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PRUEBA DE SIMULTANEIDAD DE HAUSMAN (ENDOGENEIDAD)

GUJARATI
P = precio (endógena)
(1) Q = cantidad (endógena)
I = ingreso (exógena)
(2) R = riqueza (exógena)
u = términos de error
SIMULTANEIDAD: P y Q, no mutuamente independientes

Considérese la ecuación (2):

NO SIMULTANEIDAD: Pt y u2t no deben estar correlacionadas.

SIMULTANEIDAD: Pt y u2t deben estar correlacionadas.

ECUACIONES REDUCIDAS

Sean los modelos reducidos:


(3)
(4)

PROCEDIMIENTO DE GUJARATI
1. Estimar regresión de Pt en (3) por MCO, para obtener 𝜈̂𝑡 .

2. Sustituir 𝑃̂𝑡 en (2), y ajustar la regresión:


(5)

En la ecuación (5), si 1 es estadísticamente cero (no significativo), CON LA PRUEBA T-student, no debe rechazar la
simultaneidad, caso contrario rechazarla. Si hay simultaneidad se sigue el procedimiento de ecuaciones simultáneas.
PROPUESTA DE PINDYCK - RUBINFELD
2’. Sustituir Pt y 𝑣̂𝑡 en (2), y ajustar:

(6)

En la ecuación (6), si 1 es estadísticamente cero (no significativo), no debe rechazar la simultaneidad, caso contrario rechazarla. Si
hay simultaneidad se sigue el procedimiento de ecuaciones simultáneas.
CASO DE WOODRIGE