BUENAVENTURA
PACASMAYO
AMAZON 0.005820316491 0.0007337899 -0.000342796964368 -2.351184969E-05
ALICORP SAA 0.0007337899 0.00344775495 0.001806241049685 0.0019992968664
BUENAVENTURA -0.000342796964 0.00180624105 0.013392204040505 0.0027329538173
CEMENTOS PACASMAYO -2.35118497E-05 0.00199929687 0.002732953817294 0.0048063733304
BANCO DE CREDITO -0.000590381352 0.00182911052 0.001522846676345 0.0011818464379

Indicadores de portafolio
Rent. Portafolio -0.66%
Varianza del Portafolio 1.86650E-03
Volatilidad del Portafolio 4.32%
 XL5 Total
19% 100%
0.49%
15.32%

BANCO DE
CREDITO
-0.00059038135
0.001829110516
0.001522846676
0.001181846438
0.006826975778