Simulaciones Monte Carlo y Análisis de

Contingencias en Capex y Cronogramas

de Megaproyectos de Construcción y Minería

Ing. Edwin Monzón

PMP, PMI-SP, PMI-RMP, MCTS, MCT.
Compañía Minera Antamina

Acerca del autor

• Ingeniero Civil PUCP certificado por el Project Management
Institute como PMP (Project Management Professional), PMI-SP
(Project Scheduler Professional) y PMI-RMP (Project Risk
Management Professional). Además certificado como Microsoft
Certified Technology Specialist (MCTS) en Ms. Project.
• Especialista en planificación y control de proyectos de minería
y construcción. Ha participado en diversos proyectos y
programas de infraestructura minera, metalúrgica, gasífera,
industrial y civil. Actualmente labora Compañía Minera
Antamina, en el Departamento de Control de Proyectos del
Programa de Expansión.
Ing. Edwin Monzón • Docente de Project Management, Scheduling, Project Controls
PMP, PMI-SP, PMI-RMP, y Herramientas de Gestión de Proyectos (Ms. Project 2007,
MCTS, MCT. Primavera P6 PM, @Risk for Project y Primavera Risk Analysis)
en diversas universidades y compañías del medio. Certificado
como Microsoft Certified Trainer (MCT).

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 Agenda
• Introducción.
• Análisis Probabilístico de Riesgos.
• Técnicas, Herramientas y Sistemas de Gestión
de Riesgos para Análisis Probabilístico.
• Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas.
• Conclusiones y Palabras Finales.
• Referencias.

1. Introducción

2
 1. Introducción
• Todos los proyectos están plagados de riesgos. Sus
principales efectos resaltan en los incrementos de
costos y plazos de los proyectos.
• Localmente en Perú, hemos notado que en la mayoría de
casos no se desarrollan presupuestos ni cronogramas
realistas que contemplen contingencias consecuentes
con los riesgos del proyecto.

1. Introducción

• El presente paper tiene como objetivo crear conciencia

sobre la estimación y análisis de contingencias en
megaproyectos de construcción y minería, dada la
coyuntura de crecimiento económico en el país
gobernado por estas dos industrias.

3
2. Análisis Probabilístico de Riesgos

2.1 Contingencia
• En las oficinas de control de proyectos manejamos la
contingencia en dos dimensiones, una es la
contingencia del cronograma y la otra es la
contingencia del costo o capex.
• La contingencia del cronograma es una provisión de
tiempo adicionada a la duración total “desnuda” del
proyecto, proporcionado para incertidumbres asociadas
con el cronograma.

4
 2.1 Contingencia

• La contingencia de costos es una provisión monetaria

que es adicionada a la estimación de costos para cubrir
los riesgos e incertidumbres del proyecto.

2.1 Contingencia
• Ambas contingencias, la de costos y cronogramas,
pueden ser estimadas de manera determinística o
probabilística. En el caso de megaproyectos, la
recomendación de utilizar un análisis probabilístico de
riesgos pasa a ser una obligación, debido a los grandes
montos de inversión que se manejan.

5
 2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de
Cronogramas
• Este análisis se desarrolla a través de la red del
schedule, asignando valores aleatorios a las duraciones
de las actividades (dentro del rango definido) y
obteniendo distintos plazos del proyecto, en una
iteración de varios escenarios, para finalmente integrar
o envolver todos los escenarios en una sola gráfica, que
es la denominada “curva de probabilidad del plazo del
proyecto”.

2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de

Cronogramas

• Es a partir de esta curva que se realiza la estimación de

la contingencia probabilística del cronograma, su
probabilidad de cumplimiento, el rango de variación
más probable del plazo (fechas meta, mínima y
máxima) y los índices de sensibilidad.

6
 2.2 Análisis Probabilístico de Riesgos de
Cronogramas
• Proceso de Análisis Probabilístico de Cronogramas.

Probabilidad Ingeniería
Riesgos Ingeniería

Ingeniería
Entradas

Probabilidad Procura
Riesgos Procura

Procura
Probabilidad Construcción

Construcción
Riesgos Construcción
Salidas

Curva Total de
Probabilidades
Índices de
Sensibilidad

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

• El análisis probabilístico de costos o de capex se

desarrolla posteriormente al de cronogramas. La
contingencia del cronograma es un elemento de
entrada al análisis probabilístico de costos.

7
2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos
• En términos sencillos, el análisis probabilístico de costos se
desarrolla a través del WBS del proyecto, asignando valores
aleatorios a los costos de los entregables (dentro del rango
definido) y obteniendo distintos costos totales del proyecto,
en una iteración de varios escenarios, para finalmente
integrar o envolver todos los escenarios en una sola gráfica,
que es la denominada “curva de probabilidad del costo del
proyecto”.

2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos

• Dicha curva sirve de base para la estimación de la

contingencia probabilística del costo, su probabilidad
de cumplimiento, el rango de variación más probable
del costo (meta, mínima y máxima) y los índices de
sensibilidad.

8
2.3 Análisis Probabilístico de Riesgos de Costos
• Proceso de Análisis Probabilístico de Costos.

Proyecto
Entradas

Ingeniería Procura Construcción

Riesgos Ingeniería Riesgos Procura Riesgos Construcción

Probabilidad Ingeniería Probabilidad Procura Probabilidad Construcción

Salidas

Curva Total de
Probabilidades
Índices de
Sensibilidad

3. Técnicas, Herramientas y Sistemas de Gestión

de Riesgos para Análisis Probabilístico

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 3.1 Simulación Monte Carlo
• La Simulación Monte Carlo es un método estadístico
numérico no determinístico usado para aproximar
expresiones matemáticas, que son complejas y costosas
de evaluar con exactitud.

3.1 Simulación Monte Carlo

• Este método es llamado así en referencia a los casinos
de Monte Carlo del Principado de Mónaco, ciudad que
es la capital de los juegos de azar. El generador de los
números aleatorios de la simulación es comparado con
las ruletas de juego de la ciudad.
• El método data del año 1944 y a la fecha ha mejorado
enormemente con el desarrollo de las computadoras.

10
 3.1 Simulación Monte Carlo
• Lo que realiza Monte Carlo es tomar valores aleatorios
de un parámetro (por ejemplo la duración de una
actividad o el costo de un entregable) dentro de un
rango definido, con el objetivo de obtener la
envolvente de resultados totales del modelo, analizado
a través del total de iteraciones realizadas.

3.1 Simulación Monte Carlo

• Otro resultado importante que arroja la simulación son
los índices de sensibilidad o gráficos de tornado. Estos
gráficos nos permiten identificar aquellos elementos
que más influyen en los resultados de la simulación. Su
aplicación más importante radica en la optimización de
los cronogramas y presupuestos.

11
3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de
Riesgos
• En las oficinas de control de proyectos usualmente usamos 2
tipos de herramientas de análisis probabilísticos de riesgos.
Una orientada al análisis de costos y otra orientada al análisis
del cronograma. Si bien es cierto que en teoría muchas
herramientas son duales, es decir permiten desarrollar ambos
análisis; sin embargo en la práctica se da que las herramientas
tienen muchas fortalezas orientadas hacia uno de estos tipos
de análisis y muchas debilidades hacia el otro tipo.

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos
• En nuestro medio las herramientas más versátiles para el
análisis de riesgos de cronogramas son el Primavera Risk
Analysis de Oracle y el @Risk for Project de Palisade. Un
punto importante a tener en cuenta en la selección de la
herramienta es la interfase de exportación/importación
con otras herramientas de scheduling.

12
3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de
Riesgos
• Con respecto a las herramientas de análisis probabilístico de
costos, las más familiares en nuestro medio son el @Risk de
Palisade y el Cristal Ball de Oracle. Un punto importante a
tener en cuenta en la selección de la herramienta es la
reportabilidad de la simulación y la interfase de
exportación/importación con la herramienta de estimación de
costos (Prism, Prolog, S10, Excel, etc).

3.2 Herramientas de Análisis Probabilístico de

Riesgos
• Cabe mencionar, que a nivel mundial el mercado cuenta con
una gran cantidad de herramientas de gestión de riesgo. Si
bien es cierto, que es importante seleccionar la herramienta
que mejor se adapte a nuestra necesidad, aún más
importante es manejar adecuadamente y conocer los
conceptos y criterios para crear los modelos que soportarán el
análisis cuantitativo de riesgos. Esta es una lección aprendida.

13
 3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de
Proyectos
• Un tema crucial dentro del análisis probabilístico de
riesgos, es contar con un sistema integral de gestión de
riesgos implementado en el proyecto. Es necesario contar
con políticas y procedimientos para planificar, registrar y
analizar cualitativamente/cuantitativamente los riesgos
del proyecto. Además de planificar respuestas y crear
mecanismos de control de riesgos.

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos
• Quizás no sea percibible, pero para obtener las contingencias
probabilísticas, existe un gran esfuerzo hacia atrás, que empieza con
los talleres de registro de riesgos. Usualmente se desarrollan en cada
fase del proyecto y reúne a los principales stakeholders del proyecto,
quienes aportan con su juicio experto en la identificación de riesgos.
Es usual que a medida que avanza la ingeniería del proyecto, muchos
riesgos nuevos aparezcan y otros desaparezcan. De ahí que el registro
de riesgos sea dinámico.

14
 3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de
Proyectos
• Posterior a la identificación de riesgos se desarrolla el análisis cualitativo
de riesgos. Para realizar esta actividad es necesario contar con
procedimientos que estandaricen la jerarquización de los riesgos. Luego
se desarrolla el análisis cuantitativo de riesgos. También es importante
que esta actividad cuente con procedimientos y metodologías, es aquí
donde se define la tolerancia al riesgo del proyecto, se corre la
simulación entre otros. Cabe indicar que el presente paper ha puesto
énfasis en esta etapa del proceso de gestión de riesgos. Finalmente se
deben establecer planes de respuesta a los riesgos y mecanismos de
control a los mismos.

3.3 Sistemas de Gestión de Riesgos de

Proyectos
• Todas las actividades ligadas al análisis probabilístico de
costos y cronogramas deben ser lideradas por el equipo de
control de proyectos. En general, notamos que estos
equipos a nivel mundial están migrando su visión
determinística de los costos y cronogramas hacia una
visión probabilística.

15
4. Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias
• El análisis probabilístico de riesgos de costos y
cronogramas no se realiza una sola vez en el proyecto. Es
buena práctica desarrollarlo por lo menos una vez en cada
fase del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo en
proyectos de construcción y minería en las fases de Pre
Factibilidad, Factibilidad, Ejecución, etc.

16
 4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y
Análisis de Contingencias

• Es usual que un facilitador, especialista en análisis

probabilístico de riesgos, dirija los talleres donde se
capturan los rangos de duraciones y costos. Esto permite
focalizar los esfuerzos del grupo en conseguir los datos
que se requieren para la simulación.

4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y

Análisis de Contingencias
• Las contingencias probabilísticas de costos y cronogramas
estimadas deben ser comparadas con valores de
contingencias de otros proyectos similares. Si las
estimaciones no están dentro del rango, es necesario
revisar el modelo y los rangos de duraciones/costos.
Probablemente sea necesario un nuevo taller de captura
de rangos.

17
 4.1 Buenas Prácticas en la Estimación y
Análisis de Contingencias
• La transmisión de costos y cronogramas de clientes a EPCMs debe
realizarse sin contingencias. Este mismo concepto debería ser
escalable entre EPCMs-Contratistas y Contratistas-Sub Contratistas.
Esto práctica nos protege de los riesgos e incertidumbre del ejecutor
frente al proyecto.
• Almacene los costos y duraciones de las actividades de sus proyectos
anteriores. Son muy útiles para definir rangos de duraciones/costos y
funciones de probabilidad en proyectos similares futuros.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y

Análisis de Contingencias

• Tenga cuidado con el rango de duraciones y costos

asignado al modelo. Este debe responder a un análisis de
riesgos. Los diagramas de influencia son la mejor
alternativa para evaluación de riesgos en modelos de
megaproyectos de construcción y minería.

18
4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y
Análisis de Contingencias

• Es importante crear modelos de costos y cronograma que

represente lo mejor posible al proyecto frente a los
riesgos. Si tiene problemas con su modelo, busque
asesoría de la PMO o de su base corporativa.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y

Análisis de Contingencias
• En el caso que el modelo arroje resultados
desalentadores, optimice su cronograma y presupuesto.
Normalmente la optimización es un proceso iterativo.
Puede utilizar los índices de sensibilidad o gráficos de
tornados resultantes de la simulación, para optimizar
sus cronogramas y presupuestos.
Risk!

19
4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimación y
Análisis de Contingencias

• La contingencia del costo y cronograma se utiliza

únicamente sobre incertidumbres y riesgos ligados al
alcance definido del proyecto. No se utiliza por errores
de gestión o nuevos alcances en el proyecto.

Risk!

5. Conclusiones y Palabras Finales

20
 5.1 Conclusiones
• Al inicio del presente documento se indicó que el objetivo del
paper era crear conciencia sobre la estimación y análisis de
contingencias en escenarios de megaproyectos. Se espera que las
prácticas mundiales y lecciones aprendidas explicadas sirvan como
punto de partida para su implementación en el medio, teniendo en
cuenta la gran cantidad de megaproyectos de construcción y
minería que tenemos en cartera para su ejecución en los próximos
5 años.

5.1 Conclusiones
• Cabe resaltar que algunas pocas empresas locales ya están
migrando a un enfoque probabilístico de control de proyectos; sin
embargo nos queda mucho camino que recorrer. En lo personal
creo que uno de los puntos clave es implementar los sistemas
integrados de gestión de riesgos en las compañías, ya sea a través
de las oficinas de control de proyectos o las PMOs. Esto es una
tarea difícil pero no imposible. Ya es tiempo de desarrollar
cronogramas y presupuestos realistas.

21
 5.2 Palabras Finales
Corolarios de Murphy sobre riesgos y contingencias en megaproyectos:

• Si crees que un riesgo se presentará en un megaproyecto, entonces se

presentarán 10.
• Si varios riesgos tienen la posibilidad de darse, se dará el que
afecte más al capex y al schedule del megaproyecto.
• Los efectos de los riesgos siempre crecen hasta
alcanzar a la contingencia. En la mayoría de casos la sobrepasan.
• Finalmente, sonríe, mañana encontraremos más riesgos
y habremos gastado más contingencia! PMI Capítulo Perú

6. Referencias

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 6. Referencias
• AACE International. (2008) Risk Analysis and Contingency
Determination using Range Estimating. AACE International
Recommended Practice No. 41R-08 (2008 ed.). Morgantown,
WV: AACE International.
• David T. Hulett. (2004) Integrated Cost and Schedule Project
Risk Analysis. PMI Global Congress 2004, Europe, Prague,
Czech Republic.
• Project Management Institute. (2009) The Practice Standard
for Project Risk Management (2009 ed.). Newtown Square,
PA: Project Management Institute.
• Edwin Monzón. (2010) Gestión de Riesgos con @Risk for
Project. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto
para la Calidad, Diploma de Gerencia de Proyectos.

Información de Contacto

Expositor: Edwin Monzón

Email : emonzon@antamina.com

Teléfono: (511) 99683-8846

Sesión: 2C

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 Información de contacto

• Ing. Edwin Monzón.

• Compañía Minera Antamina.
• Teléfono: (511) 996-838-846
• Email: emonzon@antamina.com
• Sesión: 2C

Preguntas y respuestas

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 Simulaciones Monte Carlo y Análisis de
Contingencias en Capex y Cronogramas
de Megaproyectos de Construcción y Minería

Ing. Edwin Monzón

PMP, PMI-SP, PMI-RMP, MCTS, MCT.
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