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Instituto de Banca y Finanzas

PAUTA PFU1 SEMESTRE 2 DEL 2020

MÓDULO: ANÁLISIS DE RIESGOS EN EMPRESAS FINANCIERAS-MODAREF

UNIDAD DE APRENDIZAJE UNIDAD I
DOCENTE: FECHA:
SEDE: SANTIAGO FORMA:
ESTUDIANTE: NOTA:

Instrucciones:

1. Esta prueba consta de 5 preguntas de desarrollo con un total de 65 puntos. Por lo tanto, la
nota 4.0 se obtiene con 39 puntos (60%).

2. El tiempo para responder esta prueba es de 90 minutos. Durante este tiempo, usted deberá
resolver su evaluación y subirla a iebvirtual.

3. Concluidos los 90 minutos, hay un tiempo extra de 60 minutos (máximo) para que suban su
archivo aquellos estudiantes que registren algún problema de conectividad.

4. En el caso de realizar su evaluación usando lápiz, asegúrese de escribir con letra LEGIBLE y en el
caso de subir una fotografía, esta debe ser con buena resolución y bien enfocada.

5. Si se detecta el uso de material extraído de la web, facilitado por alguien externo o

intercambiado entre compañeros a través de cualquier medio, su prueba será calificada con
nota 1.0 de forma inmediata.

6. Los estudiantes NO DEBERÁN COMPARTIR SUS PRUEBAS ni durante la aplicación ni en ningún

momento posterior a la finalización dicha aplicación.

7. Para comenzar a responder esta prueba, lea, revise y evalúe el alcance de cada pregunta. Esta
prueba tiene una ponderación de un 40% de la calificación final de la unidad.

8. Si tiene dudas con respecto a enunciados o protocolos de entrega, puede consultar a su

profesor/a través del chat de la sesión en curso.

9. Recuerde que la tranquilidad y concentración son la base para rendir bien esta prueba, por
tanto, asegúrese en lo posible de contar con un espacio libre de interrupciones.
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1) Explique ¿por qué se afirma que existe una relación entre Riesgo y Rentabilidad?
Justifique su respuesta en máximo 10 líneas. (5 puntos)

2) Los efectos de la pandemia han obligado a tomar medidas para el funcionamiento del
sistema bancario y es así cómo La Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
informó que, en coordinación con el Banco Central de Chile, resolvió postergar un
año la implementación de las exigencias de capital adicional recomendadas por
Basilea III y mantener el marco normativo general vigente hasta diciembre de 2021
(Publicación de CMF con fecha 30/03/2020).
Dada la publicación anterior explique un motivo para la postergación de las exigencias
del acuerdo de Basilea III. (5 puntos)

3) Identifique y explique los tipos de riesgo de acuerdo con el Modelo de Supervisión

Basado en Riesgos (SBR) de la SBIF en las siguientes situaciones: (15 puntos en total,
cada una 5 puntos)
Situación Riesgo
Un cliente nuevo solicita un financiamiento
del 50% del valor de un una propiedad,
señalando que la diferencia la pagará al
contado, monto que indica recibió desde el
exterior y que depositó en la cuenta
corriente que recientemente aperturó en el
banco.
El reciente cIberataque al Banco del Estado
que implicó el cierre de sus sucursales y la
imposibilidad de atender a sus clientes.
La fusión de entidades financieras pequeñas
da origen a banco que en corto plazo debe
incrementar sus provisiones luego de una
revisión exhaustiva de los principales
clientes.
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4) “La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó sanción de multa a Aurus
Capital S.A. Administradora General de Fondos (AGF) y a sus directores y ejecutivos que
desempeñaban dichos cargos entre 2014 y 2016. Las multas aplicadas totalizan en este
caso UF16.100, equivalente a unos $435 millones”.

“Lo anterior, en el marco del cierre del procedimiento administrativo sancionatorio

iniciado en 2016 que buscaba identificar eventuales infracciones relacionadas con la
errónea valorización, contabilización, custodia y registro de las inversiones y patrimonio
de los fondos Global e Insignia administrados por Aurus AGF”.

¿Cuáles son los elementos principales de un buen funcionamiento de Gobierno

Corporativo que no fueron debidamente gestionados por la empresa para tener un buen
control interno? (describa 2 elementos, 10 puntos en total 5 puntos cada uno)

5) Usted forma parte de la plataforma de la banca de personas de Banco Nuevo, hoy su

jefatura le ha comunicado la decisión de las áreas directivas de incrementar
fuertemente la participación de mercado del Banco Nuevo en el segmento personas.
Por lo cual, su meta mensual de créditos de consumo se ha incrementado en un 10%,
sin embargo, dada la contingencia existente usted propone aumentar los niveles de
morosidad de las eventuales nuevas colocaciones.
(20 puntos).

a) Defina el concepto de riesgo (3 puntos)

b) ¿A qué riesgo financiero se está exponiendo el Banco IEB? (6 puntos)
c) Proponga 3 acciones para gestionar la posible exposición al riesgo señalado. (9
puntos)
d) Proponga 1 producto para mitigar el riesgo identificado en la letra a) (2 puntos)

Asignación de puntaje: Válido para todas las preguntas

Necesita No
Excelente Bueno Suficiente Insuficiente
Criterio mejoras responde Puntaje
(5pts) (4 pts.) (2 pts.) (1 pts.) Total
(3 pt) (0 pts.)
Identifica
Identifica Identifica Identifica
Argumentos y plantea Identifica y
con con Sin 5 pts.
correctos al de con y explica explica
errores explicación evidencia totales
caso.(3) acuerdo generalidades parcialmente menores errada
al caso.