UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
CURSO DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES
PROF: DEUD SOTO PALOMINO

ECUACIÓN DIFERENCIAL PARCIAL LINEAL DE PRIMER ORDEN

Una E.D.P lineal de primer orden en dos variables independientes tiene la forma

a ( x , y ) u x + b ( x , y ) u y + c ( x , y ) u=f ( x , y ) (1)

donde los coeficientes a , by c, son funciones de x e y y f ( x , y ) es una función dada.

Para resolver este tipo de ecuaciones, es conveniente transformarla a su forma canónica o

estándar, la cual se pueda integrar fácilmente para encontrar su solución. Para esto
utilizamos las características de la ecuación ( 1 ) para efectuar el cambio de variables

β=β ( x , y ) ,η=η ( x , y ) (2)

donde β y η son continuamente diferenciable y su jacobiano J ( x , y )=β x η y −β y η x ≠ 0.

La forma canónica de la E.D.P ( 1 ) representa una ecuación diferencial ordinaria con β
como la variable independiente y η como un parámetro que puede ser entendido como
constante. Como ya sabemos, la ecuación característica de la E.D.P lineal es

dy b ( x , y )
=
dx a ( x , y )

La solución de esta ecuación define una familia de curvas en el plano llamadas curvas
características de la ecuación ( 1 ). Entonces, hacemos el cambio de variable

η ( x , y )=c

y podemos elegir β a nuestra conveniencia y a la condición de que J ≠ 0. Una simple

elección es

β ( x , y )=x

Con esta elección,

J= 1 0 =η y ≠ 0
| |
ηx ηy

A partir de este cambio de variables

β ( x , y )=x ,η ( x , y ) =c

y haciendo uso de la regla de la cadena

u x =u β β x + uη ηx

u y =uβ β y +uη η y

transformamos la E.D.P lineal ( 1 ) a su forma canónica. En general, la ecuación canónica se

puede integrar fácilmente y la solución general de ( 1 ) se puede obtener después de
reemplazar β y η por las variables originales x e y.
Consideremos algunos ejemplos que ilustran este procedimiento, en la práctica es
conveniente elegir η ( x , y )=c y β ( x , y )=x o β ( x , y )=c y η ( x , y )= y de modo que
J ≠ 0.

2 1
Ejemplo 2.2.1. Resolver la E.D.P u x + y u y − u=3
x

Solución: La E.D.P dada tiene la forma de la ecuación ( 1.23 ) con a=1 y b= y 2.

La ecuación característica es

dy b
= = y2
dx a

dy
= y2
dx

O bien

dy
=dx
y2

∫ y −2 dy =∫ dx
−1 1
=x+ c ⟹ x + =c para y ≠ 0
y y

Ahora definimos las nuevas variables. Sea

1
η ( x , y )=x + y β ( x , y )=x
y
Entonces

−1
η x =1 , η y = β x =1 , β y =0
y2

Luego

u x =u β β x + uη ηx ⟹ u x =u β +uη

−u η
u y =uβ β y +uη η y ⟹ u y =
y2

Sustituimos en la E.D.P original

1
u x + y 2 u y − u=3
x

−uη 1
u β +uη + y
2
( )
y 2
− u=3
β

1
u β +uη −uη− u=3
β

1
u β− u=3 ( 1.26 )
β

La cual es una E.D.O de primer orden en η, con factor integrante

1
−∫ dβ 1
=e−lnβ =e ln β
−1
β
e =β−1= .
β

1 11 1
u− u=3
β β ββ β

1 1 1
u − 2 u=3
β β β β

∂ 1 1
∂β β( )
u =3
β

∫ ∂∂β ( 1β u ) ∂ β =3∫ 1β ∂ β

1
u=3 ln|β|+ g ( η )
β
La solución de la ecuación ( 1.26 ) es:

u ( β , η ) =β ( 3 ln|β|+ g ( η ))

Volviendo a las variables originales tenemos que la solución general de la E.D.P es

[
u ( x , y )=x 3 ln |x|+ g x +( 1y )]
Ejemplo 2.2.2 Resolver la ecuación lineal

a u x + b u y +cu=0

donde a , b, c son números y a ≠ 0.

Solución: La ecuación característica es

dy b
=
dx a

a ∫ dy =b∫ dx

a y=b x+ c

bx−ay=c

Definimos las nuevas variables.

η ( x , y )=b x−ay

β ( x , y )=x

Entonces
η x =b , η y =−a , β x =1 , β y =0

Con lo que

u x =u β β x + uη ηx ⟹u x =u β +bu η

u y =uβ β y +uη η y ⟹u y =−uη a

Sustituimos en la E.D.P dada

a ( u β +b u η ) +b (−uη a ) + cu=0

a u β +ab u η−ab uη + cu=0

a u β +cu=0

c
u β + u=0
a

c c
La cual es una E.D.O lineal de primer orden en η con factor integrante e∫ a dβ =e a β .

Multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante

c c
β c β
e u β + e a u=0
a
a

Lo que podemos escribir como

c
∂ aβ
∂β
(
e u =0 )
Integrando con respecto a β se tiene

c
β
a
e u=g ( η )

donde g es cualquier función diferenciable de una variable. Entonces

−c
β
a
u ( β , η ) =e g (η)

Volviendo a las variables originales se tiene que la solución general de la E.D.P es

−c
x
a
u ( x , y )=e g ( bx−ay )

Ejemplo 2.2.3. Resolver u x + cos ( x ) u y +u=xy

Solución: La ecuación característica es

dy
=cos ( x )
dx

Separamos variables e integramos

∫ dy=∫ cos ( x ) dx
y=sen ( x ) +c

y−sen ( x )=c

Definimos las nuevas variables

η ( x , y )= y−sen ( x )

β ( x , y )=x

Entonces

η x =−cos ( x ) , η y =1 , β x =1 , β y =0

Con lo que

u x =u β β x + uη ηx ⟹u x =u β −uη cos ( x )

u y =uβ β y +uη η y ⟹ u y =uη

Sustituimos en la E.D.P dada

u β −uη cos ( x )+ uη cos ( x ) +u=β ( η+sen ( x ) )

u β +u=β ( η+ sen ( x ) )
O bien
u β +u=β ( η+ sen ( β ) )

El factor integrante de esta ecuación diferencial es e∫ dβ =e β . Ahora, multiplicamos la

ecuación diferencial por el factor integrante

e β u β + e β u=e β β ( η+ sen ( β ) )

Lo que podemos escribir como

 ∂ β
( e u ) =e β β ( η+sen ( β ) )
∂β

Integrando con respecto a β, se obtiene

e β u=∫ e β β ( η+ sen ( β )) dβ + g ( η )
e β u=∫ e β ηβ dβ +∫ e β β sen ( β ) dβ+ g ( η )

e β u=η∫ e β β dβ+∫ e β β sen ( β ) dβ + g ( η )

1 1
e β u=η e β ( β−1 ) + β e β [ sen ( β )−cos ( β ) ]+ e β cos ( β )+ g ( η )
2 2

Entonces

1 1
u ( β , η ) =η ( β−1 ) + β [ sen ( β ) −cos ( β ) ]+ cos ( β )+ e−β g ( η )
2 2

Volviendo a las variables originales, tenemos

1 1
u ( x , y )=( y−sen ( x ) ) ( x−1 ) + x [ sen ( x )−cos ( x ) ] + cos ( x )+ e−x g ( y −sen ( x ) )
2 2

EJERCICIOS 2.1.

Encuentre la solución general de la E.D.P dada y verifique la solución por la sustitución en

la ecuación diferencial

1. 3 u x +5 u y −xyu=0

2. 3 x 2 u y +u x =x 5

3. u x −u y + yu=0

4. ( 2 y−x ) u x + y u y =x

5. u x + 4 u y −xu=x

6. −2 ux +u y − yu=0

7. x u x − y u y +u=x
8. x 2 u x −2 u y −xu=x 2

9. u x −xu y =4

10. x 2 u x + xy u y + xu=x− y

11. u x +u y −u= y

12. u x − y 2 u y − yu=0

13. u x + y u y + xu=0

14. x u x + y u y + 2=0

15. x u x +u y =− x2 e− y

MÉTODO DE SEPARACIÓN DE VARIABLES

Antes de abordar el estudio de este método, es necesario mencionar los siguientes teoremas.

Teorema 2.4.1. Considere la E.D.P lineal

F ( D x , D y , ⋯ ) u ( x , y , ⋯ )=ϕ ( x , y , ⋯ ) ( 2.4 .1 )

donde x , y son variables independientes y F ( D x , D y , ⋯ ) es un operador polinomico en

Dx, Dy , ⋯

Entonces la solución de ( 2.4 .1 ) es la suma de la solución general uh de la ecuación homogénea.

F ( D x , D y , ⋯ ) u ( x , y , ⋯ )=0

y cualquier solución particular u p de ( 2.4 .1 ) . Esto es

u ( x , y , ⋯ ) =uh ( x , y , ⋯ ) +u p ( x , y , ⋯ )

Teorema 2.4.2. (Principio de superposición). Sea u1 ( x , y , ⋯ ) ,u 2 ( x , y , ⋯ ) , ⋯ soluciones de la

ecuación

F ( D x , D y , ⋯ ) u ( x , y , ⋯ )=0

Entonces si α 1 , α 2 son constantes cualesquiera

u ( x , y , ⋯ ) =α 1 u1 ( x , y , ⋯ ) +α 2 u2 ( x , y , ⋯ ) +⋯
es también una solución.

El método de separación de variables es una técnica clásica y eficaz en la resolución de varios tipos
de ecuaciones diferenciales parciales. Su característica esencial es transformar las ecuaciones
diferenciales parciales por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. El método consiste
en encontrar soluciones independientes de cada una de las variables independientes de la E.D.P.,
es decir, si la E.D.P contiene dos variables independientes, se deben encontrar dos funciones, una
para cada variable, si por el contrario se tienen tres variables independientes, se deben encontrar
tres funciones, una para cada variable, y así sucesivamente.

Supongamos que tenemos una E.D.P con dos variables independientes, donde la solución sería
encontrar u ( x , y ). Según el método de separación de variables se encontrarán soluciones de la
forma u ( x , y )= X ( x ) Y ( y ). Sustituyendo esta forma de la solución en la E.D.P y el uso de las
condiciones de contorno conduce, en muchas circunstancias, a dos ecuaciones diferenciales
ordinarias para las funciones desconocidas X ( x ) y Y ( y ). De esta manera hemos reducido el
problema de la solución de una ecuación diferencial parcial al problema más familiar de la solución
de una ecuación diferencial que implica solo una variable.
El método a menudo utiliza las series de Fourier, las integrales de Fourier, las series de Bessel y las
series de Legendre.
Ilustremos el método de separación de variables con los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2.4.1. Resolver el problema de valor inicial

∂u ∂u
+2 =0 con u ( 0 , y )=4 e−2 y ( 2.4 .2 )
∂x ∂y

Solución: Supongamos que existe una solución de la forma

u ( x , y )= X ( x ) Y ( y ) ( 2.4 .3 )

Es decir, u se puede expresar como una función sólo de x multiplicada por una función sólo de y
de acuerdo con el método de separación de variables. Entonces

∂u ∂u
= X' Y =XY ' ( 2.4 .4 )
∂x ∂y

Sustituyendo ( 2.4 .4 ) en ( 2.4 .2 ) , tenemos

X ' Y +2 X Y ' =0

X ' −Y '
= ( 2.4 .5 )
2X Y

Como el lado izquierdo de esta ecuación es una función sólo de x y el lado derecho es una función
sólo de y , se deduce que ( 2.4 .5 ) puede ser cierto si ambos lados son iguales a la misma constante,
que llamaremos λ .
Por tanto,

X ' −Y '
= =λ
2X Y

de donde

X ' −2 Xλ=0 Y ' + λY =0

dX dX
=2 Xλ ⟹ =2 λdx
dx X

dX
∫ =2 λ ∫ dx
X

ln | X|=2 λ x +c

X =± e2 λx+c

X =± ec e 2 λx

Estas ecuaciones tienen soluciones, respectivamente, dadas por

X =A e 2 λx y Y =B e− λy

donde A y B son constantes arbitrarias de integración.

Luego la solución general viene dada por

u ( x , y )= AB e 2 λx e−λy

u ( x , y )=C e (2 x− y ) λ

donde AB=C es una constante arbitraria.

Usando las condiciones iniciales dadas, se tiene

u ( 0 , y )=4 e−2 y

u ( 0 , y )=C e− yλ=4 e−2 y

C e− yλ =4 e−2 y

y por lo tanto, se deduce que C=4 y λ=2.

Por consiguiente, la solución es

u ( x , y )=4 e 2 (2 x− y )
 −3 x
Ejemplo 2.4.2. Resolver u x +u=u y ; u ( x , 0 ) =4 e

Solución: Asumamos que existe una solución de la forma

u ( x , y )= X ( x ) Y ( y )

Entonces

∂u ∂u
= X' Y =XY '
∂x ∂y

Sustituyendo en la E.D.P dada, tenemos

X ' Y + XY = XY '

O bien

X' Y'
+ 1= =λ
X Y

de donde

X' Y'
+ 1=λ ; =λ
X Y

Estas ecuaciones tienen soluciones, respectivamente, dadas por

X =A e ( λ−1) x ; Y =B e λy

Luego la solución general es

u ( x , y )= AB e ( λ−1) x e λy

O bien

u ( x , y )=C e (λ−1) x +λy con AB=C

Usando las condiciones dadas, se tiene

u ( x , 0 ) =4 e−3 x

u ( x , 0 ) =C e ( λ−1 ) x =4 e−3 x

C e ( λ−1 ) x =4 e−3 x

Por lo tanto, se deduce que C=4 y λ−1=−3 ⟹ λ=−2.

La solución deseada es

u ( x , y )=4 e−3 x−2 y

−2 y
Ejemplo 2.4.3. Resolver u x +3 u y =0 ; u ( 0 , y )=4 e +3 e−6 y

Solución: Asumamos que existe una solución de la forma u ( x , y )= X ( x ) Y ( y ). Entonces

u x =X ' Y ; u y =XY '

Sustituyendo en la E.D.P dada, se obtiene

X ' Y +3 X Y ' =0

X ' −Y '
=
3X Y

O bien

X ' −Y '
= =λ
3X Y

de donde, tenemos

X ' −3 λX =0 ; Y ' + λY =0

Estas ecuaciones tienen soluciones, respectivamente, dadas por

X =A e 3 λx ;Y =B e−λy

Así

u ( x , y )= A e3 λx B e−λy

O
u ( x , y )=C e (3 x− y ) λ ( 2.4 .6 )

con AB=C es una constante arbitraria. Usando las condiciones dadas tendríamos que

u ( 0 , y )=4 e−2 y + 3 e−6 y

C e− yλ =4 e−2 y +3 e−6 y
Desafortunadamente, esto no puede ser cierto para ninguna selección de las constantes C y λ y
parecería que el método fallara. Sin embargo, si usamos el Teorema 2.4.2 (Principio de
( 3 x− y ) λ ( 3 x− y ) λ
superposición) vemos de ( 2.4 .6 ) que u1=C 1 e y u2=C 2 e 1
son ambas soluciones y
2

así debemos tener también como solución

u ( x , y )=C 1 e( 3 x− y ) λ +C2 e (3 x− y ) λ
1 2

Las condiciones dadas nos llevan ahora a

u ( 0 , y )=C 1 e− y λ +C 2 e− y λ =4 e−2 y +3 e−6 y

1 2

C 1 e− y λ +C 2 e− y λ =4 e−2 y +3 e−6 y
1 2

Por lo tanto, se deduce que si C 1=4 , λ 1=2 ; C 2=3 , λ 2=6

Luego la solución deseada viene dada por

u ( x , y )=4 e 2 (3 x− y )+3 e6 (3 x− y )

2
2 2 2 2 2
Ejemplo 2.4.4. Resolver la E.D.P no-lineal y u x + x u y =( xyu ) con u ( x , 0 ) =3 e x / 4

Solución: Supongamos que u ( x , y )= X ( x ) Y ( y ) es una solución de la E.D.P dada. Entonces

u x =X ' Y ; u y =XY ' ( 2.4 .7 )

Sustituimos ( 2.4 .7 ) en la E.D.P dada para obtener

2 2 2 2 2 2 2
y ( X ' Y ) + x ( XY ' ) =x y ( XY )
o, de manera equivalente,

1 X' 2 1 Y ' 2
x2 X ( ) ( )
+ 2
y Y
=1
o bien

2
1 X' 2 1 Y'
x2
X ( )
=1−
y 2
Y
=λ2 ( )
donde λ 2 es una constante. Entonces,

2
1 X ' 2 2( 1 Y'
2
x X ( )
= λ 2.4 .8 ) ; 1− 2
y Y
=λ2 ( 2.4 .9 ) ( )
Resolviendo para ( 2.4 .8 ) , tenemos
1 X' 2 2 X' dX
2
x X( )=λ ⟹
X
=λx ⟹
X
=λx dx

1 2
λx
X =A e 2 ( 2.4 .10 )

Resolviendo para ( 2.4 .9 ) , tenemos

2
1 Y' Y' dY
1− 2
y Y ( )
= λ ⟹ = √ 1− λ2 y ⟹
2
Y Y
=√1−λ2 y dy

√ 1−λ2 y 2
2 ( 2.4 .11 )
Y =B e

Luego,

1 2
λx
√ 1−λ2 y 2
2 2
u ( x , y )= AB e e
1( 2 2 2
)
λ x + √ 1− λ y
u ( x , y )=C e 2

donde AB=C es una constante arbitraria. Usando la condición dada, se tiene

1 2 1 2
λx x
u ( x , 0 ) =C 2 =3 e 4

1 1 1
de donde, se deduce que C=3 ; λ= ⟹ λ=
2 4 2

Por lo tanto, la solución queda

1 2

u ( x , y )=3 e
[ 4
( x + √3 y 2 ) ]

Ejercicios 2.4.1.

Aplicar el método de separación de variables para resolver las siguientes ecuaciones:

2y
1. u x =u y ; u ( 0 , y ) =e

−y −2 y
2. u x +u y =u ; u ( 0 , y )=2 e + 3 e .

−x −5 x
3. u x + 4 u y =3 u; u ( x , 0 )=4 e −e
 −3 x
4. u x +u=u y; u ( x , 0 ) =4 e

2
5. u x u y =u

−2 y
6. u x + 2u y =0 ; u ( 0 , y ) =3 e

7. y 2 u 2x + x 2 u2y =( xyu )2.

8. x 2 u xy +9 y 2 u=0 ; u ( x , 0 )=e 1/ x

9. y ux −x u y =0

10. u xx +u yy =0

11. u x −u y =0 ;u ( 0 , y )=2e 3 y

12. u x −u y =u ; u ( x ,0 )=4 e−3 x

13. a u x + b u y =0 ; u ( x ,0 )=α e βx donde a , b , α y β son constante