UNIVERSIDAD DE ORIENTE

NÚCLEO DE MONAGAS
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA
METODOS CUANTITATIVOS

FORMULACIÓN DE MODELOS DE
PROGRAMACIÓN LINEAL
&
TEORÍA DE DECISIONES

Prof: Xiomara Gutierrez Alumno: Ríos, Luis

C.I: 27.810.136

MATURÍN, 07 DE noviembre de 2022

 INDICE
Introducción.......................................................................................................................................3
TEMA 1: FORMULACIÓN DE MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL..................................................4
Programación lineal...............................................................................................................................4
Elementos del modelo general de programación lineal:....................................................................4
Formulación de problemas como modelos de programación lineal..................................................5
TEMA 6: TEORIA DE DECISIONES........................................................................................................6
Teoría de decisiones...........................................................................................................................6
Elementos de un problema de toma de decisiones...........................................................................6
Toma de decisiones en condiciones de riesgo...................................................................................7
Criterio de decisión de Bayes (Valor monetario esperado)................................................................7
Toma de decisiones bajo certidumbre...............................................................................................8
Criterio de decisiones de Wald:..........................................................................................................8
Criterio de decisión optimista:...........................................................................................................8
Criterio de la decisión de Hurwicz......................................................................................................9
Criterio de decisión de Laplace:.......................................................................................................10
Criterio de decisión de Savage:........................................................................................................10
Teoria de juegos:..............................................................................................................................11
CONCLUSIÓN....................................................................................................................................12
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................................13
 Introducción
La Programación Lineal es una pequeña parte de una teoría matemática que se
ha consolidado en el siglo XX con el nombre de Optimización. En general, se trata
de un conjunto de técnicas matemáticas que intentan obtener el mayor provecho
posible de sistemas económicos, sociales, tecnológicos, cuyo funcionamiento se
puede describir matemáticamente de modo adecuado.
Una terminología establecida desde los primeros tiempos de la Optimización,
denominaba a la solución óptima un programa de acción a poner en práctica; de
ahí que la búsqueda de un tal programa de acción utilizando métodos
matemáticos se llamase Programación Matemática. Según las características de
las funciones del problema y de las variables se tienen diferentes tipos de
problemas de Programación Matemática. Si todas las funciones del problema,
objetivo y restricciones son lineales, se tiene un problema de Programación Lineal.

El problema de la Decisión, motivado por la existencia de ciertos estados de

ambigüedad que constan de proposiciones verdaderas (conocidas o
desconocidas), es tan antiguo como la vida misma. Podemos afirmar que todos los
seres vivientes, aún los más simples, se enfrentan con problemas de decisión. Así,
un organismo unicelular asimila partículas de su medio ambiente, unas nutritivas y
otras nocivas para él. La composición biológica del organismo y las leyes físicas y
químicas determinan qué partículas serán asimiladas y cuáles serán rechazadas.

Conforme aumenta la complejidad del ser vivo, aumenta también la complejidad

de sus decisiones y la forma en que éstas se toman. Así, pasamos de una toma
de decisiones guiada instintivamente, a procesos de toma de decisiones que
deben estar guiados por un pensamiento racional en el ser humano. La Teoría de
la Decisión tratará, por tanto, el estudio de los procesos de toma de decisiones
desde una perspectiva racional.
 TEMA 1: FORMULACIÓN DE MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Programación lineal:
La programación lineal es un método mediante el cual se optimiza, ya sea
maximizando o minimizando, una función objetivo, donde las variables están
elevadas a la potencia 1. Esto, tomando en cuenta distintas restricciones dadas.
La programación lineal es, entonces, un proceso por el cual se maximizará una
función lineal. Es decir, una ecuación de primer grado, donde las variables están
elevadas a la potencia 1.
Modelo general de programación lineal:
La Programación Lineal (PL) es una de las principales ramas de la Investigación
Operativa. En esta categoría se consideran todos aquellos modelos de
optimización donde las funciones que lo componen, es decir, función objetivo y
restricciones, son funciones lineales en las variables de decisión.
Los modelos de Programación Lineal por su sencillez son frecuentemente usados
para abordar una gran variedad de problemas de naturaleza real en ingeniería y
ciencias sociales, lo que ha permitido a empresas y organizaciones importantes
beneficios y ahorros asociados a su utilización.

Elementos del modelo general de programación lineal:

Variables de decisión: Las variables de decisión representan la información
desconocida en un problema. Las variables de decisión difieren de las variables de
programación estándar en que tienen dominios de valores posibles y pueden tener
restricciones establecidas en las combinaciones permitidas de estos valores. Por
este motivo, las variables de decisión también se conocen como variables
restringidas.
Función objetivo: La función objetivo es la ecuación que será optimizada dadas las
limitaciones o restricciones determinadas y con variables que necesitan ser
minimizadas o maximizadas usando técnicas de programación lineal o no lineal.
Una función objetivo puede ser el resultado de un intento de expresar un objetivo
de negocio en términos matemáticos para su uso en el análisis de toma de
decisiones, operaciones, estudios de investigación o de optimización.
Restricciones: estas vendrían determinadas por las condiciones en las que nos
encontramos a la hora de optimizar la función objetivo y son del tipo: escasez de
recursos, exigencias de producción, exigencias de entrega, exigencias de tipo
social, etc.
Condición de no-negatividad: Condiciones del modelo que estipulan que las
variables de decisión deben tener sólo valores no negativos (positivos o nulos).
 Formulación de problemas como modelos de programación lineal
- Definir la variable de decisión del problema.
- Definir la función objetivo.
- Definir las restricciones
- Restringir todas las variables para que no sean negativas
 TEMA 6: TEORIA DE DECISIONES

Teoría de decisiones: La teoría de la decisión es un método para la toma de

decisiones el cual se caracteriza por hacer elecciones de forma coherente cuando
se presentan varias opciones ante un problema dado. Cuando hablamos de datos,
información, informes y cuadros de mando, lo relacionamos estrechamente con la
toma de decisiones informada.
La teoría de la decisión es un estudio interdisciplinar de las decisiones de agente,
recurriendo a un conjunto de modelos de las ramas de la ciencia, de
empresariales, economía y psicología. También está estrechamente relacionado
con la teoría de juegos, el estudio de modelos matemáticos de la interacción
estratégica entre personas que toman decisiones. La mayor parte de la teoría de
la decisión es normativa o prescriptiva, es decir concierne a la identificación de la
mejor decisión que pueda ser tomada, asumiendo que una persona que tenga que
tomar decisiones sea capaz de estar en un entorno de completa información,
capaz de calcular con precisión y completamente racional.

Elementos de un problema de toma de decisiones

1. Identificación del problema: En este punto se debe reconocer el problema o
la oportunidad definiendo qué diferencia marcaría para los clientes o los
propios empleados de la organización.
2. Recabación de información: En este punto se debe recolectar todos los
datos posibles para que la decisión a tomar se base en hechos. Para ello,
hay que formular la pregunta de qué datos se necesitan conocer y quién
puede ayudar a ello
3. Evaluación de distintas opciones: En este punto, se deben presentar las
distintas opciones al problema u oportunidad y evaluar cada una de ellas
para decidir cuál es la mejor forma de lograr el objetivo previsto
4. Evaluación de la mejor opción posible: En este punto se debe elegir la
mejor opción de entre las disponibles teniendo en cuenta los posibles
riesgos que pueda haber.
5. Llevar a cabo seguimiento: En este punto, se debe llevar a cabo una
evaluación de la elección hecha para conocer su efectividad. Es uno de los
pasos más importantes ya que permite conocer cómo mejorar en un futuro.
 Toma de decisiones en condiciones de riesgo.
Las decisiones bajo riesgo son una clase de modelos de decisión para la cual hay
más de un estado de la naturaleza y para la cual suponemos que quien toma la
decisión puede llegar a una estimación de probabilidades de la ocurrencia de cada
uno de los estados de la naturaleza. En la toma de decisiones bajo riesgo la
preocupación no radica solamente en los resultados, sino también en la cantidad
de riesgo que cada una de las decisiones acarrea. Las acciones están basadas en
los resultados esperados y el que toma las decisiones tiene una cierta información
que tener en cuenta sobre la posibilidad de los estados de la naturaleza, para que
después esto se traduzca en una distribución de probabilidad, siendo el estado de
la naturaleza una variable aleatoria. Se basan en el criterio del valor esperado, en
el que las alternativas de decisión se comparan en base a la maximización de la
utilidad esperada o la minimización del costo esperado. Se sabe que una falta de
certidumbre respecto a futuros eventos es una característica de la mayoría de los
modelos de decisiones administrativas. Es obvio que muchas de las decisiones
que se toman cambiarían completamente si se pudiera saber exactamente lo que
ocurrirá.
.

Criterio de decisión de Bayes (Valor monetario esperado)

El teorema de Bayes, en la teoría de la probabilidad, es una proposición planteada
por el matemático inglés Thomas Bayes (1702-1761)1 y publicada póstumamente
en 1763,2 que expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado
B en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y
la distribución de probabilidad marginal de solo A.
En términos más generales y menos matemáticos, el teorema de Bayes es de
enorme relevancia puesto que vincula la probabilidad de A dado B con la
probabilidad de B dado A. Es decir, por ejemplo, que sabiendo la probabilidad de
tener un dolor de cabeza dado que se tiene gripe, se podría saber (si se tiene
algún dato más), la probabilidad de tener gripe si se tiene un dolor de cabeza.
Muestra este sencillo ejemplo la alta relevancia del teorema en cuestión para la
ciencia en todas sus ramas, puesto que tiene vinculación íntima con la
comprensión de la probabilidad de aspectos causales dados los efectos
observados.
 Toma de decisiones bajo certidumbre
Una decisión bajo certidumbre es aquella en la que quienes toman la decisión
saben con certeza cuál es el estado de la naturaleza que va a ocurrir, saben con
certeza la consecuencia de cada una de las alternativas que implica la selección
de la decisión. Naturalmente, seleccionarán la alternativa que maximizará su
bienestar o que mejor resultado les dará. Al conocerse cuál es el estado de la
naturaleza que se va a presentar, se elegirá la alternativa que maximice el
beneficio o minimice la pérdida. Se puede pensar en las decisiones bajo certeza
como un caso con un solo estado de la naturaleza, por ello, modelos de
programación lineal y otros modelos determinísticos pueden considerarse como
decisiones contra la naturaleza, ya que sólo hay un estado de la naturaleza.
Conocemos exactamente el resultado que obtenemos para cada decisión, por lo
tanto, se pueden enumerar todos los rendimientos en una sola columna y
considerarla como la representación de un estado de la naturaleza del cual
estamos seguros de que ocurrirá.

Criterio de decisiones de Wald:

Este criterio ha sido adaptado a la teoría de la decisión por Abraham Wald (1902-
1950), partiendo del criterio del “Minimax” desarrollado por J. Von Nuemann y O.
Morgenster. Es un criterio excesivamente prudente y conservador. El maximin es
esencialmente una regla pesimista. El decisor se pregunta qué resultado puede
asegurarse en cada alternativa de curso de acción; esto está representado por lo
mínimo que puede ganar o lo máximo que puede perder (según se trate de una
matriz de utilidades o de costos) y se corresponde con el peor resultado que se
puede obtener para cada alternativa. Luego entre los resultados pésimos, elige el
óptimo. De esta manera el decisor se asegura un resultado mínimo. Es una actitud
muy conservadora y pesimista en la que se busca reducir la pérdida, asumiendo
que esta se producirá.

Criterio de decisión optimista:

Es el criterio que elegiría una persona, que pensará que cualquiera que fuese su
decisión, el estado que se presentará será el más favorable. Por ello, cuando los
resultados son positivos, positivos, se le denomina criterio maxi‐max. Para cada
decisión se analizan los posibles resultados, y se toma aquella decisión que en el
caso más optimista ofrezca mejores resultados.
 Criterio de la decisión de Hurwicz.
Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio maximax.
Dado que muy pocas personas son tan extremadamente pesimistas u optimistas
como sugieren dichos criterios, Hurwicz (1951) considera que el decisor debe
ordenar las alternativas de acuerdo con una media ponderada de los niveles de
seguridad y optimismo:

donde a es un valor específico elegido por el decisor y aplicable a cualquier

problema de decisión abordado por él, por lo que T(ai) = asi + (1-a)oi. Así, la regla
de decisión de Hurwicz resulta ser:
 Criterio de decisión de Laplace:
Este criterio, propuesto por Laplace en 1825, está basado en el principio de razón
insuficiente: Como a priori no existe ninguna razón para suponer que un estado de
naturaleza se puede presentar antes que los demás, podemos considerar que
todos los estados de naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es
decir, la ausencia de conocimiento sobre el estado de la naturaleza equivale a
afirmar que todos los estados son equiprobables. Así, para un problema de
decisión con n posibles estados de la naturaleza, asignaríamos probabilidad 1/n a
cada uno de ellos. El sujeto decisor tratará de minimizar lo más que se puede
dejar de ganar. A partir de la matriz de decisión se obtiene una nueva matriz
llamada matriz de "riesgos", de "perjuicios" o de "pesares". Una vez realizada esta
asignación de probabilidades, a la alternativa 𝑎𝑖 Le corresponderá un resultado
esperado igual a:

Criterio de decisión de Savage:

En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores 𝑥ij para realizar la elección, el decisor
compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con todos los demás
resultados, independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurran. Sin embargo, el
estado de la naturaleza no es controlable por el decisor, por lo que el resultado de una alternativa
sólo debería ser comparado con los resultados de las demás alternativas bajo el mismo estado de
la naturaleza.
 Teoria de juegos:
La teoría de juegos es una rama de las matemáticas y de la economía que estudia
la elección de la conducta óptima de un individuo cuando los costes y los
beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de
las elecciones de otros individuos. En la vida económica se dan infinidad de
situaciones en las que dos o más personas, empresas o países tienen que elegir
estrategias y tomar decisiones en las que se ven afectadas mutuamente. La teoría
de juegos intenta analizar estos casos y se utiliza especialmente en economía
para estudiar los mercados de oligopolio y duopolio, en los que dos o más agentes
adoptan unas decisiones que afectan conjuntamente a todos los participantes.
Esta teoría, que concibe a los individuos como homo economicus (entiende que el
jugador elige las acciones que mejor satisfacen sus objetivos en base a sus
creencias), y a su vez, demuestra cómo la cooperación conlleva al bien común de
los agentes que la realizan, mientras que la actuación individual no.
 CONCLUSIÓN
La programación lineal (PL) es un método matemático de optimización, que
permite representar modelos lineales para reducir costos o maximizar ganancias
en diferentes áreas de una organización. Por lo que, es utilizada para la
administración eficiente de los procesos en todos los ámbitos de la economía. En
este sentido, su campo de aplicación es muy amplio. Además, existen en el
mercado diferentes tipos de software que facilitan la representación y solución de
un modelo de PL. De esta manera, se convierte en una herramienta poderosa en
la toma de decisiones.

La utilización de un proceso para la toma de decisiones es importante porque

mediante el empleo de un buen juicio, la Toma de Decisiones nos indica que un
problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el
mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones.
También es de vital importancia para la administración ya que contribuye a
mantener la armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia.
En la Toma de Decisiones, considerar un problema y llegar a una conclusión
válida, significa que se han examinado todas las alternativas y que la elección ha
sido correcta. Dicho pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad
para juzgar y controlar situaciones.
 BIBLIOGRAFIA
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