PREGUNTAS TEMA 1-GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

1. Basile II se articula en torno a tres pilares, indique que hace referencia cada pilar.
Pilar 1: hace referencia a los requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito,
operativo y de mercado, incluyendo metodologías alternativas para su cálculo y medición
con un alto contenido de innovación
Pilar 2: se refiere al proceso de examen supervisor o revisión supervisora, es decir, al
trabajo que debe realizar el organismo regulador a fi n de vigilar que la suficiencia de
capital de las EIF guarde la debida consistencia con su perfil global de riesgos y con sus
estrategias de gestión.
Pilar 3: tiene como objetivo propiciar la disciplina de mercado y la transparencia de la
información a través de la divulgación.
2. Defina la gestión integral de riesgos
Es el proceso de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los
riesgos a los cuales la EIF se encuentra expuesta, en el marco del conjunto de objetivos,
políticas, procedimientos y acciones, establecidas por la entidad para este propósito
3. Marque los principios para la gestión integral de riesgos

Idependencia funcional con jerarquía compartida, de forma que los

objetivos y metodologías son establecidos desde la alta dirección.
Estructura organizativa adaptada a la estrategia comercial, pero
prevaleciendo los criterios de gestión de riesgo.
Capacidad ejecutiva cimentada en el conocimiento sobre gestión de
riesgos.
Toma de decisiones, en las instancias que correspondan, con enfoque de
riesgos y visión integral.
Alcance de todas las actividades y funciones concernientes a la gestión de
los diversos riesgos a los que se expone la EIF
Definición de objetivos acordes con el perfil de riesgos de la EIF, lo que
implica consistencia con una serie de políticas y procedimientos
tendientes a diversificar el riesgo y minimizar su impacto
Exposición a los distintos tipos de riesgo, estableciendo límites internos de
tolerancia.
Priorizar acciones preventivas, antes que correctivas.
Ninguna de las anteriores
4. En la estructura operativa de cualquier EIF, se pueden distinguir tres niveles, indique cuales
son.
- Área de negocios (front office)
- Área de riesgos (middle office)
- Área de soporte (back office)
5. Indique que funciones tiene cada área, siendo:
a) Área de negocios (front office)
b) Área de riesgos (middle office)
c) Área de soporte (back office)

a Proponer al área de riesgos, los límites para

cumplir con los objetivos establecidos para
cada negocio.
a Recibir información del área de riesgos
sobre las mediciones del grado de
exposición a los distintos riesgos.
b Analizar los límites propuestos por las áreas
de negocios (front office)
b Monitorear y efectuar seguimiento al
cumplimiento de los límites de tolerancia
en los diferentes tipos de riesgo.
c Las funciones de esta área pueden
resumirse en proporcionar soporte a las
dos anteriores, además de implementar y
cumplir las políticas, metodologías y
procedimientos definidos por la EIF para el
cumplimiento de sus funciones
 PREGUNTAS TEMA 2 -GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CREDITO

1. Las EIF con base a sus políticas, deben elaborar manuales de procedimientos que
describan mínimo las etapas de:
a) Colocación, plazo, limites
b) Otorgamiento, seguimiento, control y recuperación de créditos
c) Monto, forma de pago

2. Las EIF deben establecer procedimientos de evaluación y seguimiento más estrictos para
créditos que:
a) Estando en mora, presenten los términos a cabalidad
b) Estando en cartera vencida no cumplan con sus términos
c) Estando o no en cartera vencida, presenten algún deterioro, o de aquellos en los
cuales no se hayan cumplido a cabalidad los términos y condiciones convenidos

3. Toda aprobación debe ser respaldada por la siguiente documentación:

Recomendación escrita del área de negocio o la que corresponda, Informe elaborado por
la unidad de Gestión de Riesgos, Informe que determine mecanismos de compensación.
a) Verdadero
b) Falso

4. Defina que son las pérdidas por riesgo de crédito.

La actividad crediticia por su naturaleza es generadora de pérdidas, éstas se dividen en
esperadas e inesperadas, siendo la suma de ambas las “pérdidas por riesgo de crédito”.

5. El Comité de Basilea recomienda que las EIF puedan elegir entre dos alternativas de
medición del riesgo de crédito y, por ende, para la determinación de las pérdidas por este
tipo de riesgo. Estas alternativas son:
- Método Estándar
- Método basado en calificaciones internas (IRB)