FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CARRERA DE FINANZAS
RIESGOS FINANCIEROS

CASOS PRACTICOS RENDIMIENTO ESPERADO

1. Suponga que sus posibles estimaciones de los rendimientos a un año por invertir en la acción
ordinaria de la A.A. Eye-Eye Corporation fueran las siguientes:

Probabilidad de ocurrencia 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1

Rendimiento posible −10% 5% 20% 35% 50%

a. ¿Cuál es el rendimiento esperado?

b. Suponga que los parámetros que determinó en el inciso a) corresponden a una distribución de
probabilidad normal. ¿Cuál es la probabilidad de que el rendimiento sea cero o menos?, ¿menos
del 10%?, ¿más del 40%? (Suponga una distribución normal).

2. Jerome J. Jerome está considerando invertir en acciones que tienen la siguiente distribución de
rendimientos posibles a un año:

Probabilidad de ocurrencia 0.10 0.20 0.30 0.30 0.10

Rendimiento posible −0.10 0.00 0.10 0.20 0.30

a. ¿Cuáles son el rendimiento esperado asociado con la inversión?

3. Summer Storme está analizando una inversión. El rendimiento esperado a un año sobre la inversión
es del 20 por ciento. La distribución de probabilidad de los rendimientos posibles es
aproximadamente normal con una desviación estándar del 15 por ciento.

a. ¿Cuáles son las posibilidades de que la inversión arroje un rendimiento negativo?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el rendimiento sea mayor del 10%?, ¿del 20%?, ¿del 30%?, ¿del
40%?, ¿del 50%?
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