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Primer punto:
VARIANZA
COEF DE AUTOCORRELACIÓN
𝐶𝑥 (𝑡1 , 𝑡2 )
𝑟𝑥 (𝑡1 , 𝑡2 ) =
√𝐶𝑥 (𝑡1 , 𝑡1 )𝐶𝑥 (𝑡2 , 𝑡2 )
2 1 2 1 9
+ cos(2(𝑡1 − 𝑡2 )) + cos(2(𝑡1 − 𝑡_2)) 45
5 2 5 2 10
𝑟𝑥 (𝑡1 , 𝑡2 ) = = 9
= 9
= = 0.5
90
√9 ∗ 9 5 5
10 10
El proceso es Wide-Sense Stationary o estacionario en sentido amplio, dado que cumple las dos condiciones
necesarias por definición:
R: No, no es ergódico respecto a la media, recordando la definición, un proceso x(t) es ergódico respecto a la
media si cumple las siguientes condiciones:
Se define el vector de probabilidades iniciales de la cadena teniendo en cuenta que mi momento inicial es una
ocupación de tres cabinas:
𝑣 = (0 0 0 1 0 0)
1. Se realiza la operación inicial 𝑤1 = 𝑣𝑃, que me indicará las probabilidades en el instante 𝑛 + 1 (A los
10 minutos)
2. Ahora se realiza la operación 𝑤2 = 𝑣𝑃2 = 𝑣𝑃𝑃 = 𝑤1 𝑃 para evaluar las probabilidades en el siguiente
instante, es decir a los 20 minutos:
La probabilidad de que después de 20 minutos la tienda tenga sus cabinas llenas es de 0.10522
d. Periodo de la cadena
El periodo de todos los estados es UNO, dado que todos los estados de la cadena tienen retorno sobre sí
mismo.
Por definición, entonces todos los estados son APERIÓDICOS y la cadena tiene periodo 1
El estado 3 (es decir, que 3 cabinas estén ocupadas) es la ocupación más probable a largo plazo de la
cadena.
f. ¿Es una cadena ergódica?