La Compañía ABC ha desarrollado una nueva línea de productos.

La Administración debe decidir

una estrategia de marketing y producción adecuada. Se consideran tres estrategias, las cuales
denominaremos: A (agresiva), B (básica) y C (precavida). Las condiciones del mercado bajo estudio
se denotan mediante S (fuerte) o W (débil). Las mejores estimaciones de la Administración para
cada caso se muestran en la tabla siguiente:

ALTERNATIVA DE DECISION ESTADOS DE LA NATURALEZA

S W
A 30 -8
B 20 7
C 5 15

1. Criterio maximin o de wald

ALTERNATIVA DE ESTADOS DE LA MINIMAS

DECISION NATURALEZA GANACIAS
S W
A 30 -8 -8
B 20 7 7 MAXIMO
C 5 15 5

La decisión optima con este criterio será invertir con la alternativa B

2. Criterio minimax o de Savage

ALTERNATIVA DE DECISION ESTADOS DE LA NATURALEZA

S W
A 30 -8
B 20 7
C 5 15

30 15

Máximos de cada columna

 ALTERNATIVA DE ESTADOS DE LA MAXIMOS
DECISION NATURALEZA COSTOS DE
S W OPORTUNIDAD
A 0 23 23
B 10 8 10 Mínimo
C 25 0 25

La decisión optima con este criterio seria invertir con la alternativa B por tener el menor costo de
oportunidad

3. Criterio maximax

ALTERNATIVA DE ESTADOS DE LA MAXIMAS

DECISION NATURALEZA GANANCIAS
S W
MAXIMO
A 30 -8 30
B 20 7 20
C 5 15 15

La decisión optima seria invertir en un negocio en desarrollo por presentar la máxima

ganancia posible

4. Criterio de razonamiento insuficiente o de Laplace

ALTERNATIVA DE ESTADOS DE LA
DECISION NATURALEZA
S W
A 30 -8
B 20 7
C 5 15
PROBABILIDAD 0.45 0.55

Valores esperados:

 E(X1) = E (D1) = 30*0.45+-8*0.55 =9.1 MAXIMO

 E(X2) = E (D2) = 20*0.45+-7*0.55 =5.15
 E(X3) = E (D3) = 5*0.45+-15*0.55 =-6
  Criterio de Hurwicz

ALTERNATIVA DE ESTADOS DE LA MAXIMAS

DECISION NATURALEZA GANACIAS
S W Α=0.6
A 30 -8 -8
B 20 7 7
C 5 15 5

T(A) ganancia máxima: 0.6*30+0.6*(-8) =13.2

T(B) ganancia máxima: 0.6*20+0.6*(7) =16.2
T(B) ganancia máxima: 0.6*5+0.6*(15) =12 MAXIMO

La decisión optima seria invertir con la alternativa B

Criterios decisión de riesgo

1. Criterio de valor esperado

Probabilidad: (0.45) y (0.55)

 VE(A) =0.45*30+0.55*-8=9.1
 VE(B) =0.45*20+0.55*7=12.85 MAXIMO
 VE(C) =0.45*5+0.55*15=10.5

 Respuesta: La alternativa B, pues proporciona el máximo de los valores esperados

de 12.85
 Un problema de este criterio es que no considera las situaciones ante posibles
perdidas

2. Criterio de nivel de aspiración

 Estados de la
Naturaleza
Probabilidades 0.45 0.55
Alternativas S W M(Ai) MAXIMO
A 30 -8 0.45+0.55=1
B 20 7 0.55
C 5 15 0.55
 Respuesta: Elegir la alternativa A, pues proporciona el máximo de la suma de las
probabilidades correspondientes a 1. Que pasan el nivel de aspiración

3. Criterio de futuro más probable

Estados de la
Naturaleza
Probabilidades 0.45 0.55
Alternativas S W
A 30 -8 -8
B 20 7 7 MAXIMO
C 5 15 15
 Respuesta: Elegir la alternativa C correspondiente al mejor pago de 15
 Apropiado para decisiones no repetitivas
4. Criterios de decisión riesgo

Estados de la Estados de la VEi

Naturaleza Naturaleza
Probabilidades 0.45 0.55 Probabilidades 0.45 0.55
Alternativas S W Alternativas S W
A 30 -8 A 0 23 12.65
B 20 7 B 10 8 8.9
C 5 15 C 25 0 11.25

Mayor de 30

 Ve(A)=0.45*0+0.55*23=12.65
Alt. S  Ve(B)=0.45*10+0.55*8=8.9
A 30-30=0  Ve(C)= 0.45*25+0.55*0=11.25 Mínimo

B 30-20=10

C 30-5=25

Respuesta: Elegir la alternativa B, proporciona la menor perdida esperada

5. Valor de la Estados de la información perfecta

Naturaleza
Probabilidades 0.45 0.55
Alternativas S W
A 30 -8
B 20 7
C 5 15

Valor Esperado de la Información perfecta

0.45*30+0.55*15=21.75
EIP=CO-EV=21.75-12.85=8.9
Además, la Administración también estima que las probabilidades de que el Mercado sea
fuerte o débil son 0.45 y 0.55 respectivamente.

A pesar de lo atrayente de los resultados del análisis anterior la Administración de ABC

tiene la opción de pedir al grupo de investigación de marketing un estudio de mercado.
Dentro de un mes, este grupo puede informar si el estudio fue alentador (E) o
desalentador (D). En el pasado, dichos estudios han tendido a señalar la dirección
correcta: Cuando el mercado tiende a ser fuerte, dichos estudios resultan alentadores el
60% de las veces y fueron desalentadores el 40% de las veces. Por otro lado, cuando el
mercado resultó débil, los estudios fueron alentadores el 30% de las veces y
desalentadores el 70% de las veces. Dicho estudio costaría $500 000. Haciendo uso de la
estadística bayesiana obtener la ganancia esperada con la información adicional (GECIA) y
la ganancia esperada de la información adicional (GEIA) a fin de determinar hasta cuanto
invertir en dicho informe adicional. ¿Convendrá que la administración decida ordenar el
estudio de mercado o no?
Estados de la
Naturaleza
Probabilidades 0.45 0.55
Alternativas S W
A 30 -8
B 20 7
C 5 15

Teorema de Bayes: P(S)=0.45, P(W)=0.55

Probabilidades condicionales:

P(E/S) =0.6 (fuerte)

P(D/S) =0.4(fuerte)
P(E/W) =0.3(débil)
P(D/W) =0.7(débil)
Para el problema viene a ser:

P(E)= P(E/S) *P(S)+P(E/W) *(P/W)

= (0.6) *(0.45) +(0.3) *(0.55)

=0.435

P(D)=P(D/S) *P(S)+P(D/W) *P(W)

= (0.4) *(0.45) +(0.7) *(0.55)
=0.565

NECESITAMOS CALCULAR LAS SIGUIENTES PROBABILIDADES CONDICIONALES

FORMULA:

P ( ES )∗P ( S ) = ( 0.6)∗(0.45) =0.621

P ( ES )= P(E) (0.435)

P ( DS )∗P ( S) = ( 0.4 )∗(0.45) =0.318

P ( DS )= P ( D) (0.565)

P ( WE )∗P ( W ) = ( 0.3)∗(0.55) =0.379

P ( WE )= P( E ) (0.435)
 P ( WD )∗P ( W ) = ( 0.7)∗(0.55) =0.682
P ( WD )= P (D ) (0.565)

El valor esperado cuando se realiza un estudio de mercado es de 12.96, lo que es mayor

que cuando no se realiza el estudio.

Calculamos el costo de estudio

EVSI= (12.96+0.5)-12.85=0.61
EVPI= (30) *(0.45) +(15) *(0.55)-12.85=8.90

Se puede ver que el estudio de mercado no es muy efectivo. Si lo fuera el valor de EVSI
debería ser mucho mas cercano al valor EVPI.Pero su EVSI es mayor que su costo, así que
conviene realizarlo.