ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA Test Ansari – Bradley (Comparación de Varianzas)

ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA
Test Ansari – Bradley (Comparación de
Varianzas)

17 de mayo de 2020
ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA Test Ansari – Bradley (Comparación de Varianzas)

Contenido

1 Introducción

2 Test Ansari – Bradley (Comparación de Varianzas)

3 Metodologı́a de aplicación

4 Comparación de varianzas- Ejemplo

5 Conclusiones

6 Bibliografı́a
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Test Ansari – Bradley (Comparación de Varianzas)

Test Ansari – Bradley (Comparación de Varianzas)

Ansari y Bradley (1960), propone comparar las variaciones y probar si existe o
no diferencias entre ellas

Hipótesis estadı́stica
H0 : σ12 = σ22 vs H0 : σ12 6= σ22 , σ12 < σ22 ,σ12 > σ22

Entre sus caracterı́sticas mas relevantes se tiene que:

La prueba de Ansari-Braley asume las medianas de ambas poblaciones

iguales, tambien se puede aplicar en poblaciones de medianas diferentes
siempre y cuando estas sean conocidas y se resuelvan por empates

La prueba clasifica sus observaciones en orden ascendente como el

procedimiento de Wilcoxon – Mann- Whitney

La prueba de Ansari- Bradley trabaja bajo el supuesto de que sus

poblaciones deben ser independientes
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Metodologı́a de aplicación

Metodologı́a de aplicación

1. Las dos muestras se unen en una muestra conjunta y se ordenan

ascendentemente.
2. Se asigna el coeficiente instrumental Ci 1 en caso de la primera población
y 0 para la segunda población
3. Se calcula los rankings de la siguiente manera:
Cuando el tamaño de muestra n es impar
n+1
Ri = 1, 2, 3, ..., 2
, ..., 3, 2, 1

Cuando el tamaño de muestra n es par

Ri = 1, 2, 3, ..., n2 , ..., 3, 2, 1

Cuando el tamaño de la muestra conjunta n = nA + nB > 20 se emplea la

aproximación asintótica a una distribución normal N(0, 1)
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Metodologı́a de aplicación

Estadı́stico de prueba

Pn
W = i=1 Ci .Ri → Estadı́stico de prueba

Distribución de referencia: contraste bilateral

Zp = |W
√−E [W ]|
Var [W ]

Distribución de referencia: contraste unilateral

W −E [W ]
Zp = √
Var [W ]
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Metodologı́a de aplicación

Esperanza y Varianza
Cuando el tamaño de la muestra es impar
nA (n+1)2 nA .nB (n+1).(n2 +3)
E (W ) = 4n Var (W ) = 48n2

Cuando hay presencia de empates se utiliza la varianza corregida

Pg 2
nA nB i=1 th Rh nA nB (n+1)4
Varc (W ) = n(n−1) − 16n2 (n−1)

Cuando el tamaño de la muestra es par

nA (n+2) nA .nB .(n2 −4)
E (W ) = 4 Var (W ) = 48n2

Cuando hay presencia de valores empatados se utiliza la varianza corregida

Pg 2
nA nB i=1 th Rh nA nB (n+2)2
Varc (W ) = n(n−1) − 16(n−1)

- g = Número de rangos diferentes que aparecen observaciones

repetidas
- th = Tamaño h-ésimo grupo
- Rh = Rango medio h-ésimo grupo
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Comparación de varianzas- Ejemplo

Comparación de varianzas

En la siguiente tabla se presentan el promedio de gastos diarios de los

turistas que visitan dos paises de Europa, Españe e Italia

Hipótesis estadı́stica:
2 2 2 2
H0 : σSpain = σItaly Ha : σSpain > σItaly

Mesp : 326
Meit : 206
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Comparación de varianzas- Ejemplo

Comparación de varianzas
Para aplicar el test de Ansari Bradley, se debe cumplir el supuesto que las
medianas sean identicas por lo tanto:
España Italia Xsp − Mesp Xit − Meit
300 128 -26 -78
351 300 25 94
326 189 0 -17
482 97 156 -109
227 341 -99 135
211 493 -115 287
326 0
469 143
614 288
129 -197
265 -61
377 51
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Comparación de varianzas- Ejemplo

Comparación de varianzas
Se construye la muestra conjugada y se le asigna el coeficiente instrumental
el cual 1 sera para las diferencias de España y 0 para las de Italia, como el
tamaño de muesta es par Ri = 1, 2, 3, ..., n+1
2 , ..., 3, 2, 1
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Comparación de varianzas- Ejemplo

Comparación de varianzas

Estadistico de prueba:
P20
W = i=1 ci Ri = 75

Se emplea la aproximación asintótica a una distribución N(0, 1), considerando la

varianza corregida por presencia de valores repetidos:

Pg
nA (n+2)2 nA nB t R2
i=1 h h nA nB (n+2)2
E (W ) = 4
= 66 Varc (W ) = n(n−1)
− 16(n−1)
= 249,63

Pg 2
* i=1 th Rh = 790, 5

- g = Número de rangos diferentes que aparecen observaciones repetidas

- th = Tamaño h-ésimo grupo
- Rh = Rango medio h-ésimo grupo
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Comparación de varianzas- Ejemplo

Comparación de varianzas

Distribución de referencia:
W −E [W ]
Zp = √ = √75−66 = 0,5696
Varc [W ] 249,63

Decisión: como 0,5696 > −0,17 = Z0,05 Se rechaza la hipotesis nula,

conclueyndo que la dispersión de gastos medio de España diferente a Italia,
con un nivel de significancia del 5 %
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Conclusiones

Conclusiones

De acerdo con el ejemplo aplicativo se determinó que las varianzas

son diferentes para los dos grupos de investigación.
El efecto de alinear las muestras, sobre la base de las medianas
muestrales significa que la prueba no es exacta en el sentidode que
hay una tendencia de dar valores p pequeños.
En la mayoria de articulos del test de ansari-bradley se hallaron
diferentes metodologı́as de aplicación, donde se realiza el calculo
convencial, en contraste con otros libros se encontro que el calculo
de la desviación del promedio de los rangos hace un poco diferente
su desarrollo.
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Conclusiones

Otras pruebas similares

Parametricas
F-test (razón de varianzas)
Test de Levene
Test de Bartlett
Test de Brown-Forsyth
Prueba C de Cochran

No parametricas
Test de Fligner-Killeen
Test Siegel Tukey
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Conclusiones

Conclusiones

Comentario: Haciendo una comparación con la prueba de Siegel

Tukey para el mismo ejemplo planteado se puede obeservar que el
valor p de este estudio es ligeramente mayor que el de la prueba de
Tukey.
Se encontró que hay una forma analoga a la prueba de
Ansari-Bradley llamada prueba Mood, se sustenta en una alternativa
de usar |di | como score pero elevadolo al cuadrado
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Bibliografı́a

Bibliografı́a

Peter Sprent
Applied Nonparametric Statistical Methods, third edition
Brenda Maria Duarte Reyes,
Elementos de Inferencia no Paramétrica-Universidad de Sevilla

Nathaniel E. Helwig Nonparametric Dispersion and Equality Tests.

Statistics University of Minnesota (Twin Cities)

Practical nonparametric statistics. Conover, W. J.(1971).New York

https://rpubs.com/JoaquinA R/218466

https://www.youtube.com/watch?v=1Igy1Yt9TFIt=315s