Tema 1. Clasicacion de las EDP.

Caractersticas
1.1. Deniciones y notaci on
En este curso vamos a seguir y a ampliar el estudio de las Ecuaciones en Derivadas Parciales
(EDP) iniciado en la asignatura de cuarto curso, EDP y An alisis Funcional. Comenzamos
recordando algunos conceptos introducidos el a no pasado en la referida asignatura.
De manera imprecisa, una edp es una ecuacion en la que la incognita es una funcion de
dos o mas variables independientes, y tal que en dicha ecuaci on aparecen derivadas parciales,
respecto de las variables independientes, de la funcion inc ognita. Se denomina orden de una
edp al mayor de los ordenes de las derivadas parciales que aparecen en la misma. As, por
ejemplo, si u = u(x
1
, x
2
) es una funcion inc ognita de las dos variables independientes x
1
y x
2
, y
F : IR IR es una funci on dada, entonces la ecuaci on F

u +

4
u
x
4
1

= 0 es una edp de cuarto

orden.
Denici on 1.1. Sea N un entero mayor que 1. Una edp de segundo orden en las N variables
independientes x
1
, x
2
, ..., x
N
y en la funcion incognita u = u(x
1
, x
2
, ..., x
N
), es una expresion de
la forma
(1.1) F

x
1
, x
2
..., x
N
, u,
u
x
1
,
u
x
2
, ...,
u
x
N
,

2
u
x
2
1
, ...,

2
u
x
i
x
j
, ...,

2
u
x
2
N

= 0,
donde, por jar ideas, F : U IR, con U IR
N
2
+2N+1
abierto, es una funcion continua dada,
es decir, con la notacion habitual, F C
0
(U).
Observaci on 1.2. En la denicion precedente, para simplicar la notacion, es costumbre de-
notar
x = (x
1
, x
2
..., x
N
), u = u(x), u = Du =

u
x
1
,
u
x
2
, ...,
u
x
N

,
el denominado gradiente, y
D
2
u =

2
u
x
2
1
, ...,

2
u
x
i
x
j
, ...,

2
u
x
2
N

,
y con esta notaci on escribir la edp (1,1) como
(1.2) F(x, u, Du, D
2
u) = 0.
1
2 1.1. Deniciones y notacion
A diferencia de lo que sucede con las ecuaciones diferenciales ordinarias, no existe una
teora general de las edp, ni de las edp de segundo orden. Lo que se puede desarrollar son
teoras generales de tipos de edp.
El concepto de soluci on de una edp resulta de capital importancia. Para la ecuaci on (1,2), el
citado concepto, que a primera vista parece evidente, ha dado lugar al desarrollo de conceptos
de gran importancia en la actualidad, tales como la teora de Distribuciones, los espacios de
Sobolev, etc, que ser an introducidos en la segunda parte de este Curso.
Por el momento, nos limitamos a introducir el concepto siguiente:
Denici on 1.3. Una solucion clasica de (1,2) es cualquier pareja (U, u) tal que
1. U IR
N
es un abierto no vaco,
2. u C
2
(U),
3. (x, u(x), Du(x), D
2
u(x)) U x U y
4. F(x, u(x), Du(x), D
2
u(x)) = 0 x U.
Se dice entonces que u es solucion de (1,2) en el abierto U.
Como ya ha sido dicho, no existe una teora general para las edp de segundo orden. Ademas,
no todas estas ultimas resultan tener el mismo interes; las hay que tienen tan s olo un interes
puramente academico, mientras que hay otras cuyo interes reside en su origen en la Fsica, en
otra Ciencia de la Naturaleza, o en las Matem aticas mismas. Nosostros nos vamos a interesar
preferentemente por este ultimo tipo de edp de segundo orden.
A continuaci on, introducimos un caso particular muy importante de la edp (1,2).
Denici on 1.4. Una edp lineal de segundo orden en la incognita u y en las variables indepen-
dientes x = (x
1
, x
2
, ..., x
N
), es una edp de la forma
(1.3)
N

i,j=1
a
ij
(x)

2
u
x
i
x
j
+
N

i=1
b
i
(x)
u
x
i
+ c(x)u = f(x),
donde a
ij
, b
i
, c y f son funciones dadas en C
0
(), con un abierto de IR
N
. A las funciones
a
ij
, b
i
y c se las denominan los coecientes de (1,3), mientras que la funcion f es denominada
el termino independiente de la ecuacion.
Si f 0, se dice que (1,3) es homogenea. Si las funciones a
ij
, b
i
y c son todas constantes,
se dice que (1,3) es una edp lineal de segundo orden con coecientes constantes.
Observaci on 1.5. En (1,3) siempre supondremos, lo cual no es restrictivo, que a
ij
a
ji
.
Evidentemente, una solucion cl asica de (1,3) es cualquier par (U, u) tal que U sea un
abierto no vaco, u C
2
(U), y
N

i,j=1
a
ij
(x)

2
u(x)
x
i
x
j
+
N

i=1
b
i
(x)
u(x)
x
i
+ c(x)u(x) = f(x) x U.
Manuel Gonzalez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico, Universidad de Sevilla
3
Observaci on 1.6. Otras dos clases muy importantes de edp de segundo orden son las semili-
neales, que son de la forma
N

i,j=1
a
ij
(x)

2
u
x
i
x
j
= f(x, u, Du),
y las edps cuasilineales, cuya forma general es
N

i,j=1
a
ij
(x, u, Du)

2
u
x
i
x
j
= f(x, u, Du).
1.2. Caractersticas para EDP lineales y semilineales de
segundo orden. Clasicaci on
Empezaremos nuestro estudio en el caso en el que la dimension del espacio N vale 2. Al
igual que sucede con las ecuaciones diferenciales ordinarias, en la pr actica los problemas que
se plantean para las edp suelen consistir en a nadir a la ecuaci on una o varias condiciones
adicionales que han de ser satisfechas por la soluci on. Como vamos ahora a ver, ya en el caso de
las edp lineales de segundo orden con coecientes constantes el comportamiento frente a unas
mismas condiciones vara de una ecuacion a otra.
Supongamos jada una funci on C
1
(IR), y consideremos los problemas
(a)

2
u
x
1
x
2
= 0 en IR
2
u(x
1
, 0) = 0 en IR
u
x
2
(x
1
, 0) = (x
1
) en IR,
(b)

2
u
x
2
1

u
x
2
= 0 en IR
2
u(x
1
, 0) = 0 en IR
u
x
2
(x
1
, 0) = (x
1
) en IR,
(c)

2
u
x
2
1
+

2
u
x
2
2
= 0 en IR
2
u(x
1
, 0) = 0 en IR
u
x
2
(x
1
, 0) = (x
1
) en IR,
(d)(a)

2
u
x
2
1

2
u
x
2
2
= 0 en IR
2
u(x
1
, 0) = 0 en IR
u
x
2
(x
1
, 0) = (x
1
) en IR.
En los cuatro problemas nos planteamos hallar una soluci on cl asica global, es decir, una funci on
u C
2
(IR
2
) tal que satisfaga las condiciones (denominadas iniciales) u(x
1
, 0) = 0 y
u
x
2
(x
1
, 0) =
(x
1
) para todo x
1
IR, y tambien satisfaga la edp correspondiente en todo IR
2
. Analicemos
que sucede en cada uno de los cuatro problemas.
Manuel Gonzalez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico, Universidad de Sevilla
4 1.2. Caractersticas para EDP de segundo orden. Clasicacion
Problema (a) Si u es solucion de (a), entonces es inmediato concluir que ha de suceder que

(x
1
) = 0 para todo x
1
IR. Es decir, para que el problema (a) posea solucion clasica
global, es necesario que sea constante, a esta condici on se la denomina una condicion
de compatibilidad para el problema (a). Por otra parte, si c, entonces el problema
(a) posee una innidad de soluciones; as, por ejemplo, todas las funciones de la forma
u(x
1
, x
2
) = cx
2
+ ax
2
2
, con a IR arbitrario, son soluciones de (a). En resumen, para el
problema (a), en caso de existir soluci on existen innitas.
Problema (b) Si u es solucion de (b), entonces en particular

2
u
x
2
1
(x
1
, 0) =
u
x
2
(x
1
, 0), pero
u(x
1
, 0) = 0 x
1
IR

2
u
x
2
1
(x
1
, 0) = 0 x
1
IR,
con lo que, como se ha de satisfacer
u
x
2
(x
1
, 0) = (x
1
), obtenemos que ha de ser 0.
Es decir, el problema (b) posee soluci on si y solo es identicamente nula. Observese que
la conclusion en este caso parece natural si se piensa que la edp en (b) es de primer orden
en la variable x
2
, mientras que se estan imponiendo dos condiciones en x
2
= 0.
Problema (c) Si u es solucion de (c), entonces la funci on v(x
1
, x
2
) denida por
v(x
1
, x
2
) =

x
1
0
u
x
2
(s, 0) ds

x
2
0
u
x
1
(x
1
, t) dt (x
1
, x
2
) IR
2
,
pertenece evidentemente a C
1
(IR
2
), satisface
v
x
2

u
x
1
en IR
2
, y para (x
1
, x
2
) IR
2
,
v
x
1
(x
1
, x
2
) =
u
x
2
(x
1
, 0)

x
2
0

2
u
x
2
1
(x
1
, t) dt =
=
u
x
2
(x
1
, 0) +

x
2
0

2
u
x
2
2
(x
1
, t) dt =
u
x
2
(x
1
, x
2
).
As pues, la pareja de funciones u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en
todo IR
2
, lo que en particular implica que u es una funcion analtica en IR
2
, y por tanto
ha de ser una funci on analtica en IR. As pues, si no es una funcion analtica el
problema (c) no posee solucion cl asica.
Problema (d) Es sencillo comprobar que u(x
1
, x
2
) =
1
2

x
1
+x
2
x
1
x
2
(s) ds es una solucion del
problema (d). De hecho, de la asignatura EDP y Analisis Funcional se sabe que la soluci on
as obtenida es la unica solucion cl asica del problema. As pues, para cualquier C
1
(IR
2
)
el problema (d) posee una y s olo una soluci on clasica global.
Observaci on 1.7. Las ecuaciones que aparecen en los problemas (a) y (d) son esencialmente
equivalentes, en el sentido de que una puede ser obtenida de la otra mediante un cambio global
de variables independientes. En efecto, si se denen las nuevas variables y
1
e y
2
mediante las
igualdades y
1
= x
1
+x
2
e y
2
= x
1
x
2
, es inmediato comprobar que, en las nuevas variables, la
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5
edp

2
u
x
2
1

2
u
x
2
2
= 0 se transforma en 4

2
u
y
1
y
2
= 0. El hecho de que, no obstante, los problemas
(a) y (d) se porten de manera diferente, radica como veremos a continuaci on en el lugar, la
recta x
2
= 0, en que se han tomado los datos iniciales.
Para entender que ocurre en cada uno de los cuatro ejemplos propuestos, trabajaremos con
una ecuacion semilineal de segundo orden en dos variables independientes (que denotaremos
ahora x e y). Cambiaremos la notaci on utilizada hasta ahora y denotaremos u
x
, u
y
, u
xx
, ... a
las distintas derivadas parciales de la funci on u respecto de las variables independientes. Con
esta notacion consideramos
(1.4) a(x, y)u
xx
+ 2b(x, y)u
xy
+ c(x, y)u
yy
= d(x, y, u, u
x
, u
y
)
donde a, b, c y d son funciones regulares dadas. El problema de Cauchy para (1,4) consiste en
hallar una soluci on u de (1,4) que verique condiciones dadas para u, u
x
y u
y
sobre una curva
dada del plano. Supongamos que viene dada en forma parametrica
x = f(s), y = g(s)
y prescribamos sobre la curva el dato de Cauchy
(1.5) u|

= h(s), u
x
|

= (s), u
y
|

= (s).
Basta derivar respecto de s en la primera condicion de Cauchy para darse cuenta de que el dar
tres condiciones para u sobre impone las condiciones de compatibilidad
h

(s) = (s)f

(s) + (s)g

(s)
sobre los datos de Cauchy. As, no mas de dos funciones h, , pueden ser prescritas. En
cualquier caso, razonando de manera parecida, tambien podemos obtener condiciones de com-
patibilidad para las derivadas de mayor orden
u
xx
(f(s), g(s))f

(s) + u
xy
(f(s), g(s))g

(s) =

(s),
u
xy
(f(s), g(s))f

(s) + u
yy
(f(s), g(s))g

(s) =

(s).
De este modo, si u(x, y) es soluci on de (1,4)(1,5) obtenemos que las derivadas segundas de u
a lo largo de la curva deben vericar el sistema lineal
(1.6)

a(f(s), g(s))u
xx
+ 2b(f(s), g(s))u
xy
+ c(f(s), g(s))u
yy
= d(s)
f

(s)u
xx
+ g

(s)u
xy
=

(s)
f

(s)u
xy
+ g

(s)u
yy
=

(s).
donde la funci on d(s) = d(f(s), g(s), h(s), (s), (s)). Estas derivadas segundas quedan deter-
minadas de forma unvoca siempre que
(1.7) (s) =

a(f(s), g(s)) 2b(f(s), g(s)) c(f(s), g(s))

f

(s) g

(s) 0
0 f

(s) g

(s)

= a (g

)
2
2bf

+ c (f

)
2
sea no nulo. En el caso contrario, es decir si (s) = 0, el sistema (1,7) puede no tener solucion
o, en caso de que la tenga, tendra un n umero innito. Lo dicho hasta ahora justica la
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6 1.2. Caractersticas para EDP de segundo orden. Clasicacion
Denici on 1.8. Se dice que la curva es caracterstica respecto de la ecuacion (1,4) si (s) = 0
a lo largo de . Se dice que es no caracterstica (respecto de la ecuacion (1,4)) si (s) = 0 a lo
largo de .
Es claro que en el caso de que la curva donde se da la condicion de Cauchy sea carac-
terstica, el sistema (1,6) es singular y, a menos que se impongan condiciones de compatibilidad,
no posee soluci on.

Esta es la raz on por la cual generalmente el sistema (1,4)(1,5) no posee
soluci on cuando el dato de Cauchy se impone sobre una curva caracterstica.
La condicion de curva caracterstica (1,7) puede ser escrita
a(x, y)(dy)
2
2b(x, y)dxdy + c(x, y)(dx)
2
= 0.
Si a = 0, podemos despejar dy/dx y obtener la ecuaci on diferencial ordinaria (si c = 0, una
ecuaci on an aloga se obtiene para dx/dy)
(1.8)
dy
dx
=
b(x, y)

b
2
(x, y) a(x, y)c(x, y)
a(x, y)
cuyas soluciones y = y(x) proporcionan las curvas caractersticas de (1,4). En el caso de que la
curva venga dada de forma implcita mediante la ecuaci on (x, y) = 0, teniendo en cuenta
que
x
dx +
y
dy = 0 a lo largo de , la condici on de que sea caracterstica se escribe:
a(x, y)
2
x
+ 2b(x, y)
x

y
+ c(x, y)
2
y
= 0.
En los ejemplos precedentes, la curva donde se impuso el dato de Cauchy viene dada de
forma implcita como y = 0 (
x
= 0 y
y
= 1). Es facil comprobar que en los ejemplos (a)
y (b) el dato inicial esta impuesto sobre curvas caractersticas respecto de la ecuaci on y los
ejemplos (c) y (d) sobre curvas no caractersticas. S olo en el ultimo de los casos es posible dar
un resultado de existencia y unicidad de soluci on cl asica para datos C
1
(IR).
Observaci on 1.9. Especialmente signicativo es el caso (c) donde, a pesar de haber impuesto
el dato inicial sobre una curva no caracterstica, obtenemos como condici on necesaria para la
existencia de solucion clasica que sea analtica en IR.
La existencia o no de caractersticas esta asociada al signo de la cantidad
D(x, y) = a(x, y)c(x, y) b
2
(x, y),
cantidad denominada discriminante de la ecuacion (1,4) en el punto (x, y) G. As podemos
denir
Denici on 1.10. La ecuacion (1,4) es llamada hiperbolica, parabolica o elptica en el punto
(x, y) G si el discriminante D de la ecuacion en el punto (x, y) es negativo, nulo o positivo
respectivamante. La ecuacion (1,4) es hiperbolica, parabolica o elptica en G si lo es en cada
uno de sus puntos.
Manuel Gonzalez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico, Universidad de Sevilla
7
Observaci on 1.11. Supongamos que los coecientes a, b y c son constantes. La expresi on
(x, y)

a b
b c

x
y

= 0,
representa geometricamente en coordenadas cartesianas una hiperbola si acb
2
< 0, una elipse
si ac b
2
> 0 y una par abola si ac b
2
= 0. Ello justica la terminologa empleada en la
denici on anterior.
Ahora es f acil deducir que
Si (1,4) es hiperb olica en G existen dos curvas caractersticas de la ecuaci on funcional-
mente independientes.
Si (1,4) es parab olica en G entonces, existe una unica curva caracterstica de la ecuaci on
funcionalmente independiente.
Si (1,4) es elptica en G, entonces la ecuaci on no posee curvas caractersticas (reales).
Ejercicio 1. Demostrar los puntos anteriores.
Ejemplo 1. La ecuaci on del ejemplo (a) visto anteriormente es hiperbolica en todo IR
2
(b 1,
a c 0). Si buscamos las curvas caractersticas de la forma (x, y) = c, estas son soluci on
de 2
x

y
= 0, de donde obtenemos las dos familias de curvas
x = c, y = c.
En el ejemplo (b) es f acil comprobar que la ecuacion es parabolica en IR
2
(a 1, b c 0).
Tambien es facil ver que las caractersticas son de la forma y = c.
La ecuaci on del ejemplo (c) es elptica en IR
2
(a c 1, b 0). En este caso no existen
caractersticas.
La ecuacion del ejemplo (c) es hiperb olica en IR
2
(a 1, b 0, c 1). Las dos familias
de curvas caractersticas vienen dadas por x + y = c, x y = c.
Por ultimo, consideramos la ecuacion
yu
xx
+ u
yy
= 0
cuyo discriminante viene dado por D(x, y) = y. As, la ecuaci on es hiperb olica en {y < 0},
parab olica en {y = 0} y elptica en {y > 0}. Cuando y < 0 podemos calcular las caractersticas
que seran soluciones de la ecuaci on diferencial
y (y

)
2
+ 1 = 0,
es decir, 3x (y)
3/2
= c (y < 0). No existen caractersticas para y > 0, region donde la
ecuaci on es elptica.
Observaci on 1.12. Es posible generalizar el concepto de (hipersupercie) caracterstica tanto
al caso de la EDP lineal N-dimensional (1,3) como al caso de EDP no lineales (ver [Renardy-
Rogers]). El concepto de hipersupercie caracterstica est a ntimamente relacionado con el im-
portante teorema de Cauchy-Kowaleskaya que arma la existencia de soluci on local analtica de
un problema de Cauchy para un sistema de EDP con condici on inicial sobre una hipersupercie
no caracterstica cuando los coecientes de la ecuacion, el dato inicial y la hipersupercie son
analticos (ver [John]).
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8 1.3. Reduccion a la forma canonica. Clasicaci on
1.3. Reduccion de EDP lineales a la forma can onica. Cla-
sicaci on en el caso general
Nos planteamos en esta seccion establecer una clasicaci on de ecuaciones lineales de segundo
orden en el caso general N > 2. Probaremos que cuando consideramos ecuaciones con coe-
cientes constantes, estas pueden reducirse a una forma simplicada denominada canonica. En
el caso particular N = 2 haremos esta reducci on en el caso semilineal con coecientes variables.
Empezamos a trabajar en este ultimo caso.
1.3.1. N = 2
Consideramos la ecuaci on semilineal (1,4). Nos planteamos encontrar un cambio local de
variables independientes en un entorno O de un punto (x
0
, y
0
) G, dado por

s = (x, y)
t = (x, y)
con , C
2
(O)
con jacobiano
x

y

y

x
no nulo en O y tal que la ecuaci on (1,4) se transforme en u
st
=
g(s, t, u, u
s
, u
t
) con (s, t) variando en el abierto imagen. Supondremos tambien que no todos
los coecientes son nulos en (x
0
, y
0
). Utilizando la regla de la cadena y tras un sencillo c alculo
obtenemos
u
x
= u
s

x
+ u
t

x
u
y
= u
s

y
+ u
t

y
u
xx
= u
ss
(
x
)
2
+ 2u
st

x
+ u
tt
(
x
)
2
+
u
xy
= u
ss

y
+ u
st
(
x

y
+
y

x
) + u
tt

y
+
u
yy
= u
ss
(
y
)
2
+ 2u
st

y
+ u
tt
(
y
)
2
+
donde en s olo aparecen derivadas de primer orden de u respecto de s y t. Llevando este
cambio a la ecuacion (1,4) y pasando todas las derivadas de primer orden al segundo miembro,
llegamos a la ecuaci on en las nuevas variables
(1.9) A(s, t)u
ss
+ 2B(s, t)u
st
+ C(s, t)u
tt
= g(s, t, u, u
s
, u
t
)
cuyos coecientes vienen dados por
A = a(
x
)
2
+ 2b
x

y
+ c(
y
)
2
B = a
x

x
+ b(
x

y
+
y

x
) + c
y

y
C = a(
x
)
2
+ 2b
x

y
+ c(
y
)
2
.
El discriminante de la nueva ecuaci on (1,9) viene dado por

D(s, t) = (
x

x
)
2
D(x, y)
lo que demuestra que el signo de este discriminante es invariante bajo la transformaci on de
variables anterior.
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9
Caso hiperbolico
Supongamos que la ecuacion (1,4) es hiperb olica en (x
0
, y
0
) y por comodidad, supongamos
que a(x
0
, y
0
) = 0 (si fuese c(x
0
, y
0
) = 0 razonaramos de manera an aloga intercambiando los
papeles de las variables; si ambos coecientes fuesen cero, ya tendramos la ecuaci on en su forma
can onica). Para anular los coecientes A y C, bastara tomar como funciones y dos curvas
caractersticas de la ecuacion (1,4). En concreto, podemos tomar las funciones de la forma
(x, y) = y
1
(x) y y (x, y) = y
2
(x) y
con y
1
e y
2
soluciones locales de las ecuaciones diferenciales (1,8) que pasan por el punto (x
0
, y
0
).
El jacobiano de la transformaci on viene dado por

x
= y

2
y

1
=
2
a

b
2
ac,
que, evidentemente es no nulo en un entorno del punto. De la expresi on del discriminante

D y
teniendo en cuenta que A y C son nulos, deducimos que B
2
> 0. Dividiendo la nueva ecuacion
por el coeciente B, llegamos a la forma can onica
u
st
= F(s, t, u, u
s
, u
t
).
Un cambio de variables adicional = s + t, = s t, transforma esta ecuaci on en
u

= G(, , u, u

, u

),
en la conocida ecuacion de ondas semilineal. En este caso hiperbolico, se dice que esta ultima
ecuaci on es la forma can onica de (1,4).
Caso parab olico
Supongamos ahora que la ecuaci on (1,4) es parabolica en (x
0
, y
0
) y, de nuevo, que el coe-
ciente a es no nulo en (x
0
, y
0
). En este caso, la ecuaci on diferencial (1,8) se reduce a una
unica ecuaci on. Sea y
1
la solucion de dicha ecuaci on que pasa por (x
0
, y
0
) y consideremos
(x, y) = y
1
(x) y y una funcion regular tal que el jacobiano
x

y

y

x
sea no nulo en
un entorno de (x
0
, y
0
). En este caso el coeciente C es identicamente nulo y, gracias al car acter
parab olico de la ecuaci on, B
2
AC = 0, obtenemos B 0. Dividiendo la ecuaci on por el
coeciente A (necesariamente no nulo) llegamos
u
ss
= F(s, t, u, u
s
, u
t
),
la forma can onica para ecuaciones parabolicas semilineales de segundo orden en dos variables
independientes.
Caso elptico
Por simplicidad, discutiremos este ultimo caso cuando la ecuacion (1,4) es de coecientes
constantes, es decir, cuando a, b y c IR. Para estudiar el caso de coecientes variables, se
pueden consultar los libros [Casas] y [John].
Manuel Gonzalez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico, Universidad de Sevilla
10 1.3. Reduccion a la forma canonica. Clasicaci on
Si la ecuacion es elptica (en IR
2
) tenemos que los coecientes a y c son no nulos. En este
caso la ecuaci on (1,8) no admite soluciones reales, pero, sin embargo, s admite dos soluciones
complejas y
1
(x) = x y y
2
(x) = x donde = + i y son las soluciones de la ecuaci on
a
2
2b + c = 0. Podramos razonar como en el caso hiperbolico y tomar (x, y) = y
1
(x) y
y (x, y) = y
2
(x) y, pero para trabajar en el campo real consideraramos las partes reales e
imaginarias de las funciones anteriores. De esta manera, consideramos el cambio

s =
1
2
( + ) = x y
t =
1
2i
( ) = x.
Es f acil comprobar que este cambio tiene jacobiano no nulo, que el coeciente B de la ecuaci on
en las nuevas variables se anula y que A = C = 0. Dividiendo por este ultimo coeciente,
obtenemos la forma can onica:
u
ss
+ u
tt
= F(s, t, u, u
t
, u
s
)
que es la ecuaci on de Laplace semilineal.
Ejemplo 2. Consideramos la ecuacion elptica
u
xx
+ 2u
xy
+ 5u
yy
= 0.
En este caso, la ecuaci on diferencial (1,8) (y

)
2
2y

+5 = 0 proporciona las soluciones complejas

conjugadas y
1
(x) = (1 2i)x, y
2
(x) = (1 + 2i)x. Si introducimos el cambio de variables real
s = Re (y
1
(x) y) = x y, t = Im(y
1
(x) y) = 2x
obtenemos la forma can onica u
ss
+ u
tt
= 0.
Ejemplo 3. Consideramos la ecuacion lineal
xu
xx
+ 2xu
xy
+|x|u
yy
= 0
en el abierto G = {x = 0}. El discriminante de la ecuaci on vale 0 si x > 0 y vale 2x
2
si x < 0.
As, la ecuaci on es parabolica en el abierto G
1
= {x > 0} e hiperbolica en G
2
= {x < 0}.
Reduzcamos la ecuacion a su forma can onica en cada caso:
Abierto G
1
. En este caso la ecuaci on diferencial (1,8) es y

= 1 con solucion y = x + c.
Tomamos (x, y) = x y y (x, y) = x + y para obtener jacobiano no nulo en G
1
. El
cambio s = x + y, t = x y transforma la ecuacion en su forma canonica u
ss
= 0. Una
familia de soluciones de la ecuacion can onica es u(s, t) = f
1
(t) + sf
2
(t) y de la ecuacion
original u(x, y) = f
1
(xy) +(x+y)f
2
(xy), donde f
1
y f
2
son funciones arbitrarias dos
veces continuamente diferenciables en IR.
Manuel Gonzalez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico, Universidad de Sevilla
11
Abierto G
2
. Las ecuaciones diferenciales (1,8) tienen por soluciones y
1
(x) = (1+

2)x+c
e y
2
(x) = (1

2)x +c. El cambio s = (1 +

2)x y y t = (1

2)x y transforma la
ecuaci on a su forma canonica u
st
= 0. Si g
1
y g
2
son dos funciones dos veces continuamente
diferenciales en IR, la ecuaci on can onica tiene por soluci on u(s, t) = g
1
(s) +g
2
(t), soluci on
que proporciona la familia de soluciones para la ecuacion original,
u(x, y) = g
1
((1 +

2)x y)) + g
2
((1

2)x y))
en el abierto G
2
.
Ejercicio 2. Reduce cada una de las siguientes ecuaciones a su forma canonica en las abiertos
donde sea de un tipo dado. Calcula las curvas caractersticas (reales) de la ecuacion original y
de su forma canonica en cada caso.
1. u
xx
+ 2u
xy
+ u
yy
+ u
x
u
y
= 0.
2. u
xx
+ 2u
xy
+ 5u
yy
+ 3u
x
u
y
= 0.
3. 3u
xx
+ 10u
xy
+ 3u
yy
= 0.
1.3.2. Caso general
Consideramos en este caso la ecuacion lineal de segundo orden con coecientes constantes
(1.10)
N

i,j=1
a
ij

2
u
x
i
x
j
+
N

i=1
b
i
u
x
i
+ cu = f,
con f C
0
(), siendo IR
N
abierto, dada y a
ij
= a
ji
IR, b
i
IR y c IR dados. Denotemos
por A a la matriz simetrica A = (a
ij
). Sea p 0 el n umero de autovalores positivos de A y
q 0 el n umero de autovalores negativos de A, en ambos casos, contando a cada autovalor
tantas veces como indique su multiplicidad. Evidentemente, p + q es el rango de A.
Por la ley de inercia de Sylvester, existe una matriz real NN no singular, que denotaremos
por P, tal que
A = PDP
t
, con D =

I
p
0 0
0 I
q
0
0 0 0

,
donde I
p
e I
q
denotan respectivamente la matriz identidad p p y q q.
En el caso en que p o q es igual a N, se dice que la ecuacion (1,10) es elptica. Si (p, q) =
(N 1, 1) o (p, q) = (1, N 1), se dice que la ecuaci on (1,10) es hiperbolica. Finalmente, se
dice ecuacion (1,10) es parab olica si (p, q) = (N 1, 0) o (p, q) = (0, N 1), y la componente
N-esima del vector P
1
b, donde b = (b
1
, ..., b
N
)
t
, es no nula.
Se puede demostrar el resultado siguiente (ver [Casas]):
Manuel Gonzalez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico, Universidad de Sevilla
12 1.3. Reduccion a la forma canonica. Clasicaci on
Teorema 1.13. Con la notacion precedente, consideremos el cambio de variables independien-
tes y de funcion incognita dado por
y = P
1
x, v(y) = u(Py)e
g(y)
,
donde
g(y) =
1
2
p

i=1
[P(b)]
i
y
i

1
2
p+q

i=p+1
[P(b)]
i
y
i
.
En estas nuevas variables, la ecuacion (1,10) se transforma, seg un los casos, como sigue:
1. Si (1,10) es elptica, la ecuacion se transforma en
(1.11)
N

i=1

2
v
y
2
i
+ kv = h(y),
donde k IR y h C
0
(P
1
()).
2. Si la ecuacion (1,10) es hiperbolica, esta se transforma en
(1.12)

2
v
y
2
N

N1

i=1

2
v
y
2
i
+ kv = h(y),
donde k IR y h C
0
(P
1
()).
3. Si la ecuacion (1,10) es parabolica, esta se transforma en
(1.13) [P(b)]
N
v
y
N
+
N1

i=1

2
v
y
2
i
+ kv = h(y),
donde k IR, h C
0
(P
1
()), y = 1 si p = N 1 o = 1 si q = N 1.
Observaci on 1.14. En los casos 1. y 2. del teorema precedente, las ecuaciones (1,11) y (1,12)
son denominadas, respectivamente, la forma canonica de (1,10) cuando esta es elptica o cuando
es hiperbolica. En el caso c), multiplicando si es preciso (1,13) por 1, esta queda en la forma
(1.14)
v
y
N

N1

i=1

2
v
y
2
i
+ v = l(y),
donde IR con = 0, IR, l C
0
(P
1
()).
Si en (1,14) hacemos el cambio de variables
y
N
= t, w(y 1, ..., y
N1
, t) = v(y 1, ..., y
N1
, t)e
t
,
se obtiene la denominada forma canonica de la ecuaci on (1,10) en el caso parabolico:
w
t

N1

i=1

2
w
y
2
i
=

l(y 1, ..., y
N1
, t).
Manuel Gonzalez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico, Universidad de Sevilla
13
Observaci on 1.15. Es posible dar una clasicacion de ecuaciones en derivadas parciales mas
generales. En concreto, una clasicacion de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales de
orden superior a dos y una generalizacion para ecuaciones o sistemas de ecuaciones no lineales.
Para profundizar algo m as en el tema, cons ultese [Renardy-Rogers].
Manuel Gonzalez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Analisis Numerico, Universidad de Sevilla