PORTAFOLIO

A N G E L I C A AG R E D O
S A N T I AG O Z U Ñ I G A
VA L E N T I N A H E N AO
S T E PH A N I E N I CO L E VA RG A S
J UA N F E R N A D O D E L A C A D E N A
 ACCIONES

INDITEX ESPAÑA

ECOPETROL COLOMBIA

BAYER ALEMANIA

COCA-COLA ESTADOS UNIDOS

SINGAPORE
EXCHANGE SINGAPORE

SONY JAPÓN

CARREFOUR CHILE
 ACERCA DE LAS ACCIONES

ECOPETROL
 Antiguamente Empresa Colombiana de Petróleos S.A es la primera
compañía de petróleo de Colombia. Es una de las 35 mayores
empresas petroleras del mundo y es una de las cuatro principales
empresas petroleras de América Latina.

COCA COLA COMPANY

 The Coca-Cola Company es una corporación multinacional con sede en
Atlanta (Georgia), Estados Unidos dedicada a la elaboración de
alimentos y bebidas. Su principal producto es la Coca-Cola, el refresco
más consumido del mundo.

BAYER
 Es una compañía químico farmacéutica alemana fundada en Barmen,
Alemania en 1863. Hoy en día, tiene su sede en Leverkusen, Renania
del Norte-Westfalia, Alemania. Es bien conocida por su marca original
de la aspirina.
 ACERCA DE LAS ACCIONES

CARREFOUR
 Centros Comerciales Carrefour es una cadena multinacional de
distribución de origen francés, siendo el primer grupo europeo y
segundo mundial del sector

SONY
 Sony Corporation ( ソ ニ ー 株 式 会 社 , Sonī Kabushiki Gaisha), o
simplemente Sony es una de las empresas más grandes del mundo de
origen japonés y uno de los fabricantes líder en la electrónica de
consumo, el audio y el vídeo profesional, los videojuegos y las
tecnologías de la información y la comunicación.

INDITEX
 (Industrias de Diseño Textil Sociedad Anónima) es un grupo
multinacional español de fabricación y distribución textil. Tiene su sede
central en el Polígono Industrial de Sabón, en Arteixo, La Coruña,
España. Inditex opera casi 5.000 tiendas bajo las marcas Zara, Zara
Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius entre otras.
 MATRIZ DE CORRELACION

MENOR
CORRELACIÓN
PORTAFOLIO CREADO (MODELO)
 LÍMITE SUPERIOR-FRONTERA
EFICIENTE

 MÁXIMO RIESGO
LÍMITE INFERIOR-FRONTERA EFICIENTE

 MÍNIMO RIESGO
 PORTAFOLIO OPTIMO

 Máxima razón de Sharpe

 HALLAZGOS

El portafolio que presente mayor riesgo con las acciones escogidas que tienen
bajos coeficientes de correlación este seria así:
Un 79% de acciones de Inditex que generaría una rentabilidad de 0.012% y un 21% de
acciones de Sony con una rentabilidad negativa que sería de -0.008% generarían el
portafolio con mayor riesgo existente.

Por otro lado el portafolio que presentaría un mínimo riesgo seria un portafolio
con el 66% de acciones de Ecopetrol, 34% de acciones de Carrefour y 18% de acciones
de Sony en cuanto a riesgo pero tampoco sería un portafolio eficiente dado que las
rentabilidades de Carrefour y Sony son rentabilidades negativas

El portafolio que maximiza la razon de sharpe, es decir la medida de desempeño del
portafolio es uno tal que estuviera formado por el 100% de acciones de Ecopetrol ya
que de este modo se obtendría una rentabilidad anual de 36.160% que resultaría ser
la mejor opción como portafolio.
 CONCLUSIONES

 A partir de esta investigación establecemos que el coeficiente

de correlación es indispensable para medir la dependencia de
los mercados por lo que en existencia de un mayor
coeficiente se revela la mayor dependencia y es menos
conveniente invertir por ello en la matriz de correlación se
eligen los menores coeficientes de correlación porque
minimizan el riesgo en menor proporción

 También se observa a que muchas veces la elección de los

portafolios es congruente con la aversión a el riego por
lo cual existirán individuos que su elección prime por
portafolios con elevada rentabilidad igual que un elevado
riesgo.