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OPCIONES - EXOTICAS (Recuperado)
OPCIONES - EXOTICAS (Recuperado)
Opción estándar
Inputs Outputs
Precio activo 26.12 Opciones europeas
Precio Ejercicio 25.00 Call: #VALUE!
Tipo libre de riesgo 5.00% Put: #VALUE!
Volatilidad 25.00% Precio Forward 26.25
Tiempo 0.2466
Rendimiento activo 3.00%
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OPCIONES BARRERA
Inputs Outputs
Precio activo 100 Call europea #VALUE!
Precio ejercicio 100 Put europea #VALUE!
Tipo de interés 5.00% Up-Options
Volatilidad 20% Up and in call #VALUE!
Tiempo a vencimiento 1.0000 Up and in put #VALUE!
Rendimiento activo 2.00% Up and out call #VALUE!
Barrera 115.00 Up and out put #VALUE!
Rebate 6 Down-Options
Down and in call NA
Down and in put NA
Down and out call NA
Down and out put NA
barop
LOOKBACK
Inputs Outputs
Precio activo 40 Call europea #VALUE!
Precio ejercicio 42 Put europea #VALUE!
Tipo de interés 4.00% Lookbacks estandar
Volatilidad 25.00% Call #VALUE!
Tiempo 0.5000 Put #VALUE!
Rendimiento activ 6.00% Lookbacks Extremos
Minimo actual 37 Call #VALUE!
Máximo actual 45 Put #VALUE!
Nota: las fórmulas colapsan si el tipo libre de riesgo es igual al rendimiento del activo
barop
opcion sobre opcion
OPCIONES COMPUESTAS
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Asiatica
Opciones Asiaticas
Input Output
Precio del activo 100 Resultados de la simulación
Precio de ejercicio 100 Call asiática
tipo de interés 4% Put asiática
Volatilidad 30% Call ejercicio media
Tiempo al vencimiento 0 Put ejercicio media
Rendimiento del activo 2.00% Call europea
intervalos 36 Put europea
nº simulaciones 50,000
Resultados analíticos
Call europea #VALUE!
Put europea #VALUE!
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Digitales
OPCIONES DIGITALES
Input Output
Precio activo 100.00 Asset-or-nothing call: 34.899
Precio Ejercicio 115.00 Asset-or-nothing put: 61.661
Tipo libre de ri 4.875%
Volatilidad 26.00% Cash-or-nothing call: 2.566
Tiempo 1.00000 Cash-or-nothing put: 6.958
Rendimiento ac 3.50%
Liquidación 10 Call europea #VALUE!
Put europea #VALUE!
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MultiAsset
Input Output
Primer activo Exchange call #VALUE!
Precio activo 100 Exchange put #VALUE!
Volatilidad 28.00% Opciones sobre el máximo
Rendimiento activo 5.00% Opcion sobre dos activos y cash #VALUE!
Segundo activo Call sobre el máximo de dos act #VALUE!
Precio activo 100 Put sobre el máximo de dos act #VALUE!
Volatilidad 35.00% Opciones sobre el minimo
Rendimiento activo 5.00% Opcion sobre dos activos y cash #VALUE!
Correlación 0.3500 Call sobre el mínimo de dos act #VALUE!
Tiempo 1 Put sobre el mínimo de dos act #VALUE!
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