Eviews Practica

Tarea extra clase

VAB COMERCIO

METODO GRAFICO

A pesar que la variable esta ya transformada con logaritmo tiene tendencia, tiene
comportamiento cíclico. No tiene media constante en el tiempo, pero la varianza si es
constante, por lo que la serie es no estacionaria.

PRUEBA DE CORRELOGRAMA.
 Como podemos
ver en esta prueba
se tiene una caída
suavizada lo que
indica que también
es una serie no
estacionaria y así
mismo tiene raíz
unitaria.

PRUEBAS FORMALES.
 Prueba Ho Lo que quiero Resultado
ADF (Dicker - Fuller La serie de tiempo Rechazar Ho No Rechazo Ho
Aumentada) tiene raíz unitaria
PP (Phillip Perrom) La serie de tiempo Rechazar Ho No Rechazo Ho
tiene raíz unitaria
KPSS (Kwiatkoeski La serie de tiempo es No rechazar Ho Rechazo Ho
Phillips- Schmidt- estacionaria
Shim)
ERS (Eliot- La serie de tiempo Rechazar Ho Rechazo Ho
Routhenberg – tiene raíz unitaria
Stock)

 (Dicker - Fuller Aumentada)

Null Hypothesis: LNVABCOMERCIO has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.804225  0.9606

Test critical values: 1% level -4.073859
5% level -3.465548
10% level -3.159372

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

P>5% NO Rechazo la hipótesis nula

0.9606>5%NO RECHAZO LA Ho

 PP (Phillip Perrom)

Null Hypothesis: LNVABCOMERCIO has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -1.117715  0.9193

Test critical values: 1% level -4.073859
5% level -3.465548
10% level -3.159372

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.001098

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001656
P>5% NO Rechazo la hipótesis nula
0.9193 >5%NO RECHAZO LA Ho

 KPSS (Kwiatkoeski Phillips- Schmidt- Shim)

Null Hypothesis: LNVABCOMERCIO is stationary

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

LM-Stat.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.284862

Asymptotic critical values*: 1% level  0.216000
5% level  0.146000
10% level  0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1) 

Residual variance (no correction)  0.019504

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.104315

Al 1%: 0.216000<0.284862 Rechazo Ho

Al 5%: 0.146000 <0.284862 Rechazo Ho

Al 10%: 0.119000 <0.284862 Rechazo Ho

Null Hypothesis: LNVABCOMERCIO has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag length: 0 (Spectral OLS AR based on SIC, maxlag=11)
Sample: 2000Q1 2020Q3
Included observations: 83

P-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock test statistic  97.44100

Test critical values: 1% level  4.246400
5% level  5.667200
10% level  6.783200

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1) 

HAC corrected variance (Spectral OLS autoregression)  0.001098

 ERS (Eliot- Routhenberg – Stock)

Al 1%: 4.246400<97.44100 Rechazo Ho

Al 5%: 5.667200 <97.44100 Rechazo Ho

Al 10%: 6.783200 <97.44100 Rechazo Ho

Se comprueba que con las pruebas de alto y bajo impacto el VAB Comercio no es estacionaria.
 PRIMERA DIFRENCIA DEL LOGARITMO DEL VAB COMERCIO

METODO GRAFICO

Como podemos observar con la primera diferencia del logaritmo del VAB comercio se elimina
la tendencia, lo cual como se observa al parecer ya cuenta con media constante en el tiempo y
posiblemente la varianza este de igual forma.

PRUEBA DE CORRELOGRAMA.
Como podemos ver en esta prueba NO se tiene una caída suavizada lo que indica que también
es una serie estacionaria y así mismo NO tiene raíz unitaria.

PRUEBAS FORMALES.

Prueba Ho Lo que quiero Resultado

ADF (Dicker - Fuller La serie de tiempo Rechazar Ho Rechazo Ho
Aumentada) tiene raíz unitaria
PP (Phillip Perrom) La serie de tiempo Rechazar Ho Rechazo Ho
tiene raíz unitaria
KPSS (Kwiatkoeski La serie de tiempo es No rechazar Ho No Rechazo
Phillips- Schmidt- estacionaria
Shim)
ERS (Eliot- La serie de tiempo Rechazar Ho Rechazo Ho al 1%
Routhenberg – tiene raíz unitaria
Stock)

 ADF (Dicker - Fuller Aumentada)

Null Hypothesis: DLNVABCOMERCIO has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.847591  0.0000

Test critical values: 1% level -3.513344
5% level -2.897678
10% level -2.586103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

P>5% NO Rechazo la hipótesis nula
0.0000<5 % RECHAZO LA Ho

 PP (Phillip Perrom)

Null Hypothesis: DLNVABCOMERCIO has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -6.876047  0.0000

Test critical values: 1% level -3.513344
5% level -2.897678
10% level -2.586103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.001165

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001208

P>5% NO Rechazo la hipótesis nula

0.0000< 5% RECHAZO LA Ho

 KPSS (Kwiatkoeski Phillips- Schmidt- Shim)

Null Hypothesis: DLNVABCOMERCIO is stationary

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

LM-Stat.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.063989

Asymptotic critical values*: 1% level  0.216000
5% level  0.146000
10% level  0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1) 

Residual variance (no correction)  0.001107

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001586

Al 1%: 0.216000> 0.063989 No Rechazo Ho

Al 5%: 0.146000 > 0.063989 No Rechazo Ho

Al 10%: 0.119000 > 0.063989 No Rechazo Ho

 ERS (Eliot- Routhenberg – Stock)

Null Hypothesis: DLNVABCOMERCIO has a unit root

Exogenous: Constant
Lag length: 0 (Spectral OLS AR based on SIC, maxlag=11)
Sample (adjusted): 2 83
Included observations: 82 after adjustments
 P-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock test statistic  2.735882

Test critical values: 1% level  1.921200
5% level  3.059600
10% level  4.076400

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1) 

HAC corrected variance (Spectral OLS autoregression)  0.001165

Al 1%: 1.922800<2.735882 Rechazo Ho

Al 5%: 3.062400 >2.735882 No Rechazo Ho

Al 10%: 4.081600 >2.735882 No Rechazo Ho

La serie de tiempo de la primera diferencia del VAB Comercio es estacionaria en las pruebas de
bajo impacto como en las de alto impacto.

VAB CONSTRUCCIÓN METODO GRAFICO

METODO GRAFICO

Como podemos ver no tiene media ni varianza constante en el tiempo, por lo que la serie es no
estacionaria
PRUEBA DE CORRELOGRAMA.
Como podemos ver en esta prueba se tiene una caída suavizada lo que indica que también es
una serie no estacionaria y así mismo tiene raíz unitaria.

PRUEBAS FORMALES.

Prueba Ho Lo que quiero Resultado

ADF (Dicker - Fuller La serie de tiempo Rechazar Ho No Rechazo Ho
Aumentada) tiene raíz unitaria
PP (Phillip Perrom) La serie de tiempo Rechazar Ho No Rechazo Ho
tiene raíz unitaria
KPSS (Kwiatkoeski La serie de tiempo es No rechazar Ho Rechazo Ho al 5% y
Phillips- Schmidt- estacionaria 10%
Shim)
ERS (Eliot- La serie de tiempo Rechazar Ho Rechazo Ho
Routhenberg – tiene raíz unitaria
Stock)

 ADF (Dicker - Fuller Aumentada)

Null Hypothesis: VAB_CONSTRUCCION has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.221479  0.9999

Test critical values: 1% level -4.072415
5% level -3.464865
10% level -3.158974

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

P>5% NO Rechazo la hipótesis nula

0.9999>5%NO RECHAZO LA Ho

 PP (Phillip Perrom)

Null Hypothesis: VAB_CONSTRUCCION has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic  0.690062  0.9996

Test critical values: 1% level -4.072415
5% level -3.464865
10% level -3.158974

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  4.27E+09

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5.71E+09
P>5% NO Rechazo la hipótesis nula
0.9996 >5%NO RECHAZO LA Ho

 KPSS (Kwiatkoeski Phillips- Schmidt- Shim)

Null Hypothesis: VAB_CONSTRUCCION is stationary

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

LM-Stat.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.172661

Asymptotic critical values*: 1% level  0.216000
5% level  0.146000
10% level  0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1) 

Residual variance (no correction)  6.38E+10

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.37E+11

Al 1%: 0.216000>0.172661 No Rechazo Ho

Al 5%: 0.146000 <0.172661 Rechazo Ho

Al 10%: 0.119000 <0.172661 Rechazo Ho

 ERS (Eliot- Routhenberg – Stock)

Null Hypothesis: VAB_CONSTRUCCION has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag length: 0 (Spectral OLS AR based on SIC, maxlag=11)
Sample: 2000Q1 2020Q4
Included observations: 84

P-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock test statistic  51.43838

Test critical values: 1% level  4.247200
5% level  5.665600
10% level  6.783600

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1) 

HAC corrected variance (Spectral OLS autoregression)  4.27E+09

Al 1%: 4.246400<51.43838 Rechazo Ho

Al 5%: 5.667200 <51.43838 Rechazo Ho

Al 10%: 6.783200 <51.43838 Rechazo Ho

Se comprueba que con las pruebas de alto y bajo impacto el VAB construcción no es
estacionaria.

LOG VAB CONSTRUCCIÓN METODO GRAFICO

METODO GRAFICO

A pesar que la variable esta ya transformada con logaritmo tiene tendencia y comportamiento
cíclico. No tiene media constante en el tiempo, pero la varianza si es constante, por lo que la
serie es no estacionaria.

PRUEBA DE CORRELOGRAMA.
Como podemos ver en esta prueba se tiene una caída suavizada lo que indica que también es
una serie no estacionaria y así mismo tiene raíz unitaria.

PRUEBAS FORMALES.

Prueba Ho Lo que quiero Resultado

ADF (Dicker - Fuller La serie de tiempo Rechazar Ho No Rechazo Ho
Aumentada) tiene raíz unitaria
 PP (Phillip Perrom) La serie de tiempo Rechazar Ho No Rechazo Ho
tiene raíz unitaria
KPSS (Kwiatkoeski La serie de tiempo es No rechazar Ho Rechazo Ho
Phillips- Schmidt- estacionaria
Shim)
ERS (Eliot- La serie de tiempo Rechazar Ho
Routhenberg – tiene raíz unitaria
Stock)

 ADF (Dicker - Fuller Aumentada)

Null Hypothesis: LNVABCONSTRUCCION has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.302532  0.9893

Test critical values: 1% level -4.076860
5% level -3.466966
10% level -3.160198

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

P>5% NO Rechazo la hipótesis nula

0.9893>5%NO RECHAZO LA Ho

 PP (Phillip Perrom)

Null Hypothesis: LNVABCONSTRUCCION has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -1.045095  0.9313

Test critical values: 1% level -4.072415
5% level -3.464865
10% level -3.158974

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.001827

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002121

P>5% NORechazo la hipótesis nula

0.9313 >5%NO RECHAZO LA Ho

 KPSS (Kwiatkoeski Phillips- Schmidt- Shim)

Null Hypothesis: LNVABCONSTRUCCION is stationary

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
 LM-Stat.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.324901

Asymptotic critical values*: 1% level  0.216000
5% level  0.146000
10% level  0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1) 

Residual variance (no correction)  0.065161

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.362033

Al 1%: 0.216000< 0.324901 Rechazo Ho

Al 5%: 0.146000 <0.324901 Rechazo Ho

Al 10%: 0.119000 <0.324901 Rechazo Ho

 ERS (Eliot- Routhenberg – Stock)

Null Hypothesis: LNVABCONSTRUCCION has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag length: 3 (Spectral OLS AR based on SIC, maxlag=11)
Sample: 2000Q1 2020Q4
Included observations: 84

P-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock test statistic  238.8128

Test critical values: 1% level  4.247200
5% level  5.665600
10% level  6.783600

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1) 

HAC corrected variance (Spectral OLS autoregression)  0.001579

Al 1%: 4.246400<238.8128 Rechazo Ho

Al 5%: 5.667200 <238.8128 Rechazo Ho

Al 10%: 6.783200 <238.8128 Rechazo Ho

Se comprueba que con las pruebas de alto y bajo impacto el logaritmo del VAB Comercio no es
estacionaria.

DIFERENCIA LOG VAB CONSTRUCCIÓN METODO GRAFICO

METODO GRAFICO
Como podemos observar con la primera diferencia del logaritmo del VAB construcción se
elimina la tendencia, lo cual como se observa al parecer ya cuenta con media constante en el
tiempo y posiblemente la varianza este de igual forma.

PRUEBA DE CORRELOGRAMA.
Como podemos ver en esta prueba NO se tiene una caída suavizada lo que indica que también
es una serie estacionaria y así mismo NO tiene raíz unitaria.

PRUEBAS FORMALES.

Prueba Ho Lo que quiero Resultado

ADF (Dicker - Fuller La serie de tiempo Rechazar Ho Rechazo Ho
Aumentada) tiene raíz unitaria
PP (Phillip Perrom) La serie de tiempo Rechazar Ho Rechazo Ho
tiene raíz unitaria
KPSS (Kwiatkoeski La serie de tiempo es No rechazar Ho No Rechazo Ho
Phillips- Schmidt- estacionaria
Shim)
ERS (Eliot- La serie de tiempo Rechazar Ho Rechazo Ho
Routhenberg – tiene raíz unitaria
Stock)

 ADF (Dicker - Fuller Aumentada)

Null Hypothesis: DLNVABCONSTRUCCION has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.465423  0.0000

Test critical values: 1% level -3.512290
 5% level -2.897223
10% level -2.585861

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

P>5% NO Rechazo la hipótesis nula

0.0000<5 % RECHAZO LA Ho

 PP (Phillip Perrom)

Null Hypothesis: DLNVABCONSTRUCCION has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -6.478063  0.0000

Test critical values: 1% level -3.512290
5% level -2.897223
10% level -2.585861

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)  0.001960

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001997

P>5% NO Rechazo la hipótesis nula

0.0000< 5% RECHAZO LA Ho

 KPSS (Kwiatkoeski Phillips- Schmidt- Shim)

Null Hypothesis: DLNVABCONSTRUCCION is stationary

Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

LM-Stat.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.056860

Asymptotic critical values*: 1% level  0.216000
5% level  0.146000
10% level  0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1) 

Residual variance (no correction)  0.001849

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002003

Al 1%: 0.216000> 0.056860 No Rechazo Ho

Al 5%: 0.146000 > 0.056860 No Rechazo Ho

Al 10%: 0.119000 > 0.056860 No Rechazo Ho

  ERS (Eliot- Routhenberg – Stock)

Null Hypothesis: DLNVABCONSTRUCCION has a unit root
Exogenous: Constant
Lag length: 0 (Spectral OLS AR based on SIC, maxlag=11)
Sample (adjusted): 2000Q2 2020Q4
Included observations: 83 after adjustments

P-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock test statistic  6.247877

Test critical values: 1% level  1.922800
5% level  3.062400
10% level  4.081600

*Elliott-Rothenberg-Stock (1996, Table 1) 

HAC corrected variance (Spectral OLS autoregression)  0.001960

Al 1%: 1.922800<6.247877 Rechazo Ho

Al 5%: 3.062400 <6.247877 Rechazo Ho

Al 10%: 4.081600 <6.247877 Rechazo Ho

Se comprueba que con las pruebas de alto y bajo impacto la primera diferencia del logaritmo
del VAB Construccion es estacionaria.