Análisis cuantitativo de

Riesgos
 AGENDA
¿Que es el Análisis cuantitativo de riesgos?
Objetivos del proceso
Entradas, herramientas y salidas
Entradas clave del proceso
Representación de incertidumbre
Simulación de Montecarlo
Análisis de sensibilidad y gráfico de tornado
Aplicación de Montecarlo y análisis de sensibilidad para
Cronogramas.
Valor monetario esperado
Salida: Informe de riesgos
Factores de éxito para el análisis de riesgos.
Conclusiones
Ejercicios Tipo examen PMI-RMP
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José Miguel Reyes
• Speaker bio:
• Consultor en gestión de proyectos
Ingeniero Mecánico Electricista con
certificaciones PSP, CCP, EVP,
PMI-SP, PMI-RMP, PMP, Power BI
Data Analyst, con experiencia en
Planeamiento, Programación,
Business Intelligence, Análisis
forense de cronogramas, Control de
costos y Control de cambios en
proyectos y programas de
infraestructura y minería de gran
envergadura.
 Procesos de
la gestión de
riesgos

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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
Es un análisis numérico del efecto de riesgos individuales y otros fuentes de
incertidumbre sobre uno o más objetivos del proyecto.
Su uso depende de la disponibilidad de data de buena calidad para realizar los análisis.
No es obligatorio realizarlo en todos los proyectos, su uso debe ser establecido en el
Plan de gestión de riesgos y aprobado por el Director del proyecto.
A partir de los riesgos priorizados obtenidos en el proceso de Análisis cualitativo se debe
establecer qué riesgos serán analizados de forma cuantitativa.
Como resultado se obtiene una cuantificación de riesgo general del proyecto, lo cual
será de ayuda para el proceso de Planificar la respuesta a los riesgos.
Riesgos priorizados que no
Análisis cualitativo de necesitan un análisis adicional Planificar la respuesta a
Riesgos los riesgos

Análisis cuantitativo de
Riesgos priorizados que necesitan Riesgos
un análisis adicional

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OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS

Determinar cuánta probabilidad se tiene para cumplir con el plazo de

entrega del proyecto y con el presupuesto asignado.
Determinar cuanta reserva de contingencia es necesaria para lograr un
nivel de probabilidad, adecuado con nuestra tolerancia al riesgo, en el
cumplimiento de metas específicas de costo y tiempo.
Determinar los riesgos de mayor prioridad a través del análisis de
sensibilidad o diagrama de tornado.

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 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS
Utiliza los riesgos
Reservas
priorizados

Utiliza modelos Análisis cuantitativo Considera efecto de

matemáticos correlación
de riesgos

Considera efecto de
combinación de efecto
sobre los objetivos del
proyecto
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

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 ENTRADAS CLAVE DEL PROCESO
Plan de gestión de riesgos: Establece los criterios para determinar la necesidad de
aplicar el análisis cuantitativo, proporciona la guía, métodos y herramientas a
aplicar.
Registro de riesgos: Entrada clave para este proceso debido a que contiene
detalles importantes de los riesgos individuales, los cuales serán utilizados para este
proceso. Asimismo contiene la lista de riesgos priorizados y también la lista de
riesgos que requieren un análisis adicional

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 HERRAMIENTAS:
REPRESENTACIÓN DE INCERTIDUMBRE
Las diferentes variables de entrada en
el análisis contienen cierta variabilidad,
las cuales pueden ser representadas con
diferentes distribuciones de
probabilidad. Ejemplo: Distribución beta
pert, triangular, normal, uniforme,
discretas, etc.

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 HERRAMIENTAS:
SIMULACIÓN DE MONTECARLO
SIMULACIÓN DE MONTECARLO:
Técnica de análisis de datos que simula
un gran número de iteraciones (posibles
escenarios), con el fin de evaluarlos los
efectos combinados de los riesgos
individuales a los objetivos del proyecto
en tiempo y costo

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 HERRAMIENTAS:
SIMULACIÓN DE MONTECARLO
Pasos para la simulación de Montecarlo
(Simulación de costos):
01. Definición de variables de entrada.
02. Definir la variable o variables de
salida.
03. Establecer el número de iteraciones
(escenarios probabilísticos)
04. Ejecutar la simulación y analizar los
resuldos.

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 HERRAMIENTAS:
SIMULACIÓN DE MONTECARLO

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 HERRAMIENTAS:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y GRÁFICO DE
TORNADO
Utilizado para determinar que riesgos
tiene mayor impacto al proyecto, y en
cuales debes enfocarte.
Muestra que variables de entrada
influencian más a la variable de salida.
El largo de las barras indican el grado
de influencia sobre la variable de salida.

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 Simulación de Montecarlo aplicado a
Cronogramas (Primavera Risks analysis)

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 Simulación de Montecarlo aplicado a
Cronogramas (Primavera Risks analysis)

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 Simulación de Montecarlo aplicado a
Cronogramas (Primavera Risks analysis)

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 Simulación de Montecarlo aplicado a
Cronogramas (Primavera Risks analysis)

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 Simulación de Montecarlo aplicado a
Cronogramas (Primavera Risks analysis)

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 Simulación de Montecarlo aplicado a
Cronogramas (Primavera Risks analysis)

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 Diagrama de Tornado aplicado a
Cronogramas (Primavera Risks analysis)

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 HERRAMIENTAS:
ANÁLISIS DE VALOR MONETARIO
ESPERADO
Se usa para tomar decisiones evaluando
alternativas valorizadas y estimando su
ΣVME = (Probabilidad * Impacto)
probabilidad de ocurrencia.
Calcula el resultado promedio cuando VME+ = Oportunidad o ganancia
hay escenarios futuros que pueden o no VME- = Amenaza o Pérdida
ocurrir.
Debido a simplicidad no se necesita
software especializado.

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 HERRAMIENTAS:
ANÁLISIS ÁRBOL DE DECISIÓN
Representa situaciones donde
hay que decidir, sus ramas
muestran escenarios a considerar.
Se utilizada para elegir entre
varias alternativas y seleccionar la
mejor, la que retorne la mayor
ganancia o menor costo.

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 SALIDA:
INFORME DE RIESGOS
Evaluación de la exposición general a los riesgos del

proyecto

Análisis probabilístico detallado del proyecto.

Lista priorizada de riesgos individuales del proyecto.

Tendencia en los resultados cuantitativo de riesgos.

Respuestas recomendadas a los riesgos.

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FACTORES DE ÉXITO DEL ANÁLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS
El análisis cuantitativo de riesgos es posterior a los procesos Identificar
los riesgos y Realizar el análisis cualitativo de riesgos.
Contar con un modelo de proyecto adecuado. En este paso se utilizan
modelos de cronogramas y presupuestos del proyecto.
Compromiso por recopilar data de alta calidad acerca de los riesgos.
La data debe ser imparcial y no presentar sesgos.
El riesgos general del proyecto se deriva de los riesgos individuales.
Considerar que los riesgos están interrelacionados. Se deben tomar en
cuenta esta correlación.

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 CONCLUSIONES
Cuantifica la incertidumbre numéricamente. Mayor exactitud y menos
subjetivo que el análisis cualitativo.
Determina el % de probabilidad de terminar el proyecto en una
determinada fecha y costo.
Analiza la sensibilidad, así como los factores de mayor influencia en los
objetivos del proyecto.
Considera diferentes escenarios para tomar la mejor decisión.
Considera el efecto combinado de los riesgos sobre las variables de
salida.
Permite calcular las reservas de contingencia en tiempo y costo.

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PREGUNTAS TIPO EXAMEN PMI-RMP
01.

a) Interviewing

b) Risk probability and impact assessment

c) Sensitivity analysis

d) Probability and impact matrix

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 02.

a) Montecarlo analysis

b) Tornado diagram

c) Influence diagram

d) Decision tree analysis

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03.

a) -7,500

b) -25,000

c) 2,500

d) -5,000

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 04.

a) US$ 1940

b) US$ -940

c) US$ -1940

d) US$ 940

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 05.

a) Cost of temporary facilities and Desing changes

b) Cost of control room and Cost of Install equipment

c) Raw materials cost and Labor rate increases

d) Raw materials cost of Install equiment

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06.

a) Cause and effect

b) Fishbone

c) Tornado

d) Influence

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 07.

a) US$ 39,000

b) US$ 145,800

c) US$ 92,400

d) US$ 157,000

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08.

a) Contractor A should be chosen based on confidence level.

b) Contractor B should be chosen based on probability.

c) Contractor B should be chosen based on probality and confidence level.

d) Contractor A should be chosen based on probality and confidence level

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 09.

a) - US$ 113,750

b) - US$ 175,000

c) - US$ 175,000

d) - US$ 27,000

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 10.

a) Cause and effect diagrams

b) Decision tree

c) Project network diagrams

d) Delphi Technique

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 11.

a) US$ 233,500

b) US$ 243,500

c) US$ 440,000

d) US$ 258,500

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 12.

a) Influence

b) Cause and effect

c) Tornado

d) Fishbone

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 12. How many days does contingence reserve have to be for
having 85% of confident level?

a) 50 days

b) 60 days

c) 105 days

d) 54 days

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 13. What is the contingence reserve to get 90% of confident level
cost? If the deterministic budget cost is US$ 290M.

a) US$ 2.98M

b) US$ 29.8M

c) US$ 10.5M

d) US$ 1M

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