Actividad 7 evaluativa

Actividad 7

Taller Liquidación de Derivados Financieros

Alba Polania Trujillo

Ricardo Vargas Ordoñez

Ricardo Calle Vega

Wilber García Londoño

Tutor

Jaime Alfonso Caballero

Corporación Universitaria Minuto de Dios

UNIMINUTO, Sede Puerto Boyacá

Puerto Boyacá, 2020

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INTRODUCCIÓN

Un contrato forward no es más que el compromiso entre dos partes de comprar o vender un

activo a un precio fijado en una fecha determinada, es decir, es un instrumento financiero

derivado, dado que su existencia depende directamente del valor de otro activo.

Modalidad de cumplimiento

Por lo general los forwards pueden cumplirse de dos formas:

Cumplimiento físico: como su nombre lo indica, al terminar el contrato se entrega la divisa.

Para esta modalidad, se debe cumplir estrictamente con la normatividad cambiaria vigente para

derivados.

Cumplimiento financiero: la liquidación y el cumplimiento se realizan mediante el mecanismo

de neto, es decir, se entrega la diferencia entre el valor de la tasa pactada y la tasa de referencia

acordada entre las partes.

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CONTENIDO

1. Dos operaciones comprando en dólares a través de exportaciones

1.1

De la siguiente operación se puede analizar que:

- En esta operación si hizo una venta 10.000.00 millones de dólares

- Se hace a: 60 días

-La tasa de cambio es: 3.776.95 spot

-La tasa anual es de: 2.60%

-El valor tasa forward es de: 3,793.14 y dio un total en pesos de: 37.931.422.084.01
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1.2

De la siguiente operación se puede analizar que:

- En esta operación si hizo una venta 14.000.00 millones de dólares

- Se hace a: 90 días

-La tasa de cambio es el mismo del anterior: 3.776.95 spot

-La tasa anual aumento: 2.80%

-El valor tasa aumento forward a: 3,803.112 y dio un total en pesos de: 53.243.616.175.40
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2. Dos operaciones de venta en dólares con transacciones de importación

2.1

De la siguiente operación se puede analizar que:

- En esta operación si hizo una compra 8.000.000 millones de dólares

- Se hace a un plazo: 30 días

-La tasa de cambio es: 3.776.95 spot

-La tasa anual aumento: 0.50%

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-El valor tasa forward es: 3,778.52 y dio un total en pesos de ganancia en: 30.228.160.10

2.2

De la siguiente operación se puede analizar que:

- En esta operación si hizo una compra 13.000.000 millones de dólares

- Se hace a un plazo: 60 días

-La tasa de cambio es: 3.776.95 spot

-La tasa anual aumento: 0.60%

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-El valor tasa forward aumento a: 3,780.72 y dio un total en pesos de ganancia en:

49.149327.755.05