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EXAMEN DE ECONOMETRIA I

04-06-2018
1. Considere el modelo de ecuaciones lineales simultáneas:
Y1t   10   12Y2 t  1t
Y2t   20   21Y1t   21 X 2t   2t
Donde:
Y1t , Y2 t son variables endógenas
1t ,  21t son perturbaciones serialmente independientes de media cero y homocedásticas
Pruebe que los estimadores de  12 obtenidos por mínimos cuadrados indirectos y por mínimos
cuadrados en dos etapas son equivalentes.

2. El BCRP desarrolló una investigación sobre la demanda de dinero. Dentro de este estudio construyó
un modelo que trata de explicar dicha demanda de dinero como función del producto bruto interno
real y la tasa de interés. El modelo propuesto es el siguiente:

M t   0   1 PBI t   2 I t   t
Donde:
M t = Demanda de saldos reales en el momento t
PBIRt = Producto Bruto interno Real en el momento t
I t = Tasa de interés en el momento t
En la primera estimación por el MMCO, los resultados son los siguientes:

Dependent Variable: M
Method: Least Squares
Date: 01/27/10 Time: 12:32
Sample: 1993:01 2008:02
Included observations: 182
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
PBIR 108.7705 XXX XXX 0.0000
I XXX XXX 4.899509 0.0000
C -9369.906 XXX XXX 0.0000
R-squared XXX Mean dependent var 5223.041
Adjusted R-squared 0.887752 S.D. dependent var 2535.108
S.E. of regresión XXX Akaike info criterion 16.34316
Sum squared resid 1.29E+08 Schwarz criterion 16.39598
Log likelihood -1484.228 F-statistic XXX
Durbin-Watson stat 0.696768 Prob(F-statistic) 0.000000

Siendo la Matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores:

11.42816 9.176200 -1769.135


9.176200 18.41033 -1794.387
-1769.135 -1794.387 290492.5

Calcular los valores marcados “XXX” explicando brevemente el razonamiento que lo llevó al resultado.